Hallo,
leider finde ich das Java-Applet vom Equity Curve Simulator nicht mehr. Weiß jemand, ob es vielleicht eine andere Quelle im Internet gibt?

Das sah so aus:

Equity Curve Simulator



Vielleicht kennt jemand etwas vergleichbares.
Gruß
OS

P.S.
der "Link-Tag" funktioniert nicht...

Bearbeitet 6. Januar 201313 Jr. von whipsaw
Link Tag gesetzt

0.9.0 steht im Wiki bereit, Mythos bitte online stellen

 

Neu:

Hilfetexte und Beispiele zur Datenübernahme aus MetaTrader und MultiCharts

 

 

Falls jemand einen besseren Screenshot für den MetaTrader hat (was die Zahlen anbelangt), bitte einsenden. Ich mach mit dem MT nämlich nichts mehr...

is bereits online ;)

Wow, flott.

 

Machst du noch schnell nen Hotfix?

 

Achso, die thanks.html ist anscheinend noch nicht ausgetauscht. Ich hoffe, du hast im js-Ordner die ganzen jqplot mit ausgewechselt (habe auf eine neue Version geupdatet).

 

Hab den Hotfix schnell selbst gemacht. Und gleich noch die Info-Texte der Mobil-Seite ergänzt:

 

Mythos, wenn du dann nochmal so freundlich wärst (v0.9.1)

sollte alles oben sein, hab die files aufgrund des svn changelogs gewählt ;)

Wie geil ist das denn!

Mann seid Ihr klasse

 

Zur Feier des Tages gebe ich für jeden der Hauptakteure je einen Smiley aus.

War mal so frei und habe im AB Werbung für den ECS gemacht. Nächste Woche schreibe ich mal die von hqoutes an und frage, ob sie den alten Link zu ihrem ECS nicht auf unsere neue Webseite umleiten mögen. Wäre das okay für alle?

für mich kein problem.

 

@AB: sieht man in den Zugriffszahlen. im Feber war CandleTalk Nr. 1 link in (vor Tom-Next und AB), bisher im März ist TomNext vor AB

Was haltet Ihr davon, die Seite weiter zu entwickeln?

 

Ich hätte z.B. Interesse an einer interaktiven (aktuellen) Swap-Punkte Übersicht.

joshmi hatte da 2009 mal einen Lösungsansatz für Excel vorgeschlagen. Denke das bekommt man im php auch hin.

Was haltet Ihr davon?

Denkbar ist alles. Ich hab nur noch nicht genau verstanden um was es genau geht. Sprich was genau angezeigt/berechnet werden soll und aus welchen Daten.

Naja,

die Idee ist ein Stück weit die SWAP Fees transparenter nachvollziehen zu können.

 

Dazu brauche ich erst mal eine Übersicht, die die aktuellen Swaps darstellt

Darauf aufsetzend könnte man einen Calculator entwickeln, der genutzt werden kann, um die Gebühren "nachzurechnen".

Man würde auch sehen, wie hoch die Markups wären.

Das bspw. wäre ein Bewertungskriterium ob ein Broker für das Halten von Overnightpositionen eher geeignet oder ungeeignet ist.

Ich versteh immer noch nicht wo die Daten herkommen sollen...

Ich versteh immer noch nicht wo die Daten herkommen sollen... http://1.2.3.11/bmi/www.tom-next.com/community/public/style_emoticons/default/moveaway.gif

 

Das ist wohl der Knackpunkt.

Die Rates bekäme man schon, allerdings muss man sich die bei den Zentralbanken zusammensuchen.

Ist etwas mühsam.

 

Dann fehlen aber noch die ASK und BIDs. Auf mehr als einen theoretischen Mittelwert würde es vermutlich nicht hinauslaufen.

Also myfxbook.com hat solch eine Übersicht je Broker:

 

http://www.myfxbook.com/forex-broker-swaps

 

Die Swap-Rates werden zwischen den Brokern immer unterschiedlich sein, es gibt da kein Standard-Fixing.

Danke für den Link RAiNWORM.

 

R.I.P. neues Projekt

Kann mir jemand mal erklären, was die einzelnen Zahlen bei der Auswertung des ECS bedeuten? Insbesondere den Wert "durch. Performance" kann ich nicht wirklich nachvollziehen.

du stellst Fragen :D

Wenn ich es mir so anschaue und das Nudelsieb welches mir als Hirn dient löchere kommt das raus:

Es wird aus allen berechneten Kurve der Mittelwert genommen und das Ergebniss ist die durchschnittliche Performance...

Inwiefern ist es nicht nachvollziehbar?

Wenn ich es mir so anschaue und das Nudelsieb welches mir als Hirn dient löchere kommt das raus:

Es wird aus allen berechneten Kurve der Mittelwert genommen und das Ergebniss ist die durchschnittliche Performance...

Inwiefern ist es nicht nachvollziehbar?

 

Es ist insofern nicht nachvollziehbar als dass Deine Erläuterung nicht passt. Mag natürlich am Nudelsieb liegen, wer weiß das schon .

Beispiel habe ich mal angehängt. Durchschnittliche Performance sagt er 86,6% - Kapital wächst aber von 100 auf knapp 750.

Hast du recht. was ich beschrieben habe ist was er tun sollte und leider offensichtlich nicht was er tut ;)

 

FIXED

die durchschnittliche relative Performance war relativ zur Endequity was natürlich falsch ist ;)

Hast du recht. was ich beschrieben habe ist was er tun sollte und leider offensichtlich nicht was er tut ;)

 

FIXED

die durchschnittliche relative Performance war relativ zur Endequity was natürlich falsch ist ;)

 

Jaja, die Nudeln . Fixt das auch noch jemand auf der Webseite?

Und wo ist eigentlich der Link zum ECS Wiki?

Jaja, die Nudeln . Fixt das auch noch jemand auf der Webseite?

 

es sollte auf der Website schon passen. du musst nur die page neu laden (F5) da sonst die js files ein gewisse zeit gecached bleiben.

 

bzgl. link: http://metatrader-wiki.com/wiki/index.php/ECS:Overview

Hallo!

 

Erstmal großes Lob und Dankeschön für den Equity-Curve-Simulator.

Wirklich eine großartige Sache und super Arbeit!

 

Vielleicht erlaubt ihr mir dennoch einen winzig kleinen Verbesserungsvorschlag bzw. eine kleinen Ergänzungvorschlag zu machen.

 

Der Simulator arbeitet mit Durchschnittswerten (meine z.B. die dicke schwarze Linie bei den Equity-Kurven).

Aus statistischer Sicht wäre es sinnvoller mit dem Median zu arbeiten, da dieser stabiler gegen Ausreißer ist. Und bei den Simulationen gibt es regelmäßig Ausreißer, die dann dafür sorgen, dass der Durchschnittswert für die Equity, aber auch für den Drawdown stark verzerrt werden.

 

Was meint ihr dazu? Wäre es möglich da irgendwie den Median einzubauen?

 

Viele Grüße

Hi Jungs,

 

RE: http://www.equitycurvesimulator.com/

Ich habe da über meine Mailbox folgende Anfrage bekommen.

Mag sich dazu einer von Euch kurz äußern?

 

ich habe gerade auf Ihrer Webseite eine Simualtion mit 50 % Gewinnwahrscheinlichkeit durchgeführt.

Ich frage mich gerade, warum, der max Drawdown jedes Mal anders ausgegeben wird, bei sonst gleich Angaben in den Eingabemasken?

Könnten Sie mir bitte mitteilen, warum es immer zu unterschiedlichen Werten kommt.

Für Ihre Antwort wäre ich sehr dankbar.

Vielen Dank!

PS: Schön, dass das Tool von Google und potentiellen Interessenten gefunden wird.

Werden da Slippage und verschiedene Broker / Plattformen mit simuliert ?

Bin nur Theoretiker: Die Verteilung der Tradeergebnisse werden immer wieder gemischt. Da kann es zu einer optimistischen als auch zu einer WorstCase-Entwicklung kommen.