Krümel

Hmm schade, aber wenn Du meinst *schulterzuck*..... Ich verstehe ja Deine aktuelle Enttäuschung wegen Deines doch nicht so tollen Systems - ich hab das auch durch - , aber deswegen schmeißt man doch nicht alles hin ?! Also, ok, man schmeißt es mal kurz hin und erhöht den Blutalkoholanteil , aber danach steht man wieder auf und macht weiter und lernt aus seinen Fehlern. In dem Tipp-den-Dax geht's ja eher darum, bisschen Spaß zu haben, ein wenig spielerisch zu konkurrieren und um mal ne längere Datenreihe zu sammeln für mehr als 1 Individuum. Außerdem kommen mal mehr als nur 2-3 User in einem Thread zusammen, was das Gemeinschaftsgefühl erhöhen kann (nicht muss). Ich find's - wie gesagt - schön, mal was Gemeinsames zu machen, *mit Grabesstimme* auch wenn dem Thread die Ernsthaftigkeit des harten Traderalltags fehlt und mal ausnahmsweise nicht die Last von Jahrtausenden auf meinen schwachen Schultern lastet.

Gut. Hör auf Deinen Bauch. Wenn Sachen zu gut aussehen, dann stimmt da meistens was nicht. Ich hab im Übrigen auch schon solche System "entwickelt", die so ne nette Performance zeigten bis ich die Bugs im Code und in meiner Denke gefunden haben. Von daher bist Du in guter Gesellschaft. Wie schaut's denn aus, wenn Du die Shortseite einfach weglässt ?! In Deinen Tabellen sah es so aus für mich als ob die Dir vor allem die Probleme bereitet. Eventuell kannst Du da ja mal weiterforschen, damit noch bisschen mehr Gewinn/Trade bei den Longs rausspringt.

Bitte nicht wundern: die Offtopic-Postings (v.a. wenn mehrere hintereinander kommen) verschiebe ich rigoros nach , damit das Thema hier möglichst sauber bleibt.

Hallo wegi, willkommen an Board .

Genauso sieht's für mich aus. Der von DIR konfigurierte/programmierte Amibroker bevorzugt diese Werte, die als erstes in der Liste (alphabetisch sortiert nehm ich mal an, ist eigentlich Standard) auftauchen. Da DU aber den Amibroker beherrschen solltest und nicht umgekehrt, bist DU auch derjenige, der die Wert bevorzugt . Amibroker ist ja nur Dein verlängerter Arm, der in den großen Geldtopf mit der Mausefalle greift.

Oh je *tröst*.

Auch von mir herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Und nun ist endlich Wochenende, schalalala, auf nach Mittelerde.

Tscha, das heißt, Du bevorzugst diese Werte. Vielleicht sind aber Werte mit K (falls es sowas gibt) viel besser oder eine gesunde Durchmischung des Alphabets.... Das sollte man m.M.n. schon abtesten, denn letztendlich stärkt es auch das Vertrauen ins System. Mit MCS kannst Du das machen. Vielleicht findest Du bei den Untersuchungen aber auch ne gute Heuristik, wie Du Werte auswählst aus der Kandidatenliste. Ich würde es auch so lesen, ja. Vom Wertebereich her passt das schon (Max DD % negativ usw.) Mittelwert CAR 275, -7 Max DD% Na ja, ich würde mal noch paar Runs mehr machen (1000 z.B.), denselben Plot nochmal und als zweites noch nen Histogramm mit den CAR/Max DD %, da sich bei den Scatterplots überlagernde Punkte überdecken, so dass man nicht mehr sieht, wie häufig die Kombination vorkam. Da sichergestellt ist (durch den Scatterplot), dass MaxDD% nicht zu dramatisch wird (Maximum -12, wenn ich richtig gucke), kann man auch wieder auf den Quotienten Car/MaxDD% ausweichen. Das spart 1 Dimension bei der Auswertung, die man z.B. für die Häufigkeit des Vorkommens einer Kombination nutzen kann. Wenn's gut läuft, sollte da irgendwas Glockenförmig-Symmetrisches (möglichst schmal) rauspurzeln, mit den meisten Werten in der Mitte, so dass der Mittelwert seinem Namen auch gerecht wird.

Hab den Plot hier gar nicht gesehen, sondern mich auf den im Aktienboard-Thread bezogen. War das Bild hier bei uns schon immer drin ? Na ja, egal. Den Plot hier versteh ich nicht so recht, da beide Achsen gleich beschriftet sind. Das müssen wir auf Duncan und seine Erklärungen warten . Fast jedes System hat irgendwelche Freiheitsgrade, wo Du rumschrauben kannst. Sei es nun das Gesamtkapital, der prozentuale Einsatz, die Auswahl, falls mehr Kandidaten ausgewürfelt werden als man Trades eingehen kann, irgendwelche Indikatoreneinstellungen usw. Ein System kann super sein, aber Du kannst es beispielsweise nur auf nem 6-stelligen Konto handeln, weil Dich bei kleineren Konten die Gebühren killen oder Du Durststrecken drin hast, die das kleinere Konto nicht überlebt. Ich kenn Euer System nicht so genau, vermute aber, dass Ihr zum Teil mehr Kandidaten bekommt, für die ein Signal vorliegt als Trades gemacht werden dürfen. Jetzt ist die Frage, wie geht man bei der Auswahl vor von den Werten, die tatsächlich gehandelt werden. Bsp: Es fällt ne Liste raus (ich nehm mal Nummern statt WKNs): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...30 Es dürfen aber nur 4 Werte gehandelt werden. Variante 1: ich nehme einfach die ersten 4 Werte der Liste. Problem: was passiert, wenn das zufällig immer die besten/schlechtesten sind und ich bei anderen Werten schlechter/besser gewesen wäre ? Um solche Effekte auszuschließen, kann man jetzt alle möglichen Kombinationen von je 4 Werten aus der obigen Liste durchsimulieren. Das wird aber recht aufwendig, da man das eigentlich für jedes Signal separat machen muss. Von daher reduziert man den Rechenaufwand, indem man lediglich eine hinreichend große Anzahl zufälliger Kombinationen "zieht" (also z.B. 100 Minilisten a 4 Werte). Bsp: {4,9,20,29} ,{5,9,18,25},... Dann rechnet man sich die Performanceparameter für diese Varianten aus. Wenn die Ergebnisse (als Punkte dargestellt) relativ nah beieinander liegen in dem Plot (z.B. als runde "Wolke", wo man ganz klar ein "Ballungszentrum" ausmachen kann - der "Mittelwert"), kann man daraus schließen, dass das Auswahlverfahren der Aktien keinen sonderlich großen Einfluss auf die Performance hat (v.a wenn es nicht viele Ausreißer gibt, also Werte, die weit weg vom Wolkenkern liegen). Und dass man sich keine Sorgen mehr machen muss, dass man durch ein suboptimales Auswahlverfahren zufällig immer die Loser rausgreift (bei den Gewinnern wäre es ja nicht so schlimm ;) ).

*fällt aus allen Wolken* Ich - häh, Fachwissen ? Na ja, ich hab schon ein paar Mal in meinem Leben simuliert, meistens wenn ich keine Lust hatte, in die Schule zu gehen. Aber mal Scherz beiseite: Du musst halt sicherstellen, dass Dein Max % Drawdown in den einzelnen Runs nicht so groß wird, denn nen Quotient von 2 entsteht auch, wenn Du 200/100 rechnest. Von daher hat markoff schon recht, diese Art Plot würde ich auch empfehlen: http://www.aktienboard.com/forum/f40/swing.../21#post2059247 Und das mit den Wolken seh ich auch so: Ausreißer hast Du immer mal, aber bei hinreichend großer Anzahl an Simulationen sollte man für ein stabiles System nen Mittelwert finden, um dessen Wert die tatsächlich gemessenen Werte möglichst dicht streuen. Ansonsten macht die Mittelwertberechnung auch keinen Sinn. Bsp: Wenn man 2 verschiedene Wolken hat, die (sehr wahrscheinlich ) aus unterschiedlichen Verteilungen stammen. Je nachdem wie die Wolke aussieht (rund, oval, und dessen Richtung) kann man weitere Erkenntnisse über das System gewinnen.

Ich hab die Offtopic-Postings mal ausgelagert: .

Klaro, ich hab's auch nur bei ronner abgeschrieben als mir der Chef die rosa Plüschfesseln angelegt hat, um mich zum Boardsklaven, äh, meinte natürlich Moderator zu befördern.

*nickt verständnisvoll* Aber Kopf hoch, ibelieve ! Da ist noch Licht am Ende des Sargs .

@Peach: Ich hab Deinen Beitrag mal in den bereits bestehenden Thread zu Forexone eingefügt, damit die Informationen zu diesem Thema nicht über mehrere Threads verteilt sind.

Wenn der Thread woanders hin verschoben werden soll, sagt Bescheid.

Mein "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag" geht heute an..... tada ..... Traderfox !

Hallo Duncan, willkommen bei Tom-Next im Namen des gesamten Teams .

Das dachte ich mir. Zumal ich ja ne ganze Weile auf ODL geschimpft habe. Ich glaube, ich gebe ihnen eine zweite Chance. Zumal sie 1. die Datenhistorienlänge nachgerüstet haben und wie es momentan für mich aussieht, auch die Qualität erhöht. Dass die dicken Abweichungen weg sind, heißt ja, dass man weniger Spikes drin hat in den Daten, die einen aus eigentlich guten Trades vorzeitig rauskicken. Wenn man aber weiß, dass maximale Spikegröße um die 50 liegt, kann man eventuell auch versuchen, das als Puffer hinzuzufügen, also den Stopp anzupassen. Na ja, muss ich mal sehen, wie man damit umgeht. Im Moment bin ich einfach nur positiv überrascht, das passiert selten . Das glaub ich Dir gerne. Ich hätte das R-Skript ja eingestellt, aber es wird niemanden was nützen, fürchte ich, denn ich bin da natürlich Hardcore durchgegangen und hab's für mich programmiert (sprich: kaum jemand wird's verstehen). Großteil war sowieso nur Datenaufbereitung/-matching, Anpassung der Timestamps (Tradesignal-Time nimmt die BarCloseTime, MT die BarOpenTime), Formatierung des Datum usw. Ist also auch nicht sonderlich spannend.

Da ich natürlich wissen will, wo die großen Abweichungen entstehe, habe ich mal die oben beschriebenen High-Daten vom M30 gegeneinander geplottet. Der Plot zeigt, dass die großen Unterschiede in den Werten unter 4600 auftreten. Deswegen sieht es da "verrauschter" aus. Bei Open/Close kann man noch argumentieren "Ja, da stimmen eventuell die Aggregationsmethoden nicht überein", aber die Extremwerte innerhalb von 30 Minuten sollte das ja nicht betreffen. Wenn der Unterschied auch nicht durch die erste Stunde kommt, wo sich ODL die Daten vielleicht erstmal synchronisieren muss, weil es plötzlich nen echten Dax gibt und nicht mehr nur den FDax, dann muss die Ursache woanders liegen. Hmm, die anderen Werte zeigen das gleiche Muster, das ist mir zu konsistent, um einfach nur "Zufall" zu sein. Da die M30-Daten aber nur vom letzten halben Jahr sind und Werte um die 5k m Dax erst in den letzten Wochen aufgetreten sind liegt der Verdacht nahe, dass ODL die Datenqualität verbessert hat. Wenn ich also nur Werte untersuche ab Mai 2009 bis jetzt, sieht es bedeutend besser aus (auch

Tradesignal kann es, bei MT muss ich passen, da ich mich - wie gesagt - noch nicht so intensiv damit beschäftigt habe.

Das darf man nicht überbewerten. Ich denke, viele habe sich mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt, auch hier nicht. Ich nehm mich da nicht aus. *Asche auf mein Haupt* Aber deswegen bin ich ja sehr froh, dass Du es aufgegriffen hast.

Tscha, wen es interessiert: Mal die Abweichungen der OHLC für den M1 und den M30. Daten aus ODL-MT exportiert (Bid-Kurse für den Germany 30) und Xetra-Daten sind aus Tradesignal exportiert. M1: 37262 Bars, zwischen 9:00 und 16:59 im Zeitraum 2009-03-27 13:41:00 bis 2009-07-21 10:30:00 M30: 1921 Bars, zwischen 9:00 und 16:59 im Zeitraum 2009-01-21 10:00:00 bis 2009-07-21 10:30:00 In den Plot-Überschriften steht jeweils der Wert, dann die mittlere Abweichung (in Punkten), größte und kleinste Abweichung. So schlecht sind sie im Durchschnitt gar nicht. Bis auf die breiten Ränder beim M30 . Ändert auch nix, wenn ich die Bars im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 10 Uhr mit rausnehme.

Hab mir den Code noch nicht angeschaut. Ich vergleiche im Moment grade ODL (Germany 30)- und Xetra-Dax-Daten bzgl. Qualität und Abweichungen. Da dampft mir der Kopf gewaltig.

Da bin ich grad dabei , M1 und M30 ODL Daten und Daxdaten miteinander zu vergleichen. Tickdaten in der reinen Form brauch ich ja nicht, mir reicht's ja schon, wenn die Open/High/Low/Close-Werte so in etwa übereinstimmen, damit ich mir sicher sein kann, dass die Indikatoren in etwa vergleichbare Ergebnisse produzieren. Es bleibt spannend.

Mit Freuden habe ich gestern festgestellt, dass es jetzt längere Datenreihen für ODL zu geben scheint. Zumindest für den M1 reichen sie bis März 2009 zurück und für größere Timeframes (z.B. M30) bis Mai 2008. .