Aurelius

Ist Dein Datenfeed evtl. verzögert? Du hast vor der Order auch so ein kleines gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen, was stand hinter dieser Meldung, vielleicht gibt das Aufschluss. Der Regelfall ist das zumindest nicht.

Das ist schlicht die Formatierung, die brauchen dort noch Platz für den ECN, bei dem Deine Order gehandelt wird. Die Order steht immer in der gleichen Spalte.

Naja, ich wollte damit auch nicht sagen, dass er unwichtig ist, sondern wollte betonen, dass es wichtiger ist, dass die Order sofort da landet wo sie landen soll und vor allen Dingen in der richtigen Geschwindigkeit. Beispiel: Wenn man bei IB den FTSE handelt und keinen Feed von IB sondern Mirus nutzt, dauert es z.T. bis zu 5 Sekunden bis die Order im Markt liegt. Das ist in diesem Markt nicht akzeptabel. Ich erwarte von einem guten Broker, dass meine Order in minimalster Zeit nach Erstellung im Orderbuch erscheint. Das kann ich von einem Broker, glaube ich, auch erwarten - aber wie das bei einem FCM ist weiss ich nicht, daher meine Erwartung an Deine Info :).

Genau an dieser Stelle wäre es sehr nett, den Thread noch nicht ruhen zu lassen :) Ich hatte vor ewigen Zeiten Velocity auf dem Ticker wegen der Nutzung von CGQ und X_Trader. Da ich nicht gewillt war, eine weitere Plattform käuflich zu erwerben, wollte ich deren kommisionsgestütztes Angebot für dieses Plattformen testen - habe es aber irgendwie noch nicht geschafft. Das Interessante ist ja eigentlich an dieser Stelle weniger der Feed, sondern vielmehr die Frage wie schnell die Order wirklich zum Markt durchgeht. Wenn Du darüber noch mal berichten würdest, wäre ich Dir sehr dankbar.

Interessant, Eure Zeitprojektionen sind bei mir schon fest für die zweite Jahreshälfte eingeplant; Du wirst dann sicher von mir hören. Ich habe den Thread dazu verfolgt und auch schon einiges gelesen, bin aber in diesem Bereich absoluter Laie und will unbedingt mehr darüber erfahren. Ich benutze sehr häufig den Indikator ZScore; der berechnet sich im Grunde ähnlich (statt ATR nutzt er die Standardabweichung). Das schöne am ZiValueCharts ist eigentlich nur die Chartdarstellung, ansonsten ist die Nutzungsart die gleiche; ich baue das ins nächste Video zu Divergenzen ein.

Zu den Divergenzen mache ich etwas im nächsten Video, ich sehe dort persönlich besonders gute Trefferquoten bei bestimmten Perioden-Kombinationen (mehr dazu im Video) ein und desselben Indikators. Ja, habe jetzt noch mal die Historie neu geladen, dann ging's. Danke erstmal - suche jetzt mal den Bug im Quelltext. Ich denke diese Grundannahme ist recht einleuchtend, die Idee ist daher vielleicht nicht neu. Ich wollte damit vor allen Dingen klar machen, dass ein Indikator im Prinzip nur das unvermeindliche anzeigt; denn Käufer müssen irgendwann auf Verkäufer treffen und das Verhältnis zwischen ihnen bleibt nur unwahrscheinlich immer gleich; wie stark das Signal ist, ist aber selten aus dem Indikator zu lesen, dazu benötigt man dann andere Hilfsmittel.

Vielen Dank ronner, ... dachte ich mir; den meinte ich auch. Leider funktioniert er bei NT7 nicht wie gewünscht: So sieht das im Stundenchart und 6er-Renko aus: andere Perioden (10 Min. und 3er Renko) sehen aber etwas seltsam aus; zumindest kann ich dem Indikator nicht vertrauen ...

@ronner Der Indikator in Panel 1 ist das eine ZScore-Variante? Und warum läuft der bei Dir? Bei mir macht der Probleme. Stell doch bitte mal den Namen online.

Ich hab's mir nicht getraut zu schreiben, aber ca. 800 davon gehen an mich :). Ich war ein wenig verwundert ehrlich gesagt; hätte viel mehr erwartet.

Viele neigen dazu in Indikatoren autarke Werkzeuge zu sehen, deren Nutzung nur individuell sinnvoll ist. Das Problem ist hier, wie bei vielen anderen Werkzeugen auch, dass man nicht nur wissen muss, was ein Werkzeug wirklich kann und wo seine Grenzen sind, sondern auch wissen muss, wie man diese Werkzeuge handhaben muss - und dazu gibt es hier mal meine Ansicht. Die Idee zu diesem Video basiert auf der Tatsache, dass ich jedem neuen Kontakt immer wieder erklären muss, wie ich Indikatoren nutze und wie ich sie interpretiere; viele streiten sich auch gerne mit mir darüber ohne eigentlich zu wissen, wie unterschiedlich die Interpretation und Nutzung von Indikatoren sein kann. Dieses Video geht gute 18 Minuten ist interessant für Trader .. ..., die schon etliche Indikator-Kombinationen getestet haben, aber ihren Gral nicht finden konnten, ..., die glauben es gibt "bessere und schlechtere" Indikatoren, ..., die schon viele Ansätze mit Indikatoren verworfen haben, ..., die den Glauben an den Nutzen der Standardindikatoren verloren haben, ..., die die bei System- und Backtests verwundert sind, warum diese nicht so gut aussehen wie erwartet, ..., die die auf der Suche nach neuen Indikatoren und Ideen sind, ..., die ewig an Indikatoren zweifeln, und ..., die noch Erfahrungen im kurzfristigen bis ultrakurzfristigen Bereich sammeln wollen. Trotz der Länge ... viel Spass! http://vimeo.com/20784526

Zenfire (Futures), Kinetick (Stocks, Trin und Tick), MBTrading (Forex). Gehandelt wird über IB, der Feed ist aber bescheiden.

Der Hinweis galt auch nicht Dir, sondern allgemein als Ergänzung im Thread. In der Tat habe ich das auch mit sehr vielen unterschiedlichen Produkten gemacht, MBT und FXCM schneiden dabei (IMHO) sehr gut ab. Das müsste dann aber sehr kürzlich erst der Fall gewesen sein. Ninja Trader, zu der Zeit mit dem Feed von MBT. Wenn man dann Anbieter hat die Forex-Tickdaten liefern und die entsprechende Software hat, um das zauch darzustellen, mag das stimmen; nur wenn ich beides habe und auch "sehe" würde mich dies überzeugen. Bis dahin traue ich den Datenfeeds einiger Broker nicht blind. Absolut, ist ein Horror; daher ist gut wenn man zum guten Broker auch einen guten Feed hat. Dukas zählt für mich zu den besten - aber es gibt eben noch bessere. Ja, ich finde sie ja auch nicht schlecht und wenn man zufrieden ist, soll man auch dabei bleiben. Ich trade halt recht hochfrequent und das zählen nicht selten auch mal Ticks um die Performance zu verbessern - und daher schaue ich auch immer wieder auf kleinste Nuancen, die Vorteile bringen können. Das vermag ich nicht zu beurteilen; als Programmiersprache wurde sicherlich bei JForex die bessere Wahl getroffen, aber die Stabilität von MT4 ist sagenumwoben; einfach und sehr sauber programmiert. Die Threads hier im Forum zu JForex überzeugen mich zumindest noch nicht, dass ich wieder mein Depot verschieben würde. Beste Grüße Christian

Ähm ... nein; ist nicht neu! Hier mal ein Video von mir, das zwei Jahre alt ist; schon hier ist ab der 3. Minute ein 5-Sekunden Chart zu sehen. Neu ist dagegen (relativ ca. ein Jahr) das Trailing, dass gab es auf der Original-Software (Oanda) aber auch schon viel länger. Die Plattform ist absolut überholt und von gestern. http://vimeo.com/3014911

Zur Arbeit ja, zur professionellen aber nicht mehr oder weniger als andere Plattformen auch (eher weniger, s.u.). Range-Bars bieten natürlich noch viel mehr als die Erkennung von Horizontalmarken und für das Problem starke Bewegungen zu erkennen benötigt man nur ein paar kleine Hilfsindikatoren zum "pace of tape" bzw. zur Zeitdauer für die Barbildung. Ein wichtiger Faktor für die Qualität der Range-Charts ist unter anderem der Datenfeed; ist dieser nicht exakt tickbasiert, sind Zusatzindikatoren keine gute Hilfe. Es ist allerdings mindestens genauso wichtig, dass die Plattform die Ticks gut und in realtime abbildet, sonst lässt sich mit den Range-Bars nicht handeln. Ich war sehr lange bei Dukas und im großen ganzen auch zufrieden, der Feed ist aber nicht immer so gut wie man glaubt, insbesondere bei Verwendung der Java-basierten-Plattform. Im Gegensatz zum (IMHO wirklich schlecht prrogrammierten NinjaTrader) versagt JForex gerne mal schon bei kleinen Ausbrüchen ausserhalb der News, was ich an anderer Stelle schon mal zeigte: http://vimeo.com/18092656 Fazit Nutzung Range-Bars in JForex: JForex zum Charting: ja, zum Handeln: nein.

Vielleicht ein Tick "Offtopic" von mir und ich will mich gar nicht in die Diskussion einmischen, da ich mich auch nicht sinnvoll einbringen könnte, aber ich musste innerlich richtig feiern als ich das las: Das hätte ich schreiben können ... und das lese ich jetzt noch dreimal, weil ich mich darüber auch immer so gerne aufrege und ich mich freue wenn es andere auch mal in die Welt schreien.

Hier ein neues Video, indem ich vor allen Dingen auch versuche die Frage zu beantworten, warum es manchmal scheint, dass der Kurs sich zu "gewissen Orders hingezogen fühlt" ... aber seht selbst: http://vimeo.com/20640879

Das ist absolut individuell; i.d.R. tauschen wir am Anfang die tagesaktuellen Werte aus, die wir intraday für handelswert halten und die für evtl. Tages-Swings in Frage kommen; dann geht es schon in medias res: Wenn jemand etwas besonderes sieht im Orderbuch, Chart, News, etc. gibt er es weiter und wenn man gerade nicht selbst in einem Trade ist, springt man evtl. mit ein - kann natürlich auch sein, dass man sich das anschaut und auch blockt oder eine Warnung ausspricht, weil man noch etwas anderes negatives sieht. In Summe ist das sehr effektiv.

Ich kann das nur zum Teil nachvollziehen, wobei ich selber stundenlang Charts anschauen könnte ohne mich eine Sekunde zu langweilen! Ich trade eigentlich keinen Tag allein; in der Regel bin ich immer mit ein oder zwei anderen Tradern im Chat (Sykpe oder Teamspeak), das allerdings weniger des "Langeweile-Bekämpfen-Willens", sondern vielmehr um effektiver zu arbeiten. Wir können über Netviewer oder Teamviewer auch einen Blick auf die anderen Screens werfen, was immer dann nötig ist, wenn man jemand neu im Team hat und dieser noch nicht den "Jargon" beherrscht. Ich glaube persönlich übrigens nicht an die lone-wolf-Nummer, da im Intraday-Trading mittlerweile so viele Informationen einen Rolle spielen, dass der Austausch mit anderen für mich regelrecht essentiell geworden ist. Das Problem an der Geschichte ist, ein gutes und bescheidenes Chat-Team zu finden: Sinnvoll ist es nur, wenn nur die Reden, die auch Ahnung haben; dass klingt zwar ein wenig arrogant, aber die Effektivität leidet sonst enorm. Jemand der zwischendurch mal reinruft "Apple zuckt" ist mehr störend als fördernd. Ich habe fast fünf Jahre gebraucht um sechs Trader zu finden, die einigermaßen wissen was sie tun und "die zu mir passen", dass größte Problem ist dabei die "Vollzeit " von daher ist es auch kein Wunder, dass viele Live-Trading-Rooms scheitern. Es gibt übrigens für Interessierte auch kostenpflichtige gut Chats (Chatrooms) ; in der Branche nennt sich das "virtual trade floor" oder "virtual trading floor"; die sind zwar nur dann richtig gut, wenn man sich einbringen kann, aber langweilig wird es dort eigentlich nie! Beispiel sind t3live.com oder stockguy22.com; einfach mal Google ein wenig befragen.

Es gibt keinen Grund wenn es zu Deinem MM/ RM passt; denn der einzige Nachteil ist, dass Du zwar mit Limit reinkommst aber vielleicht nicht mit dem gewünschten Stop rauskommst. Bei Apple, Amazon, etc. kann das unter Umständen sehr teuer werden; denn viele Preise, die man gerne als Stop hätte, werden premarket gnadenlos "überrannt" und das wird dann richtig teuer.

@askerix Ich vermute, dass die Software von MBT, insbesondere das Ninja-Api mit Push-Technologie funktioniert; Ninja selbst ist schwach im T&S, denn es pollt alle 0,25 msec. Setz mal unter Eigenschaften im T&S die Frequenz höher und schau, ob das Problem weiterhin besteht.

Nein, das kann man so nicht sagen. Die Darstellung ähnelt einander, d.h. wir sehen bei beiden Balken im Chart, die irgendwie das meist gehandelte Volumen repräsentieren. Die Konstruktion ist aber eine gänzlich andere: Das Volume-Profile wird erstellt durch das gehandelte Volumen zum gehandelten Preis; das Market-Profile dagegen wird zusätzlich durch die Hinzunahme von Zeitintervallen konstruiert. Das Ganze ist viel zu kompliziert, um es hier kurz und schnell abzuhandeln. Google bietet dazu einiges und wenn ich Zeit habe mach ich mal einen Thread dazu auf und erkläre es ein wenig detaillierter. Die von mir oben genannten Konzepte zu POC, VPOC, TPO, etc. gibt es im Volume-Profile so nicht.

Ich weiss nicht genau ob hier etwas durcheinander läuft aber Market-Profile ist eine völlig andere Nummer als die Bid-Ask-Ladder. Ich vermute es war das Konzept des Market-Profile mit POC, VPOC, TPO, etc. gemeint. Auch dazu gibt es bei BigMike einiges. Hier ein paar Infos dazu: http://en.wikipedia.org/wiki/Market_profile http://www.trading-naked.com/MarketProfile.htm http://daytrading.about.com/od/indicators/a/MarketProfile.htm ... und hier gibt's z.B. schon mal einen Indikator dazu: http://www.bigmiketrading.com/ninjatrader-programming/3529-sort-market-profile-indicator.html

Also da fällt mir spontan mal sofort Stop auf Pivot- und Fibolevel-Basis ein; meiner Meinung nach z.B. im Forex einer der besten Ansätze zur Realisierung von Teilgewinnen! Desweiteren würde ich grundsätzlich immer Teilgewinne realisieren, also in keinem Fall mit der ganzen Position raus.

@multiclean Ich habe einiges dazu, ich prüfe mal die Lizenzrechte meiner Indikatoren und schreibe morgen wo und wie Du so etwas bekommen kannst.

Danke Darthtrader für die Infos! Sehr interessant, wäre nett wenn Du uns auf dem Laufenden hältst. Ich habe diese Woche wesentlich weniger gute Wetten gefunden als in den Wochen davor, bei Betfair sieht es so aus: Bei Expekt so: Bei Expekt wette ich ausschliesslich auf die erwähnte Alternative, wie das nächste Tor fällt - das ganze knallhart mit Martingale (bis zum bitteren) Ende. Die Performance der beiden Konten ist verhältnismäßig um einiges besser als die meiner Tradingkonten ... sollte mir das zu denken geben? Es zeigt sich mal wieder: Es handelt sich am Besten mit Geld, dass man bereits abgeschrieben hat!