Bull68

Platz 3 in der Rubrik "Börse & Aktien Bestseller" bei Amazon, in der Rubrik "Devisen" sogar auf Platz 1. Soll mir keiner sagen, die Story funktioniert nicht. Ich nenne das den Guttenberg Effekt, wir Menschen lieben nunmal ein gute Show. Inhalt und Fakten sind eher sekundär wichtig, wenn überhaupt relevant. The show must go on, und wir warten alle brav auf Kapitel Nr. 2 ...........

Oha, 20.000 Abonenten hatte der Alchemist sogar. Bei 1€ Monatsgebühr kommt da schon ein hübsches Sümmchen zusammen. Das Abo wird natürlich nicht für diesen Betrag zu haben gewesen sein, sondern mehr. Weiss jemand den genauen Betrag? Und wenn man dann noch weiss, was man nächste Woche an Penny Stocks empfiehlt und sich rechtzeitig eindeckt ... Irgendwas machen wir hier falsch.

Hi Sill, Du mußt auf jeden Fall das Häkchen ("Import von DLLs zulassen") im Indikatorfenster-Allgemeines setzen. Und dann müssen in Deinem neuen Indikator auch die Funktionen aus der DLL aufgerufen werden.

Hängt auch vom Broker ab, bei Alpari zb hat alles mit JPY 3 Digits. EURUSD hat 5. Das sind wahren Herausforderungen beim Programmieren, wenn das alles berücksichtigen willst.

Ab wieviel Credits gibt´s denn eigentlich ein TN T-Shirt ??

Ja genau, da hatte ich auch erst dran gedacht. Dachte aber dann, dass es daran liegt wie die Ticks reinkommen (aber das dürfte ja in allen TFs identisch sein) und da war Bull dann verwirrt. Aber ist doch klar: Time[0] bezieht sich ja auf den aktuellen Balken und der bewegt sich ja dann zb. im Monatschart einen Monat lang horizontal garnicht. Hab aber bestimmt wieder was übersehen.

Was ... NVDA -9%? Mir kommen die Tränen, das nenne ich jammern auf hohem Niveau Whipsaw. Sieh es doch so: gibt ja jetzt endlich anderen die Möglichkeit ins Spiel noch einzusteigen und dann siehst Du im März vielleicht schon neue Höchstkurse.

Axo, naja, wenn EOD handelst macht ein Tagsziel/limit wenig Sinn, weil der Trade könnte ja vor X Tagen gestartet worden sein und es geht nur ein Trade am jeweiligen Tag. Es sei denn, das Tageslimit ist grösser/kleiner als das Positionsrisiko, macht aber gar keinen Sinn sowas. Dann kann ich auch gleich sagen: ab einem Fehltrade ist Schicht für heute. Ich hoffe, ich habe mich unverständlich genug ausgedrückt.

Da keine Einsprüche kommen, sehe ich das dann als gelöst an.

Damit addierst Du den Profit nur für ein bestimmtes Pair, wurde z.b. vorher mit Orderselect ausgewählt!?

Hmh dann muss ich die Tage was falsch gemacht haben, gab immer -1 zurück. Muss ich nochmal testen, Danke Dir Rainworm.

Die OrderHistory gibt´s nur live, also nicht im Backtest ne?

Moin moin, muss ihmo noch was in die "Start", damit er den Handel für den Tag einstellt: Bei mir läuft es im Mom allerdings andersrum. Wollkommen in Club Nelly.

Wat isn nu? Ok, angenommen eine long Order ist offen, es kommt ein short Signal, dann wird mit der short Order die long Order geschlossen und es würde keine short Order eröffnet. Somit gibt es keine offenen Orders in beide Richtungen, es sei denn man programmiert das anders. Meinst Du das?

Du auch? Und wieso nur 3h? Ich hatte einen gemischten Datensatz, also mit und ohne Volumen. Das hätte eigentlich Datenmüll geben müssen, weil bei ca. 2 Monaten die Volumenspalte komplett fehlte. Aber MT hat das fehlende Volumen irgendwie dazugebastelt und die Kurse sehen ganz ok aus. Wenn jetzt aber das Volumen Einfluss auf die generierten Tickdaten hat, dann wird es haarig. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich Daten ohne Volumen einlesen lasse, doch ein Volumen in der betreffenden Spalte erscheint. Wird diese Zahl dann per Zufallsgenerator erzeugt oder ist das vielleicht die Anzahl der Tickdaten?

Wäre nach meinem Verständnis genau andersum: ma1 > m2 -> long, für short umgekehrt. So ist es zumindest auf Funktionsebene implementiert. Aber ich befürchte, Du meinst was anderes ...

Naja der Klassiker eben: wenn der Markt nach einem Crossing nicht richtig in die Gänge kommt und die Linien sehr dicht beieinander sind, dann kann es zu vielen Crossings nacheinander kommen, also Fehlsignale. Abhilfe könnte schaffen, wenn man noch einen Mindestabstand der Linien einbaut.

Freut mich besonders, dass ich ausgerechnet Dir noch was beibringen darf. Bei mir fangen die Daten im EURUSD allerdings 2001 an und nicht 2005, mußt Dich verguckt haben. Glaub schon, dass es das braucht. Hab mal alle TFs konvertiert, ist ein wenig Arbeit, aber scheint sich zu lohnen. Währenddessen wird der MT extrem langsam (hat ja auch gut zu tun), aber wenn einmal alles drin ist, läuft er wieder in gewohnter Geschwindigkeit. Kannst ja mal testen, ob es auch ohne Konvertierung ordentlich werkelt.

Hi Henrik, wenn der letzte Spread in der Datei "Symbols.sel" gespeichert wird, dann geschieht dies nur beim Beenden des Metatraders. So habe ich es zumindest gerade am Änderungsdatum beobachten können. Und nur die Symbols.sel im "AppData" Bereich, an der im Metatrader Verzeichnis änderte sich nix. Aber könnte so klappen, man wartet bis der gewünschte Spread auftaucht und dann schnell raus. Die Datei in einen Ordner speichern usw.

Genau, es ist wie Henrik in dem Thread beschreibt: beim Backtest wird der Livespread verwendet. Warum das MT so macht ist mir ein Rätsel, denn was hat der Livespread im Backtest zu suchen? Es würde reichen den per Parameter einstellbar zu machen, aber gut so isses halt. Hab einige Tests gemacht und es verhält sich so: beim Start des Backtests wird der Livespread von MT genommen und bleibt dann über den gesamten Backtest konstant. Bei mehreren Durchläufen kann er jedoch dadurch verschieden sein, weil ja beim Start des nächsten Durchlauf ein anderer Livespread auftreten kann. Dies kann man umgehen, indem man wartet bis im Livechart ein sympathischer Spread auftaucht (Spreadanzeige hilft dabei ungemein ), dann verbindet man sich neu mit einer ungültigen Kontonummer, dadurch wird die Verbindung gekappt und man ist (und bleibt) offline. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass man nicht die gesamte Internetverbindung kappen muss und kann zb. weiter bei TN lesen usw. Dennoch fahre ich mit den alternativen historischen Daten besser, weil z.B. der Backtest schneller lädt. Bin auch immer noch der Meinung, dass abweichende Ergebnisse nicht nur am Spread liegen, sondern dass es auch mit dem Aufbereiten der Kursdaten zu tun hat.

Hi Leute, vielleicht kennt ihr das Problem beim MT4 Backtesting ja auch: ihr macht X Durchläufe und habt dann X Ergebnisse mit teilweise gravierenden Abweichungen! Selbst, wenn die die historischen Daten nicht korrekt sind, darf das einfach nicht sein und erschwert das Backtesting ungemein. Grund ist ihmo der Test Generator, der mal mehr oder weniger Probleme mit der History hat, siehe Fehlermeldung "TestGenerator: unmatched data error ..." Denke ich habe eine Lösung für dieses Problem gefunden ... manchmal lohnt sich nämlich doch eine Googlenight a la Vola! Es geht um diese Anleitung , die mir ungemein weitergeholfen hat. (War nämlich soweit das Kapitel MT4 ad acta zu legen). Wichtig ist, dass ihr wie beschrieben erstmal alle "*.hst" Dateien löscht, im Programmbereich wie auch im AppData Bereich. Danach weiter wie beschrieben, sollte eigentlich gut klappen, weil sogar ich habe es hingekriegt. Ist alles ein wenig tricky (wenn´s Probleme gibt: fragen), aber ihmo lohnt sich der Aufwand. Habe jetzt viele Backtests gemacht und die Ergebnisse sind weitgehend identisch. Es gibt hin und wieder kleinere Abweichungen, wenn der Test Generator mal wieder zickt, aber die sind wirklich minimal und im Vergleich zu vorher Peanuts. Hoffe, das hilft euch auch weiter und wer eine noch bessere Datenquelle als in der Anleitung hat: immer her damit! Viel Erfolg!

Danke euch für eure wie gewohnt informativen Anregungen. Es ging mir darum, nach einem Fehltrade mal ein Päuschen einzulegen, also Zeit X verstreichen lassen, bevor er den nächsten Fehltrade aufmacht. Habe wie immer zu kompliziert gedacht und habe es zwischenzeitlich mit sowas wie " NextTradeTime = TimeCurrent() + (MinDelay * 60)" gelöst. Hat aber laut Optimizer nix gebracht, kostet Performance. Naja, war ein Versuch. Ändert aber nix an dieser Schwäche in MQL für zukünftige Probleme: wie stelle ich fest, wie der letzte Trade beendet wurde? Über Getlasterror zb. lassen sich ja alle möglichen Fehler flott ermitteln. An sowas hatte ich für Nichtfehler gedacht, scheint es aber nicht zu geben. Oder halt über einen Eventhandler, geht aber auch nicht. Aber, wenn ihr Profis sagt das nix gibt, dann habe ich ja heute gründlich gesucht und brauche nichtmehr weiter suchen. Somit hilft mir das schonmal ungemein, weil nix ist blöder, als wenn ich mir was zu Fuß zusammenstricke (zb jedesmal die Kurse vergleiche usw.) und später kommt jemand mit "hättest doch nur Funktion XY aufrufen brauchen". Danke euch nochmals.

Hi Trade5 Das glaube ich nicht. Es gibt in diesem Thread ernste und weniger ernste Beiträge! Würde ich erst jetzt, wie Du, in diesen Thread einsteigen, ich würde das nichtmehr unterscheiden können. Aber mit "verrückt" hast Du volkommen recht, zumindest was mich angeht (kann sein, dass das die anderen das für sich anders sehen). Ein Trader muss ihmo ein wenig verrückt sein, sonst wird das nix. btw.: der DD schrumpft und schrumpft und ... bin schon wieder weg.

Hi Leute, mal wieder ein Problemchen: gibt es in MT4 die Möglichkeit im EA zu erfahren, ob ein Trade ausgestoppt wurde? Möchte nämlich dann darauf reagieren. Stelle mir sowas wie ein Event oder eine Message wie in anderen Sprachen vor. Suche jetzt schon einige Zeit, aber hab leider noch nix gefunden. Danke schonmal!

Korrekt Conglom-o, ist alles relativ! Drawdown von 46% ist noch akzeptabel!? Gut zu wissen. Wird aber dennoch noch etwas reduziert, weiss auch schon wie, da geht noch was. Ich mache mir derweil Gedanken, mit welchen Pillen oder Meditationstechniken ich am Ende die 450Lots handeln soll. Hmh obwohl, macht ja eh alles der EA und ist eh relativ.