Mythos

Ja klar, MT4 läuft parallel weiter. Du solltest halt nicht exzesiv in der while kreisen sondern mit Sleep() immer wieder kurz pause machen. Zum anderen: du willst ja auch nur 1 start() ausführen, sonst wärs "zufall" welches Start es dann verarbeitet oder noch schlimmer, alle gleichzeitig. Also du hast 1 mal den Aufruf von start, gehst da dann nicht mehr raus sondern läufst im kreis und bei jeder Runde fragst du die Objekte or whatever ab ob was zu tun ist (und tust das dann bei Bedarf).

Kann man das hier wirklich als Pendel beschreiben? Oder ist es mehr ein spirale die sich immer schneller dreht bis es BUMM macht und wieder neustartet?

? Wie darf ich das verstehen? Wieso sollte es nichts bringen? Wenn man unbedingt an dem System festhalten will, dann ja. Aber ehrlich gesagt find ich die Vorstellung von bewusst gewählter "Selbstversklavung" nicht so sexy. Sicher 95% der Bevölkerung ist in diesen Zyklen immer der Verlierer, startet bei 0 und kämpft mit den Anderen darum wer langsamer nach unten wandert. Und die Paar die "wirklich" Realwerte haben lehnen sich entspannt zurück und "genießen" das Schauspiel... Was hat eigentlich der Wille zu grenzenlosem Wachstum mit der Tatsache von immer mehr Schulden zu tun? Das Geldsystem an sich sorgt schon dafür das die Schulden exponentiell wachsen. Klar grenzenloses Wachstum ist auf einem endlichen Planeten schwer, aber hat als Konsequenz sicher nicht die Anhäufung von Schulden.

@ibelieve: zu deinem Bsp: Ja wenn das auf der Börse auch so wäre, wärs ja so wie gedacht. Aber wenns bei deinen Pilzen so laufen würd wie bei der Börse wärs doch bei den "Schlussversteigerungen" eher so: der erste bietet 10 E weil er Pilze will, der zweite 11 E weil er auch welche will. Dann kommen andere die eigentlich keine Pilze wollen, aber denken "ich kauf jetzt ein paar und verkauf sie dann mit Gewinn an die, die sie scheinbar wollen" und bieten 12, 15, 20. Diese Preise haben dann aber nix damit zu tun wieviel die Pilze Wert sind, oder was die Menschen denken das die Pilze wert sind. Es geht dann nurmehr darum die Zahlen am Papier so zu verschieben, das am Schluss bei "mir" eine größe Zahl steht als bei "dir". Mit so realen Bsp schaut das nur immer so absurd aus. Aber im Daytrading gehts ja genau darum. Wie gesagt, P&G hat sich am Donnerstag wertmäßig sicher nicht so stark verändert, weder im aktuellen Wert noch im Wert den die Menschem ihm geben. Zur Frage ob Börse Sinn macht: Die Idee sich an Unternehmen beteiligen zu können find ich an sich gut. Das Ganze über einen anonymen Finanzplatz zu machen sorgt mMn nur dafür, das ein paar Große vielen Kleinen durch ständiges Vorbeten von riesen Gewinnmöglichkeiten konsequent das Geld aus der Tasche ziehen. Die Börse spiegelt für mich sehr gut das gesamte System wieder: Kompliziert genug das nur wenige verstehen das die Masse nicht gewinnen kann und die paar die profitieren werden genutzt um den Rest anzutreiben noch mehr Geld zu opfern.

Ich denke es liegt auch daran das es immer schnelllebiger wird. Heute interessiert es nur wenige in 10 Jahren die Aktie mit Gewinn zu verkaufen, sie wollen jetzt Gewinne. Und kurzfristig hilft die Fundamentalanalyse halt nicht soviel.

Ich denke es liegt auch daran das es immer schnelllebiger wird. Heute interessiert es nur wenige in 10 Jahren die Aktie mit Gewinn zu verkaufen, sie wollen jetzt Gewinne. Und kurzfristig hilft die Fundamentalanalyse halt nicht soviel.

Ich fang ja fast ungern wieder mit dem Thema an, aber: Es ging gar nicht anders als das es so kommt. Im aktuellen Geldsystem muss es regelmäßig Pleiten/Kriege geben, sonst läuft das ganze nicht. Die Griechen waren halt die ersten die es erwischt hat. Ja sie haben fleißig mitgeholfen aber mal ne andere Frage: Wenn du fix weißt das auf kurz oder lang alle Pleite gehen, machts da nicht fast Sinn die Zeit bis dahin zu genießen anstatt sich selber mit sinnlosen Maßnahmen zu geiseln? Das zweite Problem, das ich mit der ganzen Griechenlandthematik hab: Alle Politiker reden davon das die Griechen es schaffen können und dann alles wieder gut ist. Aber in unserem System kann man Schulden nur loswerden, wenn man sie einem anderen draufhaut. Und die Schulden werden immer mehr, egal wie sie verteilt sind. Also selbst wenn wir annehmen das Griechenland einen Megareformkurs hinkriegt sind die Schulden nicht weg, sie sind nur woanders. Nur eben nicht bei denen die Geld haben (weil die gebens ja nicht freiwillig her und haben entsprechende Mittel und Wege) sondern sie vergrößeren den Schuldenberg von wem anderen, zB EU. Und dann kommt halt die nächste Welle (Portugal, Spanien, Italien etc.) mMn ist klar das Europaweit der kleine Mann bluten wird, die einzige Frage die sich mir stellt, ist ob wir (als Gesellschaft) beim unheilbaren Patienten (auch genannt "aktuelles Wirtschaftssystem") den Stecker ziehen oder ihn noch länger dahinsiechen lassen und jeden Tag am Krankenbett jammern während draußen die Sonne scheint. Es gibt immer Alternativen, die Frage ist wieweit man gehen/denken will. Also ich hab vor meine Kinder (wenn ich mal welche habe) so zu erziehen das sie mich eher fragen warum die Menschen früher so dumm waren das System so lang zu ertragen. Und da fällt mir nur ein Zitat aus MIB ein: "Ein Mensch ist intelligent. Aber ein Haufen Menschen sind dumme, hysterische, gefährliche Tiere!" just my 2 cent

Leider ja, aber die "Idee der Börse" und damit auch die eigentliche Existenzberechtigung ist doch eine andere oder? AFAIK sollte lt unseren ganzen Wirtschaftstheoretikern die Börse den wahren Wert der Firma abbilden. Weil eigentlich sollte ja jemand zB P&G zum Preis X kaufen, wenn er denkt das das Unternehmen im Moment den Wert X hat oder? Aber im Endeffekt gilt das doch nur für sehr langfristiges Investment. Alles unter 1 Woche (viell. auch Monat) Haltedauer kauft/verkauft doch nicht wenn sie denken das das Unternehmen diesen Wert hat / sich entsprechend verändert, sondern wenn die Aktie sich entsprechend verändert. Oder sind am Donnerstag bei P&G die halben Fabriken explodiert und keiner hats mitgekriegt? Wenn ich als Big Player jetzt gewisse Muster im Orderbuch sehe und das ganze mit der Panik im gesamten Weltmarkt kombiniere ist es doch fast egal welches Asset es ist, solange die aktuell dort aktiven Teilnehmer sich effektiv verar*** lassen mach ich eben massig Profit mit solchen Aktionen. Emotionswelle auslösen, mitschwimmen, fertig. Das einzige das hier noch was mit der Firma selber zu tun hat, ist doch maximal der Gedanke am Schluss "Jetzt haben die Vorstände von xy sicher nasse Hosen". Mein Hauptproblem/Sorge dabei: Solche Spielchen sind ja nicht neu (irgendwer hat hier ja schomal darüber berichtet, weiß grad nimmer wer), aber wie alles in dem System muss es halt immer heftiger werden. Und ich befürchte das die Aktion weltweit viele Hemmschwellen gesenkt hat. Disclaimer: Bin natürlich kein BigPlayer und find solche Aktionen (sofern sie wirklich passieren) unter jeder Kritik (auch wenn sie eine direkte logische Konsequenz der Umstände sind).

Leider ja, aber die "Idee der Börse" und damit auch die eigentliche Existenzberechtigung ist doch eine andere oder? AFAIK sollte lt unseren ganzen Wirtschaftstheoretikern die Börse den wahren Wert der Firma abbilden. Weil eigentlich sollte ja jemand zB P&G zum Preis X kaufen, wenn er denkt das das Unternehmen im Moment den Wert X hat oder? Aber im Endeffekt gilt das doch nur für sehr langfristiges Investment. Alles unter 1 Woche (viell. auch Monat) Haltedauer kauft/verkauft doch nicht wenn sie denken das das Unternehmen diesen Wert hat / sich entsprechend verändert, sondern wenn die Aktie sich entsprechend verändert. Oder sind am Donnerstag bei P&G die halben Fabriken explodiert und keiner hats mitgekriegt? Wenn ich als Big Player jetzt gewisse Muster im Orderbuch sehe und das ganze mit der Panik im gesamten Weltmarkt kombiniere ist es doch fast egal welches Asset es ist, solange die aktuell dort aktiven Teilnehmer sich effektiv verar*** lassen mach ich eben massig Profit mit solchen Aktionen. Emotionswelle auslösen, mitschwimmen, fertig. Das einzige das hier noch was mit der Firma selber zu tun hat, ist doch maximal der Gedanke am Schluss "Jetzt haben die Vorstände von xy sicher nasse Hosen". Mein Hauptproblem/Sorge dabei: Solche Spielchen sind ja nicht neu (irgendwer hat hier ja schomal darüber berichtet, weiß grad nimmer wer), aber wie alles in dem System muss es halt immer heftiger werden. Und ich befürchte das die Aktion weltweit viele Hemmschwellen gesenkt hat. Disclaimer: Bin natürlich kein BigPlayer und find solche Aktionen (sofern sie wirklich passieren) unter jeder Kritik (auch wenn sie eine direkte logische Konsequenz der Umstände sind).

Also wenn ich mir die Entwicklung anschaue, wird das gerade zur Normalität...

ich würd das gern umformulieren/erweitern auf "jemand großes (kann auch ne Gruppe sein) wollte mal Macht testen/demonstrieren". Die Ratingagenturen haben in der letzten Zeit ja gelernt welchen Einfluss sie auf die Märkte ausüben können wenn sie wollen. Ich hab zwar keine Ahnung, aber ich kann mir gut vorstellen das hier nach dem Motto "lasst uns mal die Emotionen ausnutzen und ohne Moral Geld verdienen. Wieso? Because we can!". In irgendeinem Beitrag war es schön formuliert "Maschinen haben kein Gespür für den Wert". Ich würd sagen manche Menschen auch nicht mehr, bzw. kommt hier doch leicht die Einstellung "Das Asset hat den Wert den die Börse (wir großen Jungs) ihm gibt". Wär ja nicht der erste Anfall von Größenwahn in dem Mileu ;)

? Beim programmieren des Indis schreib ich ihm in die Buffer welche Werte im Chart angezeigt werden. Somit zeigt der Chart genau die Werte der Buffer an. Jein, im Indi kannst du natürlich sagen welcher Buffer in welcher Farbe gemalt werden soll. Aber diese Farbe ist immer für alle Werte gleich. Du kannst AFAIK vom EA aus nicht fragen welche Farbe der Buffer hat, macht auch wenig sinn. nicht unbedingt der Berechnungszeitraum. Nehmen wir an du schreibst einen eigenen SMA (also einen normalen gleitenden Durchschnitt) mit einem Parameter (die Anzahl der Bars die für die Berechnung genommen werden. Im Indikator code kannst du jetzt angeben welchen Wert der Parameter standardmäßig haben soll (Der sogenannte Defaultwert). Wenn du jetzt diesen SMA verwendest ohne den PArameter zu übergeben, und somit immer der Defaultwert genommen wird, funktioniert das, aber sobald du im Indikatorcode den Defaultwert änderst, ändert sich damit auch das Verhalten des EA, ohne das du im EA Code was geändert hast. Das sind die Fehler die man dann ewig sucht. Die Buffer eines Indis sind immer double. Aber die Parameter können beliebige Datentypen haben. Schwierig wirds, wenn der Indi zB einen Int erwartet und du ihm einen String gibst. default aus dem englischen: Fehlwert/standard. Defaultwerte sind die Werte die genommen werden wenn der User/Programmierer keine Werte angibt. Defaultwerte für Parameter werden oft kurz als Defaultparameter bezeichnet. hth

Stimmt, schwer bzw. eigentlich unmöglich und Fehlerkorrektur/findung detto. Da gibts nur hop oder drop. Wenn das Ding negativ ist, kann man nicht wirklich sagen warum, sondern nur ein "so gehts nicht".

Ob der EA selber lernt will ich mal bezweifeln da MQL eher nicht die beste Sprache für solche Algos ist. Ein EA der ein NN verwendet, das man regelmäßig (zB wöchentlich) extern (zB Matlab) "updated" (also die neuen Daten dazulernt) ist aber nicht so weit hergeholt (genaugenommen hab ich irgendwo in meinem experts Ordner so ein Teil rumliegen ;) Aber wenn man den EA/das System selber lernen/adaptieren lassen will, sind NNs nur ein Tool um den unendlichen Zustandsraum in den Griff zu kriegen. Reinforcement Learning ist da glaub ich derzeit so das Stichwort. Ja kann man ;), Aufwand ist nicht ohne, aber mit Kenntniss in dem Bereich und den entsprechenden Tools doch überschaubar. Die wichtigere Frage ist ob es was bringt. Ich hab damals versucht einen Tradingrobot zu bauen, der selber lernt was es heißt zu traden. Also für den nur der Gewinn zählt und der rein auf den Daten der letzten x Bars arbeitet. Aber ohne Erfolg :( , macht man ihn komplex genug lernt er auswendig (und versagt ihm forwardtest), hält man ihn simple versagt er beim lernen UND im forwardtest ;) Wofür NNs natürlich sehr wohl gut sind, ist Mustererkennung mit "schwammigen" Mustern. Also wenn man zB hergeht und ein Netz drauf trainiert auf zB 20 Bars zu erkennen ob das ein 1-2-3 (oder irgend ein anderes Muster) ist. Dann könnte das sehr wohl gut funktionieren, wäre zu versuchen. Hier müsste man auch nicht nachlernen sondern dem EA nur einmal die Gewichte reinschreiben. Dafür braucht man halt Muster für die man "Interpretationen" hat und muss alles nach der Erkennung der Muster selber machen. Kurz noch eine Auflistung der Probleme beim Selbstlernenden: 1. Standardisierung der Inputdaten (einfach roh reinhauen funktioniert nicht, aber wie man sie sinnvoll standardisiert ist eine andere Frage) 2. Was ist "gut"? Klingt blöd, aber woher soll das System wissen ob die Entscheidung richtig war oder nicht? Es gibt kein 100% System, also darf das System bei einem Fehltrade noch nicht den ganzen Ansatz verwerfen. zusätzlich ist nur mit dem Einstieg noch nichts entschieden. Fixiert man eine Ausstiegstrategie und lässte perfekte Einstiege dafür lernen oder umgekehrt? oder beides? Und was ist eine gute Ausstiegsstrategie? 3. Was soll das System alles kontrollieren? Alle Entscheidungen? Soll es nur als zusätzlicher Indikator arbeiten (hier wirds wieder schwer mit dem "was ist richtig")? man sieht: die Idee "selbstlernend" klingt gut, aber es Bedarf vieler Vorarbeit und doch einiger Regeln damit das Ding überhaupt eine Chance hat.

Ich schalt mich auch gleich mal ein. Wenn wir schon bei analogien sind noch eine kleine Ergänzung von mir (ich glaub Nikk braucht keine mehr, aber ich red halt gern und vielleicht hilfts wem anderen ;): Einen Indikator kann man sich als Maschine vorstellen, die auf bis zu 8 "unendlich" lange Papierstreifen Werte schreibt (immer vom Typ double), jeweils ein Wert pro Bar pro Papierstreifen. Die Maschine kann (leider) alle bisher geschriebenen Werte jederzeit wieder ändern. Von außen kann man jetzt die Parameter der Maschine einstellen, sofern welche vorhanden sind. Und auf beliebige bereits geschriebene Werte auf den Streifen lesend zugreifen indem man angibt welchen Streifen (Buffer) man will, und wieviele Stellen man in die "Vergangenheit" (also den Papierstreifen entlang nach hinten) gehen will. Jup, da es in MQL keine Pointer und keine Speicherverwaltung gibt, brauchst du dir über den Speicherplatz keine Gedanken machen ;) Verstehen des Source und Printausgabe sind gute Möglichkeiten. Eine weitere wäre das simple auf den Chart ziehen des Indis. Sämtliche Buffer die dir zur Verfügung stehen, werden auch im Chart angezeigt. Beim ersten Kontakt mit neuen Indis ist es meist am einfachsten das Verhalten erstmal am Chart zu analysieren. Frei lassen würd ich sie nicht, einfach aus dem Risiko heraus das man bei späterer Weiterverwendung/Änderung leicht Fehler macht. Und sobald man die Defaultparameter des Indi ändert, ändert sich damit auch das Verhalten des EA ohne das man daran was geändert hat. Auf etwas muss man bei den Parametern auch unbedingt achten: Die Datentypen müssen übereinstimmen. Hier liefert MQL leider keine Fehlermeldung beim compilieren, ist dann aber ewig langsam weil er bei jedem Tick den Indi neu laden versucht und dann doch die Defaultparameter nimmt. lg

Auch ein herzliches Hallo von mir. Haben wir hier jede Menge, bei Bedarf einfach fragen ;) Mit extra freundlichen Grüßen aus Graz

Kommt drauf an, ein "normales" NN ist eigentlich nur eine hintereinanderfolge von Funktionen auf verschiedenen Layern (meist alle Funktionen auf einem Layer gleich). Wobei man die Funktionen halt Neuronen nennt. Sprich du startest mit d Inputvariablen (zB die Kurse der letzten Tage, halt ein bissl zurechtgestutzt), jedes Neuron(Funktion) des ersten Layers kriegst diese als Inputs und rechnet einen output aus (normalerweise wird die gewichtete Summe in eine eindimensionale Funktion geworfen, meist linear oder sigmoid teils auch die heavyside-funktion). Du hast also für jedes Neuron des ersten Layers (sagen wir es waren a Stück) einen Wert. Diese a Werte sind jetzt die neuen Inputs für Layer 2 etc. das ganze geht so weiter bis zum output layer, der dann zB für jede Antwortkategorie ein Neuron hat (für die Börse zB 3 Kategorien: Buy,Flat,Short). Ausgewertet wird meist nach dem "The winner takes it all" Prinzip. Sprich das Output neuron mit dem höchsten Wert wird genommen. Das "Lernen" bedeutet in dem Fall das setzen der Gewichte innerhalb des Netzes. Hierfür braucht man trainingsbeispiele (also eine Menge von Inputs, für die man die richtigen Outputs kennt). Wie die gewichte dann daraus gesetzt werden, dafür gibts eigene Algorithmen, und fertige Packete die das ganze rechnen. In der Praxis sollte man hier das lernen in regelmäßigen Abständen von einem externen Prog (zB Matlab) machen lassen, und dann nur die Gewichte ins System laden. Denn wenn die Gewichte bekannt sind, kann man ein NN sogar direkt in MT implementieren. Es gibt dann natürlich noch andere Formen der Neuronalen Netze (probabilistische Neuronale Netze zum Beispiel), aber da müsst ich jetzt nochmal nachschauen wie die genau laufen, ist auch oft unterschiedlich je nach Quelle. EDIT: erklärung bezieht sich natürlich nur auf feed-forward netze, rekurrente Netze werden dann aufwändig von der Entscheidung wie die Loops gerechnet werden sollen.

Auch von mir ein Hallo bei TN. @KI: Das ist ja gerade richtig sexy ;) Seit bei der MQL-Championship mal ein Neuronales Netz so massig performed hat wollens alle haben. Ehrlich gesagt setz ich aber nicht so viel Hoffnung in Neuronale Netze wie so manch andere. bzgl nicht linearen Prognosen etc.: schon mal die Arbeiten von Györfi in der Hand gehabt?

Wunderschönes Beispiel für "das ganze in Relation sehen" :

Hi, also du meinst das Einstiegssignal ist gegeben und willst jetzt vergleichen ob ein "Trendfolger" (weiter Stop, laufen lassen bis Gegensignal/weiter TP) oder "Ausbruch" (enger Stop & TP) besser ist? Ich würd sagen das hängt vom Einstiegssignal ab. Wenn nach dem Einstieg mit > 50% eine starke kurze Bewegung in die Richtung ist, dann ist der Ausbruch sicher gut, wenn er aber nach dem Signal noch herumpendelt und erst langsam in die Richtung geht, dafür aber dann meist weit in die Richtung, ist der Trendfolger besser. Wirklich was sagen kannst sicher nur empirisch. Also testen und analysieren. Stopanpassung an die ATR etc. ist vermutlich in beiden Varianten sinnvoll. Optimal fährst du vermutlich wenn beide Strategien parallel laufen (Stichwort Diversifikation), also im optimalfall sowohl von der kurzen als auch der großen Bewegung profitieren, und wenn eine daneben geht, hast immer noch die Chance das die andere dich rausreißt ;)

Naja es war ja keine "echte" Strategie, sondern der RobinHood, der braucht "böse" Broker ;) Könnts euch eh denken welche Broker da böse waren... Ich sag mal so: Centbroker ;)

Ich bin auch noch nie in die Richtung gegangen. Aber meine bisherigen Livetests haben im alltäglichen Gebrauch mit 3 Pip Slippage unmengen an Requotes produziert, sehr oft innerhalb der 3 Pips Toleranz. Also dieses "fully out of date" ist ziemlich schwammig formuliert und dementsprechend auch umgesetzt...

Stimmt so leider nicht ganz. Riesiger Slippage schützt auch nicht vor Requotes: Du solltest auf alle Fälle im EA Fehler in der Orderausführung korrekt verarbeiten. also ggf neu versuchen, denn ein requote ist nicht immer negativ.

Hi und willkommen im Forum! Klingt nach einem spannenden Ansatz ;) Viel Erfolg dabei!

Natürlich darf man es posten, ich bitte dich lediglich darum zu schauen in welchen Thread. Du bist auch nicht glücklich wenn ich in den Thread aus deiner Signatur ein "Spekulieren an der Börse ist moralisch fraglich weil..." poste oder (beidesmal hat der Post im groben mit dem Thema zu tun, aber ist in dem Thread ne deutlich Themenverfehlung)? Hier in dem Thread hindert dich niemand. Genau dafür hab ich den Teil ja abgetrennt...