whipsaw

Mein Haus, mein Schaf, mein Rind Artikel: Mein Haus, mein Schaf, mein Rind © 2007 Financial Times Deutschland

Soweit bin ich noch nicht ins Detail gegangen, aber danke der Information. Das bringt mich auf die Idee, dass ein Software Review auch etwas für unsere Knowledge Base wäre.

Es gibt Prüfroutinen, die vor dem Absenden der Registrierungsdaten gegenchecken, ob beispielsweise eine Email Adresse bereits von einem User in Benutzung ist. Gibt die Datenbank den Wert zurück, erhält der User einen entsprechenden Hinweis und muss diese ändern, um den Prozess abzuschließen. Nachdem die Flut an Bot-Registrierungen extreme Ausmaße angenommen hat, wurden komplexere Filtertools entwickelt um den Admins wirkungsvollere Werkzeuge bei der Prävention dieser und ähnlicher "Manipulationen" in die Hand zu geben. Hierbei können u.a. auch IP Abgleiche erfolgen, die die Ergebnisse in einem Error-Log auswerfen, welche entweder manuell oder automatisch eine Handlung erzeugen. Ich könnte mir vorstellen, dass wallstreet bei dieser Größenordung und Reichweite (und deraus resultierenden Verantwortung) auf adäquate "Hilfsmittel" zurückgreifen will. Re: Sperre Ich bin der Überzeugung, dass eine derart offensive Vorgehensweise nicht zwingend erforderlich gewesen wäre.

Nö, glaub ich nicht. Ich frag Eve mal, vielleicht kann er sich den Skin genauer ansehen und feststellen, wo überall Änderungen gemacht werden müssen und mit welchem Aufwand dies verbunden wäre.

Ich habe TT ein paar Monate lang getestet. Im Ergebnis war ich sehr zufrieden damit. Teletrader gehört zu den Marktführern in dem Bereich, ist allerdings auch nicht ganz billig. ronner, unser Mod, favorisiert Lenz&Partner / Taipan. Ich hätte Taipan gerne unter die Lupe genommen, doch nachdem die Sales Abteilung keinen Anlass sieht, auf E-Mails zu antworten, habe ich von dem Projekt Abstand genommen. Tradesignal und ProRealtime werden auch gern in dem Zusammenhang mit Realtime/ Chartssoftware genannt.

Für das X-Mas Theme wäre es auch fast schon zu spät, oder?

The European Commission (the Commission) is currently reviewing the financial regulatory framework for commodity and exotic derivatives (the Review). Due to report at the end of 2008, this Review could result in changes to the Capital Requirements Directive (CRD), the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and potentially other directives. The Review is therefore complex in nature and could result in fundamental changes to the regulation of this business with associated risks and benefits for the UK commodity derivatives market. The purpose of this discussion paper is to ensure that the UK authorities – HM Treasury and Financial Services Authority (FSA) - are able to effectively reflect the views of the UK markets to the Commission during the course of the Review. Commodity and exotic derivatives are an important, growing and innovative market. HM Treasury and FSA are conscious of ensuring any new regime continues to encourage this and retains the global competitiveness of these markets. Adherence to the better regulation principles and thorough market consultation will help ensure that any proposals take full account of these issues. HM Treasury and FSA commend the Commission’s efforts to date in this regard and hope that this paper will further engage UK industry in the process. A necessary justification for regulatory intervention is the existence of market failures. HM Treasury and FSA’s analysis suggests that some form of regulation of commodity derivative business may be necessary but not to the same extent as for financial firms. This conclusion is echoed in the existing UK approach to regulation of these firms. Alongside the need for a proportionate approach, HM Treasury and FSA also see a need to tailor the regime to the specificities of the commodity and exotic derivatives market. There are broadly three key policy areas. the limited retail participation means there is currently less need for conduct of business rules but the MiFID regime should offer a graded approach tailored to the needs of different market participants providing the status of the smaller ‘professional’ clients is recognised. HM Treasury and FSA see a case for altering the available MiFID exemptions to bring some additional business within scope but only if an appropriate capital regime were agreed. HM Treasury and FSA seeno new evidence to justify altering the definition of MiFID instruments. HM Treasury and FSA suggest that an alternative regime is required to these firms’ capital requirements and that changes to the CRD calculations for financial firms’ activities in relation to commodity derivatives are also necessary. A bespoke regime may be merited for wholesale only players, in the energy markets and potentially more generally. HM Treasury and FSA see a particular need to adjust the transaction-reporting regime for commodity derivatives. However, no case has been made for new transparency requirements. Market abuse in the commodity derivatives market is already addressed by the Market Abuse Directive but HM Treasury and FSA see a case for considering whether more is necessary as part of the forthcoming EU Market Abuse Directive review. The UK is a key centre for the trading of commodity derivatives both on-exchange and over-thecounter (OTC) accounting for some 14 per cent of worldwide OTC business. It is therefore particularly important for HM Treasury and FSA to draw on the experience of the UK regime and UK market participants as part of the engagement with the design of any new EU proposals. Responses are requested by March 2008. A summary of responses will be issued in Spring 2008. Review_of_the_financial_regulatory_framework_for_commodity_and_exotic_derivatives_Dec.2007.pdf

NEU: S&P/MIB 40 Index CFD Spreads: 4 Indexpunkte Handelszeit: 09:10 to 17:25 CFD Financing (long/short): +3%/-2,5 © 2007 Saxobank

Bis wir eine Flaute an der Börse erleben, ist es noch ein Weilchen hin. Worauf wir dagegen gerne verzichten können, sind allzu stürmische Zeiten wie wir sie beispielsweise Anfang des neuen Jahrtausend erlebt haben. Übrigens, so eine Zins-Zockerei wie jetzt gab es damals auch schon ;)

IG quotiert konsequent mit 4 Punkte Spread. Selbst bei der größten Action gibt es kein Delay bzw. erkennbare "Nachjustierungen". Metatrader schneidet auch gut ab. Es gibt wie bereits angemerkt eine Ausweitung des Spreads, die allerdings in den meisten Fällen eine plausible Erklärung hat. Wie auf einigen der Screenshots zu sehen ist, weiten sich die ASK/ BID Kurse beim Dow in Abhängigkeit von der Marktlage gewaltig. Im "Normalfall" gibt es keine merklichen Besonderheiten, der Spread ist größtenteils Dow Future Spread +/- 1. 13 Punkte betrug der größte Abstand. N#1 http://img504.imageshack.us/img504/1557/metatrader3ptspreadiu6.th.jpg N#2 http://img504.imageshack.us/img504/8845/metatrader7ptspreaddy0.th.jpg N#3 http://img260.imageshack.us/img260/1590/metatrader4ptspreadml9.th.jpg N#4 http://img504.imageshack.us/img504/1074/metatrader5ptspreadxc0.th.jpg N#5 http://img260.imageshack.us/img260/1219/metatrader13ptspreadyv7.th.jpg N#6 http://img260.imageshack.us/img260/2366/metatrader12ptspreadev3.th.jpg IG (DOW Cash) vs. Metatrader (DOW Future) - 1 http://img260.imageshack.us/img260/5526/igmetatradersq8.th.jpg IG (DOW Cash) vs. Metatrader (DOW Future) - 2 http://img260.imageshack.us/img260/4068/metatrader14ptspreadgq1.th.jpg

Direkthandel mit E*Trade Financial Ab sofort können Sie bei Lang & Schwarz fast 1.000 in- und ausländische Aktienwerte börsentäglich von 8.00 - 23.00 Uhr courtagefrei handeln. http://img521.imageshack.us/img521/1846/etradepromong4.jpg © 12/12/2007 E*Trade Financial

Es gibt tatsächlich noch andere Dinge die neben dem Trading von Bedeutung sind ;) @daytrader

Last month saw IG Index capture two 'Best Spread Betting Firm' awards for 2007 – courtesy of prestigious magazine titles Investors Chronicle and Shares. Praise for PureDeal In achieving the awards, IG Index was particularly commended for: PureDeal – launched during the summer, our innovative new dealing platform includes a variety of professional tools alongside state-of-the-art dealing functions, such as real-time Reuters news and our cutting-edge Price Improvement technology. The widest range of Markets – including over 7000 individual shares, indices, forex and commodities. TradeSense, our unique educational training and support package. http://www.igindex.co.uk/content/files/inv-chron-award2007.jpg http://www.igindex.co.uk/content/files/shares-award2007.jpg

Man kann den Sachverhalt eventuell auch von einer anderen Seite betrachten. IGs Qualität und Zielgruppe sind anders gelagert als die von CMC. Die 2pt vs 3pt Spreads haben auch damit zu tun, dass IG [Markets] höheres Interesse an Volumentrades anstelle "Mini"-Orders hat. "Economy of scale" sozussagen. IG und GNI sind die Broker, über die sich Institutionelle hedgen. Die kleinen Trades verursachen mehr Arbeit in den Backend Systemen, somit sind Ordergröße und die Spreads mehr oder weniger Steuermechanismen, um Beginner und 1 € Punter auf Distanz zu halten. Da IG über die Tochterfirmen wie IG Index Alternativen in dem Segment anbietet, besteht auch nicht dringend Bedarf, hier mit anderen Anbietern zu konkurrieren.

Ich habe heute morgen leider wenig Zeit, um ausführlich auf die Fragen einzugehen. Vielleicht ergibt sich aber bereits aus den Screenshots eine mögliche Antwort hinsichtlich des dargestellten Sachverhaltes. Dax Mini mit Stop (Entry -10) http://www.tom-next.com//misc/8/forum/Mini1.jpg Dax Mini mit Stop (Entry -20) http://www.tom-next.com//misc/8/forum/mini2.jpg Dax 25 mit Stop (Entry -10) http://www.tom-next.com//misc/8/forum/IG25.jpg Dax 25 mit Stop (Entry -25) http://www.tom-next.com//misc/8/forum/IG252.jpg http://www.tom-next.com//misc/8/forum/25vs.MIni.jpg Gute Frage. Ich denke, dass hängt mit der Positionsgröße und der sich daraus ergebenden prozentualen Veränderung zusammen.

Guaranteed Stops (charge / minimum distance) Hong Kong 40 Index ALT: - NEU: 10 / 200 Japan 225 Index ALT: - NEU: 10 / 150

Hast du solange durchgehalten?

;) http://img521.imageshack.us/img521/9035/boersenblogsaxobankjg2.jpg http://investor.saxobank.com/

ScreenCast Zinssenkung 11/12/2007

Da immer wieder Stimmen laut werden, die CFD Anbieter würden bei extremer Volatilität an den ASK/ BID Preisen "drehen", wollte ich dieser Behauptung einmal auf den Grund gehen. Die gestrige Tagung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank bot sich an, hier einen entsprechenden Vergleich zu starten. Alles was dazu benötigt wurde war eine Zinsentscheidung ;) Real-Time Kurse vom DOW + DOW Future sowie CFD Broker, die in diesen Märkten Kontrakte zum Handel anbieten. Als Kursversorgung für Dow+Future diente eSignal, als Untersuchungsobjekte wurden PureDeal von IG Markets (DMA Level I) sowie Metatrader von Metaquotes ausgewählt. Fehlte nur noch der Zinsentscheid. :D OK; die wurde gegen 20:15 Uhr nachgeliefert und wie wir sehen können, mit Begeisterung aufgenommen. http://img90.imageshack.us/img90/8691/zinssenkungid1.jpg Um die Börsenkurse und die der CFD Broker vergleichen zu können habe ich den Kursverlauf des Dow ab 20:11 Uhr an aufgenommen. Bei IG Markets wurden die ASK/ BID Kurse mit den Times und Sales des $INDU verglichen, bei Metatrader die des Future CFD mit dem der Times und Sales des Dow Futures. Falls jemand daran interessiert ist zu sehen, wie beide während der Extremsituation abgeschnitten haben, der kann sich im Download Bereich das 12 MB Movie herunterladen. Für einen begrenzten Zeitraum [LINK] stelle ich die Datei zum Anschauen hier im Topic zur Verfügung. http://img146.imageshack.us/img146/9302/fedsitzunggt9.jpg http://img146.imageshack.us/img146/3403/fedsitzung2tx3.jpg

Kam heute per Newsletter: CMC Markets Weihnachtsbonus von 250 Euro.* Bedingungen für die Weihnachtsbonus-Aktion von CMC Markets BedingungenWeihnachtsbonus.pdf

Hallo Hubertus, kann denn bereits etwas zur Resonanz auf den Aufruf gesagt werden? In das Redmonitor Forum kommt auch immer mehr Aktivität. Ist ein gutes Zeichen dafür, dass sich die User mit den Digitals beschäftigen. Weiterhin viel Erfolg Beste Grüße nach Wien

Frankfurt, 12. Dezember 2007 Derivatemarkt weiter im Aufwind. Börsen verzeichnen Umsatzanstieg von 32 Prozent gegenüber Vorjahr. Anleger suchen Rohstoff-Hebelprodukte. Handelsumsätze steigen an Deutsche Börsen verzeichneten im November gegenüber dem vergleichbaren Monat 2006 eine Umsatzsteigerung von 32,4 Prozent auf 16,55 Mrd. Euro. Anleger bevorzugen Index- und Partizipationspapiere Bei den defensiven Anlage-Zertifikaten bevorzugten die Anleger im November 2007 trotz des volatilen Marktes Index- und Partizipationspapiere. Angebotspalette erreicht neuen Rekordstand Im November sind 15.883 Produkte auf den Markt gekommen. Die Angebotspalette hat mit 276.594 Papieren einen neuen Rekordstand erreicht. Optionsscheine mit deutlichem Umsatzwachstum Bei den Optionsscheinen zeigte sich im November gegenüber dem Oktober 2007 ein deutliches Umsatzwachstum bei den Währungs- und den Rohstoff-Papieren. Deutsches Derivate Institut e.V. Bockenheimer Landstraße 17/19 60325 Frankfurt

In dem markierten Bereich wäre der Trade nicht aufgegangen, aber sonst ist es beinahe eine 1:1 Bewegung zum Underlying http://img253.imageshack.us/img253/2949/ccisj4.jpg