Maerl Brontius

einmal 123 und zwar im Short-Modus, wirklich aufwärts oder wenigstens seitwärts braucht man nicht, überraschende positive Zahlen? Wer braucht die schon. Deutliche, transparente Aussagen vor und wenigsgens nach dem IPO, wozu denn? Endlich eine klare Vorstellung, wie man das riesige Potential an Nutzerdaten endlich zu Geld machen kann ... wozu denn, solange der Facebook-Hype anhält, aber wehe man springt zu spät ab ... (SCNR)

genau darauf will man es vermutlich anlegen. Wenn ich an NT denke und sehe, wieviel 3rdParty Software es dort gibt, mit denen sicher viele neue Lizenz-Verkäufe generiert werden, dann ist die Sache bei MC sicher die richtige Richtung. Was hat MC an großen 3rd-Party-Entwicklungen zu bieten? Bisher ... Für größere Softwareprojekte wiegt die Handlichkeit von EL eben nicht mehr so sehr, dann benötigt man auch eine gewisse Flexibilität hinsichtlich Erweiterung / Skalierung / Entwicklung. Dann kommt der .Net-Ansatz zum Tragen. Dass das für die meisten erst mal keine 500$ wert ist, ist nachvollziehbar. Das war auch ein Grund, warum ich meine MQL4-Sachen nicht weiter getrieben habe, zu wenig Skalierbar und mit der Größe immer mehr Probleme, was einfach mühsam war. Aber man will sich ja nicht ständig um die Beschränkungen kümmern, sondern um den Trade-Ansatz, den man realisieren möchte. Ich hatte es schon mal geschrieben, aber diese 'Zweigleisigkeit' der bestehenden Variante und der .Net-Variante gefällt mir nicht. Früher oder später wird man sich für eins entscheiden, was imho sicher nicht die bestehende Variante ist.

Ich habe mir in MQL4 über einige Jahre ein kleines Arsenal an Bibiotheken / Skripten entwickelt, womit ich sehr schnell neue Candle-Pattern oder andere Systemansätze hinzufügen kann und die möglichen MM-Methoden nutze, quasi ein kleines Framework. Ich finde es übrigens auch mehr als fraglich, wenn man mehr oder weniger gezwungen wird das Ordermanagement mit TP/SL/etc. im Code zu verstecken (ich habe nicht mit ECN-Brokern gehandelt). Die ganze Problematik mit der grundsätzlichen Infrastruktur sowie eher suboptimalen Möglichkeiten neue Ideen schnell und effizient umzusetzen hat mich dazu getrieben von MT Abstand zu gewinnen. Soweit ich mich erinnere hatte ich dazu schon einige Postings geschrieben. Der EL - Ansatz i.V.m. C# mit Anbindung an entsprechende Broker ist hinsichtlich Effezient und Aufwand / Ergebnis - Verhältnis einfach um Welten vorraus. Da brauche ich auch kein OOP in meinen Handelssystemen. Es fängt immer bei einem selbst an, wie man die eigene Software strukturiert und systematisch vorgeht. Der Begriff des OOP ist hier nur marketingtechnisch von Relevanz, der eigentliche Nutzen hängt vom Nutzer ab, der dem einen entsprechenden Mehrwert abgewinnen kann oder eben nicht. Aber das geht jetzt ein wenig am Topic vorbei ... nur meine 2 Cents zu dieser Thematik ...

@wingman genau deshalb tut man sich schwer bei der Eingangsfrage bzw. wenn es darum geht News für das eigene Trading zu verwerten Neben dem zeitlichen Aspekt (I.) der schnellen Informationslieferung (möglichst direkt, also z.B. Reuters / Bloomberg) stellt sich die Frage der klaren Interpretation (II.). Selbst der Markt weiss bei teils signifikanten Informationen nicht, wie damit umzugehen ist. Entsprechend 'willkürliche' Ausschläge sind die Folge. Weder den zeitlichen noch den inhaltlichen Aspekt bekommt man in den Griff, mal ganz abgesehen von den untermotorisierten Brokeranbindungen, die die meisten sicher haben (mich eingeschlossen) (III.) (Newstrading gegen einen Marketmaker mal ganz aussen vor). IV. siehe die Antwort von Forex1+. Was war zuerst, die News oder die 'Re'aktion im Markt. V. Wie sensibel ist das aktuelle Sentiment bezüglich bestimmter News? Entsprechend stark oder auch gar nicht reagiert der Markt. Meine persönliche Meinung ist, dass fremde Meinungen (z.B. Börsenbriefe, Analysen) / News / Prognosen meine Trades mehr vereinnehmen als bereichern. Was ich als Seite zum Informieren immer wieder nennen würde ist http://www.finviz.com/news.ashx

Maaaaaaartingale .... (???)

so ganz gefällt mir die Sache mit dem Schwenk auf .Net nicht. Sieht mir irgendwie nach einem Aufweichen / Abgehen von der ursprünglichen Strategie aus, nämlich auf EasyLanguage-Kompatibilität zu setzen. Jetzt kommt ein gleich oder höher einzuordnendes weiteres Standbein dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Profis eine eierlegende Wollmilchsau brauchen. könnte man meinen, man weiss aber nicht, wie die neuen .Net-Komponenten mit dem bestehenden Programm ineinandergreifen .... Zitat: "MultiCharts .NET gives access to low level infrastructure ..." Das liesst sich sehr gut, kann aber schnell zu Trugschlüssen führen. Infrastruktur kann man quer über verschiedene Systemkomponenten / auch Systemebenen gespannt verstehen. Das ist nicht gleichzusetzen mit der Idee, dass dann entsprechend wichtige Softwareebenen neu geschrieben werden müssen bzw. es für diese Integration passiert ist. Ich bezweifle stark, dass von den Core-Bilbiotheken, die von PL angesprochen wurden viel neu geschrieben wird. Bei halbwegs sauberer Architektur macht man das nicht, mal ganz abgesehen vom unternehmerischen Risiko. Probleme, die man sich bei der Art der Adaption von EL eingehandelt hat, sind mit der 'alternativen'(?) API dann sicher vom Tisch, da man es diesmal besser machen kann. Möglicherweise hast du in diese Richtung geschrieben. Anschauen werde ich mir die Sache auf jeden Fall, aber irgendwie fürchte ich, dass ich meine MC-Lizenz früher oder später zu den Akten lege und bei NT eine kaufe. Aber momentan würde ich mir doch lieber eine saubere Umsetzung der .Net - Anbindung an MC wünschen, das würde mir persönlich sehr vieles erleichtern.

ich halte es so, dass ich bei diesem Thema schon interessiert bin, mich dann auch äussere -- allerdings ohne deutlich werden zu lassen, wie intensiv ich mich damit beschäftige. Direkt ansprechen macht keinen Sinn, da die wenigsten mit der Materie vertraut sind und typische Statements in Richtung 'spekulieren an der Börse' gehen. Dass man hier durchaus auch systematisch vorgehen kann und auch nicht ständig, emotional gebunden, ängstig an den Trades hängt, dass man fast nichts mit Aktien zu tun hat, dass es ein mühsamer und langwieriger Job ist, alles kaum kommunizierbar. Bei mir ist es so, dass ich das privat intensiv schon viele Jahre betreibe, aber hauptsächlich als Selbstständiger mehr als zufrieden sein kann. Inhaltlich ist das eigentlich ähnlich, niemand weiss oder versteht was ich mache, nur dass ich immer irgendwie unterwegs bin. So gesehen würde sich nicht viel ändern, ausser dass ich dann nicht mehr reisen müsste. Wenn ich dann sage, dass ich keine neuen Projekte mehr annehmen will, weil ich mich bei der beruflichen Orientierung verstärkt auf 'andere Projekte' fokussieren möchte, womit ich auch Geld verdiene ... dann kommen Fragen, ob ich das 'von mir aus' so will. Mit der Tür ins Haus zu fallen, dass ich nach vielen Jahren jetzt endgültig und freiwillig meinen guten Job aufgebe, das ist eine Denkweise, die vielen einfach nur fremd ist. Eventuellen Fragen begegne ich jetzt eher damit, dass ich Software für die Börse schreibe ... daran reibt man sich weniger

Das sein RiskManagement keine notwendige Stetigkeit hat haben wir ja gesehen, allerdings scheint er 'medial' verschiedene Dinge anzugehen und mit seiner irreführenden Benennung zum ForexMillionär Leser zu akquirieren --> Der ForexMillionär

Ähnliches gilt für mich, conglom-o sowie einige der unendlich vielen Postings von Tradematrix zählte zu dem, was ich dort gelesen habe, genauso Reibungen mit Usern, die bei TSo gleicher als andere waren. Ich will sicher niemanden in Schutz nehmen, aber dürfte es für Personen, die kostenpflichtige Dienste anbieten immer ein sehr schmaler Grad sein sich normal in einer Community zu integrieren ohne dass früher oder später diese lose Integration mit gezieltem Interesse fehl interpretiert werden kann. Nicht ohne Grund, denn sehr sehr oft geht es eben leider in diese Richtung. So ganz hat sich mir Tradematrix damals und auch der Thread zu den Projektionen hier im Board inhaltlich nicht erschlossen bzw. ob es überhaupt in eine Richtung geht, die das eigene Trading voranbringen. Letztlich ist mir das auch ziemlich egal, ich habe meine eigenen Sachen und jeder sollte das für sich selbst entscheiden. Nachdem was man so lesen kann sollte es via Cast ja möglich sein sich eine eigene Meinung zu bilden und dann die Sache näher beleuchten oder aber Abstand zu nehmen.

Ja, der Euro ist schon sehr weit gelaufen, am linken Chart zu erkennen Als wir Ende 2006 und Ende 2008 bis Anfang 2009 in einem ähnlichen Bereich (+/-) lagen ... wurde damals vom Untergang des Euro gesprochen oder wurde in 2006 gar von einem NOCH WESENTLICH stärkeren Euro in naher Zukunft gesprochen? Jetzt schauen wir von oben und sehen nur die vielen Prozente, die abgegeben wurden und die zusätzliche Medienmache von Pleite-Staaten. Mal ehrlich - so ganz ernsthaft möchte niemand daran glauben, andernfalls wäre der Euro viel viel viiiiieeeeel tiefer und Parität kein Ziel auf dem Weg nach unten sondern Wunschdenken, wenn wir uns bereits unter Wasser wiederfinden. Charts: link EURUSD Weekly, rechts EURAUD Daily

ich verfolge diesen Blog seit letztem Sommer, im Prinzip habe ich jeden Artikel inhaliert - einige Sachen für mich adaptiert. Für automatische Trader oder Sucher nach dem Holy Grail nicht das unbedingt das Richtige (natürlich gibt es Ausnahmen). Um ein wenig hinter die Kulissen zu schauen oder für Denkanstösse / Tradingansätze für das manuelle Trading ist diese Seite wirklich GOLD wert ! Im Prinzip nutzt er einfache Ideen, die man hier und da in Büchern und anderswo finden kann, die Notwendigkeit zum Pragmatismus, was vielen Goldsuchern in den Internetforen fehlt, wird einem um-so-mehr deutlich, wenn man bekanntes wieder findet, ein wenig anders interpretiert -- ohne großes Trara, alles mit nur einem Zweck: sich eine kleine Scheibe vom täglichen Kuchen zu sichern, bis es am nächsten Tag in die nächste Runde geht. Die wertvollsten Artikel in Sachen Tradingansätze sind imho in der ersten Hälfte von 2009 zu finden, aufgrund der Tatsache, dass er sich nicht laufend wiederholen möchte, seit dem wird oft darauf referenziert. Anderswo werden z.B. bei TS die buntesten Charts erstellt, vollgepropft mit Indikatoren und wirren Interpretationen, statt einfache Grundmuster zu erkennen.

die gewünschten 1200 beim S&P waren da, wie weiter jetzt nach der Rutsche? Dass die Leutchen jetzt naiv drauf los - alles wieder in Butter - da weitermachen, wo sie vor gut zwei Wochen aufgehört haben und über die 1200 hinaus spazieren?? Schwer vorzustellen - eine Art rechte Schulter mit max 1180? mmmhhh ... eines jedoch war ich mir vor dem Griechenland-Debakel sicher: die solide Grundlage für eine wirkliche Wirtschaftskrise wurde letztes Jahr gelegt. Dass jetzt in Europa die EZB nur noch Marionette ratloser Politiker ist, sämtliche Prinzipien über Board wirft und nun auch Staatsanleihen aufkauft ... Dass die finanziellen Zusicherungen der Staaten gegenüber Griechenland nicht nur festgelegt sondern auch eingefordert werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Wo bitte soll das hinführen? Drucke mir doch mal schnell einen Tausender, dann kann ich dir auch deine Zinsen bezahlen. Dass Papiergeld aus der Mode kommt, kann ja sein, aber das Zinskarusell auf derart hölzerne Füsse stellen? Je mehr Geld ich mir drucke, um so eher sinkt meine Bonität (Die Deckelung mit Gold ist ja nicht gegeben und die eigene Wirtschaftsleistung dem frischen Geld gegenüberzustellen geht auch nur bis zu einem bestimmten Grad - weiter gibt es ja Regelungen, die besagen, dass die jeweilige Institution nur ab einer bestimmten Bonität aktiv werden darf. Wie schnell gibt es kleinere Schübe im Gesamtmarkt, wenn sich Bigplayer im Rating ändern, da die Regeln eine gewisse Boni vorgeben. Welches Interesse sollte also ein Staat haben immer mehr Geld zu drucken für Finanzkrisen, für die jährliche routinierte Neuverschuldung, für Griechenland, für Portugal ... wenn es nicht in seiner eigenen Bonität sinken möchte, also Gefahr läuft keine Abnehmer für Staatsanleihen mehr zu bekommen, mit anderen Worten nicht mehr liquide zu sein, quasi pleite? Wäre das das ureigenste Interesse eines Staates? Zitat aus einem Artikel der FAZ:In einer Art letztem Ausweg versucht die Regierung dann, ihre Schulden loszuwerden, indem sie die Notenpresse anwirft. Wenn ihr die Gläubiger kein Geld mehr leihen, muss sie es eben selbst drucken. Es kommt zur Inflation, oft endet es sogar in Hyperinflation: Geld ist dann nicht einmal mehr das Papier wert, auf dem es gedruckt ist. Das ist der Grund, warum auf einen Staatsbankrott oft ein Währungsschnitt folgt. Eine neue Währung wird eingeführt, die wieder Vertrauen schaffen soll. Umtauschen kann man dann nur zum ungünstigeren Tauschkurs. Als Deutschland 1948 die D-Mark einführte, löste sie die Reichsmark im Verhältnis 100 zu 6,5 ab. Auf welchem Kontinent sitzen eigentlich die relevanten Ratingagenturen, wenn es um die Bewertung der Staatsanleihen von € - Staaten geht? Und welche Währung gibt es dort? Genau US$. Ein besseres Fressen gäbe es für die Herren aus Übersee wohl kaum. Scheinbar hat die EU dem Übel aus Griechenland wohl noch ein weiteres Übel entgegenzusetzen und unterhöhlt ales mit noch mehr Geld, das sicher auch eingefordert wird, aber auch bezahlt? Ja? Wovon? Deshalb bin ich der Meinung, dass die eigentliche Katastrophe erst noch kommt, eine weltweite Entwertung, fragt sich nur, wie sich das für uns darstellt. Meinen Daily Dax-Chart mit den FLDs habe ich mal aktualisiert, die eingezeichneten weissen Linien so ausgerichtet, dass sie am Hochpunkt beginnen und die halbe Länge den 1er MA schneidet. Diese Vorgabe genügt, wenn man sich einen Tag nach dem Schnitt mit dem 1er MA befindet - eine deutliche Regel. Der letzte Trade wäre kaum handelbar gewesen, der vorletzte hätte fast die gleiche Entfernung wie vor dem Schnitt erreicht - Staun! - Anders als im November 2009 gibt es aktuell noch kein wildes Penetrieren des Chartverlaufs mit dem 1er MA. Sollte der Kurs halbwegs gerichtet den MA schneiden, könnte man direkt nach Schneiden ein Signal einzeichnen (Bild 2). Mal schauen, was daraus wird.

Hör zu, wenn Du hier herumstichelst und mir Aussagen unterschiebst, die ich 1. so nie getätigt habe und 2. ich in einigen meiner Postings bereits mehr ausreichend formuliert habe, dann war dein Posting weder Richtig, mehr als provokant und vom Umgangston nicht wirklich akzeptabel. Davon abgesehen bezog sich meine Formulierung 'Unsinn' auf deine falschen Pauschalierungen, nicht Dein Reply (was aber alle denken) was natürlich niemand nachvollziehen kann, weil du dich ohne Erörterung hier als Opfer dargestellt hast vom bösen Maerl. Wenn das Deine Art ist zu kommunizieren gerne, aber ich habe für sowas keine Zeit.

Falsch!

Nach einem Hinweis von von TomNext hatte ich mir folgende Seite --> x angeschaut -- siehe auch hier --> M4. Vom Grunde her bin ich begeistert von den Beschreibungen der angebotenen Produkte. Hinsichtlich Flexibilität und der Möglichkeit die bestehenden Komponenten aufgrund des gegebenen Quellcodes und .Net als Basis für die eigenen Entwicklungen gibt es mehr als genug Ansätze die Software an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und seine ganz persönliche Handelssoftware, Scanner, ... zu erstellen. Als Zielgruppe dürften in erster Linie Institutionelle / Broker / ... gedacht sein. Zumindest aber sind meine 5€ Taschengeld pro Monat nicht ganz ausreichend, sonst hätte ich längst zugelangt. Das Sonderangebot für eine Sourcecode Subscription (UpToDate für ein Jahr) für nur $15750 für die komplette Software + Code endete leider letztes Jahr . Einzelne Programme können auch gekauft werden, wohl aber eher für institutionelle mit eigener IT-Abteilung. Alternativ kann notwendiges Consulting dort eingekauft werden. Es gibt auch eine Webedition --> M4 Silverlight Edition, nur $6799. Für mich persönlich interessant finde ich die Advanced Pattern Recognition-Software. Vielleicht findet sich jemand, der etwas von dieser Firma am Laufen hat.

Klasse Reviews von dir, Danke! Vermutlich subjektiv seitens Tickzoom aber dennoch interessant: Vergleich Tickzoom mit anderer Chartsoftware Auffällig erscheint mir, dass nur NT, Neoticker und Tickzoom auf C# setzen (oder auch VB.Net, wer es nicht lassen kann), hinsichtlich Scanner dürfte Neoticker die Nase vorn haben. Imho ist Tickzoom kostspielig, NT und MC und Neoticker in etwa auf eine ähnliche Zielgruppe ausgerichtet und für Privat bis Semi-pro's eine gute Sache.

ja, genau -- siehe oben, bin über Thomas Bopp darauf aufmerksam geworden. Aktuellere Links habe ich nicht. Indizes hauptsächlich S&P500 und ein paar andere, den DAX eher selten, trotzdem verfolge ich einige Ansätze auch beim DAX. Indizes auf MarketIndex und als Future bei IB. Imho kann ich jedem Interessierten einfach mal empfehlen den DailyDAX mit MA(1)/Shift 34 längerfristig zu betrachten. Zeiträume, wie Ende Nov/Anfang Dez. 2009 bringen aber nichts, da der Kurs ständig den MA penetriert hat. Klare Zielanläufe vom Kurs zum MA wie die beiden im Chart gilt es zu suchen. Trotz alledem wirklich als Basis mich Long oder Short zu positionieren habe ich das definitiv noch nicht genutzt, ich tracke das lediglich und bisher gefällt es mir.

Eine interessante Sache, wo ich seit einem Jahr jede Woche mdst. einmal hineinschaue ist ein Daily-DAX-Chart mit einem 1er MA mit Shift von 34. Der MA ist an der gestrichelten Linie zu erkennen. Der zugrundeliegende Ansatz ist im Prinzip recht einfach - der Bewegung mancher volumenstarken Indexe kann man Intervalle zuordnen. Die Bewegung des Underlyings im Zeitraum eines Interfalls als Ganzes wird durch den Shift vom 1er MA gemittelt. Beim Daily DAX könnte das Intervall etwa um die 65-69 Tage betragen, durch zwei ergibt sich etwa ein Wert von 33-34, das sollte eigentlich durch manuelle Rückrechnungen herausgefunden werden, ich hab die 34 aus einem Video von Thomas Bopp, der diesen Ansatz wohl auch andersweitig kommuniziert. Im Chart unten habe ich zwei weisse Linien eingezeichnet, zum Zeitpunkt als der Kurs den 1er MA deutlich geschnitten und überschritten hat --> dass der MA das Intervall nicht immer mittelt bzw. die Bewegungen vor der Kreuzung und danach zusammen auch nur wenige Tage betragen verwirrt sicher auf den ersten Blick. Nun laufen die Kurse selten ständig in die gleiche Richtung und es wird auch öfters willkürlich der 1er MA penetriert. Von J.M. Hursts als FLD (Future Lines of Demarcation) bezeichnet gibt es aber schon eine Möglichkeit diese Intervalle zu nutzen. Nun beobachte ich diesen Ansatz seit letztem Jahr lediglich, entsprechend ergeben sich ab und an weisse Linien und Tage später bisher meist Ärgernis -- da ich das leider nur beobachte aber nicht handel. Davor das Signal war Mitte Oktober bis Anfang November, davor beginnend Anfang Juni zwei Signale hintereinander. Weiter zurück in 2009 ab Anfang März ein größeres Signal. Zu den restlichen Tagen in 2009 war die Bewegung vom DAX und MA zu unübersichtlich. Insgesamt somit 6 Signale mit gut Gewinn. Hätte sich gelohnt, allerdings muss ich mir das noch bestimmt ein Jahr anschauen und ggfs. einen Index vom Rentenmarkt mit hinzunehmen. Als primären Signalgeber würde ich das sicher nie nutzen, als unterstützendes Signal scheint dieser Ansatz bisher Potential zu haben. Selbst bin ich besonders beim letzten Signal erneut sehr erfreulich überrascht worden, wie weit der DAX doch noch gelaufen ist. Im Prinzip sollte die Länge vor der Kreuzung ähnlich lang wie danach sein, demzufolge ist die zweite weisse Linie sehr vorsichtig und kurz gehalten und es könnte weiter nach oben gehen. Allerdings habe ich beim manuellen Backtest die Erfahrung gemacht, dass man die Länge nach der Kreuzung mit dem 1er MA etwas kürzer als den Bereich der Linie davor halten sollte oder zumindest den SL ab da sehr eng setzen. Andererseits hatte ich vor einer Weile geschrieben, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall noch mit 1200 beim S&P rechne. Dass das jetzt so schnell angestrebt wird, erstaunt natürlich. In Verbindung mit der letzten eingezeichneten FLD hätte man dagegen schon eine Erklärung. Mehr Infos zu Hurst-Signalen

selbst hatte ich zum Charting Tradesignal Enterprise und dann ein gutes Jahr die Professional genutzt. Da ich mich sehr intensiv damit beschäftigt hatte, ausschliesslich im Fx-Bereich, abseits der vordefinierten Zeiteinheiten bin ich mit meinen Strategien immer wieder an die Grenzen der Software gestossen. Viele Dinge waren nicht wirklich dokumentiert und es gab einige Bugs, die sich aufgetan haben, teils gar bestätigt und behoben vom Support, teils ignoriert oder imho aufgrund der Softwarearchitektur schwer zu beheben. Mein Fazit: Fürs Charting und Analyse unheimlich umfangreich und flexibel. Scheint so, dass es institutionell öfters genutzt wird, bei den Händlern im Strombereich hier meine ich es auch gesehen zu haben (zum Traden aber wird bei den Strombörsen als auch OTC zwischen den einzelnen Händlern, egal ob Spot oder Futures / Forwards, allerdings sehr spezialisierte Software eingesetzt) Auch wenn ich noch stapelweise Ausdrucke alter Strategieberechnungen von Tradesignal habe bin ich bei den Strategieumsetzungen, speziellen Konfigurationen der Anwendung und Anbindung an IB (mit dieser Anbindung wurde geworben aber nicht öffentlich kommuniziert, dass es letztlich eine sehr problematische Realisierung ist) zu oft an fehlende Flexibilität, Grenzen und Fehler gestossen, wo es mir unerklärbar erscheint, wieso diese Software im Profibereich eingesetzt wird.

gibt ja noch die Webcam, wo man dich sehen kann und ausgefallen scheint die ja noch nicht zu sein Auch von mir Gratulation an Tinozi und Rumpel, hätte mir kaum bessere Gewinner treffen können

ist wohl ein grundlegendes Problem bei dieser Art von Trades, mit höherer Standardabweichung also z.B. 2 statt 3 würde bedeuten, dass die Kurse nicht zu 95,4% sondern 99,7% innerhalb des Bollingerbandes sind (unter der Annahme, dass folgende Kurswerte normalverteilt sind, wovon man nicht immer ausgehen kann), würde also nur die Galgenfrist vergrößern aber nicht das Problem beseitigen. Martingale-Strategien bauen gerne darauf auf und können mit Nachkäufen lange protitabel sein. In dem Fall nachzukaufen bringt imho nichts, da es weh tut sich gegen den Trend zu stellen. Dieses letzte Prozentchen bleibt und sammelt das Risiko nur an. Ich hatte vor ein paar Monaten so eine Martingale-Strategie untersucht und lange gegrübelt, wie ich diesen letzten Rest über Filter aussortieren kann, zumal die 99% eine geniale Performance gezeigt hatten, vergeblich, anderfalls hätte ich jetzt eine andere IP-Adresse In den beiden Postings zu meinem obigen Link vom letzten Posting hatte ich gezeigt, unter welchen Umständen für mich andere Signale Vorrang haben, etc. @Vola Ich hatte es im letzten Posting allgemein formuliert, Beispiele und Filter siehe den Link samt Screenshots dort Letztlich alles triviale Dinge wie Breakout, Trendfortsetzung, überproportional große Kerzen, globale Widerstände / Unterstützungen, wichtige Kerzenpattern auf Zeitebene H1 / D1 ... aber wie gesagt das siehe Screeenshots. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass der Ansatz zumindest nicht so einfach automatisierbar ist, da ich hier einen sehr großen diskretionären Anteil sehe ...

See here trotz der guten Ergebnisse meiner damaligen Auswertung muss man schon sehr konsequent sein, um damit der positiven Erwartungshaltung beim Traden gerecht zu werden, insbesondere kann man das imho ohne Abwägung des Patternkontextes (somit einer damit einhergehenden Filterung) nur sehr schwer nutzen

ich kann Deine Rechnung in Posting 8 rein mathematisch gar nicht nachvollziehen, ist aber auch egal und wünsche Dir viel Spass hier bei TomNext.

schöne Performance, da würde ich auch mehr als $100 verlangen

mit den 24h anwesenden Bots Henrik und Ronner + einem Häuptling scheint es mittlerweile ganz gut zu laufen. Und die Idee mit den regelmässigen Anfängerfragen im Bereich MT4 für Einsteiger fand ich Klasse, manchmal war ich lange am Rätseln, ob echter User oder nicht Die Sache mit dem Feedback auf Postings oder Blogs kenn ich selbst leider zu gut, nur ist das im Netz oft so - die Erwartungshaltung passt nicht immer und Gruppendynamik lässt sich nunmal nicht erzwingen, ohne eigenen Einsatz aber sicherlich nicht fördern. Für mich habe ich diese 123, abcd und viele ähnliche Ansätze durchgekaut, letztlich geht das irgendwie immer auf dieselben Grundgedanken zurück. Klar, dass ich die Dinge im Detail dann anders sehe wie Vola oder ibelieve. Hätte ich mehr Zeit, würde ich zu eurem Gedankenaustausch mehr schreiben, da ich es sehr interessant finde.