Aurelius

Alternativ, für die Freunde des Datenschutzes gibt es dann noch: Iron.

Man bekommt eine Mail in dieser Art: Sehr geehrte Damen und Herren, für Ihre Kundennummer (xxxxx) wurde die neue Meldung vom Typ "Ausfall" im KIS hinterlegt, die Sie hier einsehen können: https://kis.hosteuro...nes/stoerungen/ Diese hat folgenden Inhalt: Derzeit liegt eine Störung des Wirtssystems, auf dem Ihr virtueller Server betrieben wird, vor. Bei Rückfragen antworten Sie bitte nicht auf diese Mail. Melden Sie sich bitte über eine Supportanfrage im KIS bei uns. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Host Europe GmbH Kundenservice eigentlich recht zeitnah, d.h. in der Regel innerhalb von 5 Minuten nach Ausfall. Ist dieser dann beendet bekommt man diese und darf seine Anwendungen wieder neu starten(wenn Sie nicht im Autostart sind). Man muss aber in der Regel in jedem Fall prüfen, ob alles läuft wie gewünscht: Sehr geehrte Damen und Herren, für Ihre Kundennummer wurde eine Meldung vom Typ "Ausfall" im KIS beendet, die Sie hier einsehen können: https://kis.hosteurope.de/allgemeines/stoerungen/ Diese hat folgenden Inhalt: Der Server wird derzeit neu gestartet und ist innerhalb dieser Zeit nicht erreichbar. Bei Rückfragen antworten Sie bitte nicht auf diese Mail. Melden Sie sich bitte über eine Supportanfrage im KIS bei uns. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Host Europe GmbH Kundenservice

Begrenztes Nachkaufen ist schon in Ordung, nur eben mit System und nach dem passenden Ansatz, wie conglom-o schon schreibt. Beispiel: In schnellen, volatilen Märkten ist es oft wichtig vor dem Ausbruch drin zu sein, weil man sonst schlicht nicht mehr günstig reinkommt. Es ist jedoch fatal, wenn man einen solch einen (evtl. Fehl-)Ausbruch mit der ganzen Position tradet bzw. wenn der Kurs so stark zurückläuft, dass man sein persönliches Risiko durch das Halten überschreitet und gezwungen wird die Position aufzugeben (was manche dann nicht mal machen). Eine Möglichkeit solch einen Ausbruch zu traden, ist mit einer kleinen Position reinzugehen, die einem genug "Luft" lässt, um bei einen Rücksetzer dann diese Position aufzustocken. Das Gesamtrisiko verändert sich somit nicht. In jedem Fall muss man aber genau wissen was man "wie" und "wann" macht - und zwar im Vorfeld! Ein Plan also. Ein allgemeingültiges Gesetz, welches Nachkaufen mit System verbietet, gibt es nicht - ist immer individuell und strategieabhängig. Nur "Verbilligen" ohne Konzept ist zum Scheitern verurteilt.

@Roy Awesome Tickdaten bekomme ich auch, bekommst Du auch historische Tickdaten? Ich bekomme nicht mal die Tickdaten der letzten 1 Minute, wenn ich die Plattform starte. Bis zum 22.12. hatte ich Tickhistorien über etliche Tage: Jeder Chart hat bei mir eine Standardeinstellung von 3, einige hatten sogar 10 Tage Tickdaten - nun seit 03.01. ist das vorbei - wie gesagt nicht mal die letzte Minute nach Neustart angezeigt. Damit sind Range-, Renko- und Tickcharts nicht mehr backtestfähig. BTW: Wenn Du sagst im Vergleich zum Vorjahr, dann haben die irgendwo definitiv geschraubt.

Beide Supports sind nun an dem Thema seit zwei Tagen dran, bisher erfolglos - in der Zwischenzeit ist auch der erste Thread im Forum von NT dazu aufgetaucht.Zudem funktioniert mit der empfohlenen Navigator Version von NT nun auch der Multilogin nicht mehr (clever).Besonders ärgerlich ist, dass bei der Neuinstallation der empfohlenen Version die "Total Net"-Anzeige nun auch nicht mehr zu sehen ist, ob man Sie wieder einblenden kann ist fraglich. Aber es gibt auch etwas Gutes: Die Beta-Tester für die MBT Mobile Version für das IPhone sind gestern über die Freigabe und Verfügbarkeit informiert worden. Einen ersten Extrem-Test hat sie bei mir nicht bestanden; Viele Funktionen, aber sehr langsam und essentielle Funktionen (open positions) noch sehr buggy. Bisher eine echte Bananen-Software: reift beim Anwender! Aber ich bin guter Dinge und warte mal noch ein Weilchen ...

Damit es nicht langweilig wird: Seit Jahreswechsel ist nun nicht mehr möglich History Daten für Tick- oder Rangebars zu laden. Dies war bis zum Jahreswechsel ohne weiteres möglich und zwar in nicht unerheblichem Zeiträumen. Es scheint keine historischen Tickdaten mehr zu geben - das ist ein ziemlicher Einschnitt. Dafür scheint es jetzt (wie lange schon weiss ich nicht) möglich zu sein, von mehreren Rechnern über NT gleichzeitig auf den Account zuzugreifen - ein Mehrfach-Login ist gestattet. Dies war nicht immer so.

@Vola Ich trade zwar seit ungefähr 3,5 Jahren nach diesem Ansatz, habe die Haltedauer aber noch nie untersucht, da dies nicht wirklich Sinn macht; denn die Haltedauer ist für den Großteil selten größer als 15 Minuten während die Restposition (1/5 bis 1/10) auch Tage laufen kann. Die Kennzahl würde mir zumindest keinen großen Nutzen erweisen. Je mehr ich mit MBT und NT experimentiere, desto skurriler die Ergebnisse. Heute habe ich mir mal den Spass gemacht und wollte (u.a. um Vola's Frage zu beantworten) die Monate Oktober-Dezember auswerten und habe dabei abermals Unstimmigkeiten festgestellt. Einerseits scheint die Synchronisierung nicht vernünftig zu laufen, denn die Statistik weist bei offenen Positionen andere Werte auf als bei geschlossenen (wohlgemerkt: die offene natürlich nicht mitgerechnet) und andererseits scheint grundsätzlich ein Übertragungsproblem der Trades zu NT zu bestehen. Hier ein Beispiel einer Auswertung bei der ich die linke Intervallgrenze um jeweils einen Tag nach rechts geschoben habe. Da werden aus Gewinn-Tagen Verlust-Tage und die Ratios verschieben sich bunt durcheinander. Vielleicht ist das aber auch nur ein NT-Problem (obwohl ich den Fehler auf meinen anderen Accounts nicht reproduzieren kann):

Da ich überwiegend diskretionär trade und dementsprechend auch meine Stops und Profits dynamisch handhabe, kommt es regelmäßig vor, dass ich morgens einen Trade eingehe, den ich nicht in der nächsten Stunde schliessen kann/ will. Damit ich nicht darauf verzichten muss mittags essen zu gehen oder am Nachmittag vielleicht etwas mit den Kindern zu machen weil ich vor dem Rechner sitzen muss um die Position zu managen, starte ich auf dem IPhone die Tradingplattformen über einen RDP-Client auf dem VServer. Und wenn ich dann der Meinung bin ich ziehe einen Stop nach, steige aus oder nehme den Gewinn mache ich das über den RDP-Client; insbesondere wenn ich abends unterwegs bin kann ich zum Close noch glattstellen. Über den VServer ist das komfortabler als über meinen eigene PC: Einerseits weil die Bandbreite zum VServer i.d.R. größer ist als zu mir nach Hause und andererseits weil ich es grundsätzlich ablehne mein Privatnetzwerk von aussen zugänglich zu machen. Der Vorteil über einen VServer statt über native, mobile Trading-Apps zu traden ist schnell erklärt: Um meine Positionen bei MBT, IB, und Mirus zu managen brächte ich drei mobile Apps - es gibt sehr gute, aber allein alle Positionen der unterschiedlichen Accounts schnell einzusehen ist dann doch ziemlich aufwendig. Mit NinjaTrader auf dem VServer ist dass eine Sache von einer Minute. Wie das aussieht, habe ich mal in (26 Sekunden lang) aufgezeichnet (NT7 und MT4 sind zu sehen): Tradingplatform via IPhone from Aurelius on Vimeo.

Es ist 4.0! Vorher war es ein kompletter Server, da war alles schick. Ich habe bisher Virtualisierungen nur auf eigenen Servern genutzt, von daher war das mehr ein Versuch bei Hosteurope. Die Problematik ist für mich eher, dass ich die Kontrolle doch sehr abgeben muss - ich habe es halt lieber, wenn ich genau weiss warum ein System hängt oder nicht. Gerade bei selbst entwickelten Komponenten erleichtert das die Fehleranalyse. Ich nutze den VServer mittlerweile nur für mobiles Trading, d.h. wenn ich ml unterwegs bin und noch eine Position offen habe. Für diesen Zweck ist es tausendmal besser als irgendwelche Apps oder mobilen Versionen diverser Tradingsoftware (auch wenn es echt gute gibt). Für den automatischen Handel nur echte Server.

Wer auf Ausfallsicherheit Wert legt sollte einen VServer nur wählen wenn: 1. die Systeme nicht vollzeit laufen (24h) 2. eine vernünftige Screening/ Überwachungsfunktion (live) zur Verfügung steht. VServer nutzen gemeinsame Ressourcen und es kommt nicht selten vor, dass die Server neu gestartet werden müssen, weil einer der "Kunden" Mist baut. Aus diesem Grunde würde ich VServer nur bei automatischen Handel empfehlen, bei dem ein Ausfall nicht ins Gewicht schlägt - IN KEINEM FALL BEI SCALPING-SYSTEMEN! Auch wenn ich ansonsten mit Hosteurope ganz zufrieden bin, kann ich diesen nur eingeschränkt empfehlen. Hier der Auszug der Meldungen aus Nov. und Dez. 2010:

Vielen Dank für die Neujahrsgrüße. Besonderen Dank natürlich für die nette Erwähnung unseres Blogs. Euer Vertrauen ehrt mich (uns) sehr und ich weiss es wirklich zu schätzen. Ein wertvolles Kompliment. Danke! Mit den besten Wünschen zum neuen Jahr Aurelius

Frohes Neues auch von mir! @Vola Die Tips für den Kater sind ja ziemlich amüsant. Nummer 1,2,3 und 9 sind in Ordnung. Der Rest ist ! Joggen kann bei älteren Semestern (über 50) zu Herzproblemen, bis hin zum Infarkt, führen - aber dann hat sich das mit dem Kater tatsächlich erledigt - lol. Prost!

Schliesse mich an und danke an alle für die regen und guten Diskussionen!

@Ecart: Ich benutze Jing auf Windows und Skitch auf dem MAC - beides klasse Tools - for free.

@Ecart: Du hast Recht! Ist eine Weile her, dass ich das angepasst habe - ich benutze nur 10-Pips-Range. Ich war der Meinung, dass das mal ein Freitext war. Ist wohl nicht mein Tag heute . Hier die Erklärung zu Chart-Kompressionsauswahl:

Rage und Tickbars sind im Menü beliebig einstellbar und stehen dann in der Chart-Kompressionsauswahl zur Verfügung. Rangebars heissen dort Pip-Bars. EDIT: Sorry Tick-Bars nicht! Nur 1-Tick!

Bevor ich auf Vola eingehe eine Bitte an die Admins: Bitte benennt den Thread um in "Slippage und Ausführung bei MB Trading mit NinjaTrader" - MB Trading könnte dadurch vorverurteilt werden. Ich habe die letzten Tage nur über den Navigator getradet und konnte meine Beobachtungen nicht erneut bestätigen, zumindest nicht im gleichen Ausmaß. Insbesondere gibt es noch einige weitere Unstimmigkeiten, die sich aber wohl alle auf die Verwendung mit NT beschränken: Ich werde in diesem Thread im neuen Jahr noch einiges ergänzen. Ich drehe nur selten aus einem laufenden Trade heraus. Im EURUSD kann intraday das kurzfristiges Drehen mit Einschränkung sehr teuer werden; liegt mir nicht so gut. Ich handle zwar in beide Richtungen, um auch eine größere Umkehr frühzeitig zu erwischen; trade dann allerdings gegen den übergeordneten Trend nur mit weniger Risiko und scale früher heraus. Ich bewerte einen Trade nach verschiedenen Kriterien um die Positionsgröße und Risiko zu bestimmen; ist es ein Trade mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit, ist die Position groß, sonst dementsprechend kleiner. Das Risiko wird ähnlich angepasst, allerdings wesentlich komplexer und mitunter findet eine exakte Skalierung auch erst nach dem Einstieg statt. Aus dem einen eingegangen Trade werden bei mir statistisch drei bis fünf (Teil-)Gewinner. Im Verlustfall kommt es dadurch auch häufig vor, das eine Position am Anfang verloren geht und die restlichen gewinnen. Durch die schnellen Gewinnmitnahmen kommt es so zu dieser hohen, positiven Trefferquote. Die Größe der Gewinnmitnahmen richtet sich nach der Stärke der Bewegungen (bzw. Gegenbewegungen) und nach der Größe des Einsatzes; kleine Einsätze haben dabei mehr Spielraum und spätere Gewinnmitnahmen als große und unterliegen auch keinen engen Time-Stop. Zur Anschauung kann dieses Beispiel dienen:

Gott sei dank, gibt es diese guten Tipps von unseren Abgeordneten. Die stehen echt im Leben und wissen beischeid - jetzt erkenn' ich die Terroristen sofort. Ich kann gar nicht glauben, das uns diese Flachzangen regieren.

... kann ich verstehen, bin auch so'n ehrgeiziger Mensch, aber mehr habe ich nicht gepackt; gibt ja noch ein Leben nach dem Spiel

* Posermodus an * * Posermodus aus *

na, da schliess ich mich an ... HOHOHO und

OK, jetzt kommt's . Sorry, dass ich diesen Thread so zumülle, aber das hat mich defacto einen vollen Arbeitstag gekostet. Jetzt wollte ich es doch mal allen zeigen wie gut die Ausführung bei Dukascopy ist und wie schlecht bei MBT. Da dachte ich mir Europa ist geschlossen, das wird ein schönes Beispiel geben. Aber was passiert? Zwar wird mein MBT-Trade zu früh gefillt, nämlich bei Erreichen des Briefkurses (s.o.) ... und Dukas bleibt flat, aber als dann der Break kommt bekomme ich bei Dukas keinen Fill bei Erreichen des Geldkurses und bekomme durch ein skurriles Gap eine richtig fiese Ausführung. Aber seht selbst ... und geniesst die Mucke! Dukas vs. MBT from Aurelius on Vimeo.

Ich hatte ein sehr nettes Gespräch mit einem sehr bemühten Mitarbeiter. Er hat mir allerdings von Anfang an zu verstehen gegeben, dass bei den Limit-Orders keine negative Slippage auftreten könne - ob das nun so ist oder nicht, werde ich wohl auch nie wirklich erfahren, aber er behauptete es gäbe in diesem Fall keinen Fill - ich lasse das auch erst mal so stehen und glaube ihm. Mir wurde versichert, dass diese Orders so nicht ausgeführt wurden und verwies mich auf meinen Kontoauszug im Account und siehe da, dort stehen tatsächlich die richtigen Ausführungskurse drin. Es ist zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht klar, ob es am NinjaTrader oder an der Navigator-Api hängt, er hat mir aber versichert, dass man sich bemüht das Problem zu lösen. Vorsicht ist geboten bei "geänderte Limit-Orders". Hier kann es passieren, dass diese bei starken Marktbewegungen vor der Meldung "Order successfully changed" und entsprechnender Kursstellung ausgeführt werden und diese dann logischerweise schlechter als das Limit aber in der Regel besser als das derzeitige Market ausgeführt werden. Dies bestätigt letztendlich nur: "immer mit Limit rein und raus". Ein weitere Punkt, den ich nun selbst festgestellt habe ist vermutlich die Problematik, dass NinjaTrader beim Trading via Chart immer zum Geldkurs verkauft und man sich nicht bei Erreichen des Briefkurses einstoppen lassen kann (zumindest weiss ich derzeit noch nicht wie). bei Dukascopy kann ich eben auch short gehen wenn der Briefkurs getriggert wird, was dazu führt, dass ich dort die Slippage vermutlich anders warnehme. Somit wäre auch die Problematik mit den Stop-Market-Ordes nahezu erklärt. Da MBT derzeit immer noch einer der wenigen Anbieter mit NT-Schnittstelle ist, bleibt mir letzten Endes nichts weiter übrig als weiter zu beobachten und evtl. die Handelsfrequenz zu verringern; Weitere Informationen folgen (sofern ich sie erhalte) ...

Habe jetzt noch mal alle Orderarten getestet. Über Market muss man nicht diskutieren, da muss man mit dem Leben was man bekommt (was ich jetzt noch mal längerfristig beobachte und berichte). Dann eine Limit Order, eine Market-Order und eine Stop-Limit Order mit einer Toleranz von 0,1 Pip. Letztere scheinen übrigens exakt zu laufen, eignen sich aber natürlich nicht für den Exit. Den folgenden Screenshot habe ich jetzt an MBT geschickt und angefragt, wie diese Abweichungen zu erklären sind. Stay tuned ...

Ja, sorry sehe es schicke ein neues Beispiel. EDIT: Mache auch gleich noch Screenshots von den anderen Orderarten.