goso

So, nachdem ich mich vom Schock des Excel Sheets erholt habe (u.a. Leverage 1:180,3, mit auch nur ansatzweise ernsthaften Beträgen wird diese Leverage kein Broker/Marketmaker bieten, US Anbieter max. 1:50, instinaher Handel max 1:33, Tendenz fallend, selbst DC bietet max. 1:100) hier ein paar Fakten, die du bei deinen Berechnungen offensichtlich vollkommen unberücksichtigt lässt. 1. So wie ich deine Postings verstehe hast du keine funktionierende Strategie, sondern rechnest dich mal so auf die Schnelle mit einem Excel Sheet reich, das haben vermutlich schon tausende vor dir gemacht (und es werden wohl noch abertausende folgen), nur wenn das mit dem Geld verdienen an den Märkten so einfach wäre, gäbe es nur mehr Multimillionäre, leider könnte man mit der ganzen Kohle aber nix anfangen, denn kein Mensch würde mehr Brot backen, Felder bestellen, in Fabrikern arbeiten etc., ganz so einfach ist es also vermutlich nicht. 2. Nach Betrachtung deiner Excel Tabelle glaube ich zu erkennen, dass du von 20 Pips G oder V ausgehst, allerdings ist das dann gemäss mathematischer Wahrscheinlichkeit keine 50:50 Sache, du vergisst -um bei deinem Roulettebeispiel zu bleiben- die Zero, in unserem Metier Spread, Slippage und Kommissionen. Beispiel (wegen der leichteren Nachvollzihbarkeit nur auf 4 Nachkomastellen mit 2 Pips Spread) Kauf EURUSD bei 1,4438/40, d.h. dein Einstiegskurs ist 1,4440, wenn du deinen IS und TP jeweils in 20 Pips Abstand setzt, dann liegt dein IS bei 1,4420, dein TP bei 1,4460, so weit, so gut, ABER: Welchen "Weg" muss/darf der Kurs zurücklegen? Wenn dein IS greift steht der Kurs bei 1,4420/22, d.h. der Kurs darf nur 18 Pips gegen deine Position laufen, andererseits muss er auf 1,4460/62 steigen um deine TP Order auszulösen, somit sind zum Erreichen des TPs 22 Pips Bewegung in deine Richtung notwendig, ergo ist die mathematische Wahrscheinlichkeit -ohne jede Prognose- 18/22, das kürze ich jetzt mal auf 9/11, das bedeutet von 20 Trades enden 9 am TP und 11 am SL! Somit hast du 180 Pips Profit und 220 Pips Verlust, die Differenz ist einfach 20 * der Spread!!! Da wird mit 51% TQ noch kein Schuh draus, du brauchst schon 55% TQ um bei Null anzukommen, und da ist noch keine Slippage beim SL berücksichtigt!!!! 3. Wie hoch die Wahrscheinlickeit bei gleich grossem SL und TP auf 6 Winner in Folge ist kannst du dir selbst ausrechnen, wenn ich von einer 1:1 Chance ausgehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1:64. Um derartige Serien einigermassen realistisch erreichen zu können muss man das CRV dramatisch reduzieren (typsiche Scalpinggeschichten, SL wesentlich grösser als TP, dafür sehr hohe TQ), allerdings reduzieren sich dann selbstverständlich auch die Gewinne (lt. deiner Excel Tabelle willst du bei ersten Trade 5% riskieren [das ist ohnehin seeeehr viel, da schaut die Kapitalkurve schnell wie der Seismographenausschlag bei einem schweren Erdbeben aus], wenn aber zB dein IS drei Mal so gross wie dein TP ist, dann ist der Gewinn eben nur ein Drittel des Risikos) und somit geht das mit dem Upscalen der Positionen auch nicht so wie du es deiner Tabelle vorrechnest. Ich will dir deine Ideen nicht ausreden -mir ist es vollkommen egal, es ist nicht mein Geld (und eigentlich sollten mir Opfer an den Märkten lieber sein als ernsthafte Gegner) - meines Erachtens solltest du dir aber gut überlegen ob deine Vorstellungen bezüglich Rendite und Aufwand einem Realitätscheck standhalten.

Meinst du das ernst? Meine ehemaligen Kollegen aus der Quantabteilung arbeiten rund 60 Stunden pro Woche, ich kenne 2 private Händler, die seit +10 Jahren automatisiert ihren Lebensunterhalt verdienen, die berichten von 10 Stundentagen, nachdem ich diese Leute alle kenne und schätze und mir definitiv sicher bin, dass es sich bei ihnen nicht um eine Ansammlung grenzdebiler Mitmenschen handelt, bist du entweder genial oder du hast keine Ahnung wovon du sprichst/schreibst.

Das Win/Loss Verhältnis sagt isoliert betrachtet nichts aus, denn ich kann mit jeder TQ, die kleiner als 100% ist, bankrott gehen, wenn meine Gewinne in Summe nicht höher als meine Verluste sind, hilft mir auch 99% TQ nichts. Gleich wenig sagt das AvgWin/AvgLoss Ratio aus, denn was helfen mir extrem hohe Gewinne wenn sie zu selten sind. Ausweg: Profit Factor berechnen: (Durchschnittlcher Gewinntrade/ Durchschnittlicher Verlusttrade) * (Anzahl Gewinntrades/ Anzahl Verlusttrades), das Ergebnis soll grösser als 1 sein, dann kommt unterm Strich ein Plus raus.

Ich würde kein Produktivsystem auf WINE laufen lassen, da ist eine VM wesentlich besser.

Ein Reifenproblem, die Tragfähigkeit der Reifen nimmt mit grösser werdender Geschwindigkeit ab, findet man immer wieder, so ist zB der alte Audi RS6 von Audi ohne Reifenbindung "nur" bis 280 km/h sicher, darüber geht es nur wieder mit Reifenbindung und Reduzierung der höchstzulässigen Achslasten.

Ich habe diese Zahlen (90 und mehr% Loser) immer angezweifelt, selbst die CFTC Zahlen muss man möglicherweise noch relativieren, denn es gibt sicher "Kontoschrotter", die immer wieder Konten eröffnen und diese ebenfalls schrotten, da scheint dann ein Trader mehrfach als Loser auf. Ich schätze rund 30% Winner, der Rest zahlt ein.

Genau diese Vorgehensweise macht den Unterschied zwischen Optimieren und Überoptimieren aus, man sollte sich immer Parameter suchen, bei denen auch die "Nachbarn" noch im grünen Bereich liegen, einsame Spitzen führen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zur Kontoschrottung.

Hier mal eine Übersicht des CFTC wie viele Kunden bei Retailmarketmakern es schaffen ein Plus auf ihr Konto zu erwirtschaften. Zu den anderen Dingen werde ich später ein paar Sätze schreiben, habe im Moment zu wenig Zeit/Lust dazu.

Ich würde EAs nur auf einem Server, der in einem RZ steht, laufen lassen, entweder ganz billig und einfach mit einem Win V-Server (gibt es aber EUR 9,90/Monat zB bei united-hoster) oder wenn es ein bisschen mehr Geld und Aufwand sein darf auf einem Dedicated Linux Server (Win in einer VM).

Die Chancen, dass der Kurs steigt oder fällt, stehen bei 50% -und da lassen wir Sideway Markets mal ausser Betracht, da verlieren die meisten trendfolgenden Systeme sehr viel-, ob ein Trade ein Gewinn oder Verlust wird, entscheidet aber das Trademanagement, d.h. IS und TP bzw. das Nachziehen des Stops, ausserdem gibt es auch in den Finanzmärkten eine Zero, nämlich Spread, Slippage und andere Gebühren, und je nach Timeframe und daraus abgeleiteten SL bzw. TP kann das durchaus mehr als die 1/37 Wahrscheinlichkeit der Zero beim Roulette sein. (und den Umstand, dass Roulettegewinne steuerfrei, Tradinggewinne aber steuerpflichtig sind, sollte man auch nicht vergessen). Entrys sind nur ein ganz kleiner Teil des Erfolgs, Risk- und Moneymanagement sind wesentlich wichtiger und auch der Exit, denn Geld verdient wird mit dem Exit. (Die wichtigste Komponente ist die Psyche, denn selbst automatisierte Systeme erfordern Disziplin, was ist wenn das System im Realhandel den max. DD des Backtests überschreitet, lässt du es dann weiterhandeln?) BTW: Die meisten Systeme haben eine "Halbwertszeit", das Überwachen laufender Systeme und das rechtzeitge Erkennen, dass es Zeit ist das System zu ändern oder stillzulegen ist die "nächste Baustelle" des "aufwandsarmen und vollautomatisierten Nebeneinkünfteverfahren" (Diese Bezeichnung bringt ein fettes Grinsen in mein Gesicht, ob das nämlich so aufwandsarm ist wie du dir das gerade vorstellst sei dahingestellt, du musst nämlich besser sein als mindestens 50% der anderen Marktteilnehmer, und damit meine ich nicht die Zahl der Köpfe, sondern das Kapital, das sie zur Verfügung haben, blöderweise ist es aber so, dass gerade die "grossen Jungs" nicht wirklich bereit sind dir "aufwandsarme und vollautomatisierte Nebeneinkünfte" zu gönnen, der Markt verteilt nur die Mittel der Protagonisten, und das nicht nach sozialen Gesichtspunkten. 1. Die Big Player haben ihre Rechner nicht im Keller stehen, sondern bei einem Hoster so direkt als möglich an der entsprechenden Börse, zB als Co-Location bei der CME, siehe: http://www.cmegroup....es-Overview.pdf 2. HFT findet natürlich automatisiert statt, ebenso die meisten Market-Making Geschichten, daher wird ein hoher Prozentsatz des Umsatzes automatisiert gemacht, als Privattrader ohne entsprechenden finanziellen Background (und damit meine ich siebenstellig) kann man diese Art des Handels aber einfach vergessen. 3. Der FX Markt ist nochmals eine andere Geschichte, du wirst vermutlich über einen Marketmaker handeln, d.h. letzte Reihe in der Nahrungskette, mit ultrakurzfristigen Aktionen wirst du dort nicht überleben können. Ob ATS oberhalb des ultrakurzfristigen Handels eine Überperformance gegenüber diskretionären Tradern erwirtschaften sei dahingestellt, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber gab es alle möglichen Kennzahlen und an die Kennzahlen gekoppelte Boni, auf die Topplätze der Rankings und damit an die fetten Boni schafften es die Quants dauerhaft nicht. Warum trotzdem mehr Quants als diskretionäre Händler im Propbereich gesucht werden? Ganz einfach, Quants kann ich ausbilden bzw. kommen sie schon mit mit entsprechender Ausbildung (zum überwiegenden Teil Mathematiker und Physiker (Stichwort: Chaostheorie), vorzugsweise mit einem MSc hinter dem Namen) und wenn ein erfolgreiches Modell entwickelt wurde, dann kann der Quant auch kündigen, der Code bleibt im Besitz des Arbeitgebers, diskretionäre Händler muss man mühsam ausbilden, nicht jeder eigent sich dazu und wenn der Händler -aus welchen Gründen auch immer- nicht mehr zur Verfügung steht, steht der Arbeitgeber mit leeren Händen da.

Nachdem es auch hier diskutiert wurde ein kurzes Comeback: Quelle: https://www.millennium-trader-club.at/index2.php Wie zu sehen, es macht durchaus Sinn dubiose Anbieter einer Prüfung durch die Aufsichtsbehörde unterziehen zu lassen, besonders schnell wird solchen Frittenboden zwar nicht das Licht abgedreht, aber dauerhaft greifen die rechtsstaatlichen Instanzen doch. mfg goso

Hmmm, ich habe zwar keine Ahnung welche "Rechnung" ich mit dir offen haben sollte -dazu müsste ich u.a. wissen wer du real bist-, aber ich werde deiner Empfehlung nachkommen, TN funktioniert ohne goso und goso "funktioniert" ohne TN, so einfach ist's.

Geht schon noch mit Spass -ausserdem, wer nimmt Vola ernst?- nach einem Sprung in den Pool bin ich wieder cool. (Geil, das reimt sich)

Stimmt, Know How getrieben kann meine Kritik nicht sein, denn ich kenne die Beweggründe für diese mit extrem heisser Nadel gestrickte Migration nicht, allerdings reicht mein gesunder Menschenverstand -da brauche ich gar nicht auf meine sicher teils schon antiquierten IKT Kenntnisse zurückgreifen- um feststellen zu können, dass das Testen der Auswirkungen der Aktion sicher nicht gänzlich absolviert wurde, weil dann hättet ihr zB sehr schnell festgestellt, dass es mit Umlauten ein Problem gibt, dass die Uhrzeiten in Zitaten in der Form nicht brauchbar sind etc., meine Art solche Dinge umzusetzen ist das nicht. Klar, es gibt zwei Herangehensweisen für solche Dinge, eine davon habe ich oben geschildert, die andere ist eben die, die ihr gewählt habt, mit der "User sind Betatester" Philosphie seid ihr nicht alleine, es soll ja einen IKT Konzern mit Sitz in Redmond geben, der das mit zu zahlenden OS so macht. :-)

Ähm, es ist aber schon so, dass es mir freisteht ein Board eine Zeit lang zu meiden, oder etwa nicht? Und ja, ich brauche die ganzen Gimmicks nicht, für mich ist der Inhalt eines Boards wichtig, nicht die diversen Add Ons. Ich bin kein linksalternativer Gutmensch, wenn ich der Ansicht bin, dass etwas Scheisse ist, dann sage/schreibe ich es, und zwar klar, deutlich und unmissverständlich, kein Herumgeiere a la "Der Migrationsprozess ist suboptimal verlaufen, aber das macht nix, ich konnte erkennen, dass die Bemühungen ernsthaft waren, du hast es ja nicht absichtlich nicht so gut gemacht, das reicht schon für Anerkennung, Lob und Dankbarkeit. Dieses ganze Schwachsinnige um den heissen Brei herumreden ist nicht mein Ding. Genau das ist der Punkt, es ist dieses von oben herab Gehabe, wir IKT Götter brauchen die dummen User nicht in Kenntnis setzen, friss oder stirb DAU. Die Migration war offensichtlich nicht wirklich gut vorbereitet, es kam wie es kommen musste, aber anstatt einfach mal offene Worte zu sprechen/schreiben wird versucht diese Aktion als Stand der Technik darzustellen. Vor vielen Jahren war ich in einem anderen Forum Mod, dort wurde irgendwann auch eine neue Version der Boardsoftware installiert, mit jeder Menge selbst gecodeten Add Ons, der ganze Spass lief lange Zeit unter einer Subdomain, dort haben zuerst die Mods und Entwickler jede Funktion ausführlich getestet, dann gab es schon sehr früh Ankündigungen einer bevorstehenden Downtime, alle User wurden mehrfach per Mail und PN darauf hingewiesen, dass sie ihre PNs etc. sichern sollten, und dann erst wurde die Migration getätigt. Und nein, das Board war auch Non Commercial, mit Ad Sense wurden nicht einmal die Kosten des Servers gedeckt. Warum dieses Mindestmass an respektvollem Umgang mit der Community hier nicht umgesetzt wurde ist für mich schleierhaft. Da es offensichtlich gravierende Auffassungsunterschiede zwischen mir und zumindest einem Mod/Admin bezüglich des Stils der getätigten Aussagen gibt erachte ich es als sinnvoll eine TN Pause einzulegen, ich habe es nicht notwendig mir sagen zu lassen in welcher Form ich meine Meinungsäusserungen zu tätigen habe, mein persönliches Wohlergehen hängt nur zu einem sehr kleinen Teil davon ab hier Teile meines Wissens zu vermitteln.

@ Evanscence: Genau, ich habe von IKT keine Ahnung, bin schon froh wenn ich meinen Win PC alleine booten kann! Genau so wenig Ahnung habe ich auch vom Traden, bin gerade dabei mir die Tuts im Board durchzulesen. Ich werde aber eure Idylle, in der man Migrationen einfach halt mal macht -siehe ersten Beitrag von dir in diesem Thread- nicht weiter stören, ihr macht einfach euer Ding wie es euch gefällt, ich kann mich dann entscheiden ob mir das Angebot gefällt und ich ein Teil der Community sein will oder eben nicht, dann aber auch nicht in der Community bin, so einfach ist's.

@ ronner: Ich nehme für mich nicht in Anspruch für die Allgemeinheit zu sprechen/schreiben, ich schrieb auch eindeutig, dass diese Gags FÜR MICH keine grössere Usability bringt! Und ja, die Antwort von Eve auf den extrem langsamen Seitenaufbau habe ich gelesen, da steht: Nein, es liegt nicht an der Software -wie viele andere Dinge auch-. Super, was ändert das für mich, langsam ist's trotzdem. Wenn ich mein Auto wegen eines Problems in die Werkstätte stelle, dann interssiert mich im Regelfall nicht woran der Defekt NICHT liegt, in Wahrheit auch nicht wirklich woran er liegt, sondern mich interessiert, dass das Problem behoben wird. Aber nachdem anscheinend meine Ansicht von qualitativ ansprechender Dienstleistung überzogen ist -und sich sogar Super Mods bemüssigt fühlen diesen Pfusch zu verteidigen- werde ich die entsprechende Konsequenz ziehen, nur so viel: Ich hoffe ihr seid beim Traden weniger fehlertolerant, sonst wird das nämlich nix werden. In diesem Sinne, viel Spass noch mit der geradezu sensationel gelungenen Migration, ich schau irgendwann im Herbst wieder vorbei, Mitte September sind dann drei Monate seit dem Rollout vergangen, vielleicht läuft das ganze Board dann ja brauchbar. (Die Hoffnung stirbt bekanntlicherweise zuletzt).

Die aufgezählten Vorteile kann ich bestenfalls zu einem Teil als solche sehen -welchen greifbaren Vorteil hat die Member Map?-, und Smilies etc. fällt meiner Erachtens unter Gimmicks aber keinesfalls unter Must Have, sogar ein Nice to have kommt mit bei solchen Geschichten nicht aus. Wenn aber -so wie heute- das Forum quälend langsam ist, dann verzichte ich unheimlich gern auf alle Gimmicks wenn dafür die Grundfunktionalität einwandfrei gegeben ist! ad es müssen viele Tools per Hand nachinstalliert werden: Aha, das konnte man nicht vorher evaluieren, testen und VOR dem Rollout implementieren? Die neue Version ist seit 19. Juni die Produktivversion! Mir ist durchaus bewusst, dass TN kein wirklich kommerzielles Produkt ist, aber mit welcher Selbstverständlichkeit diverse Dinge nicht oder schlecht funktionieren ist für mich erschreckend. (Und bevor da jetzt jemand die "Du hast ja keine Ahnung wie komplex so etwas ist" Keule schwingt: Ich habe vor meiner "Traderkarriere" 12 Jahre meine Brötchen als Sys Ad verdient, ich weiss, dass sich manche Dinge erst beim Rollout herausstellen, die andere Geschichte ist aber: Wie schnell bekomme ich diese Dinge in den Griff? z.B. wird bei Zitaten nach wie vor die Uhrzeit im 12 Stunden Format angezeigt, und das noch ohne a.m. oder p.m. Zusatz, solche Dinge sollten aber bei einem Vorabtest schon auffallen) Wie schon geschrieben, in letzter Konsequenz ist das für mich egal, ich schau mir das in acht Wochen wieder an, sollte ich noch immer mit für mich schlechter Usability konfrontiert sein, dann werde ich TN einfach bleiben lassen, es ist für mich erschreckend wie dieses Versionsupdate umgesetzt wurde.

Naja, ob Webb die Spanier gestern bevorzugt hat, muss aber angezweifelt werden, denn zur Halbzeit hätten die Oranjes schon nur mehr mit 9 Spielern am Platz sein dürfen, Van Bommel hat mehr oder minder ausschliesslich den Gegner und nicht den Ball gespielt und warum De Jong nach seiner Kung Fu Attacke gegen Alonso nicht vom Platz geflogen ist versteht ausser dem Schiri und den Niederländern niemand. http://www.youtube.com/watch?v=BWgQzqHlQXc&feature=player_embedded#!

Tja, die Zeit, die benötgt wird, um den letzten Beitrag eines Themas zu auszurufen, ist wirklich verwunderlich, mir persönlich ist nach wie vor nicht klar welchen Vorteil der Wechsel auf die neue Version für uns User bringt, ausserdem -und da schliesse ich mich conglom-o an- sollte man Versionsupdates eventuell weniger als ad hoc Geschichte durchführen, ich kann mir nämlich kaum vorstellen, dass da lange getestet oder was auch immer wurde, für die User führt das eher zu Frust als zu Spass und ich kann mir auch vorstellen, dass das für die Admins nicht besonders amüsant ist. Ich hoffe da fühlt sich jetzt niemand auf den Schlips getreten, aber vorsichtig ausgedrückt habe ich schon bessere Versionsupdates erlebt. Nachdem ich aber ohnehin für 8 Wochen Urlaub mache ist's mir ziemlich egal -und auch wenn ich keinen Urlaub machen würde wäre das nicht sehr anders- vielleicht habt ihr es ja im September im Griff.

Da habt ihr auch allen Grund euch zu fürchten! Es ist mir zwar noch nicht klar wovor ihr euch fürchten sollt, aber fangt schon mal an damit.

Wie es mit der Haltbarkeit der SSD ausschaut kann man aber noch nicht wirklich sagen, ich habe einen SATA RAID1 am Laufen, der seit mehr als 6 Jahren im 24/7 Betrieb läuft -allerdings keine permananeten Lese/Schreibzugriffe- ich bin selbst überrascht, dass die so lange halten, wobei es auch vom RAID1 ein Backup gibt.

So wie ich das auf die Schnelle überblicke sind das Einstiege in der Korrektur des Trends aka 1-2-3, das ist IMO eine durchaus profitversprechende Strategie, allerdings sind ein paar Trades natürlich zu wenig um Rückschlüsse auf die Gewinnerwartung ableiten zu können.

Doch, gibt es, Tickerkürzel RY an der CME, das Zeug ist aber ziemlich illiquide @ aurelius: Ich schau mir das später in Ruhe an, oder auch morgen.

Ich "klaue" mal den Chart