Maerl Brontius

Treffer u. versenkt!

Dass diese Datei oder diese Dateien 534,33kB groß sind von erlaubten 500, ergo zu groß

schon richtig, das ganz vollautomatisch hinzubekommen ist schwierig auch wenn man die Level klar definieren kann. An der Stelle hab ich das bisher auch nur halbautomatisch, lass mir die Levels berechnen und einzeichnen. Habe leider auch nicht die Zeit das so voranzutreiben, wie ich es gerne hätte. Es geht so in die Richtung, wie von Alexander Schwarz, der z.B. Fraktale, Candlepattern als Basis für seine Arbeit macht (siehe Traders 9/2008). Was ich noch berücksichtige sind die Ranges, wenn z.B. eine Bewegung auf einem undefiniertem Bereich stoppmacht und diesen nachhaltig penetriert, wird solch ein Bereich im Nachhinein hinsichtlich SL von den Tradern eher bevorugt, was man beim Re-Enter / Über/Unterschreiten nutzen kann ... aber ich will nicht zu viel schreiben da liegt eine Verwechslung vor, sowas habe ich nicht gesagt. Ich würde niemals behaupten, dass der Entwickler für sich individuelle Copyright-Rechte geltend machen kann. Ich weiss nicht, wie die rechtlichen Regelungen per Default aussehen, je nach Kunde kann es aber zusätzliche Regelungen geben, die auf die eingeschränkte Verwertbarkeit mehr als eindeutig hinweisen. Ich bin selbst in diesem Sektor lange als Subunternehmer für verschiedene Firmen tätig und habe eine entsprechende vertragliche Zusicherung in dieser Art zwischen mir und meinen Agenten, sowie je nach Kunde auch eine weitere zwischen mir und demselben. Weiterhin gibt es oft Rahmenverträge zwischen den Agenten (das sind dann normale Dienstleister wie Mummert&Partner, LHS, Siemens, ...) und dem Kunden. Das kann bis hin zu einem 'Screcey Undertaking' gehen, wo man selbst Projektinhalte/themen nicht weitergeben darf ... Stichwort Geschäftsgeheimnisse. Mir ist auch schon untergekommen, dass bis zu 7-stellige Beträge in den Klausel zu finden waren im Falle eines Konfliktes. Ich bin mir sicher, dass auch bei kleinen IT-Dienstleistungen ohne solche Verträge der Entwickler keinen Freibrief hat. Allerdings sind das alles Menschen und es ist Fakt, dass interessante Daten immer auch entsprechende Bedürfnisse wecken können. Btw. Einen EA-Wunsch würde ich keinem Dienstleister der Welt offerieren ...

Wenn ich verschiedene aktuell geführte Threads durchlese, frage ich mich genau das als relativ neuer User immer mehr! Es stinkt hier verdammt nach Machtspielchen, Einflussnahme und da mache ich mich auch an sehr deutlichen Formulierungen mehrerer Leute fest, wo mir echt die Sprache wegbleibt, solche Art gapaart mit intellektuellen Niveau habe ich seit der Uni nicht mehr erlebt. Mal ehrlich, diese Seite ist nicht schlecht aufgestellt und hat entsprechend Potential, aber soo dicke es dann auch wieder nicht ... was ja ggfs. noch werden wird Btw. Einen Stammtisch oder wie auch immer man es bezeichnen mag, gehört in jedes Forum, wo ausufernde oder OT-Diskussionen / Flames von jederman weitergeführt werden können und auch jeder Schreibrechte hat. Dass das dann mittels einer sich aufbauenden Gruppendynamik eskalieren und die Öffentlichkeit als Mittel genutzt werden kann, das sollte jedem klar sein.

kann ich voll und ganz zustimmen, sollte man dann aber auch deutlich auf die Verpackung schreiben

Dito. Mir genügt es solche unschönen Dinge von Nicht-Mods lesen zu müssen -- wenn es dann noch die 'Obrigkeit' tut, wirft das kein gutes Licht in das Tal der zu Erleuchtenden ...

das ist nur ein wichtiger Punkt, den ich geschrieben habe. So wie du es gerade ausgeführt hast, ist dir klar, dass es Unterschiede bei der Tradeengine und dem Ausführungsverhalten gibt und was den Auswirkungsgrad dieser Unterschiede betrifft. Dennoch willst du genau an dieser Stelle Abstriche machen und relativierst damit das gesamte Testergebnis. In erster Linie war dieser Punkt aber nur ein Beispiel, als ich die Notwendigkeiten solcher Tests ansprach, konkret: Notwendigkeiten an die Testumgebung, dem Testablauf. Viele der dann zu betrachtenden EAs haben Constraints, die es zu beachten gilt, die aus der gleichen Argumentation von dir heraus nicht berücksichtigt werden können, wie kein Geld, keine Zeit oder Beschränkung auf ... Mit ist schon klar, dass vieles bewusst ist, nur wie ich bereits schrieb, wird damit die finale Aussage letztlich ziemlich relativiert. Bei dem engen Marktvorteil, den man sich mit einem EA zu Nutze macht, um Pips abzugreifen, sind solche Abstriche einfach nur tödlich und das Resultat des Tests entsprechend. Dass du deshalb eher eine Richtung ob tauglich oder nicht dokumentieren möchtest, ist nur zu gut zu Verstehen. Damit lässt sich sicherlich einiges an Scam herausfiltern und der Zertifizierungsansatz hat einen Nutzen und wird dann entsprechend von Nutzern/Lesern nachgefragt. Nur kann das letztlich nur in eine Richtung gehen, die keine Aussage über Profitabilität machen kann, da die entsprechenden Testnotwendigkeiten nicht erfüllt werden können. Ich will sicher nicht auf diese Idee herumhämmern, also bitte nicht falsch verstehen. Es gibt ja auch einige Punkte, wo ich meine, dass diese auch ohne große Tests betrachtet werden können und einige an schlechten EAs herausgefiltert werden: Scam also reine Geldschneiderei ohne jegliche Funktionalität des EAs Trojaner? ist klar ... EA-Constraints wie hoch sind die minimalen Bedingungen, die der Entwickler an die wirkliche Nutzbarkeit des EAs stellt, also MinimumDepotsize, Maximum an Spread, welches Währungspaar oder flexibel, welche Servertime, etc. --> Hier kann man sehen, inwieweit ohne notwendige Selbsttests diese Bedingungen für die meisten User eine relativ hohe Schranke darstellen, da z.B. die Depotsize relativ hoch ist oder der MaxSpread nicht realistisch ist. Oder aber es wird ein Broker emphohlen, der jedoch filtert Trades dieses EAs (natürlich nur über sichere Drittaussage oder RealTests herauszufinden) SL-ManagementInwieweit wird mit SL gearbeitet oder hat man es mit Trapezkünstler zu tun, ohne doppelten Boden, oder ist der SL ausser Reichweite und würde jegliche Trefferquote unter 90% relativieren? Dazu benötigt es natürlich kein Realkonto, CRV, ... Gewinnabsicherung TP-Handling, wieviele und mit welcher Massgabe, ist die Gewinnmitnahme vom MM-Gedanken halbwegs akzeptabel. Skalierung skaliert sich das System selbst bei positiver / negativer Performance oder rennt es blind durch den Wald, zur Not auch durch einen Busch und holt sich Kratzer? Das sind imho Ansätze, wo man sehr viele EAs schon mal herausfiltern kann, nur wie ich bereits sagte, ob der EA bei 'Nicht-Durchfallen' durch diese Punkte dann trotzdem ein performanter EA ist, wird damit nicht wirklich dokumentiert werden können.

Die Sache mit der Zertifizierung scheint mir aufgrund unzähliger Scams hier als Notwendigkeit eingebracht - was so sicher ganz wünschenswert wäre. Oben schrieb jemand, dass die Probleme weitreichender sind, als bis dato dargestellt. Das trifft es sehr genau. Man kann sich überlegen, wie die Zertifizierung vonstatten gehen soll, mit Varianten über Varianten. IMHO fürchte ich, dass die Ergebnisse letztlich an zu viele Bedingungen geknüpft sein müssen, um wirklich eine halbwegs gute Aussage treffen zu können. Um ein Testergebnis nur halbwegs solide dastehen zu lassen gehört die Ablaufumgebung sehr genau aufgeschlüsselt, andernfalls lässt sich das Ergebnis nicht genau zurückverfolgen, geschweige denn nachvollziehen. Ist man hier zu grob, verwendet z.B. genau drei Broker zum Test kann es natürlich auch sein, dass der EA gerade dort nicht läuft. Weiterhin frage ich mich, ob hier nur an Backtests gedacht wurde, denn ohne Forwardtest mit mdst. einhundert (gehandelten) Signalen dürfte das Fazit trotz aller Müh sehr fraglich sein. Ich würde solche Verifizierungen nie und nimmer auf einem Demokonto ablaufen lassen, die Tradeengine auf Serverseite ist eine komplett andere! Bei vielen Systemen machen diese Unterschiede Tag und Nacht aus. Wieviele MT4-Broker gibt es eigentlich, die Microlots anbieten? Nicht besonders viele und der Spread ist dort i.d.R. wesentlich höher als bei dem Broker, wo ein EA von den Vermarktern als lauffähig eingestuft wurde. Ergo dürfte es schwierig sein die EAs, ohne ein wenig Geld in die Hand zu nehmen, ordentlich zu verifizieren. Auch wenn man sich dessen vielleicht gar bewusst ist, fängt eine 'Zertifizierung' an dieser Stelle an unglaubwürdig zu werden, da die wirklichen Notwendigkeiten eine halbwegs zuverlässige Aussage über den EA zu dokumentieren, mit Nichten erfüllt werden würden. Abstrahiert man von den Notwendigkeiten und beschränkt sich auf ein Minimum, dürften die finalen Aussagen über das System nur wenigen wirklich zu Nutze sein. Mir stellt es sich im Moment so dar, dass Meinungen zu einem EA, egal auf welcher Seite immer mehr als zwiespältig sind. Die wirklichen Interessen sind teils nicht wirklich transparent und die Strategien den ganzen Scam zu vermarkten so unterschiedlich, dass es nahezu unmöglich ist eine objektive Meinung in Erfahrung zu bringen. Nun, das soll ja damit angegangen werden

Ok, da es mit 'Maerl' nicht mehr geht, wie ich schrieb - - neuen User angelegt und Aufruf des Links, gleiche 'leere' Fehlermeldung, wie oben beschrieben.

Mir ist nicht klar, ob das der letzte Stand ist ... hast du deinen EA mal im Strategytester langsam ablaufen lassen? Da könnte man mit beliebigem Tempo das Arbeiten des EAs sehen und du würdest sofort erkennen, ob das von dir gewünschte Szenario abgearbeitet wird oder nicht. Am besten das test-template mit den gewünschten EMAs ausstatten.

Geht leider nicht mehr, da ich keinen Zweitnick habe

Jetzt, da die Diskussion in Gang gekommen ist, will ich mal auf ein paar Punkte eingehen: Genau, auch wenn viele trendige Assets aus Zeiten vor der Jahrtausendwende heute eher im Wind flattern gibt es Trends und man kann sie auch nutzen, es gibt auch Möglichkeiten diese quantitativ zu erfassen! Nur, dass sich ein Markt über Jahrzehnte gleich verhält, davon sollte man sich spätestens zur Jahrtausendwende verabschiedet haben. Der immer höheren Marktdurchdringung durch Groß und Kleinstinvestoren/spekulanten und der immer stärkeren Einmischung von Hedgefonds, von automatisch handelnden Systemen auf großer Ebene sei Dank. Dass viele Marktreaktionen durch automatische Systeme erst richtig Bewegung in den Markt gebracht haben kann man des öfteren lesen. Um einen groben Ansatz dazu zu nennen I.V.m. einem gemeinen Marktkonsens, wie zu handeln ist, wo der SL zu setzen ist, kann genau das fatale Auswirkungen haben. Z.B. setzen viele Marktteilnehmer ihre SL an bestimmte Punkte im Markt, es kommt in einigen Fällen regelrecht zu einem Cluster von SL, da zum einen niemand erwartet, dass es darunter geht und zum anderen das allgemeine Verständnis vom MM / techn.Analyse/etc. genau diese Punkte als MinimumSL einfordert. Unerfreuliche News zwingen den Markt kurzfristig und überdurchschnittlich in die Knie und unterschreiten diese so sichere Marke. Die Folge sind SL-Reaktionen, die erstmal automatisch ablaufen, durch die Stärke eine kleine Kettenreaktion auslösen. Das ist der erste Teil. Findige Systementwickler versuchen diese Cluster zu erkennen, mit Training kann man einige derer im Markt erahnen. Rauscht der Markt verstärkt durch beim Wechsel zu anderen Levels hat man etwas gefunden, was man wiederrum systematisch profitabel nutzen kann. Der zweite Teil zeitgleich mit dem SL-Abverkauf, ist der Markteinstieg der Systemnutzer und es geht noch ein wenig weiter nach unten. Im schlimmsten Fall wird der Markt kurzfristig zugemacht, um solche Kettenreaktionen frühzeitig zu stoppen. Solche Dinge sind nicht neu ... Aber zum Thema existierender Trends, man schaue sich GBPCHF an, als viele nur vom Weltuntergang träumten und einige Währungen in den angeblich sicheren Hafen CHF flossen. CHF galt nunmal als 'safe heaven' und so reagierten dann große Institutionelle auch. Im Ergebnis ein Trend, den man sehr gut und extrem profitabel nutzen konnte. Ähnlich USDCAD ein sehr sehr schönes Währungspaar mit tollen Langfristtrends. Handelssysteme von Privatinvestoren scheitern meist an Hürden, die nicht immer mit dem eigentlichen Algorithmus des Systems zu tun haben. Dabei handelt es sich um Dinge, die oberste Priorität haben, wenn man wirklich ein System profitabel am Markt laufen lassen möchte, die aber von den meisten Entwicklern ausser acht gelassen werden oder diese gar nicht im Ansatz wissen, was da auf sie zukommt. Verfügbarkeit: Ein Rechner zu Hause mit laufendem HS?? Zum Test ok, aber langfristig? Nein danke. Anmietung von virtuellen/realen ServernServer, um eine 24/7-Verfügbarkeit und schnellere Netzanbindung zu gewährleisten ... beides im häuslichen Umfeld eher schwierig --> solch ein VPS ist billig, flexibel und lohnenswert Broker:Hauptsächlich stürzen sich MT4-User mit Systemen in den Markt. Dass das in den meisten Fällen langfristig zum Scheitern verurteilt ist, liegt alleinig am Geschäftsmodell der meisten MT4-Broker. ECN-Broker sind bereits da, von einer Bridge zu IB habe ich bereits etwas gelesen, ansonsten selbst die API nutzen und die MT4-Signale propagieren zu einen Broker, mit dem man nicht in einen Interessenskonflikt kommt. Btw. bei Marketmakern Aussagen wie NoDealingDesk oder Interbanking-Blabla ist reines Marketing. Wie handisch im theoretischen aber insbesondere praktischem Sinne eine MT4-Brokeranbindung an den Marketmaker sein kann, wenn es um Unterstützung der Kunden bei Ausführung der Trades geht, kann man per Google sehen -- da tun sich Abgründe auf. Kommerzielle EAs:Abgesehen von unendlich viel Scam gibt es hier eine fehlende Transparenz des EAs. Sicher kann man viel variieren mit Parametern, letztlich aber geht es langfristig und professionell nur mit Hilfe des Quellcodes, um den EA auf Dauer erfolgreich nutzen zu können. Entsprechend ist das für mich keine Alternative, man kann höchstens versuchen von den EAs zu lernen, mehr aber auch nicht. Risiko/MM:Im Vordergrund ist eine gute, stete Equity-Kurve und die unzähligen Unwägbarkeiten beim Laufen der Systeme wird ausser Acht gelassen. Systeme können auch mal mehrere Monate oder ein Jahr schlecht laufen, das passiert sehr häufig, weil der Markt, die Wellenbewegungen für eine Weile eben anders sind. Ein System, dass darauf nicht vorbereitet ist, ist zum Scheitern verurteilt. Curvefitting:Braucht man eigentlicht nicht viel zu sagen, tolle Sache und wie reich und glücklich man sich damit rechnen kann, einfach Klasse --> zielführend sieht anders aus! Testdaten:In den einschlägigen Forexforen basieren die meisten Statements von MT4-Backtests auf unzureichenden Testdaten, was sehr schnell an der Modellierungsqualität zu erkennen ist. Solche Backtests kann man völlig vergessen. Ein grafisches (abschreckendes) Beispiel mit und ohne 90%-Modellierungsqualität weiter unten. Signalanzahl:Systeme, die nur selten Signale liefern, können wirklich gut sein oder aber auch nicht. Fakt ist, dass man für eine Systemvalidierung mdst. einige hundert Signale (besser tausend) über einige Jahre hinweg benötigt. Damit allein wird man viele System in die Tonne treten können. Zu starke Fokussierung: ... auf einen Ansatz / Währungspaar, was dazu führt, dass dieser Ansatz entweder zu unausgereift und/oder langfristig nicht nutzbar ist aufgrund einer zu hohen Spezialisierung. Oder aber die generierten Signale kommen aufgrund dieser Fokussierung sehr selten und da ja Geld verdient werden soll, wurde das System entsprechend aufgebohrt mit Hilfe von agressiverem Positionsizing oder Variierung der Systemparameter, dass die Anzahl der Signale steigt ... ob die Qualität der Signale dadurch gleich bleibt kann man sicher verneinen Unzureichende Erfahrung:Ein guter HS-Ansatz, der profitbel ist mit gutem ChanceReward-Verhältnis etc. muss ständig begutachtet, ja gehütet werden, damit sich das nicht ändert. Ohne ausreichende Erfahrungen an den Märkten wird wird man solchen Systeme nicht lange das Wasser reichen können. Es geht einfach nichts ohne ein gutes Verständnis vom Markt. Der Nachteil liegt auf der Hand: man sieht in 99% von neuen Ideen nur schlechte Ansätze und weiss tausend Gründe, warum etwas nicht funktionieren kann ... Zeitschleifen:Referenzieren auf zukünftige Ereignisse. Natürlich funktioniert das sehr gut, denn wenn ich heute die richtigen Lottozahlen von morgen tippe, passt es, nur wie umsetzen? Indikatoren vs. PriceAction:zu starke Berücksichtigung verschiedenster Indikatoren --> Verzögerung der Information, zu starke Verrechnung der eigentlichen PriceAction. Meist sinnvoll, um Muster im Markt zu erkennen, aber oft werden bei den Berechnungen Stoppschilder blindlings überfahren. Diese ausschliessliche Nutzung ist für HS ungeeignet, i.V.m mit anderen HS-Ansätzen dagegen Gold wert. Der Großteil der User tut genau ersteres, die wenigsten mit Erfolg. Meist endet das darin, dass solche Systemansätze für das diskretionäre Daytrading genutzt werden, um den Markt für den User intuitiver, somit überschaubarer darzustellen oder aber sie werden für viel Geld verkauft (oder C2, Ayondo, etc.) oder aber ManagedFutures mit der Garantie auf Totalverlust. Das sind nur einige wichtige Punkte, die mir grad eingefallen sind, die neue HS-Entwickler vor großen Problemen stellen, direkt oder auch indirekt, ohne dass sie es merken -- das Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf der Infrastruktur, was einem erst auffllt, wenn man sein System vorsichtig mit real-money live laufen lassen möchte. Dann fängt der Spass nämlich erst richtig an Der zu starken Fokussierung kann entgangen werden, wenn man wirklich gute aber seltene Signale für verschiedene Währungspaare + ES + ER2 + ... und Zeiteinheiten berechnen lässt. Habe ich letztlich gemacht für ein Pattern, dass pro Jahr und Währungspaar nur etwa 5 - 10 Signale liefert. Auf verschiedene Währungen aufgeteilt mit unterschiedlichen Timeframes sieht es da schon anders aus. Da die Systemparameter identisch sind, bis auf TP/SL, sollte das passen. Inwiefern mit den letztlich aufgetretenen Signalen keine Doubletten generiert werde gilt es noch zu prüfen. Damit könnte man dann die sehr guten aber seltene Signale mit gutem Gewissen handeln, sofern die letzten Prüfungen das notwendige hergeben. Weiterhin kann man der Fokussierung entgehen, in dem man mit seinem Handelssystem nicht versucht ein Pattern versucht zu tracken, sondern das System mehr als Framework betrachtet, um ein Portfolio an Pattern im Markt zu erkennen und auszunutzen. Entsprechend impliziert sich die notwendige Modularisierung bei der Systementwicklung, wo z.B. ein MT4-EA dann nicht nur schaut ob Signal und dann einsteigt, sondern der EA sich um das Drumherum kümmert und die eigentliche Signalgenerierung durch Imports/DLL/... gehandhabt werden. Gleiches gilt für das Stopp/TP-Management, welches nicht starr sondern flexibel mit verschiedenen Varianten aufwarten muss. Je nach aktuellem Marktumfeld genügt es nicht, sich nur an den ATR zu klammern oder ein Trailing zu nutzn. Je nach gehandeltem Signal des EAs können sich auch unterschiedliche SL/TP-Notwendigkeiten ergeben. Das erreicht man nur durch Strukturierung des Systems und das geht weit über dem hinaus, was man bei ForexFactory, TSD, etc, findet. Neue Pattern lassen sich dann schnell einbauen. Sofern man also sein HS langfristig profitabel nutzen möchte, sollte man von dem Ansatz des blinden Skriptings weggehen, auf die Dauer führt das in eine Sackgasse und ist alles andere als skalierbar. Wie es anders geht, habe ich grob versucht darzustellen. Gegenüber der übermässigen Nutzung von Indikatoren bei HS stehen für mich Pattern und Levels als notwendiges AddOn zur Stelle. Es gibt eine Unmenge von Ansätzen, die Muster in der PriceAction oder Marktlevels erkennen, so die PriceAction im Kleinen, einzelne Candles, größere Candlepattern bis hin zu WolfeWaves, Gartley-Pattern, Keile, Dreicke, oder Relationen von Wellen sind Basis der Betrachtungen oder man zählt sich die Finger wund ... Was für mich mehr und mehr interessant wurde sind verschiedene Level im Markt, wie Konsolibereiche, SL-Bereiche, Treppenstufen etc. Für mich zumindest geniesse ich Indikatoren sehr, aber mehr mit Vorsicht und ich versuche mich auf die eigentliche PriceAction zu orientieren, um entsprechend Pattern und Levels für mich zu definieren. Hört sich ein wenig abstrakt an aber es gibt unzählige Systemansätze, die man darunter subsumieren kann. Folgend wie geschrieben ein MT4-Beispiel mit zwei Grafiken, welches auf Tagesbasis arbeitet und nur Tagesschlusskurse berücksichtigt. Im Ablauf sieht das so aus, dass mit dem ersten Tick eines Tages für den letzten Handelstag die Signale berechnet werden. Es wurde die Einstellung 'Jedes Ticksignal' ungenutzt (der erste Chart im zweiten Bild ist auf Kontrollpunkte basierend, dient eigentlich nur zur Veranschaulichung von vorher und nachher bezüglich MM/Posit.sizing). In den performanten Charts wurden vorhandene Kursdaten von MT4 für die Berechnung genutzt und die dazwischenliegenden Zeiträume ergänzt MT4 durch Simulation. Man beachte, dass für das System diese Zeiträume zwar eigentlich unwichtig sein sollten, diese aber dann doch wesentlichen Einfluss auf das Resultat haben, es also nicht genügt ein System im 'OpenTick' oder 'Kontrollpunkte'-Modus laufen zu lassen! Gründe dafür sind imho die Handhabung des MM durch die Backtest-Engine zum einen und zum anderen Unzulänglichkeiten bei MT4. Die Backtestengine von Tradesignal ist da imho wesentlich zuverlässlicher. Denn wenn das System so funktioniert, wie in den zwei performanten Charts (wobei die Möglichkeiten des MM hier noch nicht mal ausgereizt sind) dann würde ich wohl nichts weiter tun ausser mich mit diesem System befassen. Ich habe es mit identischen Systemparametern für GBPJPY/GBPUSD/USDJPY/AUDJPY berechnen lassen. Die Relation von SP zu TP ist Der 'Hype' der automatischen Handelssysteme ist nicht neu, der läuft schon eine lange Weile und manueller Trader werden auch nicht aussterben, wieso sollte das auch so sein. Aber es ist Fakt, dass so viele Dinge an den Bören automatisch ablaufen, nicht unbedingt voll, sondern auch halbautomatisch, dass minimale Vorteile heute noch ausgenutzt werden können, morgen aber nicht mehr, da aufgrund der Marktdurchdringung und sich ständig erhöhenden Automatisierung minimale Vorteile relativieren und letztlich nicht mehr genutzt werden können -- der Markt war in diesem Sinne effizient und hat sich angepasst. Was die HS-Ansätze betrifft ist der Markt mittlerweile sehr überflutet, man findet wirklich unterschiedlichste Ideen im Netz, Büchern, Seminare. IMHO sind etwa 80% davon nicht brauchbar für den Ottonormalnutzer, weitere 19% brauchbar aber nicht praktikabel. Diese Zahlen sind rein gefühlsmässig. Ich habe wirklich viele Systemansätze genauer untersucht und wirklich viele Ansätze gefunden, die über Jahre hinweg richtig gut Geld verdienen können, also Gelddruckmaschinen sind. Bin ich übermütig das zu schreiben? Nein, aber es ist so. Nur sind das Ansätze, die ich zu den 19% zähle, diese für mich also alles andere als praktikabel sind. Teils ist das gebundene Kapital zu hoch oder es müssen ständig eine Unmenge an Aktien/Futures/... gekauft, verkauft, evaluiert werden. Alles automatisierbar aber mit so hohen Unwägbarkeiten, die für einzelne Personen kaum tragbar sind. Weiterhin kann ich nicht 24h am Ball sein, da meist diskretionäre Steps Teil des sonst automatischen Systems sind. Aktivitäten im System / Alarmmeldungen kann man sich heutzutage völlig problemlos an seine EMail-Adresse oder zum Handy senden, aber trotzdem wäre das nur eine halbe Sache. Teils sind die Bürden solche Systeme laufen zu lassen so groß, dass man um das System am Laufen zu halten zu viel manuell eingreifen muss. Oder aber - und das trifft auf die meisten dieser 19%-Systeme zu -- die Drawdown-Phasen sind einige Monate oder wesentlich mehr lang --- wer möchte seinen Glauben schon so lange auf die Probe stellen? ... auch wenn solche Phasen vorher bereits eingeplant und als 'innerhalb der Systemparameter' eingeplant wurden ... dass sich das auf mdst. 5 Jahressicht mehr als relativiert interessiert dann nicht. Als Privatanleger wird man solche Systeme nicht zu den bevorzugten zählen wollen. Institutionelle meistern all diese Probleme mit links, für mich dagegen kann ich dann nur leider sagen, schade, gutes System aber nicht praktikabel. Das restliche verbliebene eine Prozent, damit befasse ich mich, zwei grobe Ansätze habe ich oben bereits genannt aber all das ist für mich trotzdem nur ein Reiz, kein Muss. Das ist nur meine Meinung, hoffe damit niemandem auf die Füsse getreten zu haben und letztlich muss jeder seine eigene Erfahrung sammeln.

das ist schon sehr sehr viel -- unabhängig davon liegt es in der Natur der Dinge, dass zur Skalierung auf Basis der eigenen Equitykurve erstmal ein bestimmter Trackrecord interpretiert werden muss, um darauf zu reagieren. In schlechten Phasen kostet das Performance, da das System erstmal herunterfahren muss, in guten Phasen ist das Systm zu Beginn sehr träge, unterinvestiert.

Völlig richtig, dass passiert auch bei mir mit den notwendigen Hinweisen, wie ich schrieb z.B. unter Safari (die Vista-Variante) unter Minefield nicht. Links: Einstieg in einen (gesperrten) Thread über die Startseite von 'Recent Topics'.

IBFX No dealing desk - Falls du aufgrund des enorm gesenkten Spreads bis 1 Pip und sehr häufig 2 Pips dich für IBFX interessierst, vergiss es. Hebel wird auf 1:25 herunter gehen und diese angeblichen Spreads sind bis dato nur Marketing, umsonst gibt es viele Requotes, wenn du ein System am Laufen hast. Du kannst in einem Währungspaar ein Long/Short nicht eingehen, sofern du bereits in die andere Richtung einen Trade am Laufen hast. Schuld sind NFA-Regulierungen, vorher ging das.

Wenn man aktuell auf einen Chart schaut und sich die Kreuzungen begutachtet, hat man eine finale Variante der Kreuzungen vor Augen. Das Handelssystem durchläuft eine Unmenge dieser Varianten und agiert entsprechend mit Long/Short. Sofern eingebaut ist, dass bei bestehenden Orders keine neue Order hinzugefügt wird, bleibt es bei der ersten Kreuzung, die das System an dem jeweiligen Bar erkennt. Sofern das System nicht auf Close-Basis arbeitet wird dein System mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu völlig irren Zeitpunkten in den Markt gehen, die im Nachhinein nicht nachvollziehbar sind, da man dann wohlgemerkt nur die eine finale Variante sehen kann. Ich denke, in etwa ist dir das klar, ich kann dir auf jeden Fall raten die Sache unbedingt erst am wirklichen Close berechnen zu lassen, die Variante einen Trade während das 'Barwachstums' einzugehen ist alles andere als effektiv. Viel Erfolg!

Vielleicht als kleine Anmerkung an die Admins: Bei meinem Firefox (genau genommen Minefield, Firefox selbst kann ich nicht testen, da mit der Installation von Minefield die 32 Bit-Version bloss noch als Rufumleitung zu Minefield agiert) ist nicht ansatzweise zu erkennen, dass es sich nicht um einen Seitenfehler handelt. Einen Hinweis auf eine fehlende Permission kann ich bei Safari sehen, IE habe ich nicht probiert. Hab grad mal ein Screenshot gemacht, was der User dann zu sehen bekommt oder besser eben nicht.

Economic calendar (IBFX)

ich weiss nicht, ob sich die ursprüngliche Frage bereits erledigt hat, aber ich habe mir in letzter Zeit auch mal den Ninjatrader angeschaut und mit IB verbunden (normales IB-Konto). Grundsätzlich reicht die Historie bei Forex oder ES z.B. nicht wirklich weit zurück, zum Traden ist es ok. Als Backfill braucht man dann schon einen anderen Datenprovider. Ich habe nicht herausbekommen können, wie man IB und diesen anderen Dataprovider in NT zusammenschaltet, obwohl man bei der Dataconnection ja angibt, dass man für die Historie einen anderen Provider nutzen möchte. Allerdings IB ausschliesslich für Historiedaten dürfte nicht berauschend sein, bekommt man mehr als oft eine 'Pacing violation', die auftritt, wenn zuviel an Historie von den IB-Servern abgefragt wurden. D.h. die Server liefern auch weiterhin Historiedaten (wenn auch nicht besonders weit zurück) aber für 5-10 Mins erstmal nicht, bewusst von den Programmierern bei IB so eingebaut. Eine kleine Suche im Netz und man sieht wieviele Chartsoftware damit so ihre Probleme hat.

Deutliche Worte. Sehe ich zum Teil genauso. Aber in seinem Buch gibt es durchaus Ansätze, die es Wert Sinn. Was das MA-Crossing betrifft, ist das sicherlich richtig - mit MA-Crossing habe ich mich eine halbe Ewigkeit beschäftigt und auch ein System damit am Laufen - allerdings habe ich auch gesehen, dass man mit verschiedenen Oszillatoren die gleichen Ergebnisse erzielt, was Einstiegszeitpunkte und Vor- und Nachteile betrifft bei Seitwärts- und Trendmärkten. Letztlich will man nur den Beginn einer soliden(!) neuen Welle so schnell wie möglich erkennen. Nach Jahren hat diese ganze Sache für mich darin geendet, dass ich nicht mehr versuche Systeme ausschliesslich mit Oszillatoren und/oder MAs + MoneyManagement zu entwickeln. Das führt zu rein gar nichts --- man liesst unendlich viele solcher 'Systeme' in diversen Forexforen, mal mit den Einstellungen, mal mit anderen, mit unterschiedlichsten Trendfiltern, IMHO reine Zeitverschwendung. Was ich immer versuche mit zu berücksichtigen ist die PriceAction um das Signal herum auf verschiedenen Zeitebenen, also einfach die Suche nach bullischen / bärischen Mustern und eine schlechte Equitykurve des Systems herauszufiltern ... das sollte jetzt keine direkte Antwort sein, ledlich meine Sichtweise, da dieses EMA-Crossing angesprochen wurde.

den vorletzten Screenshot liess der Upload nicht zu, deshalb kommt der hier. Meine Rechtschreibfehler in den Charts kann jeder behalten, der sie findet

Die Gimme(e)s sind eigentlich eine nette Sache. Im 5er, besser im 15er. Von den letzten Signalen (ODL-Datafeed) gibt es richtig gute, eingezeichnet habe ich die, wo Candle1 das BB verlässt und Candle2 wieder eintritt und innerhalb schliesst. Ist Candle2 kurz vorm mittleren BB ist das kein Signal -- fast schon wieder verfallen. Deshalb kurz vor Close[0] schauen, ob Signal und entsprechend früher einsteigen. Höhere Vola / größere Candles durchbrechen die geschmeidigen Wellen, dort ist Vorsicht zu geniessen. Hier wurde über 'Seitwärts' diskutiert. Warum denn nur auf Gimmee konzentrieren, seitwärts kann zur Trendfortsetzung oder Breakout führen und das sind größere Wellen, die Vorrang vor den meisten GimmeeBars haben, die im optimalen Fall nur auf dem Bouncing zwischen den äusseren BB-Bändern beruhen. Die Bilder zeigen also nicht nur Gimmeeees, da die ausschliessliche Betrachtung IMHO zu einseitig ist, wenn andere Signale priorisiert werden sollten. Bei manchen Gimmees genügen mir wenige Ticks, Breakouts oder Trendfortsetzungen dagegen um einiges mehr. Edit: Charts M15, ES

Die Märkte sind effizient und passen sich an, so war es schon immer und wird es auch immer sein. Das Kapital wird lediglich umverteilt. Nutzniesser dieser goldigen Prognosen verdienen sich nicht an der Notenpresse sondern an Fehlprognosen anderer Teilnehmer.

Das ist richtig und sollte bei Systemen (egal ob halb- oder vollautomatisch) immer berücksichtigt werden. Um auf der sicheren Seite zu sein gilt: Mit der Masse schwimmen. D.h. vielleicht abgesehen von irgendwelchen JPY-Paaren ist London nach wie vor ein ziemlicher Mittelpunkt für den Forexmarkt und viele Broker / Bucketshops orientieren sich daran. Ich glaube London ist GMT. Wenn es um diese Tagesschlusskurse geht wird in vielen Foren genau diese Zeitzone als Basis genommen mit genau dieser Begründung. Meine Tests mache ich bei InterbankFx, die in den USA ansässig sind aber ebenfalls aus diesem Grund die Londoner Zeit für ihre Server gewählt haben.

Termintrader - Webinars --> aktuell ist es der erste Eintrag mit Datum 30.10. Lass es mich so ausdrücken, die Anfragen aus dem Off wurden teilweise mehr als 'Wischi-Waschi' beantwortet. Was nicht heissen soll, dass er ein Gefühl für den Markt entwickelt hat und das für ihn mehr als zweckdienlich ist, i.V.m. Routine kann das durchaus sehr profitabel sein!