Maerl Brontius

Btw. seine 'opinions' in manch englisch-sprachigem Forum sind ganz interessant ich hab einiges von ihm (Faik Giese) im Traders gelesen, machte auf mich einen kompetenten, soliden Eindruck, war aber nichts dabei, was mich vom Hocker reissen würde. Er hat z.B. 7 Teile zum diskretionären Trading geschrieben (Teil 7 März 2009), sehr bodenständig ohne Schnörkel. So, jetzt haben wir seinen Namen auch bei TomNext erwähnt, vielleicht findet ja auch er hierher

wenn das verrückte Sachen sind, weiss ich ja nicht wie ich mich bezeichnen sollte ;) Von dir liest man ja wenig im Forum, aber es scheint, dass du wie ich versuchst dir den Markt gedanklich vorzustellen. Ich hatte mal längere Zeit einen EA am Laufen, der auf solche extremen Steigungen reagiert hat und über mehrere Stufen gegengelaufen ist. Mit akzeptablem Risiko hat das auch funktioniert, aber irgendwie hat mir das auf Dauer nicht gefallen, bei S&P oder DAX würde ich das vielleicht nochmal antesten aber nicht mehr bei Währungen, mich stören die sehr langfristigen Trends, finde es einfach schwierig da den Marktmittelpunkt, wie du es nennst, zu finden wenn z.B. wieder Carry-Trdes auf oder abgebaut werden und es dann über längere Zeit in eine Richtung geht. Würde mich sehr freuen mehr von dir im Forum u/o. hier zu lesen.

weder für kleine noch große Accounts! Den potentiellen Gewinn erkauft man sich immer nur gegen eine entsprechende Portion Risiko. Das Risiko ist immer da, lediglich die Verteilung des Eintreffens unterscheidet sich. Typisches Beispiel Martingale- oder nach ähnlichem Muster gestrickte Systeme, wenn der kleine Donner nicht kommt, dann summiert sich das Risiko, ist trotzdem ständig da und irgendwann kommt der ganz große Rummms! Das schöne bei Handelssystemen ist, man kann diese Verteilung bewusst manipulieren und geniale Equitykurven im Livetrading generieren. Hab dazu schon einiges geschrieben hier, inbesondere in meinem erstem Blog-Eintrag. Der Vorteil solcher Equity-Kurven gegenüber Russisch-Roulette ist, man kann es länger geniessen. Aber ob dass dann wirklich glücklich macht, muss jeder für sich selbst entscheiden

Die Argumente sind ja bekannt und von der QA-Seite her auch gänzlich nachvollziehbar, interessant finde ich, dass auch gesagt wird, dass bewusst manche Details nicht im Vorfeld kommuniziert werden. Man möchte sich eben einen gewissen Spielraum nicht nehmen lassen und auch manche gegebene Aussagen kann man mittlerweile relativieren. Bei der Public Beta würde man sicher mit Nichten alle eingehenden Meldungen der User verarbeiten können und auch nicht wollen. Jetzt dürften die Leute fast vollzählig aus dem Neujahrsurlaub zurück sein, vielleicht geht es ja bald Schlag auf Schlag.

mal eine Frage an den Moderator Henrik der Große: Du bist hier ja nun seit einer Weile der Ninjatrader - Head of Ninjatrader.DE : Warum gibt es immer noch keine Public Beta? Nehm dir die Leute doch mal am Schlawittchen, kann ja wohl nicht angehen, die Leute jahrelang warten-zu-lassen

meine Person gänzlich ausnehmend kenn ich einige der aktiven aber auch früher aktiven User als ehemaliger oder gänzlich passiver User aus anderen Boards. Ich war überrascht, wie hoch hier die Dichte von wirklich guten Leuten ist. Einer der kompetentesten User hat sich letztes Jahr aufgrund von Unstimmigkeiten leider selbst zurückgezogen. Insofern ist diese Aussage imho sehr mit Vorsicht zu geniessen. Btw. ich arbeite aktuell für die Börse (Stichwort EEX, ...) und bei allem Respekt aber die Händler vor Ort - und auch wenn Tickdaten nicht wirklich relevant sind - kann ich hier wie überall sonst mehr als deutlich sehen, dass Positionen nicht den Anspruch auf Kompetenz mit sich ziehen, im Gegenteil, diese Handelssysteme, die hier verwendet werden, da würden sehr viele hier nur mit dem Kopf schütteln. Was die Tickdaten betrifft möge man mir gerne widersprechend aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass es je nach System große Unterschiede machen kann, ob Tickdaten nützlich oder Zeitverschwendung sind. Ich hatte das auch mal in irgendeinem Post formuliert. Für meine Sachen jedenfalls kann ich definitiv sagen, dass M1 nur einen marginalen Vorteil gegenüber M5 oder M15 -Daten hat, selbst mit H1 gab es so gut wie keine Unterschiede. Um es aber deutlich zu betonen, das hängt definitiv von der Art der Systeme ab, groß mit MAs oder Oszillatoren herum zu jonglieren und schon sieht die Sachlage gänzlich anders aus! Ich bin mir sicher, dass sehr viele Leute sich dessen nicht bewusst sind. Entsprechend halte ich es vorsichtig formuliert für sehr allgemein gehalten, wenn man behauptet ohne Tick-Daten sollte man nicht oder Tick-Daten braucht man nicht. Klar, wer flexibel sein will (Bsp. von Goso) , dann sind Tick-Daten natürlich unumgänglich, eben wie das Raw-Format beim Fotografieren. Für meinen Teil jedenfalls genügen mir M1 und ich erspar mir die Zeit mich mit hunderten von GB an Tickdaten auseinander zu setzen!

kann ich voll und ganz unterstreichen, es genügt nicht Gott und die Welt zu kennen, wenn man nicht in der Lage ist es umzusetzen, was man vorhat. Zum einen alles eine Kopfsache und zum anderen die Infrastruktur, was immer die größten Probleme bereitet. Und mit dem Trading anzufangen, nur weil man davon leben will und sich davon finanziell abhängig macht, dürfte als nicht wirklich fördernd für den Erfolg sein. Eine gewisse unabhängige Sichtweise dem gegenüber kann imho sehr entspannend sein. Edit: nach dem Absenden sind beide Namens-Attribute verschwunden ... komisch

dann hast du anderes gelesen als ich, ich hab schon ein wenig gesucht, nach Vergleichen, etc. nicht mit Disktrading als Referenz, sondern allgemein und da gab es sehr viele Anbieter, die wohl mehr schlecht als Recht waren. Und ja, ich hab mir die Daten sehr genau im Detail angeschaut, weil ich insbesondere auch das Verhalten meiner Systeme bei den unterschiedlichen Werten prüfen musste. Gaps, Spikes, oder auch komplette Zeitbereiche ohne Daten, das muss ich nicht haben. Bei einem Forex-Pair habe ich einen Spike abgeändert. Aber es ist halt so wie überall, man findet die Meinung, nach der man sucht und bezüglich Testdaten ist es nunmal schwierig das Optimum zu finden und hat nur die Möglichkeit abzuwägen mit den Informationen, die man hat. Genau das habe ich getan. Weiterhin war es mir sehr wichtig von den Daten von Metaquotes bzw. den OTC-Anbietern wegzukommen und die Verbesserung der Datenqualität ist wirklich enorm.

die Qualität ist top! Ich hatte selbst lange gesucht und Vergleiche gefunden, mich entsprechend für diesen Anbieter entschieden, die Qualität war laut Angaben im Vergleich zu den anderen sehr gut. Hab MT und NT damit gefüttert und bin voll zufrieden. Allerdings kann man disktrading nicht vergleichen mit Anbietern, wo ständig ein backfilling der Historie vorgenommen wird, da die Daten nicht im Abo kommen, sondern einmalig + ggfs. Update. Hab auch einen Link zum Vergleich, aber nicht hier im Hotel, denkbar ungünstig montags

ich hab da so eine Idee, wie wäre es mit einer dotierten Umfrage, wann der nächste Tausender (also 9k oder 11k) voll gemacht wird

danke schön, eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass das hier überhaupt jemand liest u. auch schon fast die Lust verloren. So sehr individuell ist mein Tradingstyle eigentlich nicht, bin eher ein Querdenker, suche andere Sichtweisen oder erstell mir abstruse Indikatoren auf der Suche nach einer Nische, die ich nutzen kann, viele große Ideen der Meister da draussen bauen auf den gleichen Grundsätzen auf. Das versuche ich zu verstehen, dann ist es egal, ob ich eine ganz spezielle Idee für mich nachvollziehen kann oder nicht. Ich hatte in einem Blog-Eintrag geschrieben, dass man im Netz, auch hier durchaus gute Ansätze dokumentieren kann, die effektiv sind, viele würden das überlesen, die meisten es nicht realisieren können --> weil der Faktor Mensch nunmal die wichtigste große Rolle spielt, egal ob manuell oder automatisch. Einige gute Setups habe ich auch mal hier und da gepostet, was bei meinem Filter über Jahre hängengeblieben ist.

wenn du aktuell nicht short bist, würde ich auf keinen Fall komplett Short gehen, einen großen Teil auf jeden Fall für ein Retracement aufsparen. Mir stellt sich die Frage, ob nächste Woche eine starke Gegenbewegung gen Norden kommt und wenn ja auch über die Unterstützungslinie (17.11.2009 u. 19.1.2010), darunter ist jedenfalls klar Short, darüber müsste man erneut über die Range nachdenken, die ich eingezeichnet hatte und diese handeln. Würde mich aber nicht wundern, wenn die 1,54 noch gerissen wird. Nach den Infos aus dem ehemaligen Euroraum sind die Leute jetzt wohl froh Dollar long spielen zu dürfen. Ist aber auch schon mächtig weit gelaufen

no, das überlass ich anderen

Sein Profil bei Xing ist wirklich Gold wert! Eigentlich findet man Leute, mit solch umfassenden technischen Wissen als hoch-dotierte Berater in verschiedensten Unternehmen. Tagessätze können da schon mal die 1k - 2k anreissen. Warum er sich bei dem Wissen mit einer Pseudo-Sprache MQL4 und semi-professionellem Umfeld bei MT4 auseinandersetzt will ich nicht wirklich wissen. Beispiele: Huh? Wer kauft eigentlich seine Syteme? Mal bitte die Hand heben. Die auf gleicher Seite darunter lesbaren Abschnitte mit umfangreichem Fliesstext enthalten erstaunlicherweise so gut wie keine Fehler! Am besten fand ich den: Mein Urologe glaubt ja immer an das Gute im Menschen -- Herr Hahn war vermutlich nur im Stress, ein vielbeschäftigter Mann eben, bei seinen Sytemen dürfte er sorgfältiger sein, sonst würde es nämlich krieseln. Aber mal Spass bei Seite, so ganz versteh ich die ganze Kritik an Herrn Hahn und seinen Sytemen nicht wirklich, er selbst hat es im Disclaimer von Best-EAs.Com absolut korrekt mit fast korrektem Deutsch zusammengefasst:

Wie kommt man zu seinem Tradeentry? Indikatoren, Pattern, Astrologie? Es gibt da so einiges, wie versucht wird vorherzusehen, wohin der Markt laufen wird, um dann entsprechend etwas vom Kuchen zu bekommen und Teile eines Swings oder einer längeren Bewegung auszunutzen. Manche Trader können größere Teile eines Swings mitnehmen, andere weniger. Wird der Markt nach Long drehen oder Long weiterlaufen, positionieren wir uns entsprechend, Short analog. Wieso sollte man es auch anders machen? Wieso aber denn eigentlich immer nur diese Denkweise, wieso nicht einmal völlig anders? Wer sich ein bisschen mit Swingtrading beschäftigt, kann die Swings im Nachhinein grob im Chart erkennen und die optimale Position ausmachen, wo man hätte einsteigen sollen ... ja, hätte, könnte, würde! Was, wenn man den Markt einfach so laufen lässt, wo er hin will und nicht versucht die Glaskugel zu spielen? Läuft jetzt der Markt über mehrere Wellen via 'Retrace' in eine Richtung und man positioniert sich in die Hauptrichtung unter Zuhilfenahme der eingetretenen Wellenhochs/tiefs, dann kann der vermutete Retrace eine Trendwende sein oder aber die Vermutung bestätigen und zum wirklichen Retrace werden. Vielleicht umständlich beschrieben, ohne Details zu verraten, aber letztlich lege ich mich da auf die Lauer, wo der Markt eigentlich nicht mehr langlaufen wollte und spekuliere auf eine größere Bewegung, wenn sich der Markt dreht und an meinem Abzweig vorbeiläuft. Mir war zu Beginn nicht wirklich klar, ob dieser Ansatz überhaupt Trades generiert und wie es in dem Fall dann mit der Profitablität aussieht. Bei der Umsetzung kommt man nicht umhin sich eine Definition der Wellen zu erstellen, auf der dann aufgebaut wird und als Basis für die Berechnung der Stopporders dient. Für diese Berechnung der Wellen gibt es genügend Ideen in den Medien, entscheidend ist nur, dass man Bewegungsendpunkte gezielt für die eigenen Zwecke zu nutzen weiss und da steckt der eigentliche Aufwand, das herauszufinden, was dann grundsätzlich konsequent genutzt werden kann. Statistisch oder mit Brutforce bin ich dabei nicht vorgegangen. Ich glaube, das hätte hier genauso wenig gebracht, wie man allzugerne versucht beim EMA-Crossing mit Parameteroptimierung eine lauffähige Parametrisierung zu erhalten - funktioniert nicht wirklich! Auf jeden Fall haben mich die Backtests letztes Jahr begeistert und bisher hat der Forwardtest zwar wenige Trades aber diese mit Quality-Ticks hervorgezaubert, der letzte Trade ganze 27,75Pt (also 111 Ticks). Ich bin gespannt, wie es weitergeht. :dj:

Ich bin auch der Meinung, es wäre nur konsequent die Aktion wegen der vielen formellen Verfahrensfehler einzustellen. Edit: Ich vergaß, es gibt hier im Forum doch noch den Bereich für Scrutinity. Das könnte doch mittlerweile ganz gut passen nein, ist schon gut so!! nur die Navigation u. Suche nach bestimmten Bereichen ist für mich zu hoch, stell mich vermutlich nur zu dämlich an oder ich sollte mal etwas für mich völlig Neues tun, zum Optiker gehen

Ich dachte erst, das ist eine Scherzfrage im Tageschart konsolidiert GBPUSD seit Mitte letzten Jahres. Selbst der 200er MA ist seit einer Weile in der Nähe des Kurses angekommen. Ich hab mal einen chart angehängt, bei den grauen Boxen konsolidieren die gestrichelt eingezeichneten MAs. Beim letzten Ausbruch waren alle MAs samt 200er (rot) alle auf gleicher Höhe. Schaut man sich unterschiedliche Stochastikwerte auf Tages oder Wochenbasis an, sehe ich aktuell keine Konzentration, eher ein diffuses Bild, für mich ist die Konzentration zu einem Strang immer ein unmittelbarer Hinweis auf die Ruhe vor dem Sturm. Eigentlich könnte sich hier ein Breakout anbieten, kann aber auch sein, dass das Pfund einfach nur langsam aber stetig nach unten abbröckelt, momentan jedenfalls unentschieden, einsteigen würde ich erst, wenn wieder Bewegung in den Markt kommt Edit: Du handelst evtl. auf kleinerem Zeitfenster, als ich es hier betrachtet habe, d.h. ich würde dann die aktuelle Range in der zweiten sehr sehr grob eingezeichneten grauen Box traden

aktuell lass ich das System seit Ende letzten Jahres einfach mal im Forward laufen (siehe letzter Artikel) kurz angesprochen Underlying DAX (aber nicht mehr lange) und S&P-Index (ODL-CFD --> sofern das System standhält in einem späteren Stadium ES-Future bei IB) Die Signale kommen tageweise, allerdings berechnet auf Stundenbasis. Da sich das System entsprechend dem aktuellen Kurs an Wendepunkten aufstellt, die beim Drehen schnell überlaufen werden (detaillierter möchte ich an dieser Stelle nicht werden ), ist Teil des Systems, so das die meisten Signale nach einer bestimmten Zeit (24h) ihre Gültigkeit verlieren und die gesetzten Stopp-Orders in eine Expiration laufen. Ab und an gibt der Markt Anzeichen, dass ich diese Zeit nicht abwarte und die Order abbrechen lasse. Das war insgesamt zweimal der Fall. Zu Betonen ist, dass das ein Langfristsystem ist, welches zwar auch auf Jahressicht eine ausreichend positive Erwartungshaltung aufweist, aber grundsätzlich längerfristig eingeplant werden sollte. Dem ist auch aus dem Grund Rechnung zu tragen, da die Anzahl der Signale nicht besonders hoch ist. Im Prinzip gefällt mir das nicht wirklich, ob ich T-Note oder ähnliches mit hinzuziehen kann, entscheide ich, wenn der Ansatz die nächsten Monate weiterhin eine gute Figur macht. Die vier durchgeführten Trades im Januar (alle erfolgreich) stimmen mit der Häufigkeit bei den Rückrechnungen überein, gleiches gilt auch für den Trade-Entry / Exit, keine Unterschiede. Nun ist das nicht wirklich viel und liefert keine wirkliche Aussagekraft. Auf der anderen Seite könnte man mit meiner Vorgehensweise bis hier hin schon sehr viele KO-Punkte finden, aktuell davon aber noch keine Spur. Grundsätzlich handhabe ich diese Geschichte wie TrendyMan, ist irgendwie eine nette Sache und ich lasse beide einfach mal im Forward laufen. Auf Demokonten wohlgemerkt, Live-Konten und folgende Skalierungen, dazu haben beide Systeme sich noch nicht ausreichend bewiesen und die Wahrscheinlichkeit bei meinen Ansprüchen das zu erreichen ist grundätzlich nicht besonders hoch. Insgesamt kostet mich das wenig Zeit. Auch wenn man bisher noch keine großartigen Schlüsse ziehen sollte --> ich nutze momentan jeweils nur eine Position beim Tradeentry, üblicherweise sind das 1 - 5, die mit unterschiedlichem SL-Type ausgestattet sein können, ein kleiner Teil davon kann dann noch sehr lange im Markt bleiben. Der letzte Trade hat nur 12 Pt (1129-1117) mitgenommen, der Move ging aber wesentlich weiter, wie man gesehen hat. Das zusätzliche Risiko bei 1/5 der Gesamtposition multipliziert mit dem einfachen Gewinn ist sehr gering, wenn man sich die Wahrscheinlichkeit ansieht mit dieser fünften Position das zwei oder dreifache von TP1 zu erreichen. Aber bevor ich ene Unmenge Arbeit in dieses System oder TM stecke lass ich es einfach laufen. Hauptsächlich bemüh ich mich dieses Jahr meine Ergebnisse aus letztem Jahr zusammenzufassen und meine Infrastruktur zu optimieren. Hab eine Unmenge von neuen Systemansätzen erarbeitet, durchgerechnet, im Livetrading, es mir aktuell alles andere als an guten Ansätzen mangelt, eher das Problem diese effektiv zu nutzen. Leider stosse ich da immer wieder an die Grenzen der eigenen Flexibilität oder der der Börsendienstleister.

Das würden imho erstaunlich viele Rookies nach ein wenig Übungs ebenso schaffen. Entscheidend ist, dass man das mit einem konsequenten Risikomanagement durchzieht. Seine Gold-Trades haben gezeigt, dass er bereit ist sein Risikomanagement über Board zu werfen und sein Depot zu riskieren. Bei allem Respekt, aber dann interessiert es nicht mehr die Bohne, wieviel % er bis dahin erreicht hat. Eine Leichtigkeit eine Martingale-Strategie aufzusetzen, die unheimlich konsequente, stete Gewinne abwirft über Monate, teils mehr als 1 Jahr, nur das Risiko ist trotzdem da, es kommt nur nicht häppchenweise sondern in großen Brocken, die man nur schwer verkraftet. Ich kenn das nur zu gut, viele andere sicher auch und bei ihm sieht man das ebenso. Eingegangene Ausnahmen bei seinen Regeln bezüglich Risikomanagement sind ihm teuer zu stehen gekommen. Das Zitat ist vielleicht nicht das beste, aber es scheint an einigen Stellen durch, dass er sich bei Gold verbrannt hat und das als kleines Trauma seine Folgetrades negativ beeinflusst. Grob nachgerechnet 26% Verlust. Entsprechend Tag 157, als die Position noch offen war etwa 28%. Das war der Punkt, wo er das SL gesetzt hat Spätestens da sollte jedem klar geworden sein, dass er eingetretenes Risiko je nach Gusto realisiert und im Zweifel es bis zu dem Punkt anwächsen lässt, wo er der Meinung ist, dass nur noch ein Wunder helfen könnte (nachzulesen Tag 157) Letztlich interessiert mich an diesem Punkt nicht mehr, wie viel Erfahrung der jenige hat oder ob es sich um gestandene Trader handelt jeglicher Colour - wenn es mdst. einen solch gravierenden KO-Punkt gibt. Geht lieber raus an die frische Luft, da habt ihr mehr davon.

Boris Schlossberg hat in seinen Videos letztes Jahr viel zu seinem Lieblingssetup, dem OO-Setup erzählt. Vom Prinzip her können die Magic-Numbers zu psychologischen Marken werden, die erreicht werden wollen (aber nicht müssen!!!) und eine stärkere Penetration zu erwarten ist. Schlossberg hat das ein wenig zu weit geführt mit OO-Setup-Varianten, die nur noch fragwürdig sind, die meisten seiner Videos kann man aussen vor lassen. Hab auch ein wenig herum experimentiert, automatisch unkalkulierbar, manuell braucht man sehr gutes Gefühl dafür, sonst ist es auf Dauer eine klare Minusnummer. Ich lass mir im 15er die OO-Lines anzeigen, fürs Scalpen Labels für Pt bis zum Einstieg, TP, SL, und einiges mehr ... sehr oft allerdings wird die OO-Line nicht erreicht oder dreht vorher ab. Gibt viele viele Fehlsignale, wenn man noch kein Gefühl dafür entwickelt hat. Wichtig, wie die OO-Line angegangen wird, Momentum ... besonders, wann dieses Level zuletzt aus dem Markt genommen wurde, es bringt nichts darauf zu wetten, wenn in dem Bereich kürzlich Marktorders gefallen sind. --> OO-Setup

--> PS: soooo, 100 Posts full, ich geh jetzt in Rente :wub:

, natürlich gingen die anderen Rechenoperationen Add/Subtr/Mult ... da werden ja auch keine Bruchteile erzeugt, rumnörgeln sollte MT4 da nicht, da es einfach nur das eingebaute Typkonzept ablaufen lässt. Interpretationsabweichungen davon mit Warnungen auszugeben würde die Architekten von MQL4 gänzlich diskreditieren. In der MQL-Doku gibt es eine Auflistung verschiedener Berechnungen mit Zuweisungen, eigentlich sehr aufschlussreich. Btw. Ich selbst finde das Typ-Konzept von MQL einfach völlig daneben, irgenwie scheint der Preprocessor sogar abhängig vom Kontext Cast-Ausdrücke wie (double) zu kennen, aber wann und wo bzw. ob die überhaupt irgendwann greifen, ist mir ein Rätsel. Und im Ergebnis hat man dann solche Fehler, wo man den Wald nicht mehr versteht

Absolut. Aber Hallo!! DLL-Einbindung verbieten. zu spät Sofern im MQL4 die Einbindung von Dlls nicht erlaubt ist, braucht man keine Angst vorm bösen EA zu haben. Das ist global und für den EA bzw. Indikator, ...) konfigurierbar, ohne den Quellcode zu haben. Man könnte auch sagen, dass die Skripte, Indikatoren oder EAs in einer Art Sandbox ablaufen, wo alles sicher ist, sofern man keine Brücke zur Aussenwelt via DLL-Import aktiviert. Inwiefern es allerdings Hacks gibt, die diesen Sicherheitsmechanismus ausgabeln, weiss ich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen (ok, das konnte man sich zu Beginn bei Applets auch nicht vorstellen, bis man vom Gegenteil überzeugt wurde, aber das ist eine andere Geschichte.

Zwei Punkte: Du hattest geschrieben, was du geändert hast. Die property für buffercount wurde genannt, folgendes nicht: IndicatorBuffers(3); Ist aber wichtig, sonst laufen die Zuweisungen ins Leere und du erhältst immer 0. greencandles und redcandles sind als int deklariert ----> Die RHS wird erst berechnet (da in diesem Fall int, werden alle Bruchstücke weggeworfen) danach zum LHS-Typ (hier double) konvertiert und zuletzt Quote[pos] zugewiesen. Also entweder Typgleichheit links u. rechts oder vor der Berechnung die Variablen der rechten Seite in ein double kopieren und das dann nutzen. Beides funktioniert, wie gewünscht. double _red = redcandles; double _green = greencandles; Quote[pos] = _green/_red; // Orig: greencandles / redcandles;

jetzt, wo der Gewinner feststeht, ein wenig spät Ich bedanke mich - nicht dass ich es nicht vorher gewusst hätte - den Gewinn trete ich ab an den oder die Gestalter des Layouts bei Tom-Next. Schliesslich gebe ich nie die Hoffnung auf.