conglom-o

Danke für den Hinweis. Ich werde es mal live beobachten (nächste Woche ist ja mal wieder Verfall). Ich bin davon ausgegangen, dass der Master ja die Trades macht, die er auch zum Quartalsende (ggf. auch im Verlust) schließt. Somit wollte ich zu jedem Quartalsbeginn in den Indikatoren alles auf 0 setzen. Eventuelle Verlustpositionen sind sowohl im Master und auch in den für die Parameterentwicklung zu Grunde liegenden Subsystemen natürlich berücksichtigt. Das Problem an der Sache liegt nämlich darin, dass die Equity im Indikator nicht gleich mit der des zugehörigen Subsystems ist. Ich betrachte da bspw. nur den laufenden Kontrakt. Insofern war meine Idee, diesen Fehler durch Rücksetzung zu beheben (Datenbasis der laufenden Kontrakte geht meist noch ein paar Wochen zurück). Die Trades sind auf den ersten Blick gleich. Doch leider stimmen die Equitys immer noch nicht überein.... Update Das mit der unterschiedlichen Equity scheint nur einen meiner zwei Anbieter zu betreffen. Woran das liegt, muss man mal im Detail ergründen.

Wie üblich kommen mir die besten Ideen im Schlaf oder unter der Dusche. In diesem Fall war es letzteres. Ich Töffel habe natürlich vergessen, die Verschiebung der Kerzen mit zu berücksichtigen. Das kenne ich ja schon (Mythos weiß, wovon ich spreche ). Korrekterweise muss es also so aussehen (als Basis immer der Beispielindikator aus diesem Thread): // Trades blocken und Konto auf 0 setzen bool TradeBlocker = False; datetime thisday = iTime(Symbol(),0, bar_index + 0); if (TimeDayOfWeek(thisday) >=4 && (TimeMonth(thisday) == 3 || TimeMonth(thisday)==6 || TimeMonth(thisday)==9 || TimeMonth(thisday)==12) && TimeDay(thisday)>=15 && TimeDay(thisday)<= 21) { TradeBlocker = True; balance_ = 0; position_ = 0; } Ich habe hier einfach mal die balance_ auf 0 gesetzt. Ob man es auch alternativ mit der Equity machen kann bzw. sogar muss kann wohl nur Mythos sagen .

Problem (teilweise) gelöst . Es lag daran, dass ein EA anscheinend automatisch bei der Wahl von DayOfWeek u.ä. den Tag der Kerze nimmt. Der Indikator nimmt da (korrekterweise) den Tag des aktuellen Serverdatums. Wenn man jedoch die Kerze überprüfen möchte, kann man es bspw. so bauen: bool TradeBlocker = false; datetime thisday = iTime(Symbol(),0,0); if ((TimeDayOfWeek(thisday)==4 || TimeDayOfWeek(thisday)==5) && (TimeMonth(thisday) == 3 || TimeMonth(thisday)==6 || TimeMonth(thisday)==9 || TimeMonth(thisday)==12) && TimeDay(thisday)>=15 && TimeDay(thisday)<= 21) { TradeBlocker = True; } Der nun noch bestehende Fehler ist, dass der Indikator zwar im visuellen Modus nicht jedoch für die von ihm gefüllte Historie richtig macht. Dazu kommt die im Indikator für mich noch nicht nachvollziehbare Berechnung der Equity. Diese scheint mehr oder weniger einem Zufallsprinzip zu unterliegen. Deswegen würde ich sie dann (auch rückwirkend) einfach zu jedem Quartalsende auf 0 setzen wollen. Ich vermute mal, dass dies zusammen erschlagen werden kann. Dies scheint aber wieder eher was für die Freaks unter uns zu sein....

Habe nun mal etwas weiter gebastelt und mir eine kleine Abfrage eingebaut, dass das System nicht am Donnerstag und Freitag vor den großen Verfallstagen handeln darf bzw. bestehende Trades schließt. Das sieht (teilweise) so aus: // Block Trades bool TradeBlocker = False; if ((DayOfWeek()==4 || DayOfWeek()==5) && (Month()==3 || Month()==6 || Month()==9 || Month()==12) && Day()>=15 && Day()<= 21) { TradeBlocker = True; } [...] // Orders schliessen if (TradeBlocker || ((ExitBuy1_1 < ExitBuy1_2) && (Buy1_1 <= Buy1_2))) Order = SIGNAL_CLOSEBUY; [...] // Orders öffnen if ((Buy1_1 > Buy1_2) && !TradeBlocker) Order = SIGNAL_BUY; Nun kommt die große Preisfrage: warum funktioniert das im Handelssystem, nicht jedoch im systembasierenden Indikator? Jemand eine Idee?

Vielen Dank für den Hinweis - das Leben kann doch so einfach sein . Klar gibt es das . Fündig wird man zumeist hier: http://codebase.mql4.com/ Ansonsten bastelt man sich selber, was man braucht. Ich arbeite da bspw. auch gerade an einem Auto-Pivots- und einem Auto-Fibos-Tool, welche ich nach Fertigstellung gerne im Entwicklerbereich bereit stelle.

Wo wir schon bei den Wünschen sind: ich wäre dafür, dass man auch direkt ein Datum eingeben kann, zu dem der Chart springen soll. Durch das ewige Page Up and Down Gedrücke bekomme ich schon langsam Blasen an den Fingern .

@Krümel Daten von 1-Minute in Tag umwandeln dauerte sogar nur 2 Minuten ... Hut ab vor Deiner Arbeit. So viele Smilies, wie ich hier reinpacken wollen würde, gibt es gar nicht. Ich versuchs also mal so: .

Eigentlich ist es doch genau umgekehrt, oder nicht - zumindet Deinem Quelltext nach zu urteilen ? Nun ja, er schreibt die M1 Datei, aber die bleibt bei Größe 0. Nach Anlegen der Datei scheint er auch nichts weiter zu machen. Dabei ist die Quelldatei doch "nur" 290 MB groß .

Das denke ich nicht - bin nämlich auch Vista-Überspringer . Ich werde es morgen mal ausprobieren und dann Bericht erstatten. Vielen Dank schonmal .

200MB bzw. 2 GB sind doch nicht etwa zu groß, oder ?

Aber sicher doch .

Das kommt auf den Anbieter an. ActivTrades hat bspw. Nachkommastellen, die mit . abgetrennt sind. Da die aber nur die 3-Monatskontrakte haben, entwickle ich ich die Systeme auf AlTrade. Dort sind keine Nachkommastellen vorhanden. Der Modus, wie man damit umgeht dürfte eigentlich egal sein. Das sollte sich über die Masse der Trades eh ausgleichen. Wenn ich die Wahl habe, würde ich dann "normal" oder "ceiling" wählen. 1-Minuten wäre super, da man ja von da aus eh alles höhere simulieren kann.

@Krümel Das wäre super. Ich habe mal eine Textdatei angefügt, in der ein Beispiel mit Herkunftsdaten ist und wie diese für den Metatrader aufzubereiten sind.

Bei den Zinssätzen derzeit auch kein Wunder. Dies ist aber nicht zu verallgemeinern. Ich habe bspw. Tickdaten vom Deutsche Bank DAX und dem FDAXc seit 2004 vorliegen. Da bestehen dann schon mal Differenzen von 70 Punkten. Wo wir schon beim Thema sind: kann mir jemand sagen, wie ich Tickdaten in den MT4 bekomme? Die in dem anderen Thread verlinkte Anleitung mit dem Skript funktioniert nicht, da die Daten leider "falsch" formatiert und getrennt sind. Meine haben folgendes Format: Datum Uhrzeit Kurs Volume 25.05.2009 08:00:52 4913,5 0

Bei den Zinssätzen derzeit auch kein Wunder. Dies ist aber nicht zu verallgemeinern. Ich habe bspw. Tickdaten vom Deutsche Bank DAX und dem FDAXc seit 2004 vorliegen. Da bestehen dann schon mal Differenzen von 70 Punkten. Wo wir schon beim Thema sind: kann mir jemand sagen, wie ich Tickdaten in den MT4 bekomme? Die in dem anderen Thread verlinkte Anleitung mit dem Skript funktioniert nicht, da die Daten leider "falsch" formatiert und getrennt sind. Meine haben folgendes Format: Datum Uhrzeit Kurs Volume 25.05.2009 08:00:52 4913,5 0

Ich werde zwar aus Deiner Frage nicht ganz schlau, aber schau mal, ob Du die Gewinnanzeige auch überall gleich hast. So gehts: - rechte Maustaste auf den laufenden Trade - im Popup-Menü den Punkt Gewinn auswählen - schauen ob er auf Punkte, Orderwährung oder ursprüngliche Währung steht Der Gewinn unten ist immer in Kontowährung angegeben, deshalb kann es zu Diskrepanzen kommen.

Ich warte auch, verlasse mich da aber ein wenig auf mein Gefühl. Gegen Vista hatte ich schon eine Abneigung als es noch Longhorn hieß. Bei Windows 7 habe ich schon eher den innerlichen Drang, dieses dann auch mal zu testen (aber erst wenn das SP1 raus ist). Ich hatte vor XP bereits Windows 3.1, ME und sogar OS2/Warp .

Ich habe aber bewusst den Ordertypen hingeschrieben, damit man auch verstehen kann, was da passiert. Ungeübte Leser würden sonst nämlich verwirrt, da sie evtl. nicht wissen, was ein OrderType kleiner 2 ist. Und so habe ich auch immer später nochmal die Möglichkeit, schnell im Quelltext zu sehen, was passieren soll. Zu erweitern wäre eine komplette "Pending Orders löschen" Abfrage natürlich noch um die STOP-Orders und es ist - wie schon beschrieben - die Schleife "umzudrehen".

Das weiß ich auch nicht so genau - deswegen habe ich extra um die oder-Bedingung eine Klammer gesetzt. Sicher ist sicher .

Go Henrik Go und sicher Dir einen der Preise !!! Wünsche Dir viel Erfolg . Wenn Du magst, kannst Du ja mal ein paar Worte zu Deinem System verlieren...

Wo wir schon beim Thema sind: kann man eigentlich auch Tickdaten in den MT4 importieren? Wenn ja: wie? Es ist ja schon recht krampfhaft gewesen, vorhandene 1-Minutendaten des FDAX so umzuwandeln, dass der MT4 die auch eingelesen hat. Das ";" als Trennzeichen kann man zwar auswählen, akzeptieren tut er es allerdings nicht. Es klappt irgendwie nur mit ",". Insofern wäre es gut zu wissen, wie man schnell und einfach vorhandene Tickdaten da eingelesen bekommt.

@Lutz Probier mal, ob es besser klappt, wenn Du die Slippage etwas erhöhst. Welche Version des Metatrader hast Du denn? Laufen die anderen EAs auf das gleiche Underlying?

Das hätte ich normalerweise auch gefragt. Ich weiß aber nicht, ob er Michi's Wünsche erfüllt. Dazu muss man nämlich wissen, dass er die abenteuerlustigsten Tools bastelt, die das manuelle Traden unterstützen können. Ich weiß nicht, ob man so etwas im visuellen Modus wirklich testen kann. Eventuell definiert er ja seine Zwecke noch mal genauer.

@GoSPvC Yo, da hast Du wohl Recht und man sollte es auch so machen, wenn man wirklich alle Pending Orders killen will. In meinem Fall gibt es da aber nur Limit Orders. Deswegen die von mir gepostete Abfrage. Dass er nicht alle gelöscht hat, schiebe ich nun mal auf den abgesägten Ast . Morgen weiß ich mehr...

Dem stimme ich ja weitestgehend zu. Nur wenn eine "falsche" bzw. andere Logik besser ist, sollte man sie nicht gleich verwerfen. Dann muss man halt den umgekehrten Weg gehen und verstehen, was an Stelle der angedachten Logik nun eigentlich passiert. Wenn es dann besser ist und (wichtig!) sich auch in der Praxis bewährt, werde ich mich nicht dagegen sträuben. Aber blind einem System vertrauen, welches ich nicht verstehe, würde ich auch nicht .