conglom-o

Habe die PN bekommen und denke, dass Du den Inhalt auch hier reinpacken kannst. Dann wird es für viele verständlicher und was Du vorhast ist in keinster Weise illegal oder sonstwas. So viel aber vorab: Du kannst einfach einen zweiten Chart aufmachen und dort einen (zweiten) EA laufen lassen - da Du nur die Orders checken und ggf. modifizieren willst, ist der Timeframe da egal.

Also fürs Testen empfiehlt sich besser ein EA. Bzgl. des Setzen hast Du das Problem eventuell nicht ganz erfasst. Angenommen, der Broker verlangt einen Mindestabstand von 10 Pips für das Setzen von SL und TP. Wenn Deine Order nun bspw. 25 Pips vorne liegt und Du einen TP von 30 Pips setzen willst, wird das nicht funktionieren, da dies ja nur 5 Pips vom aktuellen(!) Kurs wären. Gleiches gilt für den SL. Insofern empfiehlt es sich immer, den Orders das zunächst direkt mitzugeben und später nur zu modifizieren oder - wie von Knochen erwähnt - manuell mit jedem Tick jede Order zu prüfen und ggf. zu schliessen. Hier wäre aber das Problem darin zu sehen, dass SL und TP nicht beim Broker liegen und beim Ausfall Deine Orders fröhlich dahin laufen. Du wirst also um ein anfängliches Senden von TP und SL nicht drumrum kommen. Was ist auch nicht ganz verstehe ist, dass Du Orders automatisch sendest und diese dann wieder von einem Signal modifiziert werden. Da würde ich an Deiner Stelle den EA entsprechend so umbauen, dass er auch das tut, was er soll. TP und SL kannst Du dann ja als externe Variablen dem EA mitgeben und dort bei Bedarf dann ändern.

Ja, kann man. Da frage ich mich aber, warum Du den Orders nicht schon beim Eröffnen den SL und TP mitgibst. Sonst kann es Dir ja passieren, dass die Order weit mehr als Deine 80 pips in den Verlust läuft. Was Du also brauchst ist ein Skript / EA, mit dem alle Orders modifiziert und mit SL bzw. TP versehen werden. Die Orders, welche bereits über den SL bzw. TP hinaus gelaufen sind, werden geschlossen. SL und TP sollen dabei veränderbar sein. Soweit korrekt?

Ich verstehe Dein Problem nicht ganz - gib doch einfach der Order beim Senden den TP und den SL mit, dann schließt die sich quasi automatisch wenn einer der beiden Punkte erreicht ist. int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, string comment=NULL, int magic=0, datetime expiration=0, color arrow_color=CLR_NONE) Ansonsten beschreibe Dein Problem bitte etwas näher. Brauchst Du es für einen EA oder soll es ein Script sein, welches alle offenen Orders überprüft? Wann willst Du es anwenden? Machbar ist da vieles .

Dann stimmen wir ja überein . Meine Systeme laufen auf 5-Minutenbasis und da reichen die zwei Tage Tradesperre aus, um Verzerrungen zu vermeiden. Ich steige ja dann auch immer erst in den Folgekontrakt ein, wenn dieser bereits aktuell ist. Die "Vorlaufphasen", welche sie besitzen, lasse ich komplett weg. Die Problematik bei Activtrades ist ja gerade, dass sie keinen FDAXc anbieten - da wäre ein backtesten mit stumpf aneinander gereihten Daten fatal, da die Systeme ja versuchen würden, die Kurssprünge beim Wechsel per long abzugreifen. Wie Du schon sagst, muss man sich bewußt sein, mit welchen Daten man arbeitet - sollte man bspw. auf FDAXc optimieren und bei Activtrades handeln wollen, muss man wissen, dass die Trades nicht gerollt werden und man sie somit ggf. manuell glatt stellen und neu eröffnen muss.

Also ich komme bspw. auch gut mit den Einzelkontrakten klar - da "MUSS" überhaupt nichts zusammengehängt werden und ist meiner Ansicht nach mitunter sogar hinderlich. Um eine längere Datenbasis zu bekommen, werden die Daten aber wie von Dir beschrieben bei einigen Anbietern umgewandelt. Bspw. geschieht dies bei Tradesignal - bei Onvista oder Taipan hingegen bekommt man die Kontraktspezifischen Daten. Ich lasse die Systeme lieber wie oben beschrieben über die abgeschlossenen Kontrakte handeln / berechnen, denn das ist ja auch das, was mir der Anbieter (in diesem Falle Activtrades) liefert. Da Activtrades nicht automatisch in die neuen Kontrakte rollt, ist dies in diesem Fall auch die praktikablere Methode. Das mag bei anderen Anbietern (bspw. Altrade) anders aussehen - dies ist dann im Einzelfall zu prüfen.

Das liegt wohl daran, dass es ActivTrades (und keine echten FDAX) Volumina sind, welche man eigentlich so oder so nicht gebrauchen kann. Dass es zwischen Demo- und Realserver Kursunterschiede gibt, ist mir auch schon aufgefallen.

Ne, mit dem Backtesten auf dder Datenbasis von Activtrades wäre ich vorsichtig. Dann lieber mit Daten von Altrade (die haben durchlaufenden Kontrakt) testen oder bspw. aus Tradesignal Daten importieren und damit arbeiten. Falls Du Systeme hast, die auf den FDAX laufen, rate ich Dir (aus eigener Erfahrung), diese zum Donnerstag vor dem Verfall glatt zu stellen und erst ab dem Montag wieder einsteigen zu lassen. Falls Du Fragen zur Umsetzung hast, bin ich Dir gerne behilflich.

Als ich handel bei Activtrades den FDAX. Wüsste auch gar nicht, dass die den DAX anbieten. Das klingt auf den ersten Blick etwas pingelig, hat aber seine Bewandnis: da Activtrades die quartalsmässigen (und keine durchgängigen) FDAX Kontrakte taxen, wäre Mitte Juni ein anderer Kontrakt als derzeit - ob Dir das was bringt, weiß man natürlich erst, wenn man den Grund für Deine Anfrage kennt. Es macht dann nämlich schon einen Unterschied, ob du die Daten von Mitte Juni für den damals laufenden Juni- oder den aktuellen September-Kontrakt bekommst .

Yo, mach das. Habe mich aber ehrlich gesagt in der Zwischenzeit nicht mehr darum gekümmert. Sollten aber (auch) vom Threadersteller hier neue Erkenntnisse auftauchen, werde ich sehr gerne nochmal genauer schauen. Fragen kannst Du aber immer, das Verständnis für den Quellcode bekommen wir Dir schon irgendwie beigebracht .

Gute Frage - wüsste aber nicht, dass das geht. Nutze auch immer Excel, um mir einen groben Überblick zu verschaffen und dann ins Detail zu gehen. Was der MT4 macht, sind log-Dateien zu erstellen. Eine Funktion, alte Durchläufe wieder zu laden, gibt es meines Wissens nach allerdings nicht - wäre ja vielleicht was für den MT5 .

Vorteile Wurden fast alle schon genannt. Finde auch gut, dass man short und long gleichzeitig gehen kann. Weiß nun nicht, ob das am MT4 liegt, aber bei RBS und CMC geht es bspw. nicht. Der größte Vorteil ist sicherlich, dass man sich (fast) alles programmieren kann, was man braucht. Potential zur Verbesserung Zum einen hätte ich gerne ein kleineres Orderfenster, welches mir (übertrieben gesagt) nicht den halben Bildschirm blockiert. Desweiteren wäre ein Trailing Stopp schön, welcher immer und nicht erst ab Break Even trailt (obwohl man sich das aufgrund der großen Flexibilität des MT4 auch selber bauen kann - s.o.).

Wenn es möglich ist, poste doch mal den gesamten Quelltext Deines Experten. Dann können wir Dir sicherlich besser helfen als nur mit zwei Zeilen. Wie titanfx schon geschrieben hat, kann der Fehler mehrere Ursachen haben.

Eventuell ermöglichen die es (per Skript) ja auch, dass der SL immer getrailt wird. Der "normale" Trailing Stopp im MT4 setzt ja erst ein, wenn der SL auf Einstand gesetzt werden kann. Verluste verringern per SL nachziehen macht er also leider nicht schon bei den ersten Buchgewinnen. Dies wäre also ein Punkt, den ich zumindest als "super" einstufen würde .

Auch von mir ein "Herzliches Willkommen" ! Das mit den Orders bis 22:00h gilt auch für den Systemhandel (leider). Dies ist aber bei anderen Brokern (bspw. Activtrades) genau so. Was das mit den E-Mails angeht: Du kannst quasi per EA alles versenden, was Du willst. Hierzu musst Du im MT4 unter Optionen -> E-Mail ein vorhandenes E-Mailkonto (bspw. eines bei GMX) angeben. Danach kannst Du per "SendMail"-Befehl mittels EA die benötigten Infos verschicken. Wenn Fragen dazu auftauchen, dann stelle sie einfach hier im Forum.

Auch von mir ein "Herzliches Willkommen" !

Von meiner Seite auch ein "Herzliches Willkommen an Bo(a)rd" !

Nicht ganz - wie bei jedem anderen Handelsstil ist auch hier nicht der Einstieg sondern der Ausstieg entscheidend (ist so ein Punkt, auf den wir in unserern Sendungen tagtäglich erneut hinweisen müssen). Dann endet das auch nicht tödlich.

Es kann auch sein, dass Du mit 0 anfangen musst zu zählen. Lass Dir am besten einfach mal per Print-Befehl die Schlusskurse der Kerzen vor 25 und 26 Perioden anzeigen. Würde Dir da gerne weiterhelfen, besitze aber den Amibroker nicht. Anhand des Chartbilds erkennst Du dann, welche Zahl Du wählen musst. Korrekt ist, dass die Kerze relevant ist, die Du im Moment mit 26 markiert hast. Warum er bei Dir dann noch diese waagerechte Linie ans Ende des Chikou Span malt, ist mir schleierhaft. Die gehört da eigentlich nicht hin und könnte den Betrachter eher etwas verwirren, wenn er das Konzept verstehen will.

Eigentlich sind es 26 Perioden zurück, aber ob man dann im Amibroker 25 (weil er bspw. bei 0 anfängt zu zählen) eingeben muss, weiß ich nicht. Der Vorteil beim Metatrader liegt hier ganz einfach darin, dass er den Ichimoku mitliefert und man somit direkt auf die Elemente zugreifen kann. Der Ansatz, dass der jetzige Close (verschoben dargestellt durch Chikou Span) über dem vor 26 Perioden liegen muss, ist aber korrekt. Wenn Du es jetzt "richtig" programmiert hast, würde es sich ja mit meinen (leicht ernüchternden) Erkenntnissen decken...

Ja, gibt es - so lange es im Trading steht, wird der Verlust (bspw. der Spread) noch angezeigt. Da weiß er ja noch nicht, dass Du hedgen willst. Wenn Du allerdings die Order per "Schließen mit" auflöst (quasi Deinen Hedge beendest) wird die Hedgeposition komplett auf 0 gestellt - Du "sparst" also im Gegensatz zum einzelnen Schließen der Orders 1x den Spread und ähnliche Dinge.

Falls Du mich meinst: ich benutze das Ding "nur" im diskretionären Trading, weil ich dann die Zeitebenen besser kombinieren kann. Ich hatte das klassische Modell mal kurz programmiert aber, da die Ergebnisse ernüchternd waren, wieder verworfen. Wäre bereit, einen erneuten Ansatz zu fahren. Dazu müsste ich aber erstmal rausfinden, wie man im MT4 mit Kapitalstopps etc. arbeiten kann.

Eine Einführung findest Du bspw. hier: http://marketindex.rbs.com/de/AnalyseTools...kuKinkoHyo.aspx ... oder hier: http://vtadwiki.vtad.de/index.php/Ichimoku_Kinko_Hyo Um die ganzen Handelsstrategien zu verstehen, muss man etwas tiefer in die Materie eintauchen. Für die Grundbegriffe sollte es aber erstmal genügen. Alles Schritt für Schritt .

Für mich wäre es hilfreicher, wenn Du die Bezeichnungen der Ichimoku verwenden könntest. Dann wüsste ich gleich, was Du meinst. Ansonsten mache doch einfach einen extra Thread im Bereich Handelsstrategien auf, damit wir da fachsimpeln können. Ist bestimmt auch für Leute, die nicht den Amibroker nutzen interessant. Programmieren kannst man danach ja immer noch .

Die DL Linie nennt sich Chinkou Span. Sie ist eine um x (in Deinem Fall 25/26) Einheiten nach hinten versetzte Linie des aktuellen Schlusskurses. Dort ist zu prüfen, ob sie sich eben über oder unter dem Preis von vor eben diesen x Einheiten befindet. Da ich den Amibroker nicht nutze, kann ich Dir leider nicht sagen, ob das korrekt umgesetzt ist, sieht aber so weit richtig aus.