oldschuren

Tipps zum coden von Indis. How to use drag-and-drop charting interface http://www.amibroker.com/guide/h_dragdrop.html Using graph styles, colors, titles and parameters in Indicators http://www.amibroker.com/guide/h_indbuilder2.html

Cleverer Schachzug... Gefällt mir... :)

Quelle http://www.tom-next.com/community/topic/58980-suche-ubungsdatei-von-dem-dvd-kurs/page__view__findpost__p__111448

Scheinbar nicht...

10min ist denke mal ok...

Tools and more: Renditeentwicklung in Excel http://www.tom-next.com/community/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=7664 siehe hier: http://www.tom-next.com/community/topic/58899-risk-money-management-fur-trader/page__view__findpost__p__110842 MonteCarloSymulation in Excel http://www.tom-next.com/community/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=7738 siehe Hier: http://www.tom-next.com/community/topic/58899-risk-money-management-fur-trader/page__view__findpost__p__111127 http://www.tom-next.com/community/topic/58899-risk-money-management-fur-trader/page__view__findpost__p__111273 HQuotes.com Equity Curve Random Generator http://www.hquotes.com/tradehard/simulator.html Monte Carlo Simulation und Systemtrading http://www.zentrader.de/mcs_artikel_traders2007.pdf Drawdown-Tabelle und R-Wartungsrechner http://www.daytradingteam.de/2009/02/07/tools-drawdown-tabelle-und-r-wartungsrechner/ Trading-Journal http://www.daytradingteam.de/2009/02/08/tools-trading-journal/ Tradeoptimierung http://www.day-trading.de/fortgeschrittene/mae-und-mfe.html

http://www.solina-traders.com/blog/ Blog zu Risk- & Money-Management mit Schwerpunkt Analyse von automatischen Systemen.

Hier können interessante Links zum Thema gesammelt werden, auf das wir Sie wieder finden... :)

Auf jeden Fall eine schlechte Angewohnheit. Als Daytrader mit man das Ergebnis zu stark abhängig von seinen Launen. Würde sagen das, je kleiner der Rahmen von TP und SL ist, desto sinnfreier ist es den Stopp zu trailen...

Ich als diskretionärer Trader erfasse meine Trades manuell in einem Excel-Tabelle um daraus die üblichen Parameter abzuleiten. Es kommt ja auch vor das Trades auf BE ausgestoppt werden. Was meint Ihr, zählen diese Trades zu den Gewinntrades? Problem ist aber, dass sich zum einen die TQ positiv verändert, allerdings der CRV geschmälert wird. Unterm Strich gleicht sich das natürlich aus, weil diese Trades weder positiv noch negativ auf die Statistik drücken. Ich möchte aber konkrete Zahlen haben, z.B. wie weit einer Gewinntrade im Durchschnitt gehalten wird, oder wie das Verhältnis zwischen Gewinnern und Verlierern ist. Da diese BE-Trades die Sache verwässern bin ich am überlegen, diese aus den Berechnungen auszuklammern. Sprich, die Trademenge besteht dann für die Berechnung vom Profitfaktor, TQ und CRV (und den üblichen Verdächtigen) nur noch aus Trades, die verschieden von NULL sind. Was meint Ihr? Sinnvoll oder Blödsinn?

Glaube, dieser Tread wurde mir nicht in VirtualCash honorniert. Evt. weil er abgetrennt wurde?!? Ich bin aber der Autor... :)

Mal schaun. Vielleicht kann man was zusammen stümmpern... :)

Und was gibt es schönes zu Kaufen? Glasperlenspiele? :)

Wird mal langsam Zeit, dass da was passiert... :)

Danke für das Script. Schaue ich mir mal an. Die Überlegungen mit den zwei Datenbanken hatte ich auch. Ist wohl sinnvoller eine Datenbank optimiert auf Geschwindigkeit zu fahren und eine mit langer M1-Historie für Backtesting. Die Datenmenge ist mir egal. Was sind schon 800MB. Obwohl meine SSL - auf dem das Betriebssystem installiert ist - ist mit 32GB nicht besonders groß. Da muß man sich schon Gedanken machen das man die nicht so schnell vollmüllt. Jedenfalls ist mir dieses Laging erst mit der Datenbestand bis 2005 (eben nachgesehen) aufgefallen. Arbeit an einem ChartTemplate mit Bedingungen für unterschiedlich farbliche Bars. Die Bedingungen will ich aber Performance bedingt nur mit der internen Funktion IIF() realisieren. Indis mit Schleifen kommen ja später erfahrungsgemäß mehr als genug dazu. Mit jeder Schleifen singt aber die Performance. Da will ich dieses Basic-Template autark fertig programmieren. Was fürs Archiv... :) In diesem Sinne brauche ich aber noch eine Prüfmöglichkeit, die mir die Unterscheidung zwischen den Charttypen (den ich selber einstelle) Line, Bar und Candle bietet und auch eine, die mir in AFL den TF (den ich im Chart einstelle) ermittelt. Abhängig vom Charttype sollen andere Farben für das Template verwendet werden und abhängig vom TF andere INDIS. So z.B. soll ein GrindINDI im M1 und M5 Bereich horizontal Linien mit Abstand von 10 Pips zeichnen. Auf Tageschart macht das wenig Sinn. P.S. Wenns fertig ist werde ich die Sachen hier präsentieren. Sind schon hübsche Sachen bei. Hab schon ein schickes LinienTemplate fertig. Na Vola, bist schon interessiert...? :)

Hallo, bringe momentan meine Amibroker-Kenntnisse auf Fordermann. Da haben sich folgende Fragen aufgetan, bei denen mir auch google nicht weiter helfen konnte... :) 1.) Gibt es eine Möglichkeit, den Charttyp über AFL zu bestimmen? So was wie getChartType... 2.) dito nur in Richtung eingestelltem TimeFrame. Hintergrund ist ein Chart und TF-Abhängige Darstellung von Indis ect. 3.) Kennt jemand ein Script, mit dem ich die Kursdaten in einer Datenbank von einem TF in einen anderen konvertieren kann? Hab jetzt meine Datenbank mit MinutenDaten bis Anfang 2008 gefüllt. Insgesamt sind es ca 10 Werte. Dabei komme ich zum einen auf eine Datenbankgröße von etwa 800 MB und zum anderen ist das Charting spürbar träger geworden. Jetzt möchte ich die Daten als Bsp. der letzten drei Monate in M1 haben und den Rest in M15. Die Datenbank macht das mit. Jedoch wie konvertiere ich am sinnvollsten die Daten. Hat jemand einen Tipp? Gruß OS

Ein einfachen Performancetest findet man hier: http://www.hquotes.com/tradehard/simulator.html Jetzt die Frage, was unterscheidet die beiden Simulationen von einander? Denke mal, wenn ich ne R-Kette der letzten Trades habe und darauf aufbauende die Simulation starte, ist das näher an der Wirklichkeit, oder?

Ist das unter MonteCarlo-Simulation zu verstehen?

Kann leider auch nicht. Wünscht trotzdem viel Spaß...

Währe super. Weihnachten ist zwar vorbei aber, wie währe es, wenn noch in einer Spalte angezeigt wird, wann der letzte Kommentar erstellt wurde? Dann kann man sich daran orientieren, ob noch ein Kommentar "offen" ist und gelesen werden will... :)

TRON: LEGACY - Daft Punk's "Derezzed" http://www.youtube.com/watch?v=_6Afc2uzw4g

Hatte mal gelesen, dass die ein schlechteres Rating hat als eine Bundesanleihe. Alle Mitgliedsstaaten währen aber gezwungen, die Kosten zu tragen. Einige Länder profitieren, wir nicht. Oder wir währen direkte mitverantwortlich für die Bedienung der Anleihe was wiederum unser Rating runter zieht... Aber so genau kenne ich mich auch nicht aus... :)

@ibelieve Du als EOD-Trader, was war dein bestes R-Ergebniss für den Monat? Du handels doch auch Intraday. Sind da die 2% nicht ein bisschen hoch?

...eher unwahrscheinlich, dass ein Trendfolgesystem auf 90% TQ kommt. Das lebt ja von einen guten CRV von den einen dicken Treffer, der die kleinen Verluste ausgleicht. Also geringe TQ dafür hoher CRV bei relativ geringer Signalhäufigkeit. Stimmt, die Feinheiten werden für jemanden aus dem anderen Lager nicht leicht zu erkennen sein. Das mit der RiskSoftware wird ja auch bei TradingDesks eingesetzt. Währe ne gute Idee. Da ich ein Einmannunternehmen bin und mein eigener Chef, muss ich da selber aufpassen. Ist aber manchmal nicht leicht aufzuhören... Das hingt ein bisschen. Hohe TQ und hoher CRV währe ja der Heilige Gral, meiner Meinung nach. Was man da noch betrachten müsste ist die Signalhäufigkeit. Ich Trade manchmal so 8 Trades am Tag. Da kollidiert es schon rein theoretisch mit meinen Moneymanagment. Öffter ließte man von einer RisikoTagesOberGrenze, an der man das Trading aussetzen sollte, von -3%. Mach ich zwei Verluste in Folge, hab ich diese Regel schon verletzt, denn ich bin bei -4%. Schlimmer ist aber die mentale Belastung. -4% würden mich nicht mehr klar aus den Augen schauen lassen. Das öffnet Tür und Tor für alle schlechten Angewohnheiten beim Trading. -Parameter verändern (Gewinne früher mitnehmen, Stopps weiter setzen) -Regeln biegen (willkürliche Sachen traden, nachkaufen/verbilligen, Verlustgrenzen missachten) -emotional traden (Kontrollverlust über sein Handeln) Bin auch der Meinung. Das R sollte so groß gewählt werden, dass es einen nicht nervös macht. Goso hat mal geschrieben, mann muß sich an große Positionen gewöhnen.

Bin vor kurzem über ne Seite gestolpert, die sich primär nur mit Risk- & Money-Management beschäftigt. Ich hoffe den Link hat noch keiner Veröffentlicht. Die Seite heißt Solina-Traders.com und scheint von Leuten gestrickt zu werden, die mit automatischen Handelssystemen rumhantieren. Leider habe ich keine passende Rubrik hier gefunden. Daher der Speicherort unter Technische Analyse > Techn. Analyse & Handelsstrategien in der Praxis > Psychologie. Aber ich finde, sowas darf hier nicht fehlen... :) Währe erfreut, wenn wir das Thema noch weiter aufbohren. Beschäftige mich gerade mit diesem Thema. Eine Frage an einem diskretionärem Träder am Rande: Wie hoch ist der IR (initial Risk) und wieviele R-Vielfache in der Woche und im Monat strebst Du an? Hintergrund ist der, viele vertreten die Meinung, dass ein Risiko pro Position von 1% bis 2% ok sind. Weiter gibs ja Diskussionen bei gestandenen Tradern, die ein dauerhaftes Wachstum von 30% pro Jahr (im Durchschnitt über längere Zeit) kategorisch ablehnen. Jetzt mal den Zinseszins bei Seite gelegt macht das ca. 2,5 % im Monat um diese 30% zu erreichen. Geht man aber von ein IR von 2% aus kann es ja passieren, dass man Montag morgen am Anfang des Monats einen Trade macht der ein CRV (Chance/Risiko/Verhältnis) von 1,5 hat und Zack, hat man das Monatssoll erreicht. Wer bitte schön packt da seine Sachen ein und kommt nächsten Monat nochmal wieder? Professionelle Trader ackern gerne mal die 9 - 10 Stunden am Tag. Wird ja heutzutage verlangt, dass Angestellt höher bezahlter Jobs "freiwillig" länger bleiben. Ich kann mir nur vorstellen, dass der IR im professionellen Bereich deutlich niedriger ist, 0,3% vielleicht und die Leute bestrebt sind ein vielfaches an R mit nach Hause zu nehmen. Aber was ist normal oder angebracht? An was kann man gutes Trading erkennen? P.S. Das Bsp. ist rein hypothetisch und dienen nur als Grundlage für diese Diskussion. Extreme in die eine sowie andere Richtung wird es geben und sind durchaus im Bereich des Möglichen. Des weiteren ist die Betrachtung auch stark vom Handelstyp abhängig. Schlagwort Opportunity... Ein Trendfolger, der 4 Trades im Monat macht, wird bei einem IR von 0,3% keine Freude haben. Da verlangt es schon der Handelsansatz, dass er ein höheres Risiko fährt....