Aurelius

@ronner Die Trefferquote muss so sein, da ich immer im Gewinn schnell raus-scale, d.h. es gibt viele kleine Gewinner und nur wenn der Trade gut anläuft und ein wenig mehr taugt bleibe ich mit der restlichen Position länger drin. Ich benötige meist im Schnitt maximal 8 Anläufe um einen guten Gewinner zu erwischen, dann kommt erst der richtige Gewinn - bis dahin sind es kleine Gewinner und Verlier (sowie Gebühren). Bis heute um 14.15 Uhr waren es vier Anläufe und ich war durch das Testen eher damit beschäftigt, die Verlierer auszugleichen. Falls es interessiert, es sieht dann so aus: @Row Awesome Ist jetzt nicht das beste Beispiel, dennoch ausreichend zur Info. Man sieht, dass die Ausführung der Limit-Order nicht perfekt ist.

@Henrik Ist ein USD-Konto. @Row Awesome Meine Standardeinstellungen für den Entry sind immer auf Stop-Limit mit kleiner Toleranz; diese Toleranz wird aber immer zu 100% negativ ausgeschöpft. Bei dieser Art Limit-Orders mit negativer Slippage vermute ich ein Kompatibilitätsproblem mit NT7, da bin ich aber derzeit noch am testen und muss mal den Vergleich mit der Navigator-Software von MBT abwarten, werde aber berichten. Wie oben genannt, sind die reinen Limits sogar häufig gering positiv - nur die Stop-Limits werden offensichtlich als "möglichst schlechte Markets" ausgeführt. Ich habe heute (bis 14:15 Uhr) zum testen (und Spass an der Freud) den ganzen Tag mit Mini und Mikros gearbeitet und ca. 50:50 Market- und Limit-Orders verwendet. Die Ausführung der Market-Orders ist immer grauenhaft, selbst wenn sich der Markt in engster Range bewegt. So sieht das dann aus: Die Trefferquote glänzt: ... aber das Verhältnis der Gebühren zum Gewinn ist zum Totlachen: Was für eine Zeitverschwendung ...

Also ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und gute 50 Trades ausgewertet. Ziemlich ernüchternd. Es ist tatsächlich so, dass wirklich nahezu jeder Trade mit verhältnismäßig hoher Slippage ausgeführt wird (in beide Richtungen) wobei das dramatische ist, dass es sich dabei nur um Limit-Orders handelte. Bei den Markt-Orders habe ich schlicht aufgehört zu testen, weil es zu teuer wurde; die Slippage ist dann noch regelmäßig mal fast doppelt so hoch und in der Regel nur gegen mich. Nun könnte man meinen, dass das normal sei, ohne Frage ... aber bei Mikrolots? Ich kann 1 Pip Slippage akzeptieren, aber nicht bei Mikrolots - das ist lächerlich angesichts der Volumina im Forex und habe ich selten erlebt - aber vielleicht muss mich mich einfach nur noch mal mit der exakten Funktionsweise der Orderabwicklung bei ECNs nachbilden. Das wirklich ernstzunehmende Problem für kurzfristige Trader ergibt sich aber erst bei steigender Volatilität; denn hier fängt MB an den Spread zu erweitern, teilweise bis auf 2,8 Pips. Mit der steigenden Volatilität wird dann auch die Slippage größer, so das mancher Trade (durch die hinzukommenden Gebühren) bei einem Broker mit festen 4 Pips Spread noch günstiger wäre - ich spreche hier vom EURUSD!!!! Ich werde dass jetzt noch einen Monat beobachten und wenn sich dass langfristig bestätigt, war es das für mich mit MB-Trading im kurzfristigen Bereich. Tatsächlich gibt es aber auch bessere Ausführungen; hier ein Beispiel zu den Mikrolots (bitte haltet mich nicht für kleinlich, aber bei meiner Tradeanzahl ist das relevant): EDIT: Wichtig, warum ich die positiven Slippage-Trades zeige, ist zu wissen, dass es regelmäßig, obwohl sich der Preis auf dem Limit bewegt, nicht zu Ausführungen kommt - erst wenn er deutlich drunter liegt.

Tja, so sieht's aus. Undank ist der Welt Lohn :

Also es betrifft tatsächlich den Navigator/ Ninja. Ich handle nur EURUSD - und das ganze passiert definitiv auch ausserhalb der News. In Summe hat mich das bei großen Positionen ca. 500$, bei kleinen ca. 70$ und bei den Mikros 10$ gekostet. Ich habe schon viele Broker erlebt und kenne das nur bei hohen Spreads - ich beobachte diese aber fortwährend und die Sprünge im Kurs sind nicht nachzuvollziehen. Ich bin erst seit einem Jahr bei MB, dass trübt meine Meinung aber ziemlich, denn die Gebühren sind auch nicht gerade ohne. Ich versuche das mal auf Video zu bringen.

Das passt jetzt vielleicht nicht 100% aber vielleicht kann mir jemand bestätigen, dass meine Beobachtungen stimmen. Ich trade bei MB-Trading Forex mit unterschiedlichen Positionsgrößen von Mikrolots bis Lots. Anfangs dachte ich die Slippage betrifft nur meine großen Positionen, dem ist aber nicht so! Heute habe ich wieder beobachten können, dass schon kleine Ausbrüche über ein Swing-High bis zu 5 Pips Slippage bringen. Beis FXCM und Dukascopy habe ich derartiges selten bis nie erlebt und wenn ich ehrlich bin kenne ich so etwas nicht mal von den typischen Bucket-Shop-Brokern. Irgendjemand ähnliche Erfahrungen? #EDIT {whipsaw}: Beiträge 1 und 2 von diesem Topic abgetrennt und in neues Thema ausgelagert

Hallo Ecart, ich möchte auch noch mal bemerken, dass ich den Thread sehr interessant finde und sehr begrüße, dass Du Dir die Arbeit machst. Ich habe in der Vergangenheit schon einige Dienste dieser Art getestet, zu den nennenswerten gehören aber nur: StrategyRunner und MiniAnalyst. Der Sinn und Zweck sollte für mich sein einerseits mein eigenes Trading zu hedgen und andererseits quasi eine Vertretung in Urlaubszeiten zu haben; denn dass reizolle an den genannten Anbietern ist, dass es sich nicht nur um vollautomatisierte Systeme handelt sondern zum Teil auch um diskretionär gehandelte Methoden und reale Trader dahinterstehen. Leider hat man selten Einblick in die genauen Strategien, was es häufig schwer macht Drawdowns zu akzeptieren, da man nicht immer sieht welche Risikostrategien dahinter stecken. Ich habe eigentlich mit beiden guten Erfahrungen gemacht auch wenn ein Konto geschreddert wurde (unterkapitalisert). Die Trades waren nachvollziehbar und es gab nie besondere Auffälligkeiten in der Ausführung, insbesondere musste ich mit nie eine Frage stellen wie Du in Post#26. Von daher weiter so ... bin sehr neugierig - und schliesslich auch FXCM-Kunde.

Als ich noch viele verschiedene Märkte (insb. Aktien) gehandelt habe, benutzte ich zur Auswertung und Berechnung den Vorgänger des TJs aus unserem Blog in einer früheren Version. Die Werte sind zwar nicht mehr alle aktuell (kommt bald etwas neueres) aber ich denke zur Kalkulation und Risikobestimmung das beste was es kostenlos im Netz gibt: Download Seite Trading-Journal Damit kannst Du 1. und 2. erledigen auch langfristig und vor allen Dingen im Nachhinein hast Du alle wichtigen Kennzahlen; die Einarbeitung ist aber nicht zu vernachlässigen.

Ob es sinnvoll ist, dass Du Deine Systeme abschaltest oder nicht kann man nur schwer beurteilen. Ist der Ansatz Volumen- und Vola-lastig und die Haltedauer kurz, könnte es sinnvoll sein. Ich persönlich gebe nicht soviel auf die Feiertage, ich habe in den letzen acht Jahren immer gehandelt und es ist mir nicht einmal ein besonders auffälliges, negatives Ereignis untergekommen. Ich würde das mehr von der persönlichen Vorliebe für Feiertage abhängig machen - und die sagt mir, dass ich einige Tage lieber mit der Familie verbringe als zu handeln oder die Systeme zu beobachten. Das betrifft aber eigentlich nur den 24. - 26. danach ist alles wie gehabt.

Nein, völlig in Ordnung - ist nur sinnvoll, für Personen, die wirklich ernsthaft überlegen viel Geld für ein Coaching zu investieren.

Aber sorgfältig auswählen und nie dabei vergessen: Die Stunde der Scharlatane

Keins Streit; denn genau darauf wollte ich hinaus. Für Scalper oder sehr kurzfristig agierende Trader gibt es nach wie vor jeden Tag unzählige Unterstützungen und Widerstände. Fibo- oder Pivot-Cluster kann man immer handeln, egal in welcher Phase sich der Markt in übergeordneten Kompressionen befindet. Wenn man allerdings als einziges Werkzeug einen Hammer besitzt, dann sieht eben auch jedes Problem wie ein Nagel aus. Da hilft nur geduldig lernen und neue Werkzeuge finden - und der Kay ist ja noch jung, hat viel Zeit und für seine kurze Karriere schon viel erreicht - und damit die besten Voraussetzungen.

Die Diskussion enthält eine völlig falsche Prämisse: Kay und Trader! Kay ist seit 1,5 Jahren am Markt und imho nicht als erfahrener Trader ernst zu nehmen. Ob der etwas über das Markt-Verhalten aussagt oder in China fällt ein Sack Reis um ist gleichwertig. Nicht dass ich nicht Respekt habe vor seiner guten Leistung in der Vergangenheit (mal angenommen sie ist real), aber ich trade den EUR/USD seit ca. 5 Jahren intraday und kann aus meiner Sicht keine signifikanten Veränderungen feststellen - im Gegenteil, es wird jedes Jahr einfacher; denn die Gebühren-/ Spread-Strukturen verbessern sich schneller und vielfältiger als der Markt sich in irgendeiner Form verschlechtern könnte. Es ist ein typisches Anfängerproblem, dass Trader denken, die Märkte verändern sich in letzter Zeit dramatisch - völliger Blödsinn. Auf Dekaden gesehen mag das vielleicht stimmen, aber innerhalb eines Zeitraums von 1,5 Jahren ist dass schlicht nicht merkbar. Kay fehlt schlichtweg die Handelserfahrung - Punkt.

@ibelieve Bei uns bekommt jeder Azubi oder Praktikant immer das Windows und Office Buch aus der Serie "... für Dummies" (in Deinem Fall hier). Ich fand die Serie immer sehr gut und auch unsere Leute finden es gut; es beschreibt halt alle Basis-Funktionalitäten und beschränkt sich auch auf diese. Der Titel ist natürlich unglücklich - zumindest im deutschen klingt "dummies" wie dumm und das kann mit mancher Frau verständlicherweise vielleicht Probleme geben. Die Bedeutung im englischen ist näher am Begriff "Laie" dran. Meine fachliche Meinung (bin zumindest von der industrie und Handelskammer berufener Ausbilder für Fachinformatiker) ist "empfehlenswert", weil schnell und leicht lesbar. P.S.: Gibt übrigens für jede Office Neuauflagen.

va Bleibt die Frage, ob er solche Auswirkungen überhaupt erwartet hat. Vielleicht wollte Familie Brendl einfach nur kurz den Markt abschöpfen, dass dann so eine große Nummer daraus wurde hatte vielleicht keiner erwartet. Wenn es so sein sollte, wäre es auch dumm gewesen, das Angebot von GM nicht anzunehmen - bedeutet schliesslich noch mehr Einnahmen. Nun wo er unter den Augen anderer und mit Zeugen tradet und nicht mehr im privaten Kämmerlein, haben ihn urplötzlich all seine Fähigkeiten verlassen - schon komisch .

Das ist sicher richtig, aber auch unabhängig von der Positionsgröße ist es schwer. Natürlich schaffe ich mit diversen Fat-Tail-Methoden jeden Tag 10 Pips; insbesondere wenn unendlich viel Geld zur Verfügung habe, aber es geht ja nicht darum "irgendwie" diese Pips/ Punkte zu machen, sondern mit einem konstanten, risikofesten und vor allen Dingen reproduzierbaren Ansatz. ... und genau das halte ich für sehr schwer. Falls jemand diesen Handelsansatz schon gefunden hat, bitte mail an mich, sag's auch nicht weiter . Zurück zur Frage: Ansonsten ist mein persönliches Ziel 8%-20% per anno nach Gebühren oder 0,5%-2% pro Monat, diese Ziele lassen sich theoretisch bis auf den Tag runter rechnen. Diese Renditeziele kann ich allerdings nur angeben, weil ich Intraday-Trader bin und pro Tag zwischen min. 10 und max. 200 Trades absetze. Ein Position-Trader sollte sich mit monatlichen Zielen bereits zurücknehmen. Ich will damit sagen, dass die Rendite-Ziele mit Vorsicht zu geniessen sind, denn sie sind auch stark vom Trading-Stil abhängig. Ich halte jeden Trader für erfolgreich, der es schafft mehr als 3% per anno (nach Gebühren) zu erwirtschaften. Natürlich gibt es bessere Geldanlagen, aber der Trader ist dann schon mal so erfolgreich wie ein Standard-Zins-Anbieter. Wer mehr als 6% erwirtschaftet ist natürlich besser aber die Standard-Anlagen (für kleine bis mittelgroße Anleger) outperformed habe ich erst bei ca. 10% per anno. Alles darüber ist schon super - natürlich alles IMHO.

Sehe es wie ronner, allerdings ziehe ich schon 1o Punkte im Forex oder 2 Punkte im ES-Mini pro Tag vor - am liebsten noch vor 11.00 Uhr. Ich empfinde das aber als weit härter als es sich anhört!

Naja, ist ein halber Witz. Das ist eben die typische Darstellungsweise einiger Börsenbriefdienste und Signalanbieter. Theoretisch kann man immer eine gewisse Perfomance im Nachgang rausrechen - so wird man sicher das eine oder andere mal feststellen, dass einige Systemanbieter mit dem angeblichen Startkapital ein aberwitziges Risiko fahren und nur mit Glück auf die genannten Zahlen kommen. Der Börsenneuling springt aber immer schnell auf Perfomance-Zahlen an, obwohl diese unlauter berechnet in der Tat nichts aussagen, da kann man schon nett mit rumspielen . Ein Startkapital haben wir hier nicht angegeben, wir rechnen hier ja nur relativ, von daher ist dieser Teil natürlich nicht ganz ernst zu nehmen; denn es es hätte natürlich auch in die andere Richtung ausschlagen könnte, trotz guter relativer Performance.

Danke Henrik, habe schon drauf gewartet :-) Natürlich kann man das nicht einfach addieren, abgesehen davon, dass auch noch Dopplungen von Aktien theoretisch (z.B. E.ON) berücksichtigt werden müssten. War vielleicht nicht so clever den Kommentar einzuleiten mit "Okay, das ist jetzt vielleicht ein wenig blöd"; denn nun ist das mit den 200% als Witz untergegangen. Natürlich habe ich nicht nur die Prozentzahlen addiert, sondern das ganze hat ein nette Vorgeschichte. Als whipsaw und ich die ersten waren, die ihre Werte vorgestellt hatten, gab es noch keine Tabelle und um die Werte zu beobachten habe ich sie in meinen IB-Demo-Account eingestellt. Aus Faulheit und da nichts spezielles dazu vereinbart war, habe ich den voreingestellten Positionsgrößen-Wert von IB genommen und jeweils 100 Stück geordert. Ab jetzt habe ich der Einfachheit halber Währungsdifferenzen, Roundturns, Spreads und sonstige Gebühren einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Wenn man das nun mit (fast) allen Werten macht, hält man Aktien für einen Wert von ca. 800.000 und kommt auf einen absoluten Gewinn von ca. 24.000. Mit einen CFD-Konto mit einen Margin von 1% oder stärker benötige ich also im Prinzip nur ein Konto von 8.000. Und siehe da, die Börsenbriefüberschrift lautet: "200% Perfomance in einem Monat bei Tom-Next. Machen Sie aus nur 8.000 innerhalb eines Arbeitsmonats 24.000.

Klar, absolut legitim! Einige haben ja schon ein paar Einzelwerte, die allein schon ausreichen . Also ... wer schreibt den TN-Börsenbrief-Hamma-Newsletter Gibt's hier überhaupt einen?

Okay, das ist jetzt vielleicht ein wenig blöd, aber wirklich interessant an diese Geschichte ist doch nun, dass "unser Challenge"-Gesamtdepot zwischenzeitlich schon ca. 200% vorne lag, wohlgemerkt innerhalb eines guten Monats. Das soll mal einer nachmachen!

Habe ich auch etwas falsch gesehen, dass liegt aber vielleicht an der unglücklichen Fragestellung: Es gibt bei keinem Broker dieser Welt die Möglichkeit das Risiko 100%ig zu begrenzen! Bevor man Eddy Instrumente für den Future-Handel empfiehlt sollte man erst seinen Handelsstil hinterfragen. Overnight Futures mit 10K ist einfach nicht uneingeschränkt zu empfehlen, intraday geht da mehr. Ebenso wenig rechnet sich Forex bei IB auf Grund der Kommissionen und der Mindestpositionsgröße. Und von 10K leben geht imho gar nicht. Also vielleicht kannst Du eddy uns ein bisschen mehr zu Deiner beabsichtigten Tradigfrequenz erzählen, dann können wir auch gezielter empfehlen - sonst ist's einfach schwer.

Es gibt keine garantierten Stops bei Futures, schon gar nicht im FDAX. IB ist recht streng mit seinen Margins und wie ibelieve schon sagt ist 10K quasi ein absolutes Minimum. Unterkonten gabe es definitiv mal, ob es sie derzeit noch gibt müsste ich auch erfragen. Die Kontogröße selbst sollte aber nicht als "Notstop" dienen; dass ist nicht nur wenig professionell, sondern kann auch zu Konsequenzen führen (Brokervertrag lesen, manche erhöhen bei mehrfachen Margin-Calls den initialen Margin). IMHO für den Futurehandel sind nur bestimmte wenige Werte geeignet. YM, NQ, ES gehen auch über Nacht, da die Märkte nur ein Gap von ein paar Minuten haben. Märkte mit echtem Overnight würde ich mit so einem Konto nie handeln (vielleicht noch FGBS). Selbst FESX würde ich overnight nicht halten. IB schliesst meines Wissens nach den Trade, bevor die Margin überschritten ist, bei wieviel Prozent vorher weiss ich nicht genau. Und ja, eine Nachschußpflicht gibt es bei Futures IMHO in der Regel immer. Wenn Ein FDAX Kontrakt über Nacht das Konto ins Minus treibt wird die Bank die Kosten kaum erstatten insbesondere wird sie niemandem die Schulden erlassen. Garantierte Stops gibt es bei einigen "Buden", i.d.R nur gegen erhöhte Gebühren - und ob die Order dann jemals den Broker verlassen hat könnte man bezweifeln. Wer Futures handeln möchte, sollte sich unbedingt Intensiv sachkundig machen; der Handel ist im juristischen Sinne ein ziemlich straffer Vertrag.

Absolute Frechheit. Abgesehen davon, dass ich dreimal beim Zuhören eingeschlafen bin. Wenigstens verschweigt er nicht die Folgen TF mit 3 Tick-Stop - unglaublich, was erzählt der da?

Mein absoluter Favorit! So bin ich ... - das mag ich http://www.youtube.com/watch?v=-ZJDNSp1QJA&feature=fvw