Aurelius

@Vola - auch der Trend ist gemeint. Aber insbesondere auch Kerzen wie Dojis, Morning-Star und wie Sie alle heissen; auch die Innenstäbe nach Voigt stelle ich zum Teil in Frage. Meiner Meinung nach: alle nutzlos in Minutencharts. Viele halten solche Dinge für aussagekräftig und ich glaube dass die Aussagekraft nur durch den Zufall bestimmt wird. Als Beispiel: Eine (30-)Minuten-Chart-Kerze kann wie ein Hammer aussehen und man hält es auf den ersten Blick für ein gutes Signal (Preis wurde abgewiesen); es ist allerdings möglich, dass wenn ich aus ihr eine 31-Minuten-Kerze konstruiere (also noch die Kurse einer weiteren Minute hinzunehme), sich diese Form komplett auflöst. Noch ein Beispiel: Die Innstäbe werden i.d.R. durch eine (äussere) Kerze definiert in einem zeitbasierenden Chart; auch hier kann es fatal sein, nur eine Kerze zu betrachten, weil diese Kerze (z.B. im Stundenchart) wesentlich prägnanter ausfallen würde, wenn ich die drei Minuten vor und danach miteinbeziehen würde - ein Prozent des gewählten Timeframes als Fehler, könnte den Bereich für die Innenstäbe massiv ändern. EDIT: Ja, in jedem Fall philosophisch!

Ich möchte auf jeden Fall dabei sein, sehe das aber wie Vola. Ich bin noch ein Frischling auf dem Gebiet, werde aber versuchen schnell aufzuholen; gute Fragen sind von mir derzeit noch nicht zu erwarten.

In einem anderen Thread wurde von Vola schon über die Range-Charts berichtet und um diesen Thread nicht zu hijacken, habe mich mit einem Video, welches ich mal zum Vergleich der Rangecharts mit anderen Chart-Arten gemacht habe zurückgehalten; denn es beschreibt meine Ansichten zu zeitbasierten-Charts vielleicht ein wenig zu oberflächlich und "gehörtes" ist schneller weg und fehlinterpretiert als "gelesenes". Nun weiss hier vermutlich jeder, der mich ein wenig kennt, dass ich überwiegend Rangecharts und ähnliche Chartarten nutze und ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht so sehr in die Tiefe der Vor- und Nachteile einsteigen, sondern schlicht meine Meinung kundtun und mich auch evtl. überzeugen lassen, dass ich mich irre. Ich stelle hier mal folgende These auf: Einzelne Candles oder Bars haben in zeitbasierten, also Minuten- und Stunden-Charts keine nennenswerte Aussagekraft! Ich bemerke sicherheithalber, dass ich nicht die Gesamtheit der zeitbasierten Charts damit meine, denn derartige Charts mögen in Ansätzen der Zeitprojektionen sinnvoll nutzbar sein und weiterhin messe ich Candles und Bars in Tages-, Wochen- und Monatscharts auch eine Bedeutung zu. Meine Kritik gilt lediglich den Ansätzen die sich der Aussagen von Candles und Bars z.B. im 1- bis 5-Minuten-Chart oder von mir aus auch n-Minuten oder n-Stunden-Charts bedienen. Ich nutze unter anderem Range-Charts deshalb, weil sie die Zeitkompenente vernachlässigen und lediglich den Preis und seine Bewegung abbilden. Allein die Unproportionalitäten durch News oder Markteröffnungen machen für mich die zeitbasierten Charts zu einem schlechten Werkzeug. Ich empfinde die zeitbasierten Charts sogar noch extremer: Preischarts (z.B. Range-, Renko, etc.) sind dem menschlichen Lebenszyklus weniger angepasst als zeitbasierte Charts und werden damit in ihrer Aussage auch nicht durch künstliche Rahmenbedingungen verfälscht: Der Mensch hat (historisch) mit den zeitbasierten Charts versucht, die Preisentwicklung an den Lebensrhythmus des Menschen anzupassen; Preisentwicklungen sind dadurch nahezu für jeden im zeitlichen Verlauf schnell und verständlich nachvollziehbar und Entscheidungen können zeitbasiert getroffen werden, also geregelt "nach Termin" (z.B. Einstieg zur vollen Stunde nach dem Stunden-Chart). Preischarts dagegen richten sich nicht nach dem Zeitrhythmus des Menschen, sie unterliegen eigenen Zyklen und Regeln, Einstiege erfolgen ausschliesslich auf der Grundlage von Preis und Bewegung nicht aus der psychologischen Deutung eines Verlaufs in einem bestimmten Intervall. Meine Annahme begründet sich hauptsächlich auf der Tatsache, dass man beim Vergleich von z.B. 1-Minuten-Charts mit 59-Sekunden-Charts, aber auch Stunden-Charts mit 59-Minuten-Charts regelmäßig Abweichungen (auch große) in Form und Ausprägung sehen kann; natürlich nehmen diese mit der Kompressionsgröße ab, aber im Bereich von 1- bis 10-Minutencharts sind diese vermutlich signifikant (Vorsicht mit 'signifikant': habe dies noch nicht mathematisch bewiesen, bin aber dabei Zeitreihen zu sammeln, falls es so etwas schon gibt, bitte posten). Mir ist klar, dass diese These einige Theorien von Steve Nison aber auch einige Konzepte der Markttechnik nach Voigt für nichtig erklärt, aber vielleicht überzeugt mich ja hier jedemand vom Gegenteil (oder vielleicht ergänzt der eine oder andere meine Ansicht). Das Ganze kann natürlich auch in einem "cum hoc ergo propter hoc" enden ... bin auf andere Meinungen sehr gespannt.

@whipsaw Ich sehe Du versuchst wirklich alles, um mir meine hart erarbeiteten Credits wieder 'abzunehmen' :) - vielen Dank für die coole Aktion.

Habe das eine ganze Weile getestet, weil ich es für unsere Mitarbeiter ein professionelle Lösung gesucht habe. Leider waren die Tests sehr ernüchternd: wir haben zusätzlich noch folgende getestet, die ich Interessenten zum "Reinschauen" empfehlen kann. Gilde OOS MyWebDesktop Nivio odesktop und G.HO.S.T welcher unserer Favorit war auf Grund des Datenschutzkonzeptes (Entwicklung wurde allerdings zwischenzeitlich mal eingestellt). Letzten Endes haben wir davon Abstand genommen, da die Technologien noch nicht wirklich ausgreift sind; es fehlen vernünftige Backup- und Synchronisationskonzepte, so dass der Mehraufwand dafür die ganze Anwendung ad absurdum führt. Der Vorteil von Varianten wie eyeOS ist, dass man Sie in ein paar Minuten selbst auf einem Server mit Datenbankzugriff installieren kann - will man aber wirklich in den Produktionsbetrieb damit gehen, muss man sehr intensives Feintuning durchführen - und wie gesagt, dass ganze ist IMHO nicht wirklich effektiv. Intersant werden diese Konzepte wenn man Standards und offene Schnittstellen konzipiert und man keine Angst mehr haben muss, dass die Entwickler morgen den Betrieb und die Weiterentwicklung einstellen.

Naja ich hatte 500 überwiesen, musste aber davon einiges abgeben (Casino, Poker und die ersten Vollidioten-Sport-Verluste). Mit 380 Euro habe ich dann angefangen systematisch zu handeln; Verdopplung war exakt nach zwei Wochen. 380 ist auch die Basissumme für die Regel der prozentualen Einlage. *CHECKER-MODUS AN* Verdreifachung erwarte ich Mitte März! *CHECKER-MODUS AUS* @DarthTrader Den Link hatte ich schon mal gelesen, aber genau dieser Martingale-Ansatz schreckte mich ab. Bei der Unentschieden-Wette ist für mich die subjektive Wahrscheinlichkeit zu niedrig im Verhältnis zu dem wachsenden Einsatz (ich erkläre mal meine Ansicht zur "subjektiven Wahrscheinlichkeit" in einem anderen Kommentar). Hast Du zu diesem Ansatz schon eigene Statistiken?

Danke Johannes, war eigentlich auch bei der Auslöser bzw. die Reanimation. ... was vermutlich auch gesünder ist :) Deine Strategie hört sich sinnvoll an, wäre nett, wenn Du nach geraumer Zeit noch mal berichtest, wie es Dir ergangen ist. Und nun bin ich ja motiviert ... Heute habe ich mir noch mal ein wenig Zeit genommen, da in den Futures-Märkten derzeit viel Risiko in der Nachrichtenlage liegt. Die Zeit habe ich genutzt, um weiter zu wetten und es hat sich durchaus gelohnt: Hier der Kontostand: Ausserdem habe ich heute noch mal über die Value-Ansätze nachgedacht und musste ziemlich schmunzeln; denn ich habe so ein wenig das Gefühl mit meinen Ansatz verstosse ich so gegen alle Regeln, die es gibt. Bin jetzt sehr gespannt auf meine bestellte Lektüre und darauf wie lange das Konto noch wächst. Unterdessen ist mir heute aufgefallen, dass es mich stört, das man bei Betfair immer die die 2 Euro Mindesteinsatz bei Einzelwetten einsetzen muss; dies erweist sich gerade zum Testen neuer Strategien als nachteilig und deshalb habe mich dazu nun auf die Suche gemacht nach weiteren Wettanbietern. Mein nächstes Konto habe ich nun bei Expekt eröffnet; dort kann man auch schon mit sehr kleinen Beträgen wetten (im Beispiel mal mit 0,10 und einem Euro): Desweiteren habe ich dort einen neuen Wett-Typ gefunden, den ich äusserst interessant finde; aber seht selbst: Geld zurück ist ein Wort und da kann ich mir gute Kombinationen aus "Andere" und "Kopfball" vorstellen.

Ich habe das Template in den Tom-Next-Download-Bereich geladen. Im Moment wartet es auf Freigabe durch die Admins und liegt in der Kategorie "Miscellaneous". @Admins: Bitte richtet doch im Downloadbereich eine Kategorie NinjaTrader ein; wenn es nicht zu viel Aufwand ist, vielleicht noch mit den Untergruppen: Templates, Indikatoren, Strategien.

Das ist tatsächlich das Problem; denn sonst wäre ich vielleicht schon weiter (oder vielleicht auch schneller zurückgefallen). Ich kann meist nur ein, maximal zwei Spiele gleichzeitig wetten, aber Chancen gibt es eigentlich genug; denn man kann nahezu jeden Tag Fussballwetten finden die passen. Das Beispiel oben war ein Spontan-Beispiel für diesen Text, mit dem ich u.a. zeigen wollte, wie weit man ins Risiko gehen muss - ich suche meist bessere Chancen, die mir pro Spiel bis zu 20 Euro bringen. Hier ist es dan wie beim Trading; Die Best-Setup's bringen auch vernünftige Gewinne. Gestern (20.02.) sah z.B. dann so aus: Wobei ich mir gestern auch zwei Stunden Zeit genommen habe für Wetten und Artikel. In der Regel gibt es pro Tag nur ca. zwei Wetten; Freitag, Samstag, Sonntag bis zu sechs, manchmal reicht aber auch eine aus: EDIT: Ja, ich bin auch jeden Tag aktiv, aber in der Regel nie länger als 30 Min - und das auch nicht am Stück.

Seit ich hauptberuflich trade, ist das "Geld verdienen" wieder kreativer geworden; auch wenn ich derzeit noch Geld aus meiner Firma benötige, um zu überleben, so ist es wichtig neue Wege zu finden. Nicht dass ich beim Wetten eine echte Alternative sehe, aber die Gedankengänge die Ideen und Muster sind mein Motor. Früher habe ich die Zeit in meine Firma gesteckt - heute in meine Leidenschaft. Ich bin ja recht bescheiden und diesbzgl. sogar wettbewerbs-immun. Würde sie auch spenden oder teilen . Wenn ich in der 70. Minute bei einem 0:0 gegen ein 1:2 wette und bis zur 80. Minute zwei Tore für den Favoriten fallen (also 2:0), dann ist die Wette gelaufen. Aus einem 2:0 wird kein 1:2 mehr - dass sollte schon Zauberei sein. So geschehen im Bespiel oben. Klar abgerechnet wird nach dem Spiel - aber der Gewinn ist schon vor Ende sicher.

Henrik's Poker-Thread hat mich dazu animiert meine neue Nebenbeschäftigung einmal schriftlich niederzulegen. Falls das hier mal ein Neuling in diesem Forum liest, möchte ich dies mal als Beispiel nennen, wozu einen diese Community inspiriert - ich habe seit dem ich hier mitlese und aktiv bin zu meinem früheren Experimentierverhalten zurückgefunden und haben ganz neue Seiten an meinem üblichen Handelsaltag entdeckt. In diesem Sinne vielen Dank an alle Ideen-Geber in diesem Forum. Nachdem ich nun einiges kenne und auch viel gelernt habe, bin ich nun vorerst doch bei meiner Strategie hängen geblieben. Ich gebe nun mal weiter, was ich die letzten drei Wochen so nebenbei gemacht habe und hoffe, dass Ihr nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagt, weil es einen Harakiri-Touch hat. Ich habe nun in gut zwei Wochen das Konto verdoppelt und hatte bis auf die ersten Tage nur wenig unangenehme Gefühlswallungen, was vielleicht an der kleinen Kontogröße liegt. Vorne weg muss ich klar sagen, dass ich mich von meinen eingezahlten 350 Euro sofort verabschiedet habe und um das zu untermauern, habe ich auch die ersten 30 Euro im Casino und beim Pokern locker verzockt. Also hier mein kleines Regelwerk, das auch eine leichte Nähe zu meinem Scalping-Stil aufweist: Die Grundidee ist nur ganz kurzfristig im Markt zu sein und nur die wahrscheinlichsten "Setup's" zu handeln. Dabei nutze ich nur "Märkte", die ich gut kenne und auch schon länger "beobachtet" habe. Da ich mich im Fußball ganz gut auskenne, nehme ich also ausschliesslich "Fussballwetten".Es werden nur "in-play"-Wetten abgeschlossen (dies entspricht auch meiner Philosophie beim Trading, auch dort handle ich nur Werte die "in-play" sind).______ Bis ich 50 Euro im Gewinn bin, riskiere ich die gesamte Basis-Einlage, ab 50 Euro riskiere ich nur noch 80% davon, ab 100 Euro nur noch 60% ab 150 Euro nur noch 40%, ab 200 Euro Gewinn noch 20%; ab 250 Euro nur noch den Gewinn. Die Einzige Ausnahme sind "Best-Setup's" (s.u.); dort etnscheide ich individuell.Gewettet wird nur auf Paarungen, die einen klaren Favoriten vor Spielbeginn aufweisen, d.h. eine gute Differenz der Quoten auf den Gewinner. Z.B. wie folgt (darf aber auch ein wenig geringer ausgeprägt sein):______ Die Wette erfolgt, frühestens ab der 60. Minute (bevorzugt 70.) und das Spiel sollte dann einen Spielstand von 0:0, 0:1, 1:0 oder 1:1 aufweisen. Bei Spielständen von 2:1, 1:2 wird das Risiko halbiert. Bei Spielständen über oder gleich 2:2 wird nicht mehr gewettet.Es werden nur "Lay"-Wetten auf Endstand gespielt (d.h. ich setze gegen ein bestimmtes Ereignis).______ Wir suchen nach Setup's des folgenden Musters: Standard-Setup's: Vor Spielstart gibt es einen Favoriten. Wenn sich dieser in der ersten Halbzeit nicht klar durchsetzt, bleiben die Back- und Lay-Quoten auf Ergebnisse stabil (ausgeglichen) und verhältnismäßig niedrig. Wir suchen nun nach einer Wette folgenden Schemas: Favorit:Nichfavorit endet mit x:y mit x=(aktueller Spielstand+1) und y-x >= 1; oder einfacher ausgedrückt: Der Nicht-Favorit gewinnt mit einem Tor Vorsprung, welche(s) er in der Restzeit noch erzielen muss. "Spielstand+1" bedeutet zusätzlich, dass ich ausserdem beachte, dass vorher weitere Tore fallen müssen. Bei einem 0:0 suche ich also eine Wette mit einem "1:2" (Sieg für den Nichtfavoriten), bei einem 1:1 suche ich eine Wette mit einem "2:3", also Spiele die in der 2. Hälfte noch 3 Tore erfordern. Diese Ergebnisse sind erfahrungsgemäß sehr selten und von daher setze ich gegen (Lay) diese Art Ergebnisse. Best-Setup's: Diese Setups unterscheiden sich in im Bereich der Formel y-x>=2. Der Nichtfavorit gewinnt mit zwei Toren Vorsprung und ausserdem müssen ganze vier Tore in der zweiten Halbzeit geschossen werden. Diese bekommt man nach der 60. Minute nur sehr selten und dann muss man schnell sein und im Vorfeld eine schlechtere Quote als aktuell angezeigt angeben. Emergency-Stop: Wir nutzen die "Cash-Out-Funktion" und verlassen die Wette bei unvorhergesehen Ereignissen; wir verlieren dann zwar einiges, aber nicht alles. Solch ein Ereignis könnte z.B. auftreten wenn der Fovorit zwei rote Karten erhält oder der dessen Torwart wegen Verletzung ausscheiden muss. Risikobetrachtung Zahlenmäßig und unter Gesichtspunkten eines ordentlichen MMs/RMs betrachtet, sind dieser Quoten nicht vernünftig; im Beispiel sieht man, dass ich manchmal für 5 Euro Gewinn gute 250 riskieren muss. Im Trading wäre für mich solch ein Ansatz untragbar. Ein vernünftiges MM/RM gibt es also nicht - es ist Zocken in seiner Urform. Würdigung des Ansatzes: Die zu Grunde liegende Idee, die ich nutze, um diesen Ansatz tragbar zu machen ist, dass ich darauf setze, dass ein bestimmtes Ereignis nicht eintritt: Man stelle sich das im Lotto vor: Wie wäre es, wenn man einen Tip abgibt und darauf wetten darf, dass genau diese sechs Zahlen nicht erscheinen? Wieviel ist man bei solch einer Spielvariante bereit als Einsatz zu riskieren? Oder andersherum gedacht, wäre ich nicht gegen dieses Ergebnis, was würde ich für eine Chance sehen das es eintritt? Ergänzend nutze ich meine Erfahrung über Spielverläufe von Favoritenspielen und spekuliere darauf nur selten daneben zu liegen. Nicht selten ist man wirklich nur sehr kurz im Markt; denn geht der Favorit dann tatsächlich in Führung ist die Wette häufig schon gewonnen. Nun bin ich mal gespannt, ob dass schon mal jemand in ähnlicher Form versucht und damit irgendwelche Erfahrungen gemacht hat. Ich werde hier zukünftig zu jeder Vervielfachung der Basiseinlage kommentieren und wenn das Konto erheblich zurückfällt ebenfalls berichten.

Naja, indirekt - Du bekommst ihn bei BigMike: http://www.bigmiketrading.com/ Dort musst Du durch eine Spende Elite-Member werden, um auf alle Indikatoren, insbesondere die im Elite-Bereich, Zugriff zu erhalten. Die Spende lohnt sich in jedem Fall, da es dort wirklich viel Know-How rund um NT gibt - und eine Menge andere einmaliger Indikatoren wie z.B. einige Varianten zum Market-Profile, etc. Es ist IMHO eines der besten englischsprachigen Foren und bietet z.T. auch Downloads für Multicharts. P.S.: Wenn Du ihn hast, gib' bescheid, dann stell' ich hier mein Template ein.

Danke; den Market-Delta Indikator muss ich mir mal anschauen, die Darstellung sieht angenehm aus. Als Ersatz für den Footprint habe ich die GomLadder für NT, ein grandioser Indikator, der immer nebenher mitläuft (leider ein echter Speicherfresser):

Das kling t interessant, OpenECry werde ich mir kommende Woche mal ansehen. Der Volume-Tracker bietet nicht mehr als das T&S von IB, lässt sich eben nur besser lesen. Wenn man die typischen, durchschnittlichen Ordervolumina im jeweiligen Markt zu bestimmten Zeiten kennt ist die farbliche Filterung eine echte Hilfe.

@TraderFox Danke für Deine Erklärung und Sichtweise zu den aktiven und passiven Markteilnehmern, finde ich sehr anschaulich und in Kombination mit Fall 1 sehr anschaulich. Könnte ich mir so vorstellen. Das sehe ich genauso und der Erklärung ist nichts hinzuzufügen, ich hatte vor, das in einem nächsten Video zu zeigen, um die Frage von Rumpel zu beantworten, warum sich manchmal der Kurs zu gewissen Orders regelrecht "hingezogen fühlt". Hätte das natürlich nicht besser erklären und begründen können! Ich arbeite nicht wirklich mit kumuliertem Asks und Bids sondern mit Dom und Volume-Tracker, was zwar nicht so einfach zu lesen ist, aber häufig bei mir zu einer höheren Sensibilität bei Aufspüren der Richtung bei permanenter Betrachtung des Marktes führt (ist aber nur meine Ansicht, dass muss jeder selbst für sich klarmachen). Kannst Du mir sagen woher Du die kummulativen Asks und Bids nimmst? Nutz die die Standardfunktionen im Dom, die das am Ende der "Ladder" ermöglichen oder hast Du noch andere Tools?

Ja, das stimmt absolut; genau genommen ist das auch gerade das Problem. Das Tapereading funktioniert im Futuresmarkt nicht annähernd so gut wie im Aktienmarkt, da die unterschiedlichen ECNs fehlen. Das was ich hier beschreibe ist nur mein Versuch einer Interpretation und die bestmögliche Nutzung der vorhandenen Informationen. Ja, genau das sind auch die, die ich sehen will; diese bezeichne ich als "diejenigen, die schnell in de Markt wollen". Und diese kann man dann auch nur mit viel Übung sehen, denn man muss sich die Orderniveaus einigermassen gut merken, damit man die Relevanz feststellt. Im Crude gibt es sofort einen ca. 4 Tick-Schub, wenn im DOM vorher nur 30 Limits zu einem Preis auftauchten, dann aber im T&S eine 60er durchläuft. Und wenn dann in folge die Asks und der Preis steigen, kenne ich die Richtung. Auch das kann ich bestätigen - dass sieht man sogar recht häufig, besonders in den Softfutures - diese Bewegungen entgehen mir ohne Indikator häufig.Man kann ersatzweise das Volumen an den Asks und Bids im Verlauf und Verhältnis zum Kurs-Anstieg(-Fall) heranziehen. Für die, die das noch nicht kennen, zeige ich das später noch mal in einem Video. Ich nutze dafür den Bracket-Trader (Volume-Tracker). Vielen Dank TraderFox für die ausführliche Kommentierung; hast Du vielleicht, eine Idee, wie die Ausführung zwischen Bid und ASk technisch, also seitens der Brokersoftware gehandhabt wird? Wenn nicht, vielleicht kennst Du ja über Dein Netzwerk jemand, der dazu etwas sagen kann.

Letzten Endes bedeutet das, dass jede Limit-Order, d.h. auch jede Limit Order zwischen Bid und Ask, bezahlt wird. Mit der Angabe "zwischen Bid und Ask" wollen sie sich vermutlich absichern, dass man nicht ein Limit-Sell auf das Bid macht - das habe ich übrigens getestet und es werden dann die vollen Gebühren berechnet, d.h. dies wird als Market-Order behandelt.

Ich weiss auch nicht wie das technisch funktioniert - weiss ich schlicht nicht. Ich habe diese Interpretation von anderen Tradern übernommen und sie scheint auch sinnvoll, allerdings mehr im Aktienmarkt. Ich kann es mir vorstellen, würde mich hier aber nicht zu weit rauslehnen wollen - ich werde mal versuchen dazu technische Detailinformationen zu bekommen. So würde ich das auch sehen, aber es gibt so etwas halt: siehe hier: Da ich mir darüber technisch auch nicht im Klaren bin, gehe ich derzeit noch davon aus, dass es sich um eine Art Zwischenspiel handelt; aber wie gesagt, ich mache mich dazu schlau!

Hier noch die Erklärung zu den Farben, Asks und Bids sowie deren Zusammenhang zur Price-Action: http://vimeo.com/20111144

Oje, Rumpel - ich würde mal behaupten, das waren mit die wichtigsten Fragen in diesem Thread. Ich glaube in der ganzen Diskussion ist ein wenig untergegangen, was Interpretation ist und was man rein technisch tatsächlich sieht. Ich muss dazu dringend noch ein Video machen, indem ich die technischen Details und tatsächlichen Abläufe erkläre und dann dazu sage, welches meine Interpretation ist und warum ich welche Farben wähle. Genau das werde ich im Folgevideo erklären, sonst sind jetzt alle verwirrt. Tatsächlich werden bei mir die Ask in rot und die Bids in Blau abgebildet. Das ist von daher verwirrend, da die Käufe am Ask stattfinden und die Verkäufe am Bid. Die Farbwahl hat lediglich mit meiner Interpretation zu tun und wird von mir noch mal mit Beispiel erklärt. Nein, das Stichwort ist "Price Action": Ich beobachte DOM und T&S und schaue was der Preis tatsächlich macht - dann kann ich die Richtung einschätzen. Auch im nächsten Video. Das werde ich auch noch erklären; das ist eine Beobachtung aus der Erfahrung heraus, wobei auch hier die Interpretation des Verhaltens der anderen Marktteilnehmer eine Rolle spielt.

Eigentlich nicht, ich denke im Nachhinein (als HTML-Kundiger) gab es ein TAG-Problem bei den Zitaten im Bereich "name=''", hier hatte ich vermutlich nicht sauber die Tags entfernt.

Also Fakt ist, dass MBT von mir nun keine Kommissionen mehr bekommt, im Gegenteil, sie haben mir jetzt bereits in Summe gute 300$ erstattet. So richtig will mir dieses Modell nicht einleuchten - und ich wüsste zu Gerne wie sich bei denen die Jahresbilanz verändert. Ich finde das auch äusserst simpel zu traden hier mal ein 1-Minuten-Video-Beipiel: http://vimeo.com/20098075

Als erstes zu den Fragen: Das kann ich nicht nachvollziehen - ist bei mir nicht so. Schau mal, ob Du die aktuelle Version für Deinen NT hast. Im Zweifel schau mal in den Quellcode und besuche die Website des Autors, da gibt es sicher Infos zu Bugs oder Problemen. Im Moment ist NT7 wieder mal sehr buggy, die haben anscheinend Probleme mit Microsoft-Updates - KATASTROPHAL! Vielleicht liegt es auch daran. Klar, kann sein, kann aber auch ein Trader mit nur einem Kontrakt sein. Letzten Endes ist das auch für meine Bewertung egal; denn ich kann in der Geschwindigkeit nicht dazwischen unterscheiden. Ich spreche von kleinen Tradern, weil es anschaulicher ist - und einfacher: jedesmal zu sagen "kleine Trader oder kleine Teilausführungen" wäre zwar korrekter aber auch aufwendiger. Wichtig ist die Kerninformation, dass es zu Ausführungen unterschiedlicher Blockgröße kommt und wenn ich im T&S z.B. einen Block-Buy von 100 sehe, aber keine Block-Sells dazu sondern davor und danach nur 1er-Sells dann sehen wir vermutlich einzelne kleine Trader und keine großen Verkäufer - ansonsten ist es wie Du sagts schwer im Detail zu trennen. Jetzt ein neues Video und dies ist eigentlich sehr wichtig, weil es noch mal ein paar Infos zu den Voraussetzungen erklärt. Ich musste diese Video dem "Muster"-Video voranstellen, weil es für ein Trading dieser Art und Weite absolut relevant ist. Am Anfang erkläre ich noch an einem Beispiel wie wichtig und beschreibend die Angaben im T&S für eine Bewegung sein kann. Ab Minute 3:45 geht dann die Vorbereitung los. Wie immer viel Spass: http://vimeo.com/20097030

Jetzt muss ich doch noch mal nachhaken... Noch vor mehr als zwei Wochen hätte ich gejammert, wenn ich abends den Markt 22 Dollar im Minus verlassen hätte. Ich hätte gesagt: So ein Mist, 22$ hinten und dann auch noch 56 Dollar an Kommissionen; also 78$ im Eimer - klarer Verlusttag! Heute (bzw. seit zwei Wochen) sah das dann so aus: Tja, 22$ hinten, aber war ein Super-Tag; denn ich habe 56 Dollar gut geschrieben bekommen: 34$ vorne; klarer Gewinntag. Abstrakt betrachtet werde ich jetzt für jeden Trade bezahlt, der Broker ist mein Arbeitgeber. Ich verdiene quasi auch Geld wenn ich 0 Pips mitnehme; dass ist schon eine wenig skurril. Mein Traderkollege hat heute 170$ gutgeschrieben bekommen - das ist schon eine Nummer. Es mag sein, dass einige Märkte attraktiver sind, wenn mehr Bids und Asks im Markt liegen, aber im Forex?Hat das "pay for add liquidity"-Model im Forex wirklich eine Zukunft oder ist das eine vorübergehende Marketing-Nummer von MBT um Neukunden abzufischen? Wie dem auch sei, mein Depot ist ab Montag nach MBT verlegt - ich würde jetzt gerne wissen, ob es noch irgendeinen Broker gibt, der bessere Konditionen anbietet und da spreche ich nicht nicht mal von den Spread zwischen 0,1 und 1,2.