conglom-o

Fragt sich nur welche - ich kenne ihn nur aufgrund der Diskussion bzgl. der angeblichen Abwanderungen hier aus dem Forum (und habe ihn auch nur deshalb in der Liste aufgeführt). Den Eindruck, den er mit seinem Video hinterlassen hat, lässt ihn für mich so oder so nicht als einen der Großen darstehen, sondern erzwingt bei mir jedes Mal - gelinde gesagt - ein breites Grinsen im Gesicht. Sein Auftreten auf der Messe konnte diesen Eindruck auch nicht wirklich revidieren .

Also gesehen habe ich u.a. Rüdiger Born, Harald Weygand und Patrick Hahn - ob und wer davon ein "großer Name" im Trading ist, möchte ich hier nicht beurteilen. Eine überdurchschnittliche Medienpräsenz bedeutet ja nicht zwangsweise, dass man ein "Großer" im Trading ist, mitunter ja sogar das Gegenteil. Also ehrlich gesagt glaube ich kaum, dass auf der Invest echte Investoren rumlaufen (zumindest nicht, um dort Investitionen zu tätigen) - denke mal, dass da eher Trader und Privatanleger zu finden sind. Da ich selber konkrete Ziele und (erfolgreiche) Gesprächstermine hatte, habe ich mich gar nicht so sehr mit den unterschiedlichen Themen und Produkten befasst. Ein Kernthema war - welch Wunder - die Wege aus der Finanzkrise. Aber selbst da ging es dann ja eher darum, welche Produkte man nun kaufen sollte - hier hätte ich Vorträge zu Risk- und Moneymanagement und Portfoliodiversifikation angebrachter empfunden. Wenn das (auch im großen Stil) beherrscht worden wäre, hätten wir gar keine Finanzkrise (meine persönliche Meinung). Aber diese Blöße wollten sich einige evtl. erst gar nicht geben . Mein persönliches Interesse lag u.a. darin, mit Activtrades ein paar Dinge durchzusprechen, die mir nicht gefallen (bspw. die Möglichkeit der Ordereingabe außerhalb der Börsenzeiten, fehlerhafte Taxierung zum Open etc.). War sehr aufschlussreich und ich habe den Eindruck bekommen, dass sie sehr an der Meinung ihrer "kleinen" Kunden interessiert sind und auch versuchen, die Dinge dann anzupacken. Hier bin ich von einigen großen Anbietern auch anderes gewohnt...

Also ich war am Freitag Nachmittag und Sonntag früh da. Fotos habe ich nicht gemacht, aber außer den hübschen Hostessen und Oldtimern gab es eh nichts, was man hätte knipsen wollen . Da ich in erster Linie für geschäftliche Gespräche (u.a. mit Activtrades) auf der Messe war, habe ich mir das Live-Trading am Freitag nur kurz angesehen. Ergebnis ist unbekannt, da zum Ende der Messe die große Leinwand bereits abgeschaltet war (evtl. weiß jemand anderes hier mehr). Die Idee an sich ist begrüßenswert (wenngleich das Live-Trading ja mein tägliches Brot ist). Für den reinen Geschenkejäger war sicherlich die Messe im letzten Jahr attraktiver. Die Zahl bzw. Qualität der Werbegeschenke hat doch stark abgenommen. Das "Wichtigste", was in Erinnerung bleibt, ist das Freibier vom Freitag - wie gut, dass ich nicht fahren musste . P.S.: Freikarten gab es im übrigen nicht nur im RBS-Heftchen sondern wieder auch zum Ausdrucken im Internet - wer also nächstes Jahr Interesse an Freikarten haben sollte, kann mich gerne vorher ansprechen.

Herzlich Willkommen aiti ! freue mich, Dich hier (wieder) zu sehen. Wie Krümel schon gesagt, bist Du bei Interesse an Handelssystemen (besonders für den Metatrader) hier genau richtig. Dein Wunsch für ein fröhliches und erfolgreiches Miteinander sollte hier eigentlich voll erfüllt werden ! P.S.: Eventuell trifft man sich ja nächstes Wochenende auf der Invest oder Du hörst mal wieder im Cast rein .

Ich nutze hauptsächlich: - Gleitende Durchschnitte - Bollinger Bänder - Stochastiken - Pivots - Fibos - Zeitprojektionen Für jeden Indikator gibt es mindestens einen, der einem von gerade dem Trade abhalten würde. Hängt halt vom Tradingstil (bspw. Scalper, Swing- oder Trendtrader) ab. Der beste Indikator nützt allerdings nichts, wenn man sein Risk- und Moneymanagement nicht beherrscht. Wichtig ist, dass man seine eigene Art des Tradings findet und nicht versucht, irgendwas nachzumachen. Man muss verstehen, was man da tut. Da hilft nur Dinge ausprobieren, ggf. wieder verwerfen und der Wille, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das wichtigste Hilfsmittel ist dabei immer das Ding, welches sich normalerweise inmitten einer SKS befindet ;).

Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass man als "selbständiger" Trader den Krankenkassenbeitrag bis zur Beitragsbemessungsgrenze auf ALLE (Kapital-)einkünfte bezahlt. Und zwar sowohl den Arbeitgeber- als auch den Arbeitnehmeranteil. (Wenn man sozialversicherungspflichtig angestellt ist, zahlt man für Kapitaleinkünfte keine Sozialabgaben.) Mit Abgeltungssteuer und KK-Beitrag sind in "normalen" Einkunftsregionen somit mal eben über 30% des Einkommens weg - und dabei hat man weder für den Fall der Berufsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit oder Rente vorgesorgt.

Auch von mir ein Herzliches Willkommen ! Euer Tradescout-Projekt (inkl. Kiwee) habe ich mir auch schon angeschaut und mit Mythos auch schon ein wenig per Skype gefachsimpelt. Finde die Idee wirklich Klasse und bin als eher technischer Analyst besonders gespannt, wie sich die Börsensimulation entwickelt. Stimme whipsaw voll zu, dass man sich das mal näher anschauen und ergänzend dies auch in anderen Foren vorstellen sollte (evtl. wenn die Beta-Phase vorbei ist). Also auch von mir ein: !

Das kommt davon, wenn nur Sexytrader und Konsorten an so einer Abstimmung teilnehmen . Ich bspw. habe NICHT daran teilgenommen, obwohl man ja schon mit Versprechungen für Gewinne der Verlosung überschüttet wurde. Keiner der auszuwählenden Broker stellt für mich ein Gewinner dar (kenne aus der Praxis Activtrades, CMC und RBS). Gerade CMC ist seit der Softwareumstellung für (CFD-)Daytrader nicht mehr zu gebrauchen! Wie man da als Sieger vom Platz gehen kann, ist für mich mehr als fraglich ... Positiv finde ich allerdings, dass Activtrades mit dabei ist - die scheinen sich ja auf dem deutschen Markt verbreiten zu wollen und haben bspw. im Traders-Magazin eine ganzseitige Anzeige drin. Mittlerweile bekommen die ja auch das richtige Taxen zum open hin, so dass sie nun evtl. meine Stimme bekommen hätten.

Der optische Test war ganz hilfreich - so wurde wenigstens deutlich, dass tatsächlich ein Fehler in den Subindikatoren war. Der war aber ganz allein auf meinen Mist gewachsen - man sollte nicht abends während des Fußballs mit Bier in der Hand programmieren ... Technisch klappt nun also alles wunderbar - bin mal gespannt, was bei der Optimierung des Masters raus kommt. Nochmal ganz dickes Lob und vielen Dank an Mythos für die Arbeit . P.S.: An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass man für das Nutzen des Beispielindikators die aktuelle Tradebox v1.08 benötigt!

@Mythos Grandios !!! Auf Basis des Beispielindikators habe ich nun meine drei Subindikatoren gebaut. Ich werde heute im Verlaufe des Tages dann mal im Detail überprüfen, ob diese auch die gleichen Trades machen wie deren "Muttersysteme". Erst wenn das der Fall ist, widme ich mich dem Mastersystem. Die Idee ist, das Subsystem im Backtest laufen zu lassen und parallel den jeweiligen Subindikator einzubauen, der einfach nur grafisch seine Position (1, 0 oder -1) zeichnet. Ich denke, dann ist der Abgleich am einfachsten. Technisch sollte es ja irgendwie hinzubekommen sein ;).

Die kompletten Subsysteme kann ich hier leider nicht reinstellen, da es eine Gemeinschaftsentwicklung ist. Deswegen die abgespeckte version, welche man ja zu Testzwecken modifizieren und mit unterschiedlichen Parametern versehen kann. Bitte um Verständnis in diesem Punkt. Wenn ich wüsste, was ich machen muss, würde ich die Originale selber mal zum Indikator umbauen - ich bin da noch lernmotiviert :).

Nö, da ist gar nix gesetzt. Das RM wird bei den drei Subsystemen eh extern über das Depot gesteuert. Habe nämlich auch mal backgetestet (deshalb im Quelltext) und sämtliche Sachen wie TP, SL (sowohl absolut als auch relativ) etc. machen die Systeme langfristig nur schlechter. Datenbasis: FDAX 5-Minuten seit Januar 2005. Aber vielleicht macht es im Mastersystem ja Sinn, muss man mal sehen, wenn die drei Subindikatoren fertig sind :).

Dafür gibt es doch Fenster ;). Was die Öffentlichkeit angeht: ich denke, dass die Idee eines Metasystems sicher vielen helfen kann und deshalb von mir aus auch nicht zu großen Restriktionen unterliegen sollte. Da aber die Arbeit von Mythos stammt und diese auch ein wenig geschützt werden sollte, hätte ich persönlich gegen eine gewisse Einschränkung nichts einzuwenden. Tom-Next hat ja genug Rechtelevel, so dass man da sicherlich einen geeigneten Mittelweg findet :).

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen Usern bedanken, die hier mitbasteln. Ein besonderer Dank geht natürlich an Mythos . Wenn mir jemand gesagt hätte, dass es nach nicht einmal 24h seit Threaderöffnung bereits diese Fortschritte gibt, hätte ich ihn bestimmt für verrückt erklärt. In dem Sinne schon mal die Höchstnote von mir für die Community hier: . Ich habe mir bereits den Quelltext vom ersten Entwurf des Metasystems angesehen und verstehe derzeit nur Bahnhof. Liegt aber wohl daran, dass ich noch denke, dass jedes System schematisch wie das von mir gepostete Beispielsystem aufgebaut ist. Nichts desto trotz sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels und gehe stark davon aus, dass es sich hierbei nicht um den mir entgegen kommenden Zug handelt ...

Von mir aus kann es noch hier bleiben - die Entscheidung überlasse ich aber denen, die hier die Programmierarbeit machen. Ich habe nun mal eines der Subsysteme etwas im Quelltext reduziert, so dass man den Aufbau kennt. Es handelt sich hierbei um ein Swingtradingsystem auf Basis des RSI. In dieser Form ist es natürlich nicht besonders profitabel, aber als Beispiel zum Umbau dürfte es seinen Zweck erfüllen ;).

Das führt eben zu keinem Widerspruch - es ist ja so, dass alle Systeme das gleiche Underlying haben. Und da die Kapitalkurven von allen Systemen mit den gleichen Parametern geglättet werden, kann bei long und short nur eine der Kapitalkurven steigen - nämlich die, von dem System, welches richtig liegt ;). Ich kann aber gerne mal das Investox-Regelwerk hier posten, falls das hilfreich sein sollte. Eventuell wird es dann klarer. Das RM findet im übrigen außerhalb des Systems statt - das ist mir nämlich auch sehr wichtig .

@Mythos Zunächst mal vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich versuche zunächst mal, auf Deine Fragen einzugehen. Also die Systeme arbeiten auf 5-Minuten-Open-Basis. Reine Marketorder, kein SL, TP, TS o.ä. Positionsgröße sind immer 0,1 Lot FDAX. Also alles recht simpel gestrickt, deswegen auch die Idee des Indikators. Das Mastersystem bei Investox sieht so aus: gehe long, wenn eines der Subsysteme long ist und dessen (geglättete) Kapitalkurve steigt und "besser" ist als die der anderen zwei Subsysteme. Drehe in short, wenn mindestens ein Subsystem short ist und dessen Kapitalkurve steigt. Die Kapitalkurven werden hierbei über lineare Regression geglättet, aber das sind ja Details, die man später dann im Mastersystem entsprechend variieren kann. Ich ergründe gerade noch mit dem Investox-Programmierer, was da genau im Detail passiert bzw. passieren soll. Bei den Kapitalkurven findet keine Addition statt, so dass dem Weg über die drei Indikatoren mit insgesamt sechs Daten klappen könnte. Als Input für das Mastersystem braucht man also "nur" die Daten von Status und Kapitalkurve der drei einzelnen Subsysteme. Ich denke, wenn der Schritt getan ist, ist das Größte geschafft. Der Backtest würde dann benötigt, um die Glättung / Zeitraum der Kapitalkurven zu optimieren. Die Subsysteme selber sind soweit ausgereift, dass dort nichts zu berechnen ist. Im Kopf hört sich das aber bestimmt einfacher an, als es ist...

Ja - der nennt sich: fehlende Kenntnisse . Ich denke mal, der aufwendigste Teil ist der, die einzelnen Profitkurven der Subsysteme als Indikator zu basteln und dann als globale Variable zu übergeben. Das mit dem Status ist einfach, da der eh schon im System als Variable festgehalten wird. Frage ist auch, ob er bei der Variante mit globalen Variablen die drei Subsysteme dann korrekt mitlaufen lässt, wenn ich das Mastersystem per Backtest optimieren will. Ihr seht also, bei mir ist noch Nachholbedarf in Bezug auf diese Dinge, aber ich denke, wenn man hier so etwas mal gebastelt hat, könnte es auch für andere User interessant sein, die sich nicht für ein System entscheiden können aber nur eine Position handeln möchten.

Liebe Community-Mitglieder, ich brauche mal ein wenig Hilfe bei der Programmierung. Und zwar geht es darum, dass ich drei verschiedene Handelssysteme auf den FDAX (Sub1 bis 3) am laufen habe, aber eigentlich nur eine Position handeln möchte. Um den nächsten Schritt des Systemhandels zu gehen, steht folgende Idee im Raum: es soll nur (mittels eines Mastersystems) in die aktuelle Richtung des Systems gehandelt werden, welches bspw. in den letzten 4h am profitabelsten war. Die Idee kam dabei von jemanden, der diesen Ansatz mal testweise in Investox umgesetzt hat. Dort sah es sehr profitabel aus, nur leider war die Datenbasis zu gering, so dass ich mich nun frage, ob das mit dem Metatrader auch geht. Ich denke dabei daran, dies über einen kleinen Umweg zu machen. Dieser könnte wie folgt aussehen: die einzelnen Subsysteme handeln nicht, sondern dienen Indikator bzw. werden dazu umgebaut. Ich benötige dabei zum einen den Status der Subsysteme (long, short, flat) als auch den jeweiligen "Profit" bspw. der letzten 4h (dies wäre per Backtest zu optimieren). Dabei ist zu beachten, dass die Subsysteme in der Zwischenzeit ja auch ihre Position verändert haben könnten - nur den aktuellen Status mit der Kursdifferenz im Underlying zwischen jetzt und vor 4h zu multiplizieren reicht also leider nicht. Das Mastersystem bräuchte dann "nur" die Indikatoren abgleichen und nach dem "besten" long oder short gehen bzw. dann später die Position drehen (Details wann wo wie folgen). Nun die Fragen: - kann ich ein System (inkl. Profitkurve) zu einem Indikator "umbauen"? - wenn ja: wie kann ich diese Daten (Status und Profit der Subsysteme) dann in das Mastersystem übergeben? - ist überhaupt verständlich, was ich bezwecke ;)? So viel sei gesagt: ich habe keine Angst vor Programmcodes, nur überwiegen bei mir eher die Ideen und das basteln als dass ich etwas "aus dem Nichts" programmieren könnte. Leider sind meine MQL Kenntnisse nicht so weitreichend, als das ich das hinbekommen würde. Falls also jemand Lust und Zeit hat, mir dabei zu helfen, ist das super. Falls es "zu viel" Aufwand ist, kann man sich auch gerne per Boardmail über Details einer möglichen "Bezahlung" austauschen. Vielen Dank vorab schon mal an alle, die aufgrund meines Textes hier ihren Kopf rauchen lassen . P.S.: ich hoffe, ich habe die richtige Kategorie für mein Topic ausgewählt. Sonst bitte in Handelsansätze / Strategien o.ä. verschieben.

Wollte damit nur den Wunsch ausdrücken, dass sich alle User hier im Board immer artig verhalten und Dir dadurch wenig Arbeit blüht .

@whipsaw Habe es mir mal durchgelesen und es entspricht nicht dem, was wir tun. Nachrichten sind für uns - bis auf die Tatsache, dass man sich vor wichtigen Wirtschaftszahlen möglichst flat positioniert - irrelevant. Unsere Zeitprojektionen ergeben sich einzig und allein aus den Chartmustern. Geht dann eher mehr in Richtung antizipierter Wellenbewegungen, weshalb sie besonders gut in Swingmärkten funktionieren. Deshalb muss auch zwingend der Abgleich mit anderen Methoden wie bspw. der Berechnung von Ausbruchzielen aus Chartformationen oder Indikatoren für Swing- und Trendmärkte erfolgen. Die Projektionen sind - wie schon erwähnt - einzig und allein ein nützliches Hilfsmittel, welches die wahrscheinlichsten Wendezeitpunkte auf den verschiedenen Zeitebenen definiert. Ein Abgleich mit Methoden, die interessante Kurse vermitteln (bspw. gleitende Durchschnitte, Bollinger Bänder, Fibonacci-Retracements, ...) sind dann in Kombination dazu zu nutzen, um sich ein ganzheitliches Bild vom Markt (sowohl von der Zeit- als auch von der Kursachse her) zu schaffen. Eine weitere Untersuchung, die sich mit dem Faktor Zeit beschäftigt sind ja die "seasonal charts", aber auch diese haben mit unseren Zeitprojektionen nicht wirklich was gemeinsam .

Auch von mir herzlichen Glückwunsch zur Beförderung . Möge das Board mit Dir sein ...

Hallo starman, zunächst auch von mir an dieser Stelle ein herzliches Willkommen hier im Forum. Ich werde am besten mal kurz darauf eingehen, was wir (damit meine ich das von Maxi erwähnte kursalarm.de und nicht my-privatbroker) unter Zeitprojektionen verstehen - anschließend zitiere ich mal Heiko's Auffassung. Zeitprojektionen dienen dazu, die wahrscheinlichsten Wendezeitpunkte zu ermitteln. Aber auch diese sind kein Allheilmittel sondern stellen nur eine Ergänzung zu Indikatoren wie Momentum, Stochastik, RSI etc. dar oder können behilflich sein, wenn man bspw. einen Rücklauf einer Bewegung zeitlich eingrenzen möchte, um dann prozyklisch einzusteigen. Sie sind - wie viele andere Dinge auch - nur ein Hilfsmittel und für uns ein wichtig gewordenes Puzzleteil im Tradingalltag. Es ist also unabdingbar, auch beim Nutzen von Zeitprojektionen, den Markt mit seinen Strukturen im Auge zu behalten. Was meiner Ansicht nach nicht funktioniert, ist Heiko's / my-privatbroker's Aussage, dass die Zeitprojektionen dazu dienen, zu wissen, wann man vom Campingplatz ins Internet-Café gehen muss, um seinen Trade zu machen (so hat er es auch nicht als Kunde von uns gelernt - aber zumindest die Charteinstellungen sind ja hängen geblieben...). Dennoch könnte dieser Ansatz ein neuer Tradingstil werden - der Name "Tent-Trading" wäre da ja am passendsten . Bezüglich des Videos gibt es nur zu sagen, dass hier ja weiter das Angebot im Raum steht, mal einen Live Cast mit ihm und uns zu machen - da Sabel ja weiß, wann Heiko traden muss, dürfen die beiden auch gerne den Termin festlegen . An Dich (starman) mache ich das Angebot, mal kostenlos bei uns reinzuschauen. Dann wird das mit den Zeitprojektionen vielleicht auch etwas klarer und Du erkennst, warum man sie nicht so ohne weiteres als Indikator programmieren kann .

@whipsaw Die Systeme laufen nicht bei AL Trade sondern bei activtrades. AL Trade dient uns lediglich als Entwicklungsumgebung, da diese einen durchlaufenden FDAX-Kontrakt haben. Insofern kann ich Dir leider keine praktischen Erfahrungen hinsichtlich AL Trade mitteilen. Gekommen sind wir an diese Anbieter durch Hinweise unserer Kunden - die Auswahl an Brokern, die CFDs auf den FDAX anbieten und den Metatrader nutzen, ist ja leider sehr gering...

So nicht ganz korrekt - ab Valentinstag bloggt er unter freestyletrader.com . Ob man das nach dem ganzen Hin und Her (diverse unbeendete Projekte und Identitätswechsel) noch betrachten "muss", steht aber auf einem anderen Blatt. Ich finde es wirklich schade, dass es sich bei ihm so entwickelt hat.