WOGO

Ist das die Version, die ihr (du und Rainworm) getestet habt, oder gab es da noch einen final shot? Welchen Eindruck hast du von der Stabilität?

Ja Wahnsinn! Herzlichen Glückwunsch und geniess die Zeit wenn er noch klein und (relativ) leise ist!

Vola! Ich glaub du hast diesen Thread nicht von Anfang an gelesen. Der Inhaber der Seite ist Experte in Quantenlogik, Stochastik, Statistik, ... und wenn man die Seite genauer durchliest auch noch - ähm, weiss ich jetzt grad nicht. Auf alle Fälle ein gscheiter Mann. Also nur hochwertiger Content!

... was ja nichts anderes heisst, als dass er eingeschrieben war, die Studiengänge aber nie abgeschlossen hat. Quelle

Sind in dem Ergebnis auch Gebühren berücksichtigt?

Gibt es eingentlich eine Coding Guideline, oder ein Referenzmanual zur Sprache? So wie ich das jetzt verstanden habe ist es zwar an EL angelehnt, aber nicht 1:1 kompatibel, oder?

So, hab jetzt auch den Registry-Eintrag angepasst. Jetzt läuft der Backtest für das ganze Jahr durch. Der Speicherbedarf steigt "nur" noch bis 2.7GB an. Die Trades kann ich nun im Chart sehen, wenn ich aber den Performance Report aufrufen will, dann bekomm ich einen Application Error. Ich find mich jetzt mal damit ab, dass die MC-Performance einen Einjahrestickdatenbacktest einfach nicht hergibt und warte sehnsüchtig auf die 64 bit Version.

Ja, ich hab mal 2 (Minuten) eingegeben und das wird dann auch korrekt gezeichnet.

Ähm, nein, hab ich bisher noch nicht gemacht Werd ich noch ausprobieren. Danke!

Hab's auch mal installiert und bin bisher positiv überrascht. Da geht's mir genau so. In der Doku wird auf ein "Trading System Manual" verwiesen. Das konnte ich aber nirgends finden. M1 Daten gehen auch. Rechte Maustaste => Charttype: Über das Menü kann man sogar Tickdaten auswählen. Da bleibt aber der Chart leer. Mach ich da was falsch, oder funktioniert das (noch) nicht? Auf alle Fälle ist es die SW wert, sich etwas genauer damit zu befassen.

Super siscop, so geht's! Ich benutze den letzten build der 7.4 (4906) Für alle, die das auch machen wollen: Beim Aufruf von editbin über die Eingabeaufforderung wird das Programm (zumindest bei mir) nicht beendet. Multicharts.exe wird aber trotzdem verändert. Das ist etwas verwirrend, da man glaubt, es tut sich nix. Tut es aber doch. EDIT: Aber ein Jahr auf M5 backtesten geht immer noch nicht. Der verwendete Arbeitsspeicher geht während des Sammelns der Daten für den Bar Magnifier bis 3.7GB hoch und dann verabschiedet sich MC. Und das bei einem 1500$-Programm. Hoffentlich wird die 64bit-Version stabiler.

Ich backteste gerade eine Strategie, die auf M5 läuft und verwende hierfür den Bar Magnifier auf Tickbasis. Folgendes Verhalten. Ich teste 13000 Bars rückwärts vom 30.12.2011 ab. Funktioniert einwandfrei. Dann teste ich die 13000 Bars, die vor diesem Zeitraum liegen. Funktioniert einwandfrei. Und auch bei den 13000 Bars davor, kein Problem. Will ich aber die 39000 Bars vor dem 30.12.2011 testen, so geht das nicht. Enweder stürzt mir MC ab, oder es wird stundenlang "the strategy is awaiting data for bar magnifier", oder die Study verschwindet und läßt sich nichtmehr laden oder ... Ich erhalte da die unterschiedlichsten Fehlerbilder, ohne dass ich irgendwas verändere. Das lässt mich vermuten, dass es ein Speicherproblem ist. Kann es sein, dass MC keine "so grossen" Bereiche (auf Tickbasis) backtesten kann? ... Jetzt, da ich das geschrieben hab, hab ich wieder ein neues Fehlerbild bekommen. Jetzt funktioniert das Rechte-Maustaste-Menü nichtmehr. OHMEI...

Dank euch allen für die netten Glückwünsche! Dann werd ich schon mal mit Sparen anfangen, damit ich euch nächstes Jahr eine ordentliche Party liefern kann...

Ich hab mich die letzten Wochen auch etwas näher mit Pepperstone beschäftigt und verschiedenste Erfahrungsberichte gelesen. Das Bild, das sich mir zeigte war folgendes. Pepperstone haben sehr stabile enge Spreads und eine gute Orderausführung mit geringer Slippage. Was aber immer wieder berichtet wurde und was mich dann auch davon abgehalten hat dort einen Account zu eröffnen war, dass es sehr häufig zu einer Unterbrechung der Serververbindung kam und diese dann auch immer mehrere Minuten dauerte. Das macht den Broker mMn uninteressant.

Du könntest z.B. etwas in der Art machen: datetime Starttime = Time[0]-TimeHour(Time[0])*3600-TimeMinute(Time[0])*60; ObjectSet(objname1,OBJPROP_Time1, Starttime); Dann sollte immer ab 0:00Uhr des aktuellen Tages gezeichnet werden.

Hast du für die Tests mit dem gleichen Set-File bei den unterschiedlichen Brokern HTML-Reports? Ich würd mir mal gerne die Unterschiede zwischen AT und Pepperstone anschaun. Slippage gibt es ja beim Backtest nicht, also kann es wohl nur am SL/TP-Abstand liegen und dass da solche Unterschiede rauskommen versteh ich immer noch nicht.

Theoretisch ja, aber cx hat ja für alle Tests den selben Spread verwendet.

Wow, das hätt ich echt nicht gedacht. Heisst das im Rückschluss, dass Pepperstone von den getesteten Brokern den geringsten Stop-Abstand erlaubt?

Du musst eine Trendlinie nehmen, also anstelle OBJ_HLINE OBJ_TREND. Dafür brauchst du dann zwar 2 Punkte, aber du kannst einfach den Level deines ersten errechneten Punktes nehmen und diesen um eine Zeiteinheit nach rechts versetzen, also inetwa so: ... ObjectCreate(objname1,OBJ_Trend,0,Time[0],0,Time[1],0); ObjectSet(objname1,OBJPROP_RAY,true); ... ObjectSet(objname1,OBJPROP_TIME1, Time[1]); ObjectSet(objname1,OBJPROP_TIME2, Time[0]); ObjectSet(objname1,OPJPROP_PRICE1, hi); ObjectSet(objname1,OPJPROP_PRICE2, hi); .... Mit OBJPROP_RAY true stellst du ein, dass die Linie nach rechts weitergeht.

Ja schon, aber Slippage, Latenzen, Kursstellung und Spread stellen im Backtest kein Kriterium dar, das zum Tragen käme. Und 60 pips rechtfertigen keinen Unterschied von 12000€ 19000€. Bleibt mMn nur der SL-Abstand und wenn das hier entscheidend ist, dann sollte das zumindest über Debugausgaben identifizierbar sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem Trendsystem, wie hier das eine Rolle spielt, bzw. wenn doch, das noch ein Problem im Code ist.

Also ganz ehrlich. Ich bin genau so erstaunt wie du und kann das Ergebnis nicht glauben. Welches Brokerkriterim sollte ausschlaggebend sein, dass die Unterschiede so gross sind. Die einzig relevanten Unterschiede sind 4/5 Digit, minimale Lotgröße und minimaler Abstand des SL. Können diese Faktoren wirklich eine so grosse Abweichung rechtfertigen? Da die meisten Broker wohl eh 5 Digit mit Lotstep 0.01 haben bliebe nur der SL-Abstand und der kommt doch wohl eh nur in Ausnahmefällen zu tragen, also bei ganz engem SL, den wir hier nicht haben. cxalgo, bist du sicher, dass alle Broker von der Zeit her synchron laufen und somit der Zeitfilter eine Rolle spielen könnte?

(zumindest teilweise) Wow! Ich hab jetzt nur mal 2 deiner Set-Files verglichen. Da sind 13 Parameter unterschiedlich, d.h. du musst mindestens für diese 13 Parameter eine Optimierung gemacht haben. Kannst du mal erklären, wie du das so schnell hinkriegst?

Du weisst nicht, wie man den Slippage-Parameter einstellt und auch nicht, wie man bei MyFxbook die verzögerte Aktualisierung der Trades macht, willst aber trotzdem SW verkaufen/vermieten, denen deine Kunden ihr Geld anvertrauen sollen? Wie geht das denn?

... und da Alpari ein 5 Digit-Broker ist, sind 3 Points quasi nichts!

Ich bin ja hier in diesem Thread ziemlich unproduktiv, was hauptsächlich daran liegt, dass ich momentan anderweitig recht eingespannt bin. Jetzt bin ich aber doch mal dazu gekommen, mir den Code etwas anzuschauen (zumindest grob, wenn auch bisher nur zur Hälfte). Bevor ich damit weitermache 2 Anmerkungen: int calcOpenDirection() { int index; double count= 0; for(index= OrdersTotal() -1;index >= 0;index--) { if(OrderSelect(index,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; //some error if(OrderMagicNumber() != MAGICNR || OrderSymbol()!=Symbol()) continue; if(OrderType() != OP_BUY && OrderType() != OP_SELL) continue; count+= OrderLots(); } if(count > 0) return(LONG); if(count < 0) //<== Kann OrderLots() wirklich negativ sein? return(SHORT); return(FLAT); } Ich würd mal sagen, das funktioniert so nicht, da OrderLots() immer positiv ist, der Rückgabewert somit nie SHORT wird. Nr. 2: int calcFilterSignal() { // | double abstand; // | double ma_Schnell = iMA (Symbol() , TFFilter , FilterMASchnell , 0 , FilterMAMode ,PRICE_CLOSE ,indicatorShift) ;// double ma_Slow = iMA (Symbol() , TFFilter , FilterMASlow , 0 , FilterMAMode ,PRICE_CLOSE ,indicatorShift) ;// abstand = ma_Schnell - ma_Slow; // "+" ist Long , "-" ist Short | Da der Filter auf H4 läuft ist der indicatorShift hier auch eher sinnfrei, da er sich eigentlich auf den letzten Bar des Signals beziehen sollte (also M15). Ich würde hier eher zu "0" tendieren. Beide Punkte denk ich, haben doch einen gewissen Einfluss auf das Ergebnis, auch wenn ich noch nicht dazu gekommen bin, das auszuprobieren. Ich hoffe, dass ich die nächste Zeit dazu komm, mir den Rest des Codes anzuschaun und auch ein paar Ideen einbringen kann.