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Hallo, ist jemanden in etwa bekannt wie die schnellen Plattformen wie z.B. Amibroker beim Backtest die Historydaten von der Platte dem System bereitstellen? Entgegen zu EOD Tests ist es bei Tick/M1 nicht wirklich möglich den kompletten Datensatz in den Ram vorzuladen (kann mehrere GB groß sein), daher würde mich mal interessieren wie der Datenbezug von der Platte in die Systemlogik dennoch performant von statten gehen kann? Viele Grüße

Hillary ist eine die sich von den Großunternehmen einspannen lässt und die enge Verbindung zu den Banken ist auch schon länger bekannt. Das Ecuador vermutlich unter Zwang die Leitung von Assange kappen musste zeigt wie die weit die Bemühungen gehen den Wahlkampf für Clinton zu beeinflussen. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/im-amerikanischen-wahlkampf-mischt-wikileaks-gruender-julian-assange-mit-14488612.html Sicher bin ich mir aber das ein Sieg von Clinton dem Weltfrieden keine Verbesserung bringt da wäre der innenpolitische Spinner das kleinere Übel mal abgesehen davon das beide keine gute Lösung sind. Die ganzen Manipulationen und Kriege in externen Ländern insbesondere durch den Status USA vs Russland, Syrien, Ukraine etc der Wahnsinn wird überall ewig weiter gehen solange das washingtoner Establishment an der Reihe ist

Danke für das Beispiel, ich hatte es schon ruhen gelassen aber seit dem Beitrag wieder motiviert angegangen. Früher oder später wäre es fällig gewesen Ich habe jetzt eine ganz ähnliche für mich zufriedenstellende Lösung gefunden und das Verschachtelungsprinzip beibehalten. Da es im Programm schon existierende Variablen gibt, die durchgeschleift werden sollen, habe ich jetzt mit internen Zeigern auf diese gearbeitet. Das heißt die Verschachtelung bietet so Basis für unterschiedliche Variablen und Datentypen. Vor der Verschachtelung werden die Referenzen auf die zu nutzenden Variablen erstellt und dann wie gehabt Start/Schritt/Stop dazu definiert. Mehr als 5 kombinierte Parameter wird es beim mir in der Praxis wahrscheinlich sowieso nicht geben, sonst beschränkt man so stark die Freiheitsgrade und die Iterationsanzahl wird zu hoch, daher hält sich das Definieren und die Verschachtelung platzmäßig in Grenzen. Grüße

Es geht mir nicht direkt darum eine Plattform mit Backtestoptimierung zu bauen sondern nur diese Logik zum Iterieren zu verwenden, also die Durchläufe aller Kombinationsmöglichkeiten von Variablen. Diese soll dann in einer internen Logik stattfinden. Der Grund für CPP kommt daher, da ich inzwischen zum Großteil meine Codes in dlls ausgelagert habe, vor allem zur Nutzung komplexerer Datenstrukturen, es gibt da quasi kaum Limits. Es geht also eher um die Adaption der Logik der Backtestoptimierung aus dem Grund des Iterierens aller Kombinationsmöglichkeiten. Im Prinzip ähnelt das Amibrokerbeispiel von Oldschuren einer meiner Ideen die ich hatte und zwar, wie dort zu sehen ist, wird für jede anfallende Variable eine Funktion aufgerufen, die dann die Variable für die Kombinationsdurchläufe definiert und Start Schritt Stop als Parameter übergibt. Man müsste also vielleicht durch eine solche Funktion eine Liste oder Map anlegen die dann von einer anderen Funktion anhand der Parameter durchgeführt wird. Oder eine Logik schafft es die Kombinationen direkt ohne voriges erstellen einer Liste zu durchlaufen (wie eine verschachtelte Schleife aber flexibel). Das Erstellen einer Map oder das Zuweisen der Parameter ist schon machbar aber das was mir Kopfzerbrechen bereitet ist die Logik die die Kombination aller gewählten Variablen durchführt. Denn es muss damit umgehen können, dass es unterschiedlich viele Variablen geben kann und zudem müssen Start, Schritt, Stop korrekt durchlaufen werden.

Hier hat doch jeder schon mal eine Tradingplattform geschrieben das weiß ich doch... Werde später ein paar Ansätze dazu schreiben, vermutlich aber aus zu prozeduraler Sichtweise, mal sehen obs zu was führt

Hallo, ich suche nach einer programmiertechnischen Idee verschiedene Variablen in allen Kombinationsmöglichkeiten durchlaufen zu lassen. Es gibt eine Liste an Variablen, diese sollen variabel anwählbar sein und dazu kommt Startwert Schrittgröße und Stopwert. Eigentlich suche ich den Code wie er in jeder Tradingplattform beim Strategietester anwendet wird. Man macht im GUI ein Häckchen an die zu durchlaufenden Variablen und definiert Start Schritt und Stop. Für eine einmalige Sache könnte man verschachtelte Schleifen machen dies ist allerdings nicht möglich wenn die Auswahl der Variablen und dessen Parameter Start Schritt Stop variabel steuerbar sind. Ich würde mich über Ideen sehr freuen, wie man das programmiertechnisch angehen würde bzw wie Ihr denkt wie dies in den Plattformen umgesetzt wurde. Als Sprache nutze ich Cpp. Grüße

2014 gab es schon Leute die ein ähnliches Problem hatten http://www.forextradingforen.de/binaere-optionen-forum/1322-anyoption-zahlungsunfaehig.html lg

Ich frage mich was mit "besserem Schutz der Verbraucher" wirklich gemeint ist. Sind das einfach Spekulations-hater oder geht es denen um um die seriösität von Brokern... Ob es Risikofreier ist als u40er in die staatliche Rentenversicherung einzuzahlen hmm mindestens genauso dumm da gibts das eingezahlte Geld auch nicht zurück

Ich habe nun rausgefunden, dass es wohl den NATR und den ARTR gibt, leider eher unbekannt. Habe mal was angehängt war in einer Formelsammlung. Ob es das ist was ich suche muss man mal testen, versuche ich die Tage mal wenn ich das mit Formel2Code hinbekomme. Die Sache im Bezug auf die Pips zu machen ist auch interessant man müsste dann digit mit reinbringen.

Hallo, zur Volamessung eigent sich der ATR, nun habe ich aber das Problem, dass der Wert Kurswertbezogen ist. Im gbpusd erhalten ich Werte wie 0.00205 und im usdjpy Werte wie 0.326. Die Werte sind also nicht vergleichbar und somit ein Indizesübergreifender Einsatz mit gleichartigen Spannen nicht möglich. Der RSI wiederum ist nicht verwendbar weil dort zudem die Kursrichtung und nicht nur die Vola alleine den Wert bestimmt. Gibt es ein Indikator oder eine Berechnung welche die Vola in allen Indizes vergleichbar ausgibt? Grüße

Da lag ich falsch flat zu sein war die richtige Entscheidung. Wird wohl auf EU Mitgliedschaft light hinauslaufen

Wenn das stimmt, wir als simulierte Subjekte in der Matrix, dann sollte man vielleicht mal den Debugger checken!

Ich glaube es wird kein Exit geben und ich glaube es wird keine so extreme Verwerfungen geben. Bei den fundamentalen sind andere früher informiert, vielleicht kann man sich ein Stück rausschneiden aber bei den Spielchen bin ich eher flat. Eine Strategie dazu könnte man in verschiedenen Indizes durchführen, ist nur die Frage des RM...

Selten eine so misslungene Sichtbetondecke gesehen. Diesen Schrott verkaufen die dann an die Deppen und am Schluss brennt das Haus ab. Die Hochhäuser fackeln dort wie sonstwas, würde zu gerne mal Bilder vom Fluchttreppenhaus sehen.

Sind doch nur neidisch weil wir unser Geld mit Traden verdienen müssen :-) 13:36 wenn er die Millionen, Zitat "auf die Schnelle", am Markt verdienen kann soll er sich doch eine der grottenhässlichen Immobilien in diesem Land kaufen. Solche Luxusimmobilien sind nicht selten ein Haufen architektonischer Sondermüll der hübsch verkleidet wurde

https://wiki.winehq.org/ARM Es scheint zumindest die Möglichkeit zu geben

Die Dinger sind echt cool. Sind die denn inzwischen stark genug zum Algotraden? Hängt wahrscheinlich auch davon ab ob man eins der klassischen Handelsprogamme in Wine laufen lässt oder was schlankes selbstgeschriebenes einsetzt... lg

Experiment beendet, am Donnerstag wurde beim Breakeven der Stop gerissen. 2,5 Monate war die Position offen. Swap 1,43€ bei 0.01 Lot. lg

Anbei noch der Daily und die übrig gebliebene Order die heute viel Glück hatte. Spannendes Narkose-Experiment also wirklich

update: die eine order habe ich zwecks geiz also gewinnmitnahme mitte/ende januar geschlossen was sich im folgendem kursverlauf als gut herausgestellt hat. die andere habe ich natürlich laufen lassen. heute wurde fast der be also sl ganz knapp um 3 pip verfehlt somit glück, der test kann weitergehen. swap nun -1.04€ lg

Gut das sie es weiterreichen. Die Zinsdifferenz von EURUSD Short sollte auch positiv sein. Wenn die Zinsen des Landes dessen Währung im Tausch eingekauft wird höher ist als die der Währung des Verkaufs, dann sollte man immer den positiven Swap bekommen, falls nicht lieber den Broker... Stichwort Kölner Polizeipräsident. Auch bei einigen AUD Paaren long (AUD - CAD/JPY/USD) sollte man zur Zeit von der Zinsdifferenz profitieren.

Hallo, ich habe anfang Dezember ein paar Langzeittrades geöffnet um den Sachverhalt auszutesten. Ich bin der Überzeugung man kann nur unter Realbedingungen ein einigermassen objektives Ergebnis erhalten. Zwei Orders sind auf die längere Reise gegangen. Anbei die Trades im letzten Daily Statement. Die älteste Order ist jetzt 4 Wochen offen und ich werde die Trades natürlich weiter offen lassen um hier zu testen wie es sich mit den Kosten verhält. Ich glaube wenn man über die Kosten von langfristigen Orders spricht, sollte man dies auch im Kontext des gesamten Handelsystems betrachten. Mein subjektiver Eindruck ist, dass viele konservative Strategien einen höheren Erwartungswert erzeugen je höher auch der Timeframe gewählt wird. Die Kosten sowie die geringe Tradingfrequenz werden sozusagen durch diesen Aspekt in gewisser Weise kompensiert. Grüße

Danke ok dann müsste der Prozess terminal.exe *32 die CPU und RAM -Auslastung, verursacht durch Berechnungen in der DLL, also mit in sich tragen. So verrückte Sachen wie Threading in der DLL würde dann wahrscheinlich auch unter dem Deckmantel der terminal.exe laufen... Solange das die Performance nicht beeinträchtig wäre es ja ok

Ich gehe davon aus, dass die dlls nicht statisch geladen werden sonst würden unterschiedliche EAs ein gemeinsamen globalen Speicherbereich benutzen was doch Quatsch wäre. Oder ist ein extra Flag im Header nötig um dies zu steuern? lg

An meiner Brute-Force-Fragerei kann es nicht liegen