RAiNWORM

i'bot, ich werde dich übrigens vermissen Ich hoffe, du findest nen neuen Job!

Jup, bei der Kennzahl Punkte/Teilnahme ist ajkonly auf jeden Fall führend. Ich hab halt nur Fleißpunkte Hat auf jeden Fall Spaß gemacht!

Mit Tickdaten habe ich mich nicht näher befasst, die 40 Tage können aber als Historie hinkommen. Du sprichst immer noch von Forex? Da gibt es sowieso keine offiziellen Ticks (anders als bei Aktien oder Futures). MBT holt sich "Angebote" von den angeschlossenen Banken und bringt diese mit den auf der eigenen Plattform vorhandenen Orders zusammen, ohne einzelne offene Positionen anderen "zu zeigen". Siehe auch

Ich glaube, die mussten jetzt "schnell" bzw. auf jeden Fall die 7er Version rausbringen, damit mal wieder Umsatz reinkommt bzw. wegen fehlender Funktionalität die Leute nicht zu anderen Systemen wechseln...

Ich setze MultiCharts auf MBT für den Forexhandel ein. Mit MB Trading bin ich sehr zufrieden, da für mich (bzw. für den Handelsstil) die Kostenstruktur ideal ist. Man zahlt zwar Kommission (bzw. erhält für add liquidity sogar Kommission gutgeschrieben), dafür sind die Spreads in den Hauptzeiten sehr eng. Exotische Währungspaare stehen jedoch nicht zur Verfügung, was mich allerdings nicht stört. Mit MultiCharts bin ich auch sehr zufrieden, man muss in der Programmierung jedoch durchaus umdenken, wenn man vorher MQL programmiert hat. Manches ist auch im MT4 deutlich besser (z.B. Orderhandling). Die Verbindung zwischen MBT und MC ist in Ordung. Ich hatte große Probleme während der Betaphase von MC 7, aber jetzt mit dem Finalrelease läuft's wieder. Man setzt auch keine Beta für den Livehandel ein Du kannst bei MBT auch ein MT4-Konto eröffnen. Dann nutzt du halt die Vorteile von MBT zusammen mit dem MT4. Allerdings ist Hedging unterbunden, da es ein amerikanischer Broker ist. Zwischen 22:58 und 23:10 ist Forex rollover. Da kann man keine Order absetzen. Irgendwas um 02:45 Uhr wird kurz (1min) die Connection unterbrochen. Auf MBT kannst du bis runter in Microlot-Größe handeln (1000). Ich hatte es hier schon irgendwo geschrieben: von MBT bin ich spätestens restlos überzeugt gewesen, als sie mich (aus Amerika) angerufen haben, weil eine Vielzahl an Stoporders im Orderbook anfielen. Das lag an der o.g. Betaversion von MC, die die Stops nicht gecancelt, sondern immer wieder neu angelegt hat. Hätte böse enden können.

Herzlich willkommen! Verkehrt bist du hier sicherlich nicht

Ich bin dann mal die 47717 Trades manuell und einzeln durchgegangen Abweichungsgrund 1 Offensichtlich gilt in AB als Signal nicht CCI = 100, sondern CCI > 100 (und entsprechend der Ausstieg). In MC reicht CCI = 100. Ich habe meine Strategie entsprechend angepasst. Abweichungsgrund 2 In deiner Strategie kann eine Bar sowohl Exit als auch Trigger sein. Das war bei mir nicht so. Habe ich angepasst. Abweichungsgrund 3 In der History fehlt der 11.07., daher habe ich hier keine Trades. Die habe ich dann halt in deiner Tabelle ignoriert. Abweichungsgrund 4 Ich tippe auf einen Bug in MC: Ich bekomme den Sonntag 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr nicht importiert, wenn ich die Gesamt-History-CSV nehme. Die Session Templates habe ich angepasst (24/7). Es funktioniert, wenn ich aus der CSV den Sonntag 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr in eine eigene CSV kopiere und dann importiere. Seltsam, seltsam. Ich habe jetzt allerdings nicht die Sonntage seit 2005 bis jeweils 22:00 Uhr manuell importiert Fazit: Ich komme nun (bis auf Punkt 4) auf die gleichen Ergebnisse. Auswirkungen auf die Backtestzeit hatte das jetzt nicht. Aber nun können wir loslegen mit den interessanten und berechnungsintensiven Strategien. Einprozessor (2,4 GHz): 12 sec Core i7 870 (3 GHz): 7 sec

Wenn du jedem Trade TP und SL mitgibst und diese brokerseitig verwaltet werden (sollte bei MT4-Brokern der Fall sein), dann ist eine Absturzprüfung nicht soooo wichtig. Zumindest sollte ein Programm-/PC-Absturz dein Konto nicht plätten können. Deine Handelsstrategie hedged jedoch die Positionen, d.h. deine Einzelpositionen sind ohne TP/SL. Da ist dann eine Absturzprüfung mehr als sinnvoll! Vielleicht solltest du jedem Trade zumindest einen Katastrophen-SL mitgeben.

Wenn dir die Prüfung auf "Absturz" wichtig ist, dann brauchst du einen "Supervisor". Dein EA könnte in regelmäßigen Abständen z.B. per FTP eine Datei auf einen Server laden. Darin sind ggf. Statusinformationen. Ein anderer Computer prüft in synchronen Abständen die Aktualisierung der Statusdatei. Wurde länger nicht aktualisiert oder gefällt dem Aufseherprogramm der Status nicht, dann kann eine Meldung (Mail, SMS etc.) erfolgen.

Mich würde interessieren, wie ich deine Prüfung auf "Bluescreen" zu verstehen habe? Also, wenn mein Rechner abstürzt, dann bekommt das der EA nicht mit... Oder meinst du mit "Bluescreen" einen allgemeinen Programmabsturz?

Folgende FAQ habe ich zusammen mit einer Beta-Einladung per EMail erhalten. Ist also offiziell und deckt sich mit dem Link von swz168 oben.

Pass auf, whipsaw zieht noch komplett vorbei Ansonsten: vielen Dank an die Initiatoren und Sponsoren!

Es gibt schon einige (Hedge-)Fonds mit Algotrading, die einen jahrelangen tatsächlichen Trackrecord aufweisen können. Wunderwaffen sind es nicht, aber als Depotbeimischung durchaus interessant. Ich bin z.B. im Estlander Rönnlund Global XL investiert (seit 5 Jahren). Performancedaten: http://www.estlanderpartners.de/strategie/wertentwicklung/global_xl (Dies soll keine Handelsempfehlung oder Werbung darstellen. Ich möchte nur darauf hinweisen, was es so gibt und wo ich selbst bereits Erfahrungen gemacht habe.)

Danke! Hui, ich habe in der Gesamtwertung sogar den mächtigen ajkonly verdrängt Sorry...

Ja. Zumindest die, die ich geprüft habe, passen kommastellengenau.

Ich habe die ersten Trades anhand deiner Exceltabelle abgeglichen. Diese stimmen nun überein. MC zeigt als Barzeit die Endzeit der Bar. Das hat Vor- und Nachteile. Dies war mir bewusst. Worauf ich nicht geachtet habe ist, dass ich beim Import deiner Historie die Zeiten entsprechend verschieben lassen musste (Haken "use bar end time" im Import). Anonsten gibt es nämlich in den M1-Bars Verschiebungen, die sich leicht, aber mit Auswirkung auf die M5 beziehen. Ist nun angepasst. Allerdings passt es insgesamt immer noch nicht übereinander. Bin nun bei 47407 RTs. Kannst du die Trade Historie als Excel exportieren? Ich habe auf meinem Server kein Excel, daher geht der Export nicht. Könnte ich erst am Wochenende zu Hause machen.

Also das heutige Finalspiel fand ich spannend. Japan hat bis zum Ende gekämpft und beim Elfmeterschießen die Nerven behalten.

Bingo! Den Sonntag habe ich nicht drin. An den habe ich gar nicht gedacht, da er für mich eh nie eine Rolle im automatischen Handel spielt. OK, komme auf 47470 RTs. Die Historie endet jedoch am 10.07. um 23:59 Uhr. Ich habe als Screenshot die ersten Trades zum Vergleich angehängt.

Jetzt machst du es aber spannend

Auf den ersten Blick sind CCI-Implementierung und Backtestcode inhaltlich gleich umgesetzt. Hier MC. CCI inputs: Len( numericsimple ) ; variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 ) ; var0 = Average( H + L + C, Len ) ; var1 = 0 ; for var2 = 0 to Len - 1 begin var1 = var1 + AbsValue( ( H + L + C )[var2] - var0 ) ; end ; var1 = var1 / Len ; if var1 = 0 then CCI = 0 else CCI = ( H + L + C - var0 ) / ( .015 * var1 ) ; Strategie value1 = CCI(20); if marketposition = 0 then begin if value1 crosses over 100 then buy next bar market else if value1 crosses under -100 then sellshort next bar market; end else if marketposition = 1 then begin if value1 crosses under 100 then sell next bar market; end else if marketposition = -1 then begin if value1 crosses over -100 then buytocover next bar market; end; Den MT4-Code habe ich leider zu Hause auf dem Rechner und bin jetzt erstmal die Woche über irgendwo in Deutschland. Beim MT4 kamen die Zeitunterschiede dadurch zustande, dass ich einerseits nur neue Bars berechnet habe und andererseits mir den CCI in einer Variablen gemerkt und mit dieser weitergearbeitet habe. Dadurch wurde der CCI nicht mehrfach (pro if) berechnet. Hinzu kommt, dass ich im MT4 kein "crosses" habe, und daher den aktuellen mit dem vorhergehenden CCI vergleichen muss. Beim MT4 brachte mir die Backtesteinstellung "open bar" keine brauchbaren Ergebnisse. Wenn ich den Backtest rein visuell verfolgt habe, hat er nur gelegentlich Positionen bei 100/-100 CCI eröffnet. Manchmal ja, manchmal nein. Also habe ich mir das selbst (Zweizeiler) gebaut. Wie gesagt, Code liefere ich nach. Nun die Frage: warum unterscheiden sich AB und MC bei gleicher History und gleicher Implementierung dennoch in der Anzahl an Signalen merklich?

Ja, auf Tickbasis (also simulierte Ticks), wobei ich in der optimierten Programm-Variante selber nur jede Kerze einmal betrachte. Im Grunde also "begin of candle". Die von MT angebotenen zwei anderen Methoden ergeben für mich nicht nachvollziehbare Ergebnisse. Sollen wir die Programmcodes mal anhängen? Sonst vergleichen wir nicht Backtestumgebungen, sondern Implementierungen... @joshsmi: ja, MC kann man als Demo 30 Tage lang kostenfrei testen. Und da du ja ASCII-Import machst, brauchst du dich auch mit einer Brokeranbindung nicht herumschlagen.

Also, ich bin wirklich an einem (belastbaren) Ergebnis interessiert. Und zum Einstieg fand ich die ersten in den Raum geworfenen Zahlen durchaus überraschend. Überraschung 1: ich hätte nicht gedacht, dass Amibroker und MC sooo schnell sind (wir liegen hier immer weit unter einer Minute mit Daten ab 2005!) Überraschung 2: warum sind die RTs so unterschiedlich (bei gleicher Datenlage), meine genannten Zahlen sind übrigens HTs Überraschung 3: warum kochen hier die Gemüter hoch? Vorschlag: wir bringen zunächst die Signale nahezu in Einklang. Und zum Schluss nutzen wir die gleiche Hardware. Den MT4 habe ich nun auch durch: "Auf die Schnelle programmiert": 104200 HTs in 50sec clever programmiert: 27sec Und hier hätte ich Zahlen von über einer Minute erwartet. Wenn nicht sogar ein Vielfaches davon. Beim MT4 habe ich allerdings nicht die von joshsmi oben bereitgestellten M1-Daten genommen, da hatte ich erstmal keine Lust zu Kommt noch.

Wow, das hätte ich nicht erwartet: EUR/USD Januar 2005 bis Juli 2011, 45896 Signale im M5 Dauer des Backtests: 7 Sekunden Verwendete Software: MultiCharts v7 Hardware: ein realer Prozessorkern mit 2,4 GHz (+ Hyperthreading, also gesehene 2) und 1 GB RAM. BTW: Die Strategie ist nicht profitabel EDIT: Ups, ich hatte einen Fehler im Sourcecode, wodurch er nur long gehandelt hat. Also long und short: EUR/USD Januar 2005 bis Juli 2011, 91150 Signale im M5 Dauer des Backtests: 12 Sekunden Verwendete Software: MultiCharts v7

... und danach kommt hoffentlich die 64bit-Version dran. Ach, wäre das schön.

Man muss sagen: schnell sind die Jungs (Mädels?) ja. Heute habe ich eine DLL zum Austausch (außerhalb der aktuellen Version) erhalten, die ich mal testen soll. Da der offizielle Releasetermin am 15.07. sein wird, soll ich mich (so wörtlich) mit dem Testen beeilen Manchmal frage ich mich, ob ich wirklich der einzige bin, der solche gravierenden Bugs hat. Warum fällt das keinem anderen auf? So abnormale Dinge mache ich nun auch wieder nicht