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August 2012 kommt ein neues Buch raus, welche für den Einstieg gut geeignet ist. http://people.cs.ubc.ca/~murphyk/MLbook/ http://people.cs.ubc.ca/~murphyk/MLbook/pml-toc-9nov11.pdf Matlab Code zum Buch: http://code.google.com/p/pmtk3/

Nein z.Z. nicht, habe aber mal viel Zeit mit RBF, ANFIS und Kalman/PF verbracht. Die Ergebisse waren bzw. sind auch sehr brauchbar. Ich habe aber nur 1-2 Candles im voraus prognostiziert. Kalman und PF liefern dabei deutlich bessere Ergebnisse als verkömmliche NN. RBF und Anfis sind auch nicht schlecht, bloß ein wenig zeitintensiver. Ich habe eigentlich heraus gefunden, dass Pivots mir die gleiche Erkenntnis bringen. Ein schönes System. - Gann, Murrey, Pivots + Bayesian Network (Seq. Monte Carlo aka Seq. Part. Filter) auf Renkobasis. Gespickt mit ein wenig Kmeans zum Clustern + Money und Risk Management. Mfg und ein herzliches Willkommen

Asus,Dell,lenovo/IBM I7 8gb mit 2048 grafik Lenovo/Asus gibt's günstiger ab 1000 Dell ab 1700 mit 24 h Support 15 Zoll + dockingstation und 1 oder 2 separaten Monitoren kann dann schnell in summe 2500 werden

@kleinbroker: Random entries and exits. http://www.bigmiketrading.com/traders-hideout/9440-totally-random-trading-system-graphs.html Vielleicht ist da etwas dabei für dich. http://www.automated-trading-system.com/further-musings-on-randomness/ http://www.evidencebasedta.com/MonteDoc12.15.06.pdf THESE: KB sucht etwas, was er nicht finden kann, da er es nicht weiß.

@Kleinbroker: Vielleicht liegt es daran, dass Du HS handelst und ich diskretionär. Vielleicht ist da unser Hund begraben. Ich denke jeder hat seine eigene Sichtweise und verharrt an dieser. Die Märkte werden sich nicht ändern, und es gibt immer Gewinner und sehr sehr viele Verlierer. Die unterschiedliche Wahrnehmung der Systeme und Menschen macht es doch erst möglich. Einer handelt im Tickbereich bzw. im TS, ein anderer scalpt Ausbrüche im Tick bzw. Sekundenbereich, ... kommen die Momentum und Trendfollowers ...

Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Kannst Du denn wissen, was als nächstes passiert? Ich kann es nicht. Ich schreibe jetzt nichts über Wahrscheinlichkeiten, Verteilungen und Chancen. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrüctkt: Ich muss nicht wissen, was demnächst passiert, ... Ich muss nicht wissen, was in Zukunft passiert, ... JETZT - Trade what you see ... Trade what is happening and not what you think will happen in the future. Und ich denke auch, das man es nicht braucht bzw. gar nicht kann. Vielleicht liege ich auch falsch.

Die Märkte ändern sich niemals und deshalb: 1. Alles kann passieren, aber erwarten tue ich nichts. 2. Ich muss nicht wissen, was als nächstes passiert, um Geld zu machen. 3. Jeder Moment im Markt ist einzigartig.

Im einfachsten Fall schreibst Du einfach ein HTML-File. fileConn writeLines(c("Hello","World"), fileConn) close(fileConn) http://www.biostat.jhsph.edu/~rpeng/biostat776/reading-data.pdf Ist vielleicht ein wenig besser zum Anfang als meine vorherige Post.

Für die, die Videos mögen --> http://www.youtube.com/user/wildsc0p#g/u. Ich hatte mal auf Basis von R und Java einen Webservice geschrieben. Gehen tut alles. Grundbausteine (...): 1. Tomcat 2. RServe - http://rosuda.org/rserve/ 3. Jaxent - http://www.jaxcent.com/ Alternativ nutze ich oft Jquery. Wer kein Java mag kann RApache nutzen ggf. Perl oder PHP nutzen. Hier mal ein Überblick --> http://www.stat.ucla.edu/~jeroen/files/seminar.pdf. Jquery site:r-project.org PHP site:r-project.org ... http://www.r-project.org/user-2006/Slides/Mineo+Pontillo.pdf

Ich kenne die Antwort auf Daros Fragen: 1. Der Plan (Swing, Momentum, Scalping ... ggf. EAs bauen) 2. Das Ziel (1% am Tag bzw. 1% die Woche) hier greift dann auch der Zinseszins 3. Geduld 4. Disziplin überwachen und verbessern 5. Selbstkontrolle überwachen und verbessern 6. ggf. weitere Leaks finden 7. Gier kontrollieren 8. Angst kontrollieren Mfg WH Viel Glück und frohes Fest

Wie Mythos schon sagt, sollte man Charting und Kalkulation trennen. Hier mal was für Excel bzw. die Windowswelt - http://rcom.univie.ac.at/ und http://processtrends.com/toc_r.htm. Zum Charting eignet sich gut Flash. http://www.r-project.org/conferences/useR-2008/slides/Xie.pdf und ziemlich neu ist dieses Package http://cran.r-project.org/web/packages/RJSONIO/RJSONIO.pdf. Wollte bzw. will noch etwas ähnliches ggf. mit Perl/R/Flash machen.

Sollte das Werk gut sein, kommt es auch ins Netz. Dafür gibts es OCR oder Praktikanten. Ein Grund warum es nicht erscheint ist, dass es auf Deutsch ist und die Community (Rußland, China, Amiland …) English bevorzugt. Alle guten Werke finden Ihren weg, da kann man nichts machen. Fleißig sein und irgendwann resignieren.

Finde ich super. Dieses hypnotische Pattern zwingt mich gerade meinen 24 Stunden Server durchzustarten und auch meinen Hass gegen Metatrader Eas loszulassen. Wozu Dma und Broker mit multicharts oder nt. Metatrader dominantes the market. Man lernt immer etwas auch von Patrick. Dieses Schreiben hat schon etwas und das meine ich wirklIch nicht nicht so.

Ich finde es mal sehr interessant. Wie unterschiedlich doch die Spreads sein können (gerade bei denen die Werbung betreitben). EurUsd FXCM (oh bin ich enttäuscht) 2.4 ATCBrokers GbpJpy ist ja sensationell, was da geht.

Intraday oder Overnight? Da mußt du ein wenig differenzieren. Future: Google mal nach e-mini es, 6n (Sp500, EurUsd). Forex (ECN): Da benötigt man noch den Hebel (1:50, 1:100, 1:200) etc. ...

Anbei einer kleiner Link: http://www.fxintel.com/live/

1. http://www.frankfurt-main-finance.de/de/finanzplatz/daten-studien/studien/High-Frequency-Trading.pdf 2. http://www.algorithmics.com/EN/media/pdfs/risk_highfrequency.pdf 3. http://www.finance-concepts.com/images/fc/HighFrequencyTrading.pdf 4. http://www.bis.org/publ/mktc05.pdf 5. ... und und und ... Warum man ein wenig über HFT wissen sollte, hat Lutz oben ja schon beschrieben. Fazit: Sind nur Maschinen ... CasDeCusatisEnterprise networks for low latency_C.doc

Ein anderer Augenmerk sollte auf dem Ask und Bid liegen. Ich glaube auch nicht, dass da z.B. 3 Pips/Ticks angebracht sind um HFT zu betreiben, da dieser auf Tick basiert. Habe mal gelesen dass CME Group Member einen minimalen Spread erhalten, von dem wir nur träumen. Finde die Reference aber nicht mehr. So ist es wohl sehr subtil, aber da geht es schon los. Hätte ich nen Broker (so wie sie es alle suggerieren) der mir Das ist doch das Geschäft und die von euch oben erwähnten Punkte == fette Beute. http://www.advantagefutures.com/Tech_Overview.html http://www.advantagefutures.com/pdfs/2011tradersmanual.pdf

1 Sek hat ja 1000 ms also ist da ja Luft. Ich denke die Geolocation ist da entscheidend für die Reaktionszeiten. Ich brauche von zu Hause (Mecklenburg) nicht antreten. Also Server in Frankfurt, Chicago ...

Ich frage mal anders: Kann man mit Metatrader im ms-Bereich Orders ausführen? Und ist der Spread angemessen klein? Mfg

Ich habe den M4500 (i7 - 8 GB incl. Docking) und kann nur sagen WOW. Mein alter AMD ist ein Urgestein.

Finde ich auch gut. Forexpeacearmy hat auch so etwas, wo ich mal schauen tue.

Für Elite-BMTs gibt es einen schönen Thread bzw. mehrere zum Thema Scalping. Als Screenshot habe ich mal den besten beigefügt, dass ist dann vielleicht auch der Mehrwert für den Elitestatus.

Ich habe da auch noch etwas. Spart Zeit und Geld.triggersperson.pdf

AB = ?? WO = ?? und nur http://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Person.