Kleinerbroker

Moin bin mir jetzt nicht sicher, ob ich Dich auch wirklich richtig verstehe : Aber so wie es sich für mich liest, gibt es das schon, denn Du kannst dann einfach den Strategytester des MT4 nutzen . Nutze doch mal CTRL+R oder "Ansicht==>>Strategietester" dann findest Du dort das Bedienpult . Und wenn Du mal F2 drückst, dann öffnet sich die History Deines Metatrader . Genau diese spult der Strategietester für Dich ab, wenn Du dass eingibst . Im Handbuch wirst Du die Anleitung finden, aber mit ein bischen Trial&Error habe ich es auch ohne Handbuch geschafft . Hoffe hilft KB

nur Ergänzungend Aktuell , das war noch am 30.08. Nun wissen wir, dass es exakt der 17.102013 sein wird , so wie ronner uns ja auch schreibt . Wiki weiss dazu KB

Hallo , wenn ich richtig zwischen den Zeilen lese und Du noch nicht sehr viele EA mit MQL4 auf dem Metatrader gecodet hast, dann möchte ich Dir empfehlen einen EA nach dem anderen zu schreiben . Dadurch erleichterst Du Dir den Einstieg erheblich . Bedenke, dass man oft mehr Zeit für das Debugging benötigt als für das Coden . Nutze aber am besten gleich zu Beginn die modulare Struktur indem Du auf Include zurückgreifst . Zudem hast Du bei seperaten Code die Chance jeden Deiner EA nicht auf seperaten Charts sondern auch auf seperaten Konten bzw bei anderen Brokern laufen zu lassen . KB

F1 , mein Name ist Program . Damit will ich sagen, Deine Sorge habe ich auch, ein Problem habe ich noch nicht . _______________________________________________________________________________________________________ nur fast ein und durch Zufall erlebt : Wer gerne live erleben möchte, "was so alles geht" , der kann sich mal die Kurse eine Brokers der im Web nicht negativ erwähnt wird mit dem Chart eines MT4 Brokers vergleichen, der mit weniger freundlichen Referenzen bedacht wird . Beides auf den Screen legen und zu Haupthandelszeiten vergleichen . Schnell wird man beobachten, wie sich immer wieder Gaps öffnen und dann wieder schliessen . Und wenn man dann versucht (so wie es der KB 3 oder 4 mal getan hat) diese Gaps zu traden , dann gelingt das meistens .... nicht . Denn man bekommt Requotes . Und dabei habe ich IB auf der positiven Seite gehabt und einen namenhaften MT4 Broker auf der anderen Seite Ende _________________________________________________________________________________________________________ 1.) meine HS dauern länger , Scalper sind in besonderem Masse betroffen . Höhere TF alleine bieten mehr "Sicherheit", sind halt gemütlicher 2.) Wenn ich dann mal jemals großes Geld handeln sollte, soviel, das Broker auf mich neidisch werden sollten (kann ich mehr aufrichtig nicht vorstellen) , dann nehme ich einen PC der das HS bearbeitet und einen oder mehrere PC mit mehreren Broker die ausführen . Denn ich werde versuchen, viele kleine Bienen zu haben . Viele Bienen sind ein Schwarm . Ist dasselbe mit den kleinen Fischchen an der Börse . ;) meine 2 Cent und ich habe das Problem nicht KB

https://individuals.interactivebrokers.com/en/index.php?f=3383&client=ib_en_if_frontend&site=ib_en_collection&proxystylesheet=ib_en_if_frontend&ib_entity=llc&output=xml_no_dtd&q=interest%20rates& Achtung: Da gibt es auch irgendwo Bedingungen über das MindestCash, den Du je Währung brauchst um Zinsen zu erhalten . https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Faccounts%2Ffees%2FmonthlyInterestRates.php Bitte KB PS.: Empfehle die umfangreiche Hilfe von IB zum Teil auch in deutscher Sprache , sowie die gesamelten Webinare https://individuals.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Fgeneral%2Feducation%2FpriorWebinars.php%3Fib_entity%3Dllc zu durchforsten . Da es recht unübersichtlich ist, braucht es seine Zeit, bis man erkennt was es da alles gibt . Auch die Stichwortsuche funktioniert ziemlich ordentlich .

"second in favor" ....sehr gerne, hat mir sowieso ganz schön gefehlt hier KB PS.: und ich bin sehr froh, dass ich so gerade eben noch mit einer schwarzen Null flat gehen konnte

Moin , gerne : 1.) In 2009 : Ich hatte mir ein Handelssystem erarbeitet . In zwei Listen hatte ich mir nach bestimmten Kriterien ein Portfolio der für mich attraktiven Aktien aus dem SnP100 und dem NASDAQ100 zusammengestellt . In PRT codete ich nun einen Screener , der das Portfolio nach meinem Signalen durchsuchte, gewichtete (!!!) , und die tollsten Gelegenheiten mir sogar per SMS berichtete . Ich habe dann , wie oben auch geschrieben, an einem x-beliebigen PC die Charts aufgerufen, ein letztes mal geprüft , und dann manuell den Entry (bei CMC damals) vollzogen . Dazu hatte ich mir nach einiger längerer Testerei ein 1-Jahres-Abo bei PRT geholt . Dieses SetUp funktionierte toll und die Handhabung von PRT hat mir großen Spaß gemacht . Bis dahin also alles gut . Mir "stinkt" aber bis heute, das im Laufe dieses einen Abbo-Jahres dann mehrere verschiedene Änderungen (glaube 3 mal) bei IT-Finance ohne Vorabinfo durchgeführt wurden und diese mein Leistungspaket für mich negativ beeinflußten . Nur durch wiederholtes und ernstes Reklamieren bei PRT wurde reagiert , teils kompensiert und teils zurückgeändert . Die Antwortzeiten wurden dabei immer schlechter, der tolle Service den ich vor dem Abschluss des Abo hatte , hat sich nach Abschluss des Abbo nie mehr wiederholt . Achtung : Mein Vertragspartner war PRT, nicht IT France . Ende des Jahres 2009 und nach 6 Monaten Handel habe ich sehr zufrieden mit dem System dann meinen Handel mit PRT und CMC beendet und wollte dasselbe System dann mit anderen Anbietern realisieren und weiter automatisieren (Dann folgte eine lange "Umweg"reise die mich heute schlussendlich zu INVESTOX geführt hat ) . 2.) Das alles oben darf man nun nicht vermischen, aber man kann es bei weiteren Entscheidungen berücksichtigen . PRT (Link zur deutschen HP ! ) war / ist ja wohl ein Whitelabel von IT France, soweit ich das verstehe . IT France bietet nun einige wenige Märkte zum Handel an, ziemlich ähnlich zu dem, was auch die MT4 Broker anbieten , keine Aktien, bischen FX, bischen Commodity, bischen Index . Die Kommissionen erscheinen mir etwas erhaben . Und die Verlinkung zwischen Charting- & Ordersoftware hat natürlich den Vorteil , dass vermutlich die Verbindung robuster ist, im Vgl zu SetUp´s bei denen wir indivduell zu koppeln haben ( Beispiel : MC oder AB mit einem Broker ) . Aber diese Verlinkung hat auch den Nachteil, dass man die Kontrolle abgibt , besser, ich persönlich mag das nicht so sehr . Man akzeptiert eine "BlackBox" bzw vertraut eben dem Anbieter, .... oder auch nicht . Und so kam es zu meiner besorgten Äusserung oben , denn PRT würde ich das nicht anvertrauen . Und PRT war damals, so mein persönlicher Eindruck, abhängig von IT France (kann ich aber nicht beweisen ! ) . Prüft einfach nur die Orderausführung und Preisstellung gut . KB

Hallo , PRT habe ich 2009 ungerne verlassen aber ich habe PRT verlassen . Meine Erinnerungen an PRT sind sehr unterschiedlich . Charting war toll , deshalb habe ich überhaupt solange dort ausgehalten . Klasse zu coden, toller Screener , ich habe dort mein erstes wirklich erfolgreiches HS erarbeitet . Aber mir wurden auch Historien kommentarlos gekürzt, Titel-Listen geändert , Funktionalitäten geändert . Der Service (immer durch Fr.G.....n ) war vor dem Abbo toll und als ich dann das Abo hatte und ich Änderungen reklamierte war es vorbei , mit dem schnellen Service . Schnell stellte sich damals auch heraus, dass Ihr Service so gut war, wie der Support den sie von IT Finance bekommen hat . Und für die waren die deutschen Kunden offensichtlich "auch da" Und mit diesen Anbieter darf man jetzt auch richtigen Cash traden ? Und die Kurststellung bleibt weiterhin unabhängig ? Prüft gut ! Auch ich bleibe bei IB aber ich guck mal in den Link. Ist ja 4 Jahre her .... KB PS.: IB @ Arca handelt man ab 1 USD .

bin schon ganz gespannt , was denn der Arvidson zu berichten hat .... Ihm ein schönes Coder-WE und allen anderen auch ein erholsames WE KB

Ok , da bin ich wieder : ... und wieder bin ich nicht in die übergeordneten Zusammenhänge Deines Codes eingestiegen aber ich habe vielmehr versucht mir die von Dir zitierten Codeschnipsel zu Gemüte zu führen . Und da habe ich Anmerkungen die ich Dir vorstellen darf .... I.) for(int i=0; i<limit; i++) { MaxH = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,period,i)]; MinL = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,period,i)]; price = (High[i]+Low[i])/2; Value = 0.33*2*((price-MinL)/(MaxH-MinL)-0.5) + 0.67*Value1; I.1.) Dazu sehe bitte mal http://codebase.mql4.com/7730 . Ich hatte mal ähnlichen Code wie Du und habe dann auch die Nutzung von iHighest und iLowest umgestellt und einige Probleme damit lösen können (dabei weiss ich, dass oft so gecodet wird, wie Du es geschrieben hast) . Aber wenn Du die nützliche F1-Taste nutzt und dann KEINEN Hilfetip bekommst, dann ist meist etwas faul im ... Und bei Highest und Lowest gibts nix , bei iHighest und iLowest aber schon I.2.) MaxH und MinL , Deine Varibalen , notieren Dir Preise und keine BarAdressen . Willst Du das ? Denn hier steht Aroon misst & vergleicht Zeiten . II.) Schliesslich zu dieser Sequenz : for(int i=0; i<limit; i++) { AroonBuffer[i] = iCustom(NULL, 0, "Aroon Oscillator_finish",AroonPeriod,Filter,CountBars, 0, i); MaxH = High[ArrayMaximum(AroonBuffer,period,i)]; MinL = Low[ArrayMinimum(AroonBuffer,period,i)]; price = (High[i]+Low[i])/2; II.1.) iCustom : Das ist spannend (für mich immer wieder , jedenfalls ) : Und zwar liegt der Teufel in dem Detail der Parameterübergabe , da mußt Du genau synchron sein . So wie Du den Indikator "Aroon Oscillator_finish" aufrufst, hat dieser genau zwei externe Variablen die genau denselben Typ (Double/INT oder String) haben , wie Dein aufrufender Indkator . Und dort frägst Du dann genau einen DOUBLEWert ab, nämlich in Deinem Fall den ersten (null´ten) Indikatorbuffer der dort mit dem SetIndexBuffer(0,DeinName[]) definiert wurde . Und aus dem, also dem dortigen Array "DeinName" rufst Du den Wert "i" ab . Das solltest Du mal gucken , ich hatte da immer meine Problemchen, wie gesagt. II.2.) Mit dem ArraxMaximum und ArrayMinimum suchst Du bei jedem Durchgang durch Deine Schleife nach dem Max und dem Min . GLEICHZEITIG aber befüllst Du erst den Array . D.h. im ersten zweiten dritten.... Durchlauf hat der Array den Du überprüftst einen , zwei , drei Werte ..... , das ist so gewollt ? Wenn Du jetzt wieder mal meinen Tip aufnehmen möchtest und mit Print und i arbeitest und guckst was mit dem Array "AroonBuffer" (Inhalt und Umfang des Array) passiert, während Du durch diese Schleife läufst, dann kann das interessant werden . Tip: Verbinde den Print mit BAR im Chart, dann kannst Du nachher mit der Maus auch die Kurse überprüfen . Dazu nutze ich immer die Time-Conversion, hier ein typischer Ausschnitt wie ich das bei mir mache : //+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ // Information | //+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ if (Bar1_1 != iBars(Markt,1)) {//1 alle Min ausführen um CPU zu sparen | Bar1_1 = iBars(Markt,1) ;// | jetzt = TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES);// | GetCurMoneyData() ;// | Basic() ;// | MoneyStat() ;// | } //1 | // | if (Bar5_1 != iBars(Markt,5) ){//11alle 5 Min ausführen um CPU zu sparen | Bar5_1 = iBars(Markt,5) ;// | if (!IsTesting() ) {//2 | if (CurrentTrend >0 ) Print("********** ",jetzt," START ZYKLUS ",Bars," im Markt : ",Markt ,// | " , aktueller TradeTrend ist LONG **********") ;// | if (CurrentTrend <0 ) Print("********** ",jetzt," START ZYKLUS ",Bars," im Markt : ",Markt ,// | " , aktueller TradeTrend ist SHORT **********") ;// | if (CurrentTrend==0 ) Print("********** ",jetzt," START ZYKLUS ",Bars," im Markt : ",Markt ,// | " , aktueller TradeTrend ist RANGE **********") ;// | }//2 | //+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ Wie immer hoffe ich, dass ich helfen konnte und wünsche einen schönen Abend . KB

Kurze Rűckmeldung, dass ich mitlese aber erst heut (feier)abend Zeit habe , um zu beantworten, soweit mir das mőglich ist. Gruss KB android & tapatalk

Moin der KernPunkt ist der folgende : Jeder Bar hat eine Adresse und der jüngste Bar beginnt mit Null, der nächst ältere heißt "1" und nicht "-1". Wenn Dein Chart 100 Tage im D1 darstellten (sollte) , dann hast Du 100 Adressen, die Höchste lautet 99 . Wenn Du nun die FOR-Schleife mit 0 beginnend nach oben zu LIMIT zählst ( "++") , dann berechnest Du vom jüngsten zum ältesten BAR hin . Umgekehrt, wenn Du von LIMIT herunter zählst ("--") ,dann beginnst Du eben mit dem ältesten Wert . Nun kommt der (auch für mich immer wieder ) schwierige Teil : Du mußt darauf achten, dass die Indizierung (die Adressierung) Deiner Array´s die NICHTS mit dem Chart zu tun haben, der Logik des Charts folgen . Im Chart ist der jüngste Bar der mit der Adresse "0" . Im Array ist es "im Standard" umgekehrt . Dein erster Wert bekommt die "0", der ersten Platz im Array . Das nächste Datum bekommt den nächsten freien Platz, die Nummer "1" . Nun ist "1" jünger als "0" . Usw . Im Chart passiert das nicht ..... was eben noch "0" war wird automatisch auf "1" geschoben, "0" wird dann neu beschrieben und somit ist der neueste Wert nun auf der "0" und nicht so wie im Array auf der "1" . So, und damit man da nicht laufend hin-und-her-denken muss , dafür gibt es den Befehl bool ArraySetAsSeries( double&array[], bool set) Damit kannst Du Deinen Array umschalten und seine Indizierung umkehren . Und genau das würde ich Dir immer dann empfehlen, wenn Du eine Datenreihe bearbeitest, die parallel zum Chart läuft (wie zum Beispiel alle Indikatoren) Diese Thema mußt Du richtig gut vertiefen ! Sonst rennst Du Dir im DEBUGGing "einen Wolf" Experimentiere mit Beispielcode , nutze die Befehle Alert und Print um Dir Variablen ausdrucken zu lassen . Beschreibe die Variablen mit den Werten, die Du vermutest und prüfe, ob das dann auch so ist . For i .... { For j ..... { Print ("i=",i," , j=",j," , BarOpen(i)=", Open[i]," , BarClose(j)=", Close[j]," , meinArray[i][j]=",meinArray[i][j]);// EDIT Syntax korrigiert :-) } } Gehören immer wieder zu meinen Tools um meine Denkknoten zu entwirren . Hoffentlich hilft es Dir KB PS.: Schreibe Dir das alles, ohne mich in Deinen Code eingelesen zu haben sondern ich konzentriere mich darauf, Dir Denkanregungen & Arbeitstechniken aufzuzeigen, die ich mir damals (auch mit viel Hilfe von Mythos & Kollegen hier) erarbeitet habe . Daher kann ich nicht auf Details in Deinem Code (Arroon) eingehen . Da steckt aber auch schon Mythos drinnen .

Muss erstmal ein lautes Lob an Euch beide loswerden . Mythos, Deine Hilfsbereitschaft ...... Arvidsson .... finde es schön, dass Du Dich so verbeißt und nicht aufgibst , aber es steht ja auch in Deinem Avatar und den Satz kann ich nur mehrfach dick unterstreichen WORK HARD , wenn Du an der Börse bleiben willst . zum Post #22 : Bitte gucke Dir nochmals genau an, wie die einzelnen BAR´s im Chart nummeriert (adressiert) sind und vergleiche das dann mit der Indizierung Deiner Array und Deiner FOR-Schleifen . Eine iMaOnArray , die ja den Durchschnitt mehrerer vorheriger == älterer Kurse durchrechnet ( BAR-Adressen ? ) ..... und dann den nächsten Schritt heraufzählt würde ..... ? Na ? Limit ist irgendein Variablenname , aber in diesem Kontext sehr wahrscheinlich die Zahl der BAR´s die es zu verarbeiten gilt ( BARs in Chart) KB Links zum Thema Am wichtigsten der hier : http://book.mql4.com/variables/arrays Dann noch, wie es wohl zu Limit gekommen ist .... BARS - IndicatorCounted() http://forum.mql4.com/39632 Mehr zu iMaOnArray, u.a. Thread in MQL-4 http://forum.mql4.com/9228

Kleiner Hinweis nur : Zeit bis zur nächsten HU (TÜV) spielt eine Rolle/sollte/könnte auch heute noch eine Rolle bei der Bewertung spielen. Nun melde ich mich auch noch mal : Mir ist dasselbe allerdings vor 30 Jahren mit einem B-Kadett passiert (der war da BJ 1971,also auch schon ein Oldi damals) . Den hatte ich für wenige DM gekauft, repariert , durch den TÜV gebracht und dann wurde er mir geschrottet . Habe dann ein paar 100% Profit gemacht, eben weil der TÜV neu und somit der Wert des KFZ höher war . Den Tip bekam ich damals von meinem freundlichen Versicherungsvertreter , als ich meine neue Versicherung wieder kündigen mußte und nebenbei erwähnte, dass ich nun eben kein Auto weil kein Geld mehr hätte .. KB PS.: Lachend : Es war ein wirtschaftlicher Totalschaden ("geschrottet") , dabei ... nur die Fahrertür war gehörig eingedrückt . Wenn ich das in einer Werkstatt hätte machen lassen, dann wären es 2.500 DEM Kosten lt. "Liste" gewesen . Durch den neuen TÜV war der Wagen (Einkauf 250 DM) dann noch 1.500 DM Wert . Die habe ich bekommen und später die Türe ausgebessert, war ein halber Tag Arbeit und ne ordentliche Tür vom Schrott nochmal . Wenn ich mal so gut traden könnte, wie ich damals Autos repariert habe ....

Grüß Dich, @ Arvidsson und herzlich Willkommen bei uns . Unser Mythos sitzt vermutlich gerade vor dem TV und schüttelt verwundert den Kopf ( aktuell 0 : 1 , armer Mythos ... aber da kommt ja noch eine 2.Hälfte ) Auch ich sitze vor dem TV , aber eben entspannter (NOCH) , und kann daher zwischendurch neue Post´s scannen & ggfs antworten . Hier in diesem Fall geht das , ich habe eine Antwort : iCustom dient dazu, einen Indi, der in derselben MT4-Installation aber als ein seperater Indikator in einer eigener Datei abgelegt wurde, zu nutzen . Also ruft ein Indi einen anderen Indi auf (iCustom) , "befragt" diesen und nimmt dann dessen Antwort entgegen um nun selber mit dieser Antwort weiter zu arbeiten . Der MA, ist ein Indikator der unter einem einzelnen Befehlt verborgen ist und daher als Befehl in Deinen Code direkt eingebettet ist . "iMA" http://docs.mql4.com/indicators/iMA Er findet sich in der Liste der technischen Indikatoren des MQL4 Handbuches : http://docs.mql4.com/indicators Oder in anderen Worten : Sehr bekannte Indis wurden vorgecodet und können mit Befehlen aufgerufen werden . Ist es aber eine Eigenentwicklung, etwas ganz spezifisches, dann codet man diesen Indi seperat und nutzt dann iCustom um den Eigenbau-Indi aufzurufen . Persönlich nutze ich iCustom dann, wenn ich mehrere Indi´s verkoppele und diese dann ein einzelnes Signal abgeben (Flag) . Hoffe hilft KB

@TD mein Wissen ist 4 Jahre alt und sehr eingestaubt . Aber wie Du habe ich viel mit dem Screener gearbeitet, bevor mich verschiedenste Vorgänge um PRT ziemlich genervt haben . Und ich hatte ein bezahltes Abo . Egal ... Was ich noch weiss, ist , dass ich mehrere "C_" benötigte, in Deinem Code oben ist nur eine Variable die W/F sein kann, nämlich "C1" die sich selber überschreibt, erst Volumen, dann Preis ? Mein Ansatz : Für die endgültige Sortierung mußte ich damals mehrere Variablen vorschalten, bevor ich dann alles zusammenfassen konnte und in eine Liste ordentlich sortiert bekommen habe . Du wirst suchen müssen : Gut gefallen hat mir a.) das Handbuch von PRT und dann gab es b.) im WWW auch noch einiges an BeispielCode , da muss etwas aus dem französischen Sprachraum vorhanden sein ( IT-France oder so ???) und schließlich c.) findet sich Beispielcode indirekt verlinkt auf einer der Sub-Seiten von PRT . Hoffe, dass es wenigstens ein bischen hilft .... Viel Glück & viel Erfolg KB EDIT paar Std später : Guck mal hier für spezielles Screener-Handbuch und ausserdem auch noch Samples : https://www.prorealtime.com/de/library/screeners

Jo, unser Vola lebt . Wie schön , ihn mal wieder zu lesen . KB

Zur Klärung ; Nachdem ich gestern "Long"-Artikel gepostet habe wollte ich heute zum Thema gegenteilige Meinungen posten . Eine Gegenüberstellung verschiedener Meinungen für den Interessierten . Freundliche Grüße KB @St ...ich denke, dass ich halbwegs verstehe, was Du oben zum Ausdruck bringen willst . Bitte erlaube mir, dass ich mich Stück für Stück weiter entwickele . Und, ja, das kostet (mein) Geld . Nimm mich doch einfach auf Deine Ignoliste bitte, ich bin doch nun wirklich total unwichtig für Dich . Danke , Dir weiter alles Gute .

Sell Silver , wenigstens nicht Long gehen für jeden etwas dabei

"was Goldanleger wissen müssen" " Wie lange reicht die Puste?" zu Silber

... nach 75 Jahren Ehe ......ein Segen, wenn man solange zusammen bleiben darf... aber danach .... Danke für diesen Post W PS.: ach ja, er hat recht, der Fred .... Singen sollte er besser nicht so häufig (genauso wenig , wie ich ) PPS.: gibt es auch bei GooglePlay (wer kein iTunes hat)

würde zu einem anderen Datum besser passen, dann könnte man wenigstens über den Versuch lächeln ;) Gruß KB

Auch ich habe positiven Erfahrungen habe mit Asirikuy gemacht . Er "arbeitet" und ist kein Zocker oder jemand der leere Versprechungen macht . Daher hat mich Deine Nennung positiv auf Deinen Beitrag gestimmt wenngleich Du richtig meinen Vorbehalt gelesen hast . Und ich möchte gerne ehrlichen Projekten helfen . Nach 2 Jahren erfolgloser Coderei wende ich mich gerade von MT4 und vor allem dem FX-Markt ab und den Aktien (wieder) zu . Leider erfolglos , weil ich eben nicht in der Lage war, ein einziges dauerhaft erfolgreiches (Asirikuy) Handelssystem zu finden . In dem "natürlichen" Markt der Aktien hoffe ich mehr Erfolg zu haben , als in dem synthetischen Markt des FX . Daher kann ich leider nicht soviel konstruktives beitragen aber ich kann einige Punkte bestätigen und Dir damit vielleicht ein bischen mehr Absicherung Deiner Statements oben bieten : 1.) MT4 ist TOLL für die Ausführung eines bekannten Systemes .... es kostet nichts und bietet ganz viel . Toll zu coden, unglaubliche Vielfalt an Lösungsmöglichkeiten . Wenn ich irgendwann einmal ein HS gefunden habe, dann werde ich mich sehr bemühen, MT4 als ausführende Software zu nutzen (gibt fast keine AktienBroker , die MT4 anbieten leider ) . Für mich als Coder ist MT4 im Benchmark die TopNo1 vor allem was ich ansonsten kenne . 2.) Ich konnte viele viele Seiten ordentlichen Code entwickeln, ich konnte kein HS im FX entwickeln . Das liegt vor allem an mir, denn andere schaffen das sehr wohl . Aber mein Leben wurde mir auch schwer gemacht, weil ... 2.1.) Es keine ausreichend lange Historie gibt die verläßlich richtig ist . 2.2.) Was ist "richtig" im FX Markt (EDIT : kein kontrollierter Börsenhandel) ? 2.3.) Ich habe begonnen, bei verschiedenen Brokern mir meine Historieen zu sammeln (Server 24/5 online) , MIN1 ist das kleinste TF , KEIN Scalpen ! 2.4.) Ich habe in der jüngsten Zeit, den letzten 6 Monaten etwa , mehrfach und in verschiedenen FX-Märkten messbar beweisen können, dass sich bestimmte Charakteristika der einzelnen Märkte verändern . Sie sind also nicht dauerhaft reproduzierbar, es erscheint mir fast so, als ob sich die DNA des jeweiligen Marktes ändern würde . Ich bin nicht in der Lage zu beschreiben, was da ursächlich ist (sonst könnte ich ja HS entwickeln), ich sehe nur das Sympthom (das aber eben messbar, daher bin ich mir sicher) . Diese Beobachtung aus dem letzten halben Jahr erklärt mir aber auch andere Phänomene aus den letzten drei Jahren . Daher halte ich Dein Vorgehen, das HS in sich variabel zu gestalten ( HS-Parameter &-Indis = f(t) ) , für den richtigen Ansatz . Asirikuy wird hier, so meine bescheidene Meinung, Probleme haben , denn er sucht ja nach 8(10) Jahren Profit soweit ich mich erinnere . Wie geschrieben, ich breche gerade auf und reise in die Welt der Aktien aber ich wünsche Dir viel viel Erfolg und werde mit Interesse verfolgen , wie es hier weiter geht . Und mein MT4 ist fein säuberlich gespeichert, es gibt den einen oder anderen EUR den ich mir von den verschiedenen MT4-Broker dieich beglückt habe noch zurückholen werde. Das ist sicher . KB