conglom-o

@whipsaw Vielen Dank, aber das ist nicht nötig. Ich bastel mir halt im Moment nur immer kleine EAs zusammen, um die Funktionsweise des MT4 näher zu verstehen. Man will sich ja doch irgendwie weiterentwickeln... Die praktischen Beispielmodule dienen eher dazu, mögliche Differenzen zwischen Logik im Kopf und Handlungsweise des EA aufzuzeigen. Die "Fehler" zeigen sich eben (leider) erst in der Praxis. Denke das passt ganz gut hier in den Einstiegsthread rein und kann folglich hier verbleiben. Für meinen etwas wichtigeren EA habe ich ja schon einen eigenen Thread .

Wo wir schon beim Thema sind. Ich habe mir einen kleinen EA gebastelt, welcher an jedem neuen Tag Limit Orders im Markt platziert, aber vorher alle pending Orders löscht. Klappt in der Theorie auch ganz gut, nur in der Praxis schafft er es nicht, wirklich alle ihn betreffenden alten pending Orders zu löschen. Hat da jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was zu verbessern wäre? Und so siehts aus: //Pending Orders löschen for (i = 0; i < OrdersTotal(); i ++) { OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if((OrderType()==OP_SELLLIMIT || OrderType()==OP_BUYLIMIT) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) { if (CancelOld) OrderDelete(OrderTicket(),CLR_NONE); } } Update Evtl. liegt es am vom Buthus erwähnten Pool - ich werde es also mal anders rum probieren . Update2 Hatte es nun fix umgebaut und es macht das System schlechter. Muss ich nun mal im Detail durchgehen, was wann wie wo passiert. Update3 Nun heißt es wieder 40h rechnen - dann wird sich zeigen, ob die "richtige" oder die "falsche" Logik die bessere ist. Dass richtig nicht immer unbedingt besser sein muss, weiß ich ja mittlerweile...

@GoSPvC (Michi) / Cabrón Ich vermute mal, dass das "Missverständnis" darin begründet liegt, dass die 180 EUR / Microlot ein Wert ist, den Michi ganz allein für sich individuell ermittelt hat. Das ist also nichts in Stein gemeißeltes oder sonstwie. Man kann das Pferd auch von hinten aufzäumen. Ein Trader möchte gerne 1% Rendite am Tag erwirtschaften. Von 10.000 Euro sind das also 100 EUR. Gehen wir mal davon aus, dass er durchschnittlich ca. 18 Punkte / Tag erwirtschaftet. Somit muss er also - um die 100 EUR zu erreichen - pro Punkt mit 5,55 EUR arbeiten (100 EUR / 18 Punkte). Nun kommen wir zur Bestimmung der Positionsgröße: 1 Lot FDAX entspricht 25 EUR / Punkt (nicht zu verwechseln mit DAX-CFDs bei ABN, CMC, ... die mit 1 EUR / Punkt handeln). Ein Microlot (korrekterweise müsste es eher Centilot heißen) ist ein Hunderstel Lot. Damit werden folglich 0,25 EUR / Punkt bewegt. Um nun die oben ermittelten 5,55 EUR / Punkt bewegen zu können, braucht der Trader also 22,22 Microlots (5,55 / 0,25). Teilt man nun das Kapital durch die entsprechenden Lots, erhält man den Kapitalbedarf / Lot. In unserem Beispiel sind das 450 EUR / Microlot (10.000 / 22,22). Je geringer das Kapital / Microlot ist, desto höher ist der Hebel (und damit Chance und Risiko), da man die 0,25 EUR / Punkt mit geringerem Kapital umsetzt! Wenn GoSPvC also angibt, dass er mit 180 EUR / Microlot arbeitet, benötigt er statt 18 eben nur 7,2 Punkte / Tag um seine Rendite von 1% von 10.000 EUR zu erwirtschaften. Nun ist es an Cabrón seine Fragen zu stellen. Evtl. können wir es dann an einem weiteren Beispiel durchgehen. Die Daten, wie viele Punkte / Tag man erwirtschaftet, welches Kapital man besitzt und welche Rendite man gerne möchte sind dabei allerdings stets individuell (und für ein weiters Beispiel dann zu nennen).

Gedacht war es eigentlich eher so, wie Mythos es geschrieben hat. Der Master soll dann was tun, sobald ein System Gewinn macht. Wenn bspw. alle drei Systeme short drehen, der Markt steigt aber weiter, dann soll er long bleiben und erst drehen, wenn der Markt fällt, spricht die Equity mindestens einer der Subsysteme steigt. Es ist aber für ein Handeln des Masters nicht zwingend erforderlich, dass alle Systeme vorher Verluste machen - das wäre ja irgendwie auch nicht schön so im Alltag. Genauso wenig ist es (bei Unique) erforderlich, dass das System mit der "besten Steigung" maßgebend ist - eine positive Steigung eines der Systeme soll(te) vollkommen ausreichen. Eventuell liegt es ja dran, dass derzeit die Reihenfolge maßgebend ist...

Habe mit dem aktuellen getestet, 6 Monate Backtest. Test war bei Unique= True. Beim Test von false ergab sich folgendes Bild: 1.3.2 = 3.1.2 (wie gehabt) 2.1.3 = 2.3.1 (anders als vorher) 1.2.3 und 3.2.1 haben nun keine Partner. Es lag zunächst der Verdacht nahe, dass (bei Unique true) evtl. immer das letzte System in der Reihe vergessen wird. Deswegen haben wir es mal mit vier Systemen getestet. Ergebnis war, dass 1.2.3.4 = 2.1.3.4 (erstes und zweites vertauscht, passt), aber ungleich 1.3.2.4 (zweites und drittes vertauscht, passt nicht) ist (Angaben beruhen auf den Tests von GoSPvC). Diese Logik kommt also auch nicht hin. Er liest also mehr als zwei (bzw. n-1) Systeme ein. Der nächste Schritt wird das einpflegen von ein paar Print-Befehlen sein, damit ich weiß, aufgrund welches Subsystems er welchen Trade macht.

... geht doch nicht, dass ist ja schon mein Traumsystem . Ah ne halt, meines hat noch ein Swingmodul, falls der Markt mal keinen Trend hat. Weiß das System natürlich schon im Voraus. Vielleicht entwickeln wir es alle irgendwann gemeinsam hier im Forum. Man weiß ja nie... In dem Sinne: Herzlich Willkommen und auf gutes Gelingen !

@Mythos Vielen Dank für die Ausführungen. So etwas ähnliches hatte ich mir schon gedacht, nur wird es so natürlich klarer . Folgende Fragen werfen sich ja derzeit auf: - warum unterscheiden sich die Ergebnisse (u.U. gravierend) des Backtest wenn man... a) nur die Reihenfolge der Indikatoren wechselt (Details unten)? b) das Startdatum des Backtests ändert (hier rede ich davon, dass selbst nach einer großzügigen "Einschwingphase" die Trades nicht gleich sind)? - warum ist man mittlerweile gewillt, ohne großes Nachdenken einfach das "falsche" System zu nehmen, welches ja Plus macht ? Backtestergebnisse (Reihenfolge - Profit - DrawDown): 1.2.3: +4718 - 1485 1.3.2: -269 - 1807 2.3.1: +88 - 2362 2.1.3: +4718 - 1485 (siehe 1.2.3) 3.2.1: siehe 2.3.1 3.1.2: siehe 1.3.2 Es zeigt sich, dass anscheinend nur die ersten zwei Systeme in der Liste den Ausschlag geben. Dies wird durch eine testweise Erweiterung auf vier Subsysteme bestätigt. Eine Systematik was die unterschiedlichen Ergebnisse bei verschiedenen Startzeitpunkten angeht, habe ich leider noch nicht gefunden .

Update Wir haben nun die Schleifen raus genommen und den Master testweise Subindikator für Subindikator einzeln durchrechnen lassen. Ergebnis: es kommt nur Minus raus (verschiedene Varianten ausprobiert) und man ist schneller pleite als man denkt. Auffälliger Nebeneffekt: auch hier kommen bei unterschiedlichen Indikatorreihenfolgen auch unterschiedliche Ergebnisse des Backtests raus. So langsam fange ich wirklich an zu verzweifeln, da für mich nun wirklich nicht mehr nachvollziehbar ist, wo der Fehler liegt .

Update GoSPvC und meiner einer sind gestern nochmal den Quellcode durchgegangen und haben etliche Tests gefahren. Das Austauschen der Reihenfolge der Indikatoren ließ zumindest ansatzweise ein Muster erkennen, was zu der Vermutung führt, dass der Master (wenn er einen Sieger gefunden hat) aufhört, die Suchschleife zu durchlaufen. Normalerweise müsste er aber weiter prüfen, ob es auch wirklich der "einzige" Sieger ist. Warum der Fehler bei Unique true und false auftaucht, bleibt aber zunächst ein Rätsel. Idee ist nun, zwei vollkommen getrennte Schleifen (eine zum Einlesen und eine zum Vergleichen der Systeme) zu programmieren. Mal sehen, ob es klappt und was am Ende bei raus kommt .

Wenn dann wirklich nur sehr kurzfristig. Hängt halt von der Marktsituation zu dem entsprechenden Zeitpunkt ab. Wenn es keine Fill-or-Kill Order ist, sind ja Teilausführungen möglich. Diese müssen halt alle zum Limitpreis oder besser erfolgen. Wenn nun unter dieser LimitBuy Order weitere LimitBuy Orders liegen und gleichzeitig (von anderen Marktteilnehmern) bspw. Stopp-Loss bestehender long Positionen ausgeführt werden (diese verwandeln sich bei Unterschreiten der Marke in Market Orders), dann kann der Kurs schnell weiter fallen. Man kann das ganze dann auch noch um Take Profits bestehender short-Positionen erweitern. Falls es doch eine Fill-or-Kill Order ist, kann es sogar sein, dass die Order nicht zu dem LimitKurs (sondern besser oder gar nicht) ausgeführt wird, weil zu dem Limit zu wenig Leute verkaufen wollen. Kurz gesagt: es kommt darauf an und die Variablenanzahl ist vielfältig .

@aschwade Feine Idee ja - nur leider nicht seine bzw. ihre. Das ist in meinen Augen so amateurhaft kopiert und umgesetzt, dass es quasi schon eine Beleidigung für das Original ist . Was das mit dem Blog / Demokonten angeht: es hat schon seinen Grund, warum beim Original live-Konten existieren und die Trades auch im Cast per Text erscheinen. Da braucht man keinen Blog mit bunten Bildern... P.S.: Wenn Du schon kursalarm im alten Design mit dem Systemvergleich kennst, dann bist Du ja einer der ersten Stunden (das waren noch Zeiten). An dieser Stelle Danke für das Lob und auch von mir ein herzliches Willkommen bei tom-next .

Herzlich willkommen an Board ! Sei beruhigt, wir haben alle mal irgendwann angefangen und fragen gehört dazu, wenn man sich weiterentwickeln will. Dabei gilt stets die Devise, dass es keine blöden Fragen sondern nur blöde Antworten gibt. Und jede Frage, die Du stellst, haben sich mindestens drei stille Leser nicht zu stellen getraut. Du hilfst also nicht nur Dir, wenn Du was fragst .

Rein logisch würde ich es auch für wenig sinnvoll halten, aber wenn es besser ist (zumindest ist es in der Investox-Basis so), warum nicht... Der Bug der unterschiedlichen Ergebnisse bei Änderungen der Reihenfolge der Subindikatoren ist leider immer noch vorhanden - sowohl bei Unique true als auch false (hab's grad mal getestet). Werde mich mal hinsetzen und den ganzen Ablauf im Kopf durcharbeiten. Evtl. erkenne ich, woran es liegt .

Update III Nach stundenlangen Tests konnte ich nun den Fehler weiter einschränken. Er liegt anscheinend doch am Master selber. Warum? Wenn ich die Reihenfolge der Indikatoren, auf die der Master zurückgreift, ändere, ergeben sich gravierend unterschiedliche Ergebnisse des Backtests. Das dürfte / sollte eigentlich nicht so sein. Eventuell weiß hier jemand mehr, woran das liegen könnte bzw. wie man die Auswahlroutine ändern muss. Ich forsche aber auf jeden Fall weiter .

Update II Nun wird es noch verwirrender - ich habe nun mal ein wenig rumprobiert und festgestellt, dass wenn ich den Anfangszeitpunkt des Backtest verändere, sich auch die Trades (zum Teil gravierend) verändern. Das darf eigentlich nicht sein. Ich vermute mal, dass dies an den Subindikatoren liegt. Der Fehler liegt also nicht wie zunächst vermutet im Mastersystem (zumindest nicht nur). Es bleibt spannend .

Update Habe nun den Master mal zwei Tage live laufen gelassen. Leider macht er irgendwie keine Trades bzw. nicht annähernd die Dinger, die er im Backtest anzeigt. Weiß jemand, woran das liegen könnte? Ich werde nun aber mal versuchen, den Master auf Open Price (kein Tickchart) umzubauen und dann weitere Tests starten. So bald eine lauffähige Version existiert, folgt an dieser Stelle eine dokumentierte Version .

Korrekt - erkennst Du auch daran, dass es im Metaeditor blau geschrieben ist. Alle Dinge, die dort nicht schwarz dargestellt sind, sind quasi "interne" Kommandos. Wenn Du den Cursor innerhalb des Wortes platzierst und F1 drückst, bekommst Du eine kleine Hilfe zu dem jeweiligen Befehl. Die große Hilfe gibt es dann hier im Forum .

So, nachdem Mythos, GoSPvC und ich stundenlang die große Version des Quelltextes durchgegangen sind, wurde folgendes wieder mal deutlich: 90% der Fehler sitzen vorm Bildschirm - in diesem Fall meinem . Der Quelltext von Mythos ist also fehlerfrei gewesen und auch der Indikator tut nun das, was er soll. Das Wochenende ist also quasi gerettet. Werde dann versuchen, eine weiter durchkommentierte Version zu erstellen und diese dann als eine Art Template hier hochladen. Kann allerdings noch ein paar Tage dauern. An dieser Stelle aber nochmals vielen Dank und großes Lob an die zwei "Freaks" Mythos und GoSPvC, ohne die dieses kleine Projekt "Umbau eines Handelssystems in einen Indikator" nicht möglich gewesen wäre .

Rein vom Gefühl her würde ich aber trotzdem eine Differenzierung zwischen den Parametern für short- und long-Trends vornehmen. Vor allem, wenn man - wie in diesem Beispiel - mit gleitenden Durchschnitten arbeitet. Liegt ganz einfach daran, dass short-Trends dynamischer (und schneller) verlaufen als long-Trends.

Gute Arbeit :). Nächster Schritt wäre nun, die Eingangsparameter optimieren zu lassen. Ich werde mir die Tage den Quelltext mal näher anschauen und dann ggf. erweitern (sofern gewünscht). Wie lang geht denn Deine Datenbasis zurück? Update Habe mal einen kurzen Blick rüber schweifen lassen. Was ich noch einbauen würde, wäre ein Exit aus den Positionen, wenn der Gegentrend anliegt. Muss aber wie gesagt nochmal detailliert den Quelltext (ggf. am Wochenende) durcharbeiten.

Yo, das müsste auch reichen - Tickinfo wird nicht benötigt, eigentlich sogar nur der Close der Bars (der eingebundene RSI holt sich ja die Daten, die er benötigt). Systeme, die auf Tickbasis arbeiten mag ich eh nicht so sehr. Der Haken scheint also wirklich beim Füllen des Arrays zu liegen - nur gerade was Arrays angeht habe ich immer enorme Vorstellungsprobleme. Das scheint wirklich nur was für "Freaks" zu sein .

@GoSPvC Danke fürs Einspringen . Was die Ticks angeht stellt es sich so dar, dass das zugrundelegende Handelssystem ja auf 5er Close basiert. Gleiches müsste dann ja auch für den Indikator gelten (korrigiert mich, wenn ich falsch liege). Im virtuellen Modus klappt es ja auch - man muss also quasi dem Indikator "nur" einen Durchlauf im visuellen Modus vorgaukeln, so bald man ihn auf den Chart zieht. Im beim MT4 beigelieferten MACD Indikator sieht es ja so einfach aus - der greift allerdings auch nicht auf Arrays zurück, wenn ich den Quelltext richtig interpretiere.

Herzlich Willkommen Michi ! Wir kennen uns ja auch schon ne Weile und ich darf an dieser Stelle erwähnen, dass Deine Entwicklung über die letzten Jahre in Bezug aufs Traden und MQL-Programmieren wirklich beachtlich sind. Gerade was Letzteres angeht, bist Du hier im richtigen Forum gelandet .

Und auf geht es zur nächsten Etappe. Nachdem der Indikator im live-Betrieb (und Backtest) hervorragend funktioniert, fiel auf, dass bei einem PC Neustart die Daten alle weg (bzw. auf 0) sind und somit natürlich andere Ergebnisse als bei einem durchlaufenden Indikator rauskommen. Idee ist nun, die entsprechenden Daten der Arrays für RegSlope etc. rückwirkend über alle Bars in einen Puffer zu schreiben, wie dies bei den im Metatrader mitgelieferten Indikatoren auch geschieht. Es wurde nun einiges rumprobiert, das Problem scheint aber darin zu liegen, dass die Arrays nicht richtig in den Puffer geschrieben werden. Ich habe die Basisdateien iRSI2 (Indikator ohne Historie) und eine Testschleife iTest2 angehängt. Bei der Testschleife wird die Equity beispielhaft als i*i berechnet und auch rückwirkend korrekt eingezeichnet - bei den Arrays klappt dies irgendwie nicht. Ein großer Dank geht dabei an den User GoSPvC, der nun auch unsere Gemeinde hier erweitern wird . Er wird zu den technischen Fragen sicherlich mehr sagen können - mir wird vor lauter Schleifen drehen ja immer ganz schwindelig... Die Frage ist also nun: wie bekommt man es hin, dass der Indikator iRSI auch rückwirkend seine Kurven malt?

Ja, das ist der neuste Hit - statt Trendtrading mit Zeitprojektionen heißt es nun anscheinend Tent-Trading mit Zeltprojektion . Hat sich eigentlich was neues bzgl. des freien Kommentatoren-Wettkampfes (privatbroker vs. kursalarm.de) ergeben? Sabel müsste doch wissen, wann es für Heiko am besten passt . Nein, er meinte unsere Kunden damit. Finde allerdings nichts Schlechtes daran, wenn man sich um seine Kunden kümmert. Immerhin sind bei uns alle Trades live und nicht nachträglich irgendwie in einen Blog eingepflegt. Ich würde gerne mal ein Chartbild von Heiko sehen, wo alle Trades, die im Blog erwähnt werden, auch sichtbar sind (sollte ja nicht so schwer sein) - so habe ich irgendwie den Eindruck, dass da zig Demokonten laufen und die für den Blog passenden Trades raus gesucht werden .