goso

Um einigermassen vergeichbare und damit aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen wäre es notwendig diese Tests auf gleicher Hardware durchzuführen, wenn ich eine SW auf einem Single Core laufen lasse, die andere auf eine 2 Prozessor Six Core Xeon, dann hält sich die Aussage in Grenzen.

Ähm, Schwarzarbeit ist aber bestenfalls im Interesse des Auftraggebers und des Schwarzarbeiters, die Allgemeinheit kann kein Interesse an Schwarzarbeit haben, denn durch diesen "Wirtschaftszweig" entgehen dem Staat Einnahmen, warum soll/muss ich jeden Cent, den ich verdiene, versteuern und andere verdienen "steuerschonend", (und da lasse ich jetzt mal ausser Acht, dass der/die SchwarzarbeiterIn eventuell noch staatliche Unterstütung kassiert), wohin u.a. Schattenwirtschaft führt kann man gerade in GR betrachten.

Eine ähnliche Regelung wird in Schweden gerade diskutiert/umgesetzt, wobei man dort anscheinend Bargeld mehr oder minder komplett abschaffen will, siehe: http://www.spiegel.d...,697191,00.html Ich bin zwar kein grosser Freund staatlicher Eingriffe in mein Leben, allerdings versuche ich mich gerade zu erinnern wann ich das letzte Mal mehr als 1k bar bezahlt habe, mir fällt da nix ein dazu, ich zahle eigentlich nur Beträge bis ca. EUR 50 bar, beim Rest kommt Fantastic Plastic ins Spiel oder eben Überweisung.

Ich schaue mir Tennis nicht an, somit auch kein Frauentennis, aber vor einiger Zeit gab es in AT ein Tennisspiel, das diese Frage recht brutal beantwortet hat. im Nov 2009 spielte Thomas Muster -Mitte der 90er French Open Sieger, zum Zeitpunkt des Spiels 42 Jahre alt- gegen Sybille Bammer eine Exhibition, Bammer war damals 29 und Nummer 56 der WTA, Muster siegte in 2 Sätzen, und bei dem Spiel ging es um USD 100.000, also gehe ich davon aus, dass Bammer auch gerne gewonnen hätte. Muster spielte danach irgendwelche niedrig dotierten ATP Turniere, dort verlor er dann gegen Männer, deren Ranking irgendwo weit über 100 der Weltrangliste war. Hmmm, in der Luft zerissen schaut für mich anders aus, aber ich motze auch über schlechten Männerfussball (viele Spiele der österr. Bundesliga).

Ich habe nur am Rande registriert, dass es eine Frauen-Fussball-WM gibt und diese in DE stattfindet, ich habe mir vor einigen Jahren ein Frauen-Fussball-Spiel angesehen -irgendwas bei der WM 2003- und kam zum gleichen Schluss wie Aurelius. Mir ist es grundsätzlich egal ob Frauen Fussball spielen oder nicht, nur ansehen muss ich mir das nicht.

Auf der Trading Naked Site gibt es interessante pdfs zu diesem Thema, siehe: http://trading-naked.com/ (nicht vom Desigen der Page abschrecken lassen, das ist schauderhaft) Direktlink zu den pdfs (ich brauche immer ewig um mich auf der Startsteite zurecht zu finden): http://www.trading-n...nd_Reprints.htm

Ich kann mich Experte 99 nur anschliessen, bei einem Avg Win von 3,04 Pips und einem Avg Loss von 3,67 Pips auf einem Demokonto kann man davon ausgehen, dass das real kaum Gewinne erwirtschaftet. (Spread, Slippage)

Sensationell, da lallt er was von optimalem CRV, gibt aber weder einen IS noch ein ungefähres Kursziel an, wie bitte kann aus einem Einstieg ohne IS und TP ein CRV abgeleitet werden?

Du solltest mich über Österreich reden hören, da ist Wischmeyer harmlos dagegen.

Ich persönlich handle nicht automatisiert, allerdings habe ich bei MB Trading gesehen, dass es dort bei 1 Mio Umsatz/Monat (das ist nicht wirklich viel, 50k pro Handelstag) VPS Hosts de facto gratis sind. http://www.mbtrading.com/developersMain.aspx?page=vps

Eine spannende Frage könnte auch sein ob man als angestellter Trader dort mitmachen darf, grundsätzlich ist für Props nämlich das private Handeln -zumindest in der gleichen Asset Klasse- meist untersagt, gewettet wird aber wie blöd.

Ich kann nur für mich persönlich sprechen -gehe aber davon aus, dass die Intention der anderen Poster ähnlich ist-, all meine Wortmeldungen sind nicht feindselig gemeint - welchen Grund hätte ich dir gegenüber feindselig eingestellt zu sein, wenn es so wäre, dann würde ich mir nicht die Zeit nehmen dir ausführlich zu erkären, dass du versuchst das Pferd von hinten aufzuzäumen, so langweilig ist mir trotz Sabbatical nicht- sondern sind wohlgemeinte Einwände gegen deine überoptimistische Einstellung zu der ganzen Sache. Ich riskiere seit 1987 mein Geld an den Märkten (bis 1996 neben meinem ursprünglichen Job, danach hauptberuflich), in meiner Langfristkapitalkurve gibt es einige Male die Rückkehr zu annähernd Null (und das auch von mittelgross siebenstelligen Beträgen), glaub mir, ich kenne das Spiel der Spiele viel zu gut um nicht die notwendige Demut vor den Märkten zu haben, da gibt es einfach ALLES -von "I believe I can fly" zu "I'm a loser baby, so why don't you kill me" ist es fallweise nur ein Schritt-, der Markt verzeiht keine Fehler -nicht dauerhaft, oft folgt die Rechnung für Wahnsinn erst viel später, da meist aber inklusive Zinsen- in letzter Konsequenz verdienen nur die soliden Handwerker dauerhaft Geld, alle High-Flyer landen früher oder später unweigerlich auf der Schnauze, siehe z.B. Amaranth.

Selbstverständlich sollst du es probieren -und dabei geht es mir nicht um meine Gewinne, wenn du bei irgendeinem MT "Broker" handelst komme ich an dein Geld aller Voraussicht nach gar nicht ran- und grundsätzlich ist es mir vollkommen egal was du mit deinem Geld machst, nur soll dir von vorne herein klar sein, dass dein Vorhaben zwar grundsätzlich machbar ist, nur mit "aufwandsarm" schaut es meiner Erfahrung schlecht aus. Du stellst die ganze Angelegenheit in manchen Postings so dar, als ob es die einfachste Sache der Welt wäre so quasi im Vorbeigehen am FX Markt jede Menge Geld zu verdienen, und das ist nicht die Realität.

Witzige Geschichte, geht ja umgekehrt nicht anders -ich sag nur Piefkesaga-, real ist AT anscheinend ein bevorzugtes Ziel dt. Auswanderer, abgesehen davon, dass an manchen Unis der Anteil deutscher Studenten enorm hoch ist kommen auch immer mehr Deutsche zum Arbeiten und Leben nach AT, aufgeteilt nach Ländern der Herkunft stellen die Deutschen schon die grösste Gruppe an "Migranten" in AT (knapp 140k = rund 1,75% der Gesamtbevölkerung)

Das ist eines der bekanntesten Phänomene in dieser Branche, immer wieder glauben Newcomer -sehr oft mit IKT Hintergrund-, dass sie einfach mal ein bisschen coden und schon ist die Gelddruckmaschine fertig. Die Realität ist meist eine andere, einer der Grundsätze der Märkte lautet: "Newcomer finanzieren die Gewinne der alten Hasen", von irgendwas muss ich ja auch leben.

Stimmt, wobei mir die absolute Änderung der Open P/L wenig Sorgen bereitet -da kenne ich "grausame" Zahlen, wenn auch nicht mit eigenem Geld- sondern ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen wie die Kapitalkurve aussieht, ich habe mich mit deinem Excel Sheet und meinem Track Record ein bisschen herumgespielt, das ist nix für schwache Nerven.

Diversifikation ist durchaus erstrebenswert, allerdings nur in nicht oder gering korrelierenden Werten, sonst bastelst du dir ein enormes Klumpenrisiko zusammen. Im FX kommt ausserdem dazu, dass du -wenn du mehrere Pairs gleichzeitig handelst- recht schnell in den Bereich der synthetischen Positionen kommst, da kann man dann gleich das entsprechende Pair handeln. Beispiel: EURUSD long und GBPUSD short ergeben synthetisch EURGBP long (exakt nur dann, wenn die Positionsgrössen beim Dollarwert übereinstimmen). Weiters ist natürlich die Margin zu berücksichtigen, wenn du zB lt. deiner Excel Tabelle gerade EURUSD mit 180er Hebel handest, dann wird die Margin für eine neue Position ohnehin kaum reichen. Ich habe früher bis zu 5 FX Positionen gleichzeitig offen gehabt, irgendwann hat es dann sehr laut "BUMM" gemacht, d.h. alle 5 sind in den IS gelaufen, das hat mir nicht wirklich gefallen, beim nachträglichen Betrachten der ganzen Aktion bin ich dahintergekommen, dass ich da bei allen Positionen einen fallenden USD gebraucht hätte, seither gehe ich im Intradayhandel eine zweite Position erst dann ein, wenn die erste Position auf BE abgesichert ist und ich die neue Position nicht in letzter Konsequenz die selbe Idee ist.

Anmelden mit einem gmail Konto ist anscheinend möglich, da ich 1. kein gmail Konto und 2. keinen Bedarf an einem Social Network Account habe kann ich dir allerdings nicht sagen ob ich eine Registrierung abschliessen könnte.

Ist PH nicht Bayer? (Bilde ich mir ein irgendwo gelesen zu haben). Weil dann wäre Deutsch eine Fremdsprache für ihn. BTW: Bevor jetzt alle Bayern über mich herfallen: Ich bin Österreicher, somit ist Deutsch für mich auch eine Fremdsprache.

<offtopic> Ich bin ein äusserst mieser Systementwickler, die Systeme, die ich am Laufen habe, sind allesamt EOD Geschichten -macht auch die ganze technische Seite wesentlich anspruchsloser- und in Wahrheit keine eigenen Ideen, sondern im Netz zusammengesucht bzw. die S&C DVD* gekauft und nur von mir adapiert. Intraday handle ich ausschliesslich diskretionär, da helfen +30k Stunden Screentime und mehr als 60k Intradaytrades unheimlich. * Stock & Commodities </offtopic> Edit: Um die Frage nach der Software und dem Datenfeed gleich vorwegzunehmen: Software: Trading Blox Builder Daten: CSI UA

Du gehst in deiner Tabelle von einem W/L Ratio von 1 aus, ich habe dir schon vorgerechnet, dass das real keine 50:50 Chance ist, sondern eine 9/11 Chance, d.h. du brauchst eine TQ von 55% um bei PlusMinus Null anzukommen, ich weiss nicht welche TQ dir bei diesem CRV vorschwebt, nur auf Dauer wirst du es kaum schaffen mit diesen Parametern in den +60% Bereich zu kommen, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit von ich weiss nicht wie vielen Gewinntrades in Serie ist kannst du dir selbst ausrechnen. Über diese Marke kommst du aller Voraussicht nach nur mit einem kleinerem CRV, dann stimmt aber deine ganze Tabelle nicht mehr, hohes CRV bei gleichzeitig hoher TQ gleicht der Quadratur des Kreises. Und wenn ich etwas von 95% Wahrscheinlichkeit lese, dann weiss ich nicht ob ich lachen oder weinen soll, es gibt Tradingansätze mit derart hoher Wahrscheinlichkeit, da ist allerdings das W/L Ratio unter 0,1, dann würdest du bei 5% Risk aber nur 0,5% bei einem Gewinntrade verdienen, womit deine Tabelle wieder Makulatur wäre. Die "Kunst" des Tradens besteht darin Chancen zu finden, bei denen beide Parameter (W/L Ratio und TQ) einigermassen hoch gehalten werden können, nur: So einfach ist das nicht, und selbst wenn du durch Backtest und Optimierungen (und da lasse ich jetzt die Gefahr des Curve Fittings aussen vor) glaubst die eierlegende Wollmilchsau gefunden zu haben ist das keine Garantie, dass das System real auch so performt. Die meisten Intradaysysteme, die ich kenne, haben relativ kurze "Halbwertszeiten", Märkte ändern sich, d.h. du musst ständig evaluieren ob das HS am Kippen ist und da kommt -trotz Automatisierung- die Psyche ins Spiel. Dein MM ist schon okay, du musst "nur" noch das System finden, dass die gewünschten Ergebnisse bringt (TQ über 55% bei einem W/L Ratio von 1), glaubst du wirklich, dass das sooooo einfach ist? (Achtung, ich meine keine Backtestergebnisse mit massivem Curve Fitting, sondern im Echtgeldhandel gebrachte Ergebnisse). Zur Leverage: Wenn du dich bei 1:180 wohl fühlst, dann wird es kein Problem sein, ich kenne zwar niemand, der so etwas dauerhaft mental mit eigenem Geld schafft, aber das musst du selbst herausfinden. So, ich verabschiede mich mal aus diesem Thread, was ich zu sagen/schreiben hatte, habe ich gesagt/geschrieben, ich würde mich freuen wenn du die Community über den Fortgang des Projekts auf dem Laufenden hältst, ich werde es sicher gespannt verfolgen.

Pluspunkte für die Schläge gibt's nicht, wo kämen wir denn da hin , aber ein Gratis-Consulting (hilft dir eventuell mehr als ein paar Pluspunkte): Bau dir mal folgende EAs: Ein trendfolgendes HS Ein Anti-Trend-HS Ein Break-Out HS Versuch verschiedene Filter zu implementieren Und dann: Spiel dich mit TPs und SLs herum (probiers mal ATR basierend) Anschliessend jage die ganzen Ergebnisse durch eine MC Simulation (einfach mal nach Neoticker Monaco gurgeln, Tickquest stellt diese SW gratis zur Verfügung) Und erst dann "drehe" an der Positionsgrössenschraube, die Idee deines MM ist nicht schlecht (du bist aber nicht der Erfinder dieser Geschichte, gibt es sowohl beim Traden -nennt sich Dynamic Postion Sizing- als auch bei den Gamblern -die nennen das Gewinnprogression, funktioniert in stark zyklischen Spielen brauchbar-) aber du musst zuerst wissen welche Kenngrössen realistisch sind. Edit: Selbstverständlich auch mit dem Trademanagement herumprobieren, d.h. nachziehen des SL (wenn zB SL und TP 20 Pips sind muss man Trades, die schon 10 Pips im Plus sind, nicht mehr unbedingt in den IS laufen lassen), Zeitstops (zB bei einem Kontratrendsystem wenn weder SL noch TP nach n Bars erreicht sind einfach aus dem Trade rausgehen) und eventuell mit Positionsgrössenauf-- und -abbau im Gewinn oder Verlust.

Nein, du trittst mir nicht auf den Schlips, ich bin nur ein sehr direkter Mensch, wenn ich denke, dass etwas Bullshit ist, dann sage ich "Das ist Bullshit", und nicht "Dieser Lösungsansatz ist suboptimal, man kann ihn aber als Grundlage zur Evaluierung von optimierten Varianten nehmen, dann werden wir im TEAM -Toll, Ein Anderer Machts- darüber diskutieren und nach Rücksprache mit einem Consulter eine Entscheidung treffen". Ich respektiere deine grundsätzlich professionelle Herangehensweise an die Materie, möchte dich aber -in meiner direkten Art- nur darauf hinweisen, dass es keinen Free Lunch an den Märkten gibt, selbst Nobelpreisträger im Board of Directors schützen nicht vor Kapitalvernichtungen (LCTM). Zur Leverage: Vielleicht bin ich bloss schon zu alt, aber das Ausnutzen von Monsterhebeln ist meines Erachtens Zocken pur, so lange man diese ganze Geschichte nur theoretisch betreibt erscheint es zielführend, ich kenne aber niemand, der -egal ob automatisiert oder manuell- tägliche Schwankungen der Kapitalkurve im zweistelligen Prozentbereich dauerhaft seiner Psyche zumuten will.

Kann man zumindest visuell ganz schnell darstellen, es gibt im Netz ein Tool dazu, siehe: http://hquotes.com/tradehard/simulator.html

"Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: erstens durch nachdenken, das ist der edelste, zweitens durch nachahmen, das ist der leichteste, und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste." -Konfuzius- Ich bin den dritten Weg gegangen, und er war phasenweise extrem bitter, das war wie mit kleinen Kindern und der heissen Herdplatte. (wobei ich mich als äusserst lernresistent erwiesen habe)