Henrik

...Endanwender. Und aus Sicht von heute.

Ja, ich meinte eigentlich mit Linux und der Parameterangabe, dass man nicht die einzelnen Befehle alle per Kommandozeile eingeben muss. So wie bei OpenQuant - da gibts keine GUI. Doof ausgedrückt von mir - sorry. Ja mit NT auf Linux war ein blöder Vergleich. Natürlich was grundständig für Linux entwickeltes. Problem scheint aber zu sein dass es dann für jede einzelne Linuxversion angepasst werden muss...scheint ja nicht jede LinuxSoftware per Paketmanager auf jeder Version zu laufen.

Meinst du nicht, dafür würde es einen Markt geben? Ich kann mir schon vorstellen, dass so einige Trader sofort auf Linux switchen würden, gäbe es dort eine vernünftige Software. Z.B. Ninjatrader auf Linux - das wäre sicher kein Ladenhüter, im Gegenteil, da viele einen Tradingrechner haben der 24/7 läuft mit den Strategien würden viele vermutlich die Linuxvariante nehmen - sofern es genauso anwenderfreundlich ist wie unter Windows und man NT nicht per Kommandozeile und 20 Parametern starten muss. Ich glaube, da besteht ein kleiner, aber ernsthafter echter Bedarf am Markt.

Ich schätze mal, es nimmt sich beides nichts. Java ist der Flaschenhals. Aber ich finde auch höchstens Javaplattformen, die auch unter Linux laufen. Echte Linuxtradingprogramme scheint es nicht zu geben?

Tjoa dann scheitert wohl der vergleich...die alte Festplatte bau ich im Notebook jetzt nicht ein. Die ist schon im Server mit eingebunden.

Tjoa, was soll ich sagen? Bei mir scheitert die Ubuntu 11.10 x64 Installation daran, dass es meine SSD-Festplatte (Crucial C300) im Lappi nicht erkennt und ich somit keinen Datenträger zum installieren auswählen kann.

Backtestdaten saugt das Teil von Yahoo (D1) nach dem vorgegebenen Schema. Da im Beispiel das Backtesten nur 5s oder so dauert, würde ich das Backtestdatum auf das Jahr 2000 setzen und noch 20 Aktien hinzufügen. Als LinuxVersion Ubuntu?

Wäre doch sinnvoll, Amazon Server EC2 zu nutzen, dort kann man recht günstig Rechenpower zusammenschalten... Ansonsten kann man sich doch solche Rechner recht günstig zusammenstellen, mehr als 700 € sollte das nicht kosten pro Server. Ein I72700K wäre auch nicht langsamer und ist in derselben Preisklasse wie deiner (350 €) und die Boards wären billiger. Aber du handelst nicht mit MT4(5), oder? Die Strategiekurve sieht nach heftigen Pyramidisieren aus irgendwie...

Moin! Ich hab mal eine Noob-Frage: Deutsche Bank. Die Aktie (DBK) kann ich auf den deutschen Handelsplätzen traden. Mindestkommission ist bei IB 4 € / Halfturn. Die Mindestinvestition sollte demnach auch bei 4000 € liegen. Die Kommission ist ziemlich teuer - ich habe die letzten Wochen über 500 € an Kommissionen verbraten. Die NYSE lässt ebenfalls mit Deutsche Bank Aktien (DB) handeln. Dort wäre die Mindestkommission deutlich billiger: $ 1 / Halfturn. Ich überlege nun, meine DB-EAs über die NYSE (IB) laufen zu lassen. Gibt es da irgend etwas, was ich wissen und beachten sollte? Ich nehme an, ich kann meine DBK-Aktien nicht in den USA als DB-Aktien kaufen/verkaufen? Wie ist das mit den Ausschüttungen, sind die exakt gleich? Ist es rechtlich gesehen dieselbe Aktie, egal ob in GER oder USA gekauft? Irgendwie kann ich mich mit dem US-Chartbild nicht so anfreunden. Die Gaps sind dort extrem hoch.

WIe siehts aus mit OpenQuant(Java) als Vergleichssoftware? Kann zwar kein 64 Bit, aber sollte trotzdem gehen als Vergleich? Auf Windows kommte ich damit backtesten. Damit kann man backtesten. Mit dem vorgegebenen Script.

"Jetzt die Tage" war gestern. Habe mir den gleich gekauft und verpflanzt. Holla die Waldfee, das ist ja noch einmal ein gewaltiger Schub! Spürt man in allen Lebenslagen, obwohl der vorher schon nicht spürbar langsam war. Ich hänge mal das Stromkostenmessgerät ran am Wochenende um den Vergleich zu haben zum Strommehrverbrauch zu vorher, dann teste ich glaeich auch aus ob man mehrere VMs verwalten kann (mit dem i3 war ja nur eine VM drin). PS: hab jetzt einen i3-2105 (2x 3,1 GHz - Sockel 1155) samt Lüfter abzugeben...

Wenn ihr alle beim Sprücheklopfen seid: Vor Gericht und auf hoher See, ist man in Gottes Hand.

Von mir aus...welche Software schwebt dir vor? Ein vordefinierter Backtest. Siehste, da fängt das Theater schon an... es gibt keine Tradingsoftware für Linux, die bezahlbar ist (unter $ 2000) und die ich NICHT komplett selber programmieren muss ^^ Oder kennst du eine Javabasierte, die man auf beiden Systemen mal testen könnte? Es ist aber Fakt, dass die normalen Anwenderumgebungen allesamt mit Windows schneller sind als mit Linux. Ich habe schon öfter Linux eine Chanche geben wollen -aber jedesmal ist es nach max 1 Woche wieder runtergeflogen weil alles viel zu lange dauert. Vom Bootvorgang bis zum Öffnen von OO oder Office bis zum herunterfahren.

Ich weiß gar nicht, was ihr für Probleme habt! Seit 7 Jahren hatte ich weder nen BlueScreen mit Windows noch ist mir was abgestürzt. (Windows XP x64 und ab 2009 Windows 7 (fast) alle Varianten). Ich brauche keine Emulatoren, muss nicht gucken wo ich Alternativen finde oder wie ich etwas zum laufen kriege, es ist auch ziemlich schnell neu eingerichtet, lässt sich prima sichern, und ist definitiv schneller als irgendeine brauchbare Linux-Anwenung. Mit einer SSD als Bootfestplatte gibts kein Halten mehr. AntiVirenProgramme und SoftwareFirewalls halte ich für Geldschneiderei und sind unnötig, wenn man ein Mindestmaß an Fingerspitzengefühl hat. Es gibt keinen vernünftigen Grund, objektiv betrachtet, als (auch professioneller) Endanwender Linux zu verwenden. Gibt es nicht.

Der Rechner ist gut! Aber trotzdem würde ich es mir überlegen nicht einen großen (+17'') Laptop zu kaufen. Die Dinger sind einfach flexibler und auch leichter zu ersetzen. Dazu eine schöne drahtlose Maus - also einen Standrechner mit dem ganzen Kabelgewirr würde ich mir nicht mehr kaufen. Man kann mal eben den TV anklemmen oder das Ding zu Nachbars rübernehmen für Mehrspielergames oder... Meine Eltern + Großeltern schören mittlerweile auch auf Laptops. Den nehmen die dann auch mal mit zu Besuch falls was nicht funzt etc.

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Ja, denke schon! Aber eben eine, die bei IB hinterlegt ist und nicht bei NT.

Die TWS bietet ja die tolle Funktion, eine Limitorder abzusetzen und anschließend, wenn die Limitorder noch nicht gefillt worden ist, per Rechtsklick => Attach => ProfitTarget eine zweite Limitorder abzusetzen (die automatisch nur dann abgesetzt wird, wenn die erste gefillt ist). Das ist toll, nach dem Motto Fire & Forget. Gibt es in NT die Möglichkeit, das zu Coden? Mir ist klar, dass ich in NT die erste Limitorder überwachen und anschließend eine TP-Limitorder absetzen kann. Für fixe Limits bietet sich aber die oben genannte Vorgehensweise an, gerade aus Ausfallsicherheitsgründen seitens NT und weil man so bestimmte Entrys per Strategie eingeben kann und anschließend die Plattform auch beenden kann, ohne dass man die Strategie permanent überwachen muss. NT muss dann also auch nicht aktiv sein, da es nicht überwachen muss, ob die erste Limitorder gefillt ist um eine TP-Order abzusetzen. Zum Scalpen ist die Variante auch besser... Alternativ wäre mir ein Code mittels MultiCharts auch recht, aber NT bietet wenn dann eher die Möglichkeit, habe aber noch nichts gefunden. Danke!

Da musst du erst einmal an mir vorbei - no way - ich fahr Schlangenlinien, mich überholt keiner!

So, hab etwas herumgespielt mit dem Tool. Das Ding hat leider keine eigene Kopierroutine, also es kopiert trotzdem alles wahllos gleichzeitg und nicht hintereinander. Es nutzt die Windowskopierfunkion. Außerdem hat das Tool massive Probleme mit Netzwerklaufwerken, Netzwerkcomputern oder in den Schlafmodus versetzte eigene Festplatten, es wartet dann bis alle Computer im Netzwerk sich gemeldet haben bzw. alle Festplatten wach sind, und so lange wird das Tool aber grau und oben steht "kein Rückmeldung". Ist zwar bei eingeschlafenen Platten auch 3-5 Sekunden, aber bei der Netzwerksuche dann schon 30 Sekunden. Das nervt - im Windows Explorer kann man nebenher trotzdem weiter arbeiten währen die Platten geweckt werden.

Sieht auf jeden Fall recht gut verteilt aus. Wie sieht das Ergebnis grafisch dargestellt aus? Ist es halbwegs gleichmäßig? Es bringt ja nichts wenn 1 Monat der Profitmonat war und die anderen 5 im Verlust. Das lässt sich aus den Durchschnittsdaten immer schlecht ablesen. Hast du es überoptimiert auf das halbe Jahr? Wie sieht es mit denselben Parametern (ohne Optimierung) aus von Juli bis heute? Man muss natürlich auch bedenken, ob man es durchsteht, 16 Verlusttrades in Folge (kann ja vorkommen) auf dem FDAX mental + finanziell durchzuhalten. Darüber sollte man sich immer im klaren sein. Wie geht die Strategie mit einem Gap von -500 Punkten um? Gibt es Gaps oder sind die ausgeschlossen, weil keine Overnightpositionen vorhanden sind? Das wäre zB dein Halbjahresgewinn. So ein Gap ist möglicherweise in der heutigen Zeit nicht ganz fern. Wenn Frankreich oder Ger auf einmal gerettet werden müssen kann es schon dazu kommen. An der Kommission sieht man sehr schön: wenn pro Trade auch nur ein Punkt weniger gemacht wird, reduziert sich dein NettoGewinn um 1/3.

Der bereitet dort nur die Daten auf. Ist nervend... Wenn es sehr lange dauert immer bei großen Datenmassen, dann man auch Rechtsklick => Grid Excel oder so ähnlich klicken, dann exportiert er alles in eine Excel-Datei, dort kann man vielleicht entspannter die Daten auswerten. Und wie ist das Ergebnis? Ernüchternd, oder?

Du musst die Kommission in den Optionen unter "Futures - Simulator" eintragen und im Stratgey Analyzer im Backtestfenster, dort wo du die Backtestparameter eingibst, "Include Commission = true" einstellen. PS: Vielleicht ist 27 für einen Halfturn auch zu viel, und die Hälfte reicht. Das sind ja 2 Punkte pro Roundturn, also 50 €. Musst du mal probieren und mit Demo/Live mal testen.

Stelle mal in NT die Kommission auf 2 € pro Kontrakt und addiere den Spread (0,5 Punkte bzw. 12,50 €) und dann noch Slippage (sagen wir, auch 0,5 Punkte). Also trage mal in NT unter Options/Commissions/Future Simulator eine Kommission von 27 € per Unit ein und backteste dann noch einmal. Dann beachte noch, dass NT beim backtest super blöd ist, und bei den gehandelten Timeframes nicht weiß ob das TP oder der SL zuerst getroffen worden ist, falls beides in eine Kerze fällt. DarthTrader hat hier was sehr schönes dazu geschrieben auf seinem Blog. Leider fehlt NT so eine Art Bar-Magifer, der beim Backtest dann das gehandelte TF intern in ein kleineres umrechnet und so etwas realistischere Backtests ermöglicht.