RAiNWORM

Laut Twitter wird ein Wechsel möglich sein, wenn keine Orders und Positionen offen sind. Wann es soweit ist und ob und wie das geht, kann ich aus den 160 Zeichen nicht entnehmen

Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe ein Eurokonto und die Überweisung ging (kostenfrei per SEPA) nach UK. Die Anzeigen auf dem Dashboard sind alle mit einem $-Symbol. Daran einfach nicht stören. Die relevante Auswertung (Reports - Account Statement) ist dann ohne Währungssymbol und ist damit geeignet bspw. dem Finanzamt vorzulegen. Es gibt, wie du schon gemerkt hast, zwei verschiedene Forexkonten: einen für dem MBT Desktop (und Anbindung anderer Handelsprogramme, wie z.B. Multicharts) und einen eigenen für MT4-Anbindung. Ich schätze, die Trennung ist wegen der darunterliegenden technischen Plattform vorgenommen. Und als drittes gibt es dann noch den Aktien/Future-Account. Alle drei sind separate Anmeldungen.

Oha, ich bin auf dem ersten Platz mit 66 Punkten Abstand zum tatsächlichen Schlusskurs gelandet... Dafür, dass sonst von anderen Teilnehmern nahezu punktgenau getroffen wurde werde ich heute ausnahmsweise keine Runde ausgeben

Danke

Wie hat denn der ForexGrowthBot heute auf dem EUR/USD gehandelt? Ich könnte mir vorstellen, dass der heutige Tag für die Strategie passend war/ist.

Also ich würde mich über einige Erläuterungen zum Bild freuen

Äh, stimmt Ihr habt natürlich Recht Um so besser

Dann zitiere ich noch Interactive Brokers Quelle Heißt auch hier: add = limit zwischen bid und ask EDIT: Selbstverständlich muss eine Limit-Order nicht zwangsläufig zwischen bid und ask liegen, sie gilt dann jedoch nicht als ADD, sondern als REMOVE liquidity. Das heißt, die Limits können frei gesetzt werden. Meintest du das, Roy?

Add liquidity = du platzierst eine Limit-Order zwischen dem aktuellen bid und ask Take liquidity = du platzierst eine Market-Order (auch eine Stop-Order ist (wird) eine Market Order) Es heißt "add", weil du bestehende Limits nicht aus dem Orderbuch nimmst und die Spreads damit geringer werden. Es heißt "take", weil eine Market-Order das Orderbuch leert und die Spreads sich vergrößern. Schau doch mal in Mythos' TEFEx (Link siehe in der Leiste oben) hinein. Dann wird das sehr schnell klar. Hier eine sehr schöne Übersicht von MBTrading: Quelle (Klick auf 'Your trading style') Wenn ich über meine EAs mit MBTrading handele, versuche ich immer eine Limitorder zwischen bid und ask für den Einstieg zu setzen. Das spart merklich Kommission, bzw. man bekommt ja sogar Geld. Aurelius hatte hier mal was zu geschrieben.

Was sagt dir denn der Backtest über die Zukunft? Nichts. Du kannst höchstens die Stabilität prüfen, nicht aber den Erfolg. Hier zitiere ich mich mal ausnahmsweise selbst: Eine Strategie mit 99% Trefferquote kann dich mit dem verbleibenden 1% ruinieren. Jetzt kannst du natürlich sagen: hey, alles eine Sache des RM/MM. Ein erfolgreiches RM/MM wirkt aber einer hohen Trefferquote massiv entgegen (im Livehandel, nicht zwangsläufig bei einer Optimierung im Backtest). Ein entgangener Verlust kann auch ein Gewinn sein Ich will hier nicht schwarz malen, jedoch wird viel Zeit vergehen, bis du genau diese "ausreichend andere Strategien" für dich findest und erfolgreich anwenden kannst. Anstatt mit vollem Risiko pro Trade einzusteigen, kann man erstmal eine kleinere Position eingehen. Dies empfiehlt sich bei Trendfolgern. Wenn sich der Trend etabliert, kannst du die Positionsgrößen erhöhen. Dabei könnten die nachfolgenden Stoploss' so gewählt werden, dass die weiteren Positionen maximal den Profit riskieren. Vorteil: kleines Initialrisiko mit Potenzial bei Trendentwicklung. Im Tickchart kann eine Stunde sehr viel sein! Selbst im Minutenchart hast du 60 bars. Es ist nicht nur ein psychologischer Faktor. Du sicherst dir Gewinne, da niemand weiß, wann und ob dein anvisiertes TakeProfit erreicht wird. Mit Teilgewinnen erhöhst du übrigens deine Trefferquote (zu Ungunsten des Profitfaktors). Hängt aber von der Strategie ab, bzw. die Teilgewinnmitnahme kann Teil der Strategie sein. Naja, manche bekommen für ihre Porfoliotheorie einen Nobelpreis Kein Problem. Beachte meine Antworten auch bitte nicht als "der Weisheit letzter Schluß", sondern als Denkanregungen. 64-bit ginge nicht mit MT4. Vielleicht noch ein letzter Denkanstoß: der Ausstieg ist m.E. wichtiger als der Einstieg.

Erstmal auch von mir ein herzliches Willkommen! Nutze die frische Motivation, solange sie noch anhält in der Programmierung deiner EAs Den Ansatz finde ich richtig, denn was sich im Backtest als gut und sinnvoll erweist kann mit der Zeit an Relevanz verlieren. Daher ist eine Gewichtung anhand der Erfolgsqoute durchaus angebracht. Beachte aber bitte: was ist mit den Strategien, die im Backtest durchgefallen sind? Die würden laut deiner Aussage nicht in den Produktivbetrieb gehen. Wer sagt dir aber, dass nicht genau diese erfolgreich sein werden, weil die "Zeiten" sich geändert haben (Trends, Volatitäten etc.). An dieser Stelle müsstest du für dich entscheiden, was du willst: größtmöglichen Gesamt-Profit oder minimalen Drawdown? Konstente Profite oder viele kleine Verluste und einzelne große Gewinnbringer? Und so weiter und so fort... Ich gebe dir mal das Stichwort "pyramidisieren" mit. Sollte sich der Trade positiv entwickeln, kannst du weitere Positionen mit verbessertem Chancen/Risikoprofil (auf den Gesamttrade bezogen) eingehen. Wenn du immer mit mehr als einer Position einsteigst, dann hast du des Weiteren die Möglichkeit, Teilgewinne mitzunehmen. Das hängt aber alles von deinen persönlichen Präferenzen und von der Strategie ab. Ich würde es zulassen, auch in mehreren Strategien parallel einzusteigen. Du hast dann ein maximales Traderisiko und ein maximales Portfoliorisiko zu beachten.

Läuft das Forwardtesting rollierend oder sequenziell? Das heißt, so wie es in deinem Bild gezeigt wird, erfolgt eine Optimierung per Backtest und mit dessen Ergebnissen im folgenden Zeitraum der Forwardtest. Wo setzt dann die nächste Optimierung an? Hinter dem Forwardtestzeitraum (=sequenziell) oder im Forwardtestzeitraum (=rollierend)? Oder macht der MT5 nur jeweils einen Zeitraum? "Rollierend" würde der Praxis entsprechen, wenn man beispielsweise jedes Wochenende den Backtest der letzten 30 Tage nimmt und mit den Ergebnisparametern die nächste Woche laufen lässt.

Glückwunsch! Frag mal bei GMT an, dann kannst du deinen Tradingstil als Abo verkaufen

Den Artikel in englisch als PDF gibt es hier.

Kann jemand mehr über die dahinterliegende Handelstrategie sagen oder mutmaßen? Alleine von den Parametern her tippe ich auf das Verhältnis der Volatilität zwei Längen zueinander, welches ab einem bestimmten Faktor einen Signal gibt.

Oder sucht mal bei Ebay nach "Real Treuepunkte" (ernst gemeint). Über die Treuepunkte lassen sich bei Real Waren erwerben, bei Ebay wird der Preis in Euro festgelegt. Solange aber Komplementärwährungen nur mittelbar (Euro -> Bitcoins -> Ware) eingesetzt werden, haben sie keine Bedeutung. Interessant wird es, wenn ich mir z.B. Bitcoins (oder Real Treuepunkte) zulege und horte, weil ich dem Euro nicht mehr vertraue bzw. von einer massiven Geldentwertung ausgehe.

Ja, muss sein. Dein BlackBerry baut eine verschlüsselte Verbindung (der Dorn im Auge der arabischen Länder) auf und nutzt dafür den Zugangspunkt blackberry.net. Dieser ist nur freigeschaltet bei entsprechender Tarifoption. Außerdem laufen darüber die Push-Dienste, wenn du keinen eigenen Enterprise-Server hast. Wichtig: die BlackBerry-Option ist meistens nicht flat! Wenn du eine Internet-Flat hast und eine BlackBerry-Option, dann wird von deinem BlackBerry nur die BlackBerry-Option genutzt und diese ist immer/meistens volumenbegrenzt. Auf deutsch: eine Internet-Flat bringt einem BlackBerry-Nutzer nichts. Außerdem bekommst du auch häufig falsche Beratung in den Mobil-Shops, da die Berater sich da auch nicht auskennen.

Bei zusätzlicher Fehlinformation der (potenziellen) Anleger ist der Fall sicherlich klar. Die Absicht beim Eingehen von Positionen in Rohstoffen bspw. ist nicht eindeutig zu beweisen: "normaler" Ankauf/Verkauf von Gütern, Nutzung zur Produktion, Hedging (Preisabsicherung).

Eine Alternative zu den xxxPads? Ich denke schon. Der Ansatz ist ein anderer: Apps werden nicht auf dem Endgerät gelagert, sondern über den Browser ausgeführt, da die Chromepads vollständig internetbasiert sind. Demnach wird wahrscheinlich auch die Datenhaltung in irgendeiner Cloud erfolgen. Wer es mag... Als Endverbraucher sehe ich die Entwicklung Richtung SmartPhones, xxxPads und Chromebooks als sehr positiv. Schließlich wird mir Komplexität genommen und fertige Lösungen ("Apps") gegeben. Klasse - ich brauche nicht mehr nachdenken, alles läuft (mehr oder weniger) und ich benötige kein Hintergrundwissen in der IT-Technik. Als Verantwortlicher im IT-Bereich sehe ich die Entwicklung jedoch als bedrohlich. Wie soll die heranwachsende Jugend denn das notwendige IT-Verständnis aufbringen, wenn der Jugend die Berührungspunkte genommen werden? Wenn ich heutzutage junge Bewerber frage: "Besitzen Sie IT-Kenntnisse?" bekomme ich ein "ja!". Frage ich weiter nach der Art der Kenntnisse, so beschränken diese sich auf "Nachrichtenaustausch mit Facebook". Traurig.

Im Handelsblatt von letzter Woche Freitag wurde in einem Artikel Merkels Aussage "die Griechen sollten sich ein Beispiel an den Deutschen nehmen" geprüft. Feststellung: die Griechen arbeiten mehr Stunden pro Woche, haben weniger Urlaub und gehen im Schnitt im gleichen Alter wie die Deutschen in Rente. Vielleicht ist weniger arbeiten und mehr Urlaub die Lösung?

Eine Optimierung/Backtest ist nur dazu geeignet, die Stabilität der umgesetzten Strategie zu beurteilen. Ein optimierter EA sagt ziemlich wenig über den tatsächlichen Erfolg aus. Die von cxalgo beschriebene Methode nennt sich Walk Forward und muss im MT4 manuell wie geschildert umgesetzt erden. Andere Plattformen (wie z.B. Multicharts) beherrschen den Walk Forward von Haus aus. Ich vergleiche eine Optimierung gerne mit: Du willst mit verbundenen Augen von einem Ort zum anderen. Du kannst den Weg jederzeit wiederholen - auch die Autos fahren genauso schnell und in gleichen Abständen. Durch Ausprobieren bekommst du den optimalen Weg heraus, ohne dich großartig zu verletzen. Und nun die Preisfrage: kannst du mit diesem Wissen mit verbundenen Augen nun auch andere Wege gehen, ohne dich zu verletzen oder zu sterben?

Mythos findet zu jeder Lösung ein passendes Problem

Alles Gute zum Geburtstag, Bull68!

Mich interessiert nun die Anschlussfrage: auf welchen Forex-Paaren (bzw. Futures, CFD etc.) lasst ihr eure EAs laufen? Bei mir (Euro-Account): EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD EUR/USD EUR/CHF Die Gewichtung (das Risiko) wird in Abhängigkeit der rollierenden 30-Tage-Performance wöchentlich neu vergeben. Es sind nie (bzw. sehr selten) alle Währungspaare gleichzeitig erfolgreich, aber das Portfolio ist es in den meisten Wochen. Die Reihenfolge der obigen Aufzählung entspricht der derzeitigen Wichtung.

Sowas wollte ich schon für mich selber mal machen. Ich komme derzeit jedoch zeitlich zu nicht all zu viel Nebenprojekten Man kann halt nicht auf allen Hochzeiten tanzen