lutzs

Seitdem ich bis auf den ATR (wegen der Marktaktivität) auf sämtliche Indikatoren verzichte sind die Ergebnisse im EUR/USD Trading deutlich angestiegen. Lutz

Ich vermute da wird die Folge der Ergebnisse dann mit Standardabweichung und ähnlichem betrachtet um eine weitere Aussage über die Qualität der Trades zu treffen. Lutz

Ich nutze das intensiv (weil es durch EPG so einfach geht), schaue oft Dokus zu Zeiten an denen ich Lust dazu habe. Lutz

Stimmt, macht preislich auch nur ein paar Euro aus. Lutz

Man soll ihm eben ganz schnell vertrauen ... Lutz

Würde ich dennoch dringend empfehlen. Die Generationswechsel bei TV und Sat-Receiver sind sehr unterschiedlich, so bleibst du flexibel. Zur Schüssel brauchst du ein LNB. Nimm ein Twin-LNB für zwei Teilnehmer, das passt dann gut zu einem Twin Receiver mit Festplatte, mit dem du ein Programm schauen und ein zweites aufnehmen kannst. Peile Astra an, mehr Programme erhälst du nirgend anders. HD ist heute auf jeden Fall sinnvoll. Twin+HD+Festplatte+HD ca. 350 Euro. Ich empfehle aus eigener Erfahrung Humax oder Kathrein. Einfache Geräte ohne Festplatte für ein LNB liegen unter 100 Euro. Lutz

Ich wurde eben angerufen (ob alles läuft) und konnte so gleich zwei Fragen loswerden: Spread bei EUR/USD ist standardmässig 1 Pip, bis auf Zeiten mit besonderen Ereignissen. Abwicklung des Kontos läuft über Varengold. Lutz

Gab es zu dem Artikel vom 23.12. schon eine Fortsetzung in der die 'System-Qualitäts-Kennzahl' beschrieben wird? Lutz

Ja, jetzt liegt der Spread für EUR/USD bei 1 Pip Lutz

Ja, das sollte passen:Wikipedia In einem Tradingbuch war das Mal mit einem Beutel mit farbigen Murmeln beschrieben, dort dann mit festen R-Werten (z.B. 1,-1) und 100 Murmeln von denen z.B 70 weiss und 30 rot waren. Es ging darum ein Gefühl für mögliche Drawdowns zu bekommen. Ich habe das dann in Excel nachgebaut, aber so dass ich gleich mit krummen Werten aus realen Trades experimentieren kann. In einer grösseren Tabelle die dann auch einige Minuten läuft wird das 100 Mal für 1000 Trades und verschiedene Risikowerte in% durchgespielt. Lutz

Mich hat vor allem überrascht wie bei Verwendung der Folge gleicher Tradeergebnisse (also stabiles traden über längeren Zeitraum mit gleichbleibender Qualität) durch die reine Veränderung der Reihenfolge durch den Zufall die Equitykurve völlig verändert aussieht. So kann es passieren dass man auch bei eigentlich brauchbaren Resultaten nach Monaten ernüchtert auf den Chart des Kapitals schaut, denkt das funktioniert so nicht und sucht weiter nach Optimierungen an Ein- und Ausstiegen usw. Dabei liegt der Schlüssel dann ganz woanders. Ich hänge noch mal ein Beispiel mit 100 Trades an, das ist näher an der Praxis. Wenn man die Simulation immer wieder startet kann man schön sehen wie man irgendwann aufgibt, obwohl die Sequenz der Ergebnisse für sich gar nicht so schlecht ist. Lutz simulator4.xls

Die 'Demo' handelt vielleicht auf möglichst hohes Minus, die 'Vollversion' dann auf Plus? Lutz

Der Demo Server hat die Adresse 83.169.49.214 Bei Activetrades sind es 2 Pips, wenn man das Konto über Ayondo eröffnet 3 Pips. Alpari kenne ich mit 1,6 Pips (nicht selbst getestet, 20000 USD für 0 Pips möchte ich allerdings nicht überweisen), aber einen mit 1 Pip der ordentlich läuft würde ich bevorzugen. Lutz

Hm. Die werben mit Spreads ab 1 Pip für EUR/USD, in der Demo sind es aber 4 Pip. Nur über das Wochenende oder wie kommt man zu den Konditionen? Oder hat jemand eine Empfehlung für einen Metatrader-Broker mit möglichst kleinem Spread bei EUR/USD für Strategien im Zeitbereich von 30 bis 120 Minuten? Danke Lutz

Melde mich nach längerer Zeit zurück und will auch gleich meinen Senf dazugeben: Auch ich halte nicht die Trefferquote sondern den regelmässig erreichten Erwartungswert für wesentlich wichtiger. Damit kann man über Mittelung über viele simulierte Trades das optimale Risiko pro künftigem Trade bestimmen und erreicht damit viel mehr für den Ertrag als mit feilen an der optimalen Tradingstrategie. Ich hänge mal eine Excel Tabelle für einzelne Simulationen an, habe das auch als Serie mit 1000 x 100 Trades für verschiedene Risiken von 1-25% gemacht. Die Ergebnisse sind verblüffend. Kurz zur Bedienung: in die grünen Felder die Anzahl der Werte, das gewünschte Risiko und die einzelnen erreichten R-Werte in den Trades eintragen. Dann die Simulation laufen lassen. In der Tabelle sind Makros (deshalb die Sicherheitsabfrage), geht nicht ohne. Lutz simulator3.xls

Du kannst dir in Delphi eine DLL programmieren auf die du aus einem EA zugreifen kannst. Ob das besonders sinnvoll ist sei dahingestellt, MQL selbst deckt schon sehr viel an Funktionalitäten ab. Um Kenntnisse in MQL kommst du aber damit nicht herum, das ist aber recht einfach zu lernen wenn man generell programmieren kann. Lutz

Stimmt, die Masse liegt meistens falsch ;-) Lutz

Habe mir vor kurzem eins von Samsung ohne Vertrag für 35 Euro gekauft. Klein, alles im zugeklappten Zustand gut geschützt, der Akku hält 3 Wochen - das ist es was ich brauche. Das N95 mit all dem Schnick und Schnack liegt hier mittlerweile ungenutzt im Schieber. Lutz

Wenn er immer 20% vom verbleibenden Kapital nimmt kann er das recht lange machen ... Lutz

Das Buch gibt es auch in Deutsch, ISBN-10: 3898794393 Lutz

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Sehe ich das falsch oder ist da einiges an Investitionen in Software und den Broker erforderlich? IMHO kann man die grundlegenden Zusammenhänge auch mit MT lernen bevor man dafür Geld ausgibt. Eine ordentlich ausgearbeitete Strategie zu übertragen wird dann mit mehr Erfahrung nicht das Problem sein. Lutz

Irgendwas ;-) Lutz

Die Programme (oder eher Scripte) haben aber wenn es gutläuft auch nicht die Komplexität von grösseren Projekten im Java-Umfeld, ich halte das Werkzeug für völlig ausreichend. Jedenfalls war diese Umgebung noch nie das Limit für den Erfolg eines Systems. Welchen größeren Vorteil soll hier OO bringen? Die erstellten Systeme sind im Idealfall robust und einfach, dem sollte man sich doch möglichst annähern. Akzeptiert, hat aber weniger mit der Programmierung im herkömmlichen Sinn zu tun. Lutz

Ich muss jetzt mal fragen: warum? Lutz