Henrik

Man kann normalerweise einstellen, ob das Programm die Daten speichern soll oder nicht. Ich kenne Visual Charts nicht, kann dazu nichts sagen... Wenn du damnit ein richtiges problem hast, eröffne doch einen neuen Thread (oder ich lager den hier auf Wunsch aus).

Ja, MBT ist jetzt mein Broker. Dort bin ich nicht "gezwungen" zu traden, wie bei IB durch Gebühr bzw. zu erreichende Mindestkommission, und ich kann endlich mal Teststrategien mit sehr kleinen Positionen auf Live laufen lassen, da MBT keine Mindestkommission hat. Es gibt auch kein Downloadlimit bei historischen Daten, diese stehen mit M1 für ein halbes Jahr zurück zur Verfügung, Tickdaten für einige Stunden. Momentan bin ich noch sehr zufrieden und es gibt keinen Grund zur Klage. Ob die Ticks etwas verzögert sind (vermutlich aufgrund der langen (Ping-)Laufzeiten nach Amerika zum Server (IB hat in Europa Server, das ist ein Vorteil)) wie beim MBT-MT4 kann ich noch nicht sagen, soweit im Detail hab ich noch nicht getestet.

Hi und erstmal Herzlich Willkommen hier, boersengigant! Leider kann ich dazu nichts mehr berichten, da ich IB paper für andere, richtige Strategien gebraucht habe (man kann immer nur 1 Instanz laufen lassen). Dann ist das untergegangen... Mittlerweile habe ich auch den Broker gewechselt so dass ich es nicht mehr nachholen kann.

LOL, wie geil!

Zu schön! Schwedischer Kurzfilm: Little Man http://www.snotr.com/video/2734 (mit Verweis auf Rumpels Blog)

Weiß jemand, ob und wieviele Punkte Griechenland an DL gegeben hat? Ich glaube, DL hat den Griechen 8 Punkte gegeben. edit: ach in Chief's Link steht das ja. " punkte von den Griechen. Na immerhin, haben wir ja teuer erkauft

Quelle:

Hi Sascha, auch von mir im Namen des Teams ein Herzliches Willkommen! Dir geht es also um langfristige Investments? Da wirst du sicher auch hier einige Tipps finden. Grundsätzlich ist zu sagen, dass man für die Rentenvorsorge das Geld möglichst breit anlegen sollte (verschiedene Bausteine). Dazu gehört eine (selbst zu nutzende) Immobilie genauso wie ein klassicher Rentenvertrag (Riester (wenn man in die klassiche Rentenversicherung einzahlt), Rürup), Investments in Aktien nach verschiedenen Gesichtspunkten (Blue Chips, nach Dividene, nach Themen, ...). Man muss auch schauen, wie man das Geld anlegt. An in Rentenversicherungen angelegtes Geld kommt man in der Regel nicht ohne weiteres heran, was ganz gut ist im Falle von Arbeitslosigkeit etc., während man Aktien dann verkaufen muss bevor man ALG II bekommt. So etwas sollte man auch im Hinterkopf behalten. Auch die Zinsen für einen Hauskredit übernimmt der Staat bei ALG II, sofern das Haus angemessen groß ist.

Hi Tony! Wo kommst du denn ursprünglich her? Dein Benutzername klingt nach Spanien, Sonne und Meer Ich bin sicher, du findest hier alle Infos die du benötigst. Herzlich Willkommen bei uns!

@mtbf40 Ich habe geschrieben der Autor SOLL schon Millionär sein, nicht der Auto IST.... Dachte damit stelle ich deutlich genug heraus dass ich das nicht genau weiß. Deswegen ist doch das ganze unter Scrunity weil keiner was genaues weiß und diese Seite nur mit eingereiht werden sollte in die Liste der Seiten, die esgenauer zu überprüfen gilt. Das hat nichts mit Neiddebatte zu tun, unglücklicherweise sind nämlich 99,9 % aller Tradingservices dieser Art auf Dauer negativ, wenn einer das Gegenteil behaupten will muss er das Publikum glaubhaft überzeugen. niemand ist nämlich neidisch auf gefakte Gewinne ^^

Guten Morgen! Happy Pipsing *hihi* zurück! Ich hoffe, der EUR/USD schlägt wieder wie wild aus, so wie gestern, das mag meine Strategie am liebsten :-)

So kann man auch nicht herangehen, du musst schauen ob du irgendwo eine Nische besetzen kannst, auf die du dich konzentrierst. Fremdwährungen haben jetzt nicht wirklich Nachteile gegenüber based currencys.

Grad drüber gestolpert...ich will die Zeit zurückdrehen! DAS waren noch Partys, ohne Kommerz, ohne Geld, ohne Styler, ohne BlingBling => Love Parade in den 90zigern in Berlin... Boah ich könnt durch die Wohnung tanzen Sowas wirds nie wieder geben - wer es nicht erlebt hat der tut mir echt leid Hier das war die letzte geile Love Parade:

LOL - eins hat der PH geschafft: immer in den Gedanken der Leute präsent zu sein, selbst bei den Profis die absolut gar nix von ihm halten ^^

Weiß ich nicht, hab ich nur irgendwo in den tiefen des Netzes mal gelesen. Hast du etwa kein "Spaßkonto" bzw. ein "Riskikokapitalkonto", wo du wilde Sau spielen, viel gewinnen aber wenig verlieren kannst? Er fängt ja nicht mit 500.000 € an sondern mit 500 €. Das mit den monatlich 150 € finde ich OK und richtig. Ich würde meine Leistungen (und meine Strategie, welche im Detail zum nachtraden gedacht ist) auch nicht kostenlos anbieten. Wenn man Millionär ist hört man doch deswegen nicht auf mit "Geld verdienen wollen". Die Million ist ratzfatz weg und ausgegeben. Außerdem haben die 150 € eine gewisse Schutzfunktion, dass nicht jeder Dödel dort sofort reinkommt und alles mitbekommt, sofern die Strategie wirklich tauglich ist. Außerdem denke ich, dass es unclever wäre, eine fortlaufende Dienstleistung als Abo anzubieten wenn man weiß, dass die sowieso gegen die Wand fährt. Dann kann man ja nur von neuen Kunden leben. Gut, vielleicht ist genau das ein Geschäftsmodell. Also die Argumentation von Aurelius kann ich nachvollziehen (hoher DD teilweise), aber die anderen oben genannten Argumente nicht, so würde auch jeder seriöse Trader, der seine Leistungen zusätzlich noch verkaufen will, herangehen. Wenn der Autor des Blogs hier mitliest, ist er herzlich eingeladen sich hier zu äußern!

Ach Rosi, du kleine Heuchlerin, bei dir Zuhause bedeutet doch Aprilwetter auch 30 °C und Sonnenschein

Hab mal den Code entsprechend geändert, einfach um das mal "live" zu demonstrieren und dokumentieren was passiert, wenn... ich stimme natürlich voll mit euch überein, dass Martingale auf Dauer nicht funzt, aber in bestimmten, von euch schon aufgezählten Situationen sinnvoll sein kann. Danke an dieser Stelle für eure hervorragenden Stellungnahmen zum Thema!! Auswertung siehe Anhang. Auffällig ist, dass die Posisize sich immer mehr aufbaut und man irgendwann riesige Posisizes hat, von denen man nicht mehr herunterkommt. Der Grund dürfte daran liegen, dass die Gewinnchanche eben nicht genau 50/50 beträgt sondern durch den Spread und Kommission etwas weniger (geht man von zufälligen Einstiegen aus und gleich hohen SL/TP). Im Bild hat sich die Ausgangsposisize von 1000 aufgebaut bis auf 21000. Das wird man nie wieder los. Die Strategie ist bestimmt interessant wenn man ein System hat mit einer relativ hohen Trefferquote (60 % aufwärts), allerdings baut man sich riesige Positionsgrößen auf sobald die Trefferquote mal irgendwann absinkt... ...grad probiert... Im Klammern denkste, mal einfach optimiert auf Trefferquote bleibt die Posisize zwar klein, aber trotzdem gehts steil bergab ^^ Will jemand eine komplette Auswertung als Exceldatei wie im 1. Posting, einfach Bescheid sagen. Die DInger sind nur riesig, deshalb will ich die nicht in Massen hochladen wenn sich das eh keiner genau anguckt weil die Bilder Bände sprechen.

Kennt jemand den? http://fromdemoto1million.blogspot.com/ Motto: Ich bin nicht sicher ob der Typ einfach nur gut ist im traden oder ob das gefaked ist. Deshalb erstmal hier rein bei Scrunity bis wir das Gegenteil geklärt haben. Ich verfolge den Blog seit 2 Wochen. Bei 500 € hat er angefangen, und bis jetzt 500 % erwirtschaftet (3000 USD Balance). Die Trades sehen realistisch aus. Will man mitmachen, zahlt man 149 € im Monat, und kommt dann wohl in einen Tradingroom, wo der Autor ab 10 Uhr sagt was er jetzt warum macht, zum nachtraden. Der Autor soll schon Millionär sein, und vertreibt sich die Zeit mit dem Blog und dem Tradingroom. Die teilnahmegebühr hätte er eigentlich nicht nötig, ich denke es ist eine Art "Schutzgebühr".

Naja, die 1000 € Kreditsumme kommen nicht aus dem Nichts, sondern von den Zentralbanken, diese leihen den Banken nämlich mit den Hauptrefinanzierungszinssätzen (und auch Spitzenrefinanzierungszinssätzen) das Geld. Allgemein bekannt sind diese Sätze unter "Leitzinsen", bei der EZB liegt der HauptRZS bei 1.00 %. Das ist auch der Grund, warum zur Zeit grundsätzlich so wenig Zinsen aufs Giro/Tagesgeldkonto gegeben wird, die Bank kriegt es billiger von der EZB. Die EZB hat u.a. die Aufgabe, die Volkswirtschaft mit Geld zu versorgen (die Drucken das Geld...im wahrsten Sinne des Wortes ^^)

Ronner, bei Gelegenheit werde ich mal den Code entsprechend erweitern und die Ergebnisse dann hier vorstellen. Siscop, im Prinzip bedeutet das ja nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit eines Treffertrades zu erhöhen und damit die Wahrscheinlichkeit einer längeren Verlustserie zu verringern. Ich persönlich finde das wie du für eine Strategie ganz schön riskant, letzendlich mit einerPosition vielleicht den halben Account aufs Spiel zu setzen. Ich finde, wenn man die Zahlen sieht, hat man eine wesentlich bessere Vorstellung davon, was passiert, wenn.... (weil man öfter darüber stolpert wenn man sich mit Trading beschäftigt). Vielleicht zieht der eine oder andere eigene Ideen heraus - darum gehts ja.

Jo, weder in NT 6.5 noch in NT7 gibt es die Möglichkeitauf offene Trades beim Broker zuzugreifen. Man kann in den NT-Einstellungen aber auswählen, ob die Strategie davon ausgehen soll dass ein Trade DIESER Strategie offen ist, dann wird entsprechend so gehandelt. Praktisch wenn NT mal abschmiert oder man einen kleinen Parameter kurz geändert hat, aber eine Posi beim Broker offen ist. Dann behandelt die Strategie diese Posi weiter (aber trotzdem höchste Vorsicht, falls der Trade nicht zwischenzeitlich (virtuell) geschlossen worden ist!)

Für alle Mitleser zur Info: Ja ist sie, es gibt die gebundene Währung (gebunden an Gold, oder Muscheln, oder ...) und die freie Währung. Die gebundene Währung unterliegt keiner Inflations/Deflationsgefahr, im Gegensatzu zur freien Währung. Dafür kann man mit der gebundenen Währung nicht wirklich wachsen, da das Geld auf natürliche Weise schon begrenzt wird. An alle: bitte die Diskussion nicht ausarten lassen. Bis jetzt geht es noch, sollte sich jemand aber auf den Schlips getreten fühlen etc. dann schließen wir den Thread. Für solche hochbrisanten politischen Themen gibt es spezielle Boards. Aber hier habe ich manchmal den Eindruck, dass unnötige eskalierende Streitigkeiten entstehen bei politisch extremen Gegenmeinungen. Falls es jemanden unangenehm wird, einfach den "Beitrag melden" - Button drücken (gerne auch hier meinen Beitrag, ich nehme es dann nicht persönlich ^^).

Das mit dem stoppen nach X Verlusten - irgendwie sehe ich da keinen Sinn dahinter. Dann fange ich danach ja wieder bei 1 an, aber die Verluste kriege ich kaum rein. Die reine Martingale Strategie lohnt sich nur in Las Vegas, wenn man mit 5€ reingeht und mit 5 € rausgehen will, für das Frühstücksbrötchen (und man bei 3x verdoppeln aufhört). Da ist das Risiko kalkulierbar und viel Spaß dabei. Zum ernsthaften Geldverdienen...nee. Ich glaube, die Martingale Strategie selbst macht nur Sinn als kleiner (beschnittener) Baustein innerhalb einer anderen Strategie. Möglicherweise auch um Verluste zu begrenzen. Man kann möglicherweise auch statt immer zu verdoppeln einfach die Eingangspositionsgröße addieren (nicht zum Geld ertraden, sondern um Verluste bei nem anderen System zu verringern). Tjoa es gibt 1000 Varianten...

Oft hört man von dem "Martingale System" - ich möchte es mal hier mit Beispielen kurz vorstellen. Im Wesentlichen geht es darum, bei einem Verlusttrade die Positionsgröße zu verdoppeln, und zwar so lange, bis ein Gewinnertrade herauskommt. Das klingt zunächst bestechend einfach und logisch. Die Strategie ist "geeignet" für Roulette, FX und ähnliche "Glücksspiele". Wikipedia sagt dazu (danke Mythos ^^): Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Martingalespiel Leider funktioniert das System auf Dauer nicht wirklich. Das einfache Verdoppeln etc. klingt zwar so einfach wie Millionär zu werden ("man brauch 10.000 € nur 7 x verdoppeln!") - aber es funzt in der Praxis nicht so easy. Im Wiki-Link findet man umfangreiche Rechnenbeispiele, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, stattdessen zeige ich das mal anhand eines praktischen Beispiels im Spot-FX-Markt. Dazu habe ich mit MultiCharts 6 beta 3 (Easylanguage/Powerlanguage, Code funzt also auch mit Tradestation) einen Code geschrieben, der auch hier im Anhang zu finden ist. Die Strategie macht nichts weiter, als die Position, wenn der letzte Trade ein Looser war, mit einem Factor zu multiplizieren und zwar so lange, bis ein Gewinnertrade herauskommt. Gibt man Factor = 2 ein, verdoppelt sich also die Positionsgröße immer. Aufgrund des Spreads und der Kommissionen reicht das aber nicht ganz aus um die Verlustserie mit einem Schlag auszugleichen, weshalb ich einfach mal den Factor 2.5 und TP/SL von 11 Pips eingestellt habe. Gesetzt ist das System auf EUR/USD für die ganze letzte Woche, und zwar Tickbasiert mit getrennetn Bid/Ask-Kursen, also genauer geht es nicht. Hier mal die Zusammenfassung für einen Backtest: Sieht nett aus! Dafür dass man mit einer Positionsgröße von 100 angefangen hat...(1 Lot ist üblicherweise 100.000!). Schaut man genauer hin sieht man den großen DD...(es waren insgesamt 727 Trades) Oh je... Eine zufälle Auswahl der Trades: Schauen wir uns den Bereich mit den großen DD an: Hier sieht man ganz deutlich, wie sich die Positionsgröße aufbaut. Wir haben mit 100 angefangen, und innerhalb von 10 Verlusttrades baut sich die Posigröße auf 381.469 auf! Um diese Verlustserie auszugleichen, mussten wir als nächste Posi 953.674 in den Markt gehen...jetzt stelle man sich mal vor, man hätte nochmal 3 Verluststrades mehr gehabt. Wohlgemerkt, das sind nur Trades von einer Woche. Ich habe mal diese Woche öfter gebacktestet (durch den Zufallsgenerator im Code ob long oder short kommen immer andere Ergebnisse heraus), da waren auch noch heftigere Sachen dabei. Hier mal noch ein Bspl mit einem TP/SL von 4 Pips: 12 Loosertrades macht knappe 60 Lots....! (Der Gewinnertrade ist hier kleiner weil der Factor von 2.5 nicht ausreicht um den Spread/Kommissionen zu decken bei der geringen SL/TP-Pipzahl). Das Ganze gilt genauso mit anderen Timeframes, H1, D1 etc - nur dass es länger dauert. Fazit: früher oder später killt es den kompletten Account. Und hier der Code, fall es jemand selbst probieren möchte (auch im Anhang in der zipDatei zum importieren zu finden). // Demostrategie fuer MultiCharts 6 // Autor: Henrik, www.tom-next.com // Mai 2010 // // Anwendung: auf EUR/USD S15 setzen z.B. // Inputs: BeginningSize(100), // Positionsgroesse, mit der Begonnen wird MultiFactor(2.5), // Factor, um den die letzte Positionsgroesse multipliziert wird bei Verlust PipsDifference(10), // SL und TP OnePipIs(0.0001); // Ein Pip ist... (um es auf verschiedenen Instrumenten zu testen) Variables: Posisize(1), // Interner Factor Zufall(0); // Zufallsvariable fuer Long/Short Zufall = Random(1); // Zufallszahl zwischen 0 und 1 wird gebildet // Wenn Zufallszahl groesser als 0.5 dann gehe long... If marketposition = 0 and Zufall > .5 then begin Buy ( "Long" ) this bar Posisize * BeginningSize shares; end; // Wenn Zufallszahl kleiner als 0.5 dann gehe short... If marketposition = 0 and Zufall < .5 then Begin sellshort ("Short") this bar Posisize * BeginningSize shares; end; // Ausstieg bei Longposi If marketposition = 1 and CurrentBid >= entryprice + (OnePipIs*Pipsdifference) then begin Sell ("TPl") this bar; Posisize = 1; end; If marketposition = 1 and CurrentBid <= entryprice - (OnePipIs*Pipsdifference) then begin Sell ("SLl") this bar; Posisize = Posisize * MultiFactor; end; // Ausstieg bei Shortposi If marketposition = -1 and CurrentAsk <= entryprice - (OnePipIs*Pipsdifference) then begin buytocover ("TPs") this bar; Posisize = 1; end; If marketposition = -1 and CurrentAsk >= entryprice + (OnePipIs*Pipsdifference) then begin buytocover ("SLs") this bar; Posisize = Posisize * MultiFactor; end; Und im Anhang eine Exceldatei mit einer kompletten zufälligen Auswertung (man beachte die Reiter unten, ist sehr umfangreich!) Wenn jemand andere Instrumente mit anderen Parametern mal getestet haben will kann auch hier nachfragen, dann werde ich das machen. eHenMartingaleDemo.zip EURUSDeHenMartingaleDemoBack_TestingStrategyPerformanceReport.xls