WOGO

Ich brauch mal jemanden, der sich mit Windows-Programmierung auskennt. Selbst komm ich mit folgendem Problem nicht mehr weiter. http://www.tom-next.de/community//public/style_emoticons/default/fool.gif Ich möchte den MT4-Optimierer aus einem EA heraus starten. Mit folgendem Code klappt es z.B. dass ich eine neue Instanz des MT4 öffne und dessen Optimierer mit dem übergebenen Setting-file starte: #import "shell32.dll" ... int start = ShellExecuteA(0, "open", "terminal.exe", FileOptim,OptPathTester, 3) FileOptim ist hierbei das zuvor erstellte ini-file, mit dem ich die Optimierung steuere. OptPathTester ist der Pfad zum MT4, der gestartet wird. Das funktioniert soweit. Ich kann aber als Pfad nicht die aktuell laufenden MT4-Instanz angeben (kann ich schon, aber das funktioniert dann nicht). Also, weiss jemand, wie ich es vermeiden kann, den Umweg über eine 2. Instanz zu gehen und wie ich den Optimierer des aktuell laufenden MT4 starten kann?

Ich würde mal schwer darauf tippen, da will dir einer was verkaufen http://www.tom-next.de/community//public/style_emoticons/default/idea.gif FapTurbo

Da schliess ich mich doch gleich mal an! Alles Gute! http://www.tom-next.de/community//public/style_emoticons/default/door.gif So wie ich unseren CX kenne, wird er mit Sicherheit schon einen ausführlichen Forward-Test laufen lassen haben, um das Risiko eines möglichen Scheiterns zu minimieren!

Seit wann arbeitet den Aurelius mit der FXDirekt Bank zusammen?

Na im ersten Post dieses Threads http://www.tom-next.de/community//public/style_emoticons/default/pleasantry.gif O = iCustom(Symbol(),Period(),"Heiken Ashi Real",2,1), C = iCustom(Symbol(),Period(),"Heiken Ashi Real",3,1);

Da hat sich nichts geändert. Bei US-Brokern geht Hedging nicht. Bei europäischen usw. dagegen i.d.R. schon.

Ist auch garnicht so einfach. Ein Heiken Ashi - Bar besteht aus 2 Histogrammen. Einem Schmalen für den Docht und einem Breiten für den Kerzenkörper. Ein Historgam wird immer von 2 Indikatorbuffern gebildet (0/1 bzw. 2/3). Die Farbe des Histogramms bestimmt der Buffer, der den höheren Wert hat. Ein Farbwechsel im Körper des Standard Heiken Ashi wird somit ausgelöst, wenn Buffer3 größer/kleiner wird als Buffer2. Die Werte von Buffer 2/3 frägst du so ab, wie im ersten Post dieses Threads beschrieben.

Das Statement könnte von mir sein!

Danke conglom-o! Das ist besser als jedes Kabarett - und zudem vom Protagonisten auch noch ernst gemeint.

Ich schmeiß mich weg Ganz zu schweigen von den Rechtschreibfehlern - zählen kann er also auch nicht. Führt 8 Argumente auf und gibt sich aber nur 7 Punkte. PH.bmp Und darunter dann seine negative Performance-Kurve.

Das haut mich jetzt echt um. Hab wirklich lange rum gesucht, aber da wär ich im Leben nicht drauf gekommen. Respekt! Wusstest du das mit dem Besitzer schon, oder hast du dir das wirklich aus den Tips zusammengereimt?

Gleichzeitig wurde auch die Demoversion nochmal verlängert. Es gibt immer noch keine Möglichkeit, einen Backtest von Strategieen zu machen (war für die Mitte des Jahres angekündigt) und auch der Import von NT Indikatoren funktioniert nicht 100%-ig. Laut Aussage von Hrn. Kreutzhaler haben sie jetzt einen neuen Entwickler eingestellt, der sich ausschliesslich um dieses Thema kümmern soll. Bevor das nicht alles richtig implementiert ist, ist AgenaTrader in meinen Augen einfach unfertig.

Ich glaub, dass du die Anzahl der Balken im Backtest vor deinem Testzeitraum nicht beeinflussen kannst, zumindest wüsste ich nicht wie. Du kannst zum Testen aber einen einfachen Trick anwenden. Stell als Backtestzeitraum einfach ein paar Monate früher ein und frag im Code ab, ob du noch vor dem gewünschten Backtest-Start-Datum bist. Wenn ja, dann spring mit return aus dem EA heraus, ohne irgendwas auszuführen. Da musst du dann zuwar für jedes Ändern des Backtestzeitraumes auch den EA-Code ändern, aber zumindest funktioniert dein Test.

Also nochmal: Fehler im Backtest? Wenn ja, zähl doch einfach mal die Bars im Chart wenn dein Backtest startet. Mehr Bars werden von deinem EA auch nicht berechnet.

Hast du den Fehler nur im Backtest? Da gibt es zu Beginn ja nicht unbedingt mehr als 1000 Bars Historie. Kann es nicht daran liegen? Eine Limitierung von Barshift auf 1000 gibt es ziemlich sicher nicht.

Ja, das geht. Du musst dazu den zusätzlichen Dropbox account unter einen anderen User auf deinem PC einrichten. Dann kannst du von deinem primären login darauf zugreifen. Schön beschrieben ist das hier.

Also... ich bin jetzt auch kein C#-Experte, darum hier die Erklärung anhand eines Beispiels, so wie ich es verstehe.. Wir haben einen Indikator. Die eigentliche Funktionalität wird in eine neue Klasse mit dem Indikatornamen (von uns) codiert. Hier sind auch die Parameter. namespace NinjaTrader.Indicator { public class wgLRMAColorTrend : Indicator { #region Variables private int period = 21; // Parameter 1 private double extTrendDiff = 1; //Parameter 2 In diese Klasse kommen auch die Parametereigenschaften ... #region Properties [Description("MA-Period")] [GridCategory("Parameters")] public int Period { get { return period; } set { period = Math.Max(1, value); } } [Description("Trend Differenz in Punkten, ab der der Trend von neutral aus auf/ab schalten kann")] [GridCategory("Parameters")] public double ExtTrendDiff { get { return extTrenddiff; } set { extTrendDiff = Math.Max(0, value); } } #endregion Über die GridCategory weiss NT, dass es sich um einen Parameter handelt (Vermutung von mir). In die Klasse Indikator, die das Schlüsselwort partial vorangestellt hat - d.h., dass sie über verschiedene Module verteilt implementiert ist - wird nun ein Objekt-Array vom Typ unserer Klasse erzeugt (autmatisch von NT vor dem Compilieren). public partial class Indicator : IndicatorBase { private wgLRMAColorTrend[] cachewgLRMAColorTrend = null; ... Hier erzeugt NT auch die Zugriffsfunktion, die aufgerufen wird, wenn man den Indikator aus einer Strategie oder einem anderen Indikator aus aufruft: public wgLRMAColorTrend wgLRMAColorTrend(double extTrendDiff, int period) { return wgLRMAColorTrend(Input, extTrendDiff, period); } /// <summary> /// Draws a minimum-gap MA with 3 different colors. Red: Down-trend Yellow: No-trend Green: Up-Trend /// </summary> /// <returns></returns> public wgLRMAColorTrend wgLRMAColorTrend(Data.IDataSeries input, double extTrendDiff, int period) { ... ... innerhalb der wieder eine Instanz unseres Indikators erzeugt wird und die Parameter an die Membervariablen der Indikatorklasse zugewiesen werden: wgLRMAColorTrend indicator = new wgLRMAColorTrend(); indicator.BarsRequired = BarsRequired; indicator.CalculateOnBarClose = CalculateOnBarClose; #if NT7 indicator.ForceMaximumBarsLookBack256 = ForceMaximumBarsLookBack256; indicator.MaximumBarsLookBack = MaximumBarsLookBack; #endif indicator.Input = input; indicator.ExtTrendDiff = extTrendDiff; indicator.Period = period; Dies funktioniert allerdings nur richtig, wenn man beim Aufruf des Indikators aus dem anderen Indikator oder der Strategie heraus auch die richtige Reihenfolge der Parameter angibt. Die meisten denken sich jetzt, warum schreibt der eigentlich dieses wirre Zeug, interessiert doch eh keinen! Tja, weil ich kürzlich eine Woche lang gesucht habe, warum ein Indikator nichts anzeigt, obwohl alles (vermeintlich) richtig programmiert ist. War es halt nicht. Ich hatte die Parameter in der Reihenfolge in der sie deklariert sind übergeben und das war halt (in diesem Fall) falsch.

Jein Wenn du die Parameter so einträgst, wie oben beschrieben, dann macht NT die auch richtig in den NT-generierten Teil rein. Allerdings nicht unbeding in der Reihenfolge, in der du sie angegeben hast. Ich such heute Abend mal ein Beispiel raus.

Hier ich!!! Willst du Parameter einfügen, so musst du diese sowohl in der #region Variables deklarieren, als auch in der #region Properties angeben. ... #region Variables private int period = 20; ... #region Properties ... [Description("")] [Category("Parameters")] public int Period { get { return period; } set { period = Math.Max(1, value); } } Das reicht dem NT-Compiler. Eins wäre noch zu beachten. Willst du über eine Member-Funktion auf Informationen aus diesem Indikator aus einem anderen Indikator oder einer Strategie zugreifen, so ist die Reihenfolge, mit der die Parameter definiert sind, nicht zwingend auch die Reihenfolge, die du als Funktionsparameter angeben musst. Beispiel: Du hast einen Indikator "Indi1" mit 2 Parametern "Par1" "Par2" und einer MemberFunktion "GetInfo", dann ist der Aufruf von GetInfo aus einem anderen Indikator nicht zwingend Indi1.GetInfo(Par1, Par2) sondern die Parameter können auch in einer anderen Reihenfolge nötig sein. Wie genau findest du in dem NT-generierten Bereich. Das aber nur am Rande.

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Das Irre daran ist, dass Apple dieses Thema einfach links liegen lassen kann, da sich das Pad, auch wenn das LTE-Module in Europa nicht funktioniert, wie blöd verkauft. Edit: Man schaun, ob das hier dann mal eine wirkliche Konkurrenz für das Apple-Teil wird

Also dann: 1. Deutschland 2. Frankreich 3. Italien

Wie können ja der Einfachheit halber sage, die Mannschaft, die das Halbfinale am wenigsten hoch verliert ist dritter. Im Extremafall gäbe es dann halt 2 Dritte (wenn z.B. beide Halbfinale 1:0 ausgehen). Das würde auch die Anzahl der möglichen Kombinationen erhöhen.

Bevor hier jetzt alle fleissig ändern ... bei einer EM gibt es kein Spiel um Platz 3. D.h. ein Tippen der ersten 3 Plätze macht keinen Sinn...

Ich denke schon. Ist momentan wohl das einzige Mittel, über das Staaten, die momentan exorbitale Zinsen bezahlen, wieder halbwegs vernünftig an Geld kommen können. Wie du aber schon sagst, das wird das grundsätzliche strukturelle Problem nicht lösen.