Maerl Brontius

Emotionen haben an der Börse ja nichts zu suchen, wissen wir alle, auch wenn man das ab und an vergisst. Stellt euch vor, ihr habt gerade einen schönen Trade am Laufen, wollt denselben schliessen, da eine starke Gegenbewegung zu erwarten ist Just in diesem Moment stürzt das Programm ab, wie in der Grafik zu sehen. Auf jeden Fall entschuldigen sich die Entwickler höflich für den Absturz Nun, das mit den Trade war Fiction, letzteres allerdings ein nachvollziehbarer Bug PS: Keine Angst, so einfach ist der nicht zu reproduzieren

interessant und wie ist die Sachlage bei Signalveräusserungen via Collective2 oder Ayondo? Für das Finanzamt ist das sicherlich relevant, sofern das nicht nur sporadisch passiert und man dann eine eindeutige Gewinnabsicht nicht abstreiten kann. Aber würden solche Angelegenheiten wie C2 oder Ayondo von der Bafin als relevant eingestuft werden?

sieht man gerne, wenn du als Anfänger versuchst systematisch an die Entwicklung der Logik heranzugehen Letztlich aber egal, ob du 'altgediente' Struktogramme oder Statecharts (Stichwort UML) nutzt, denn genau das machst du hier, verschiedene Zustände zu handeln, die je nach Systemparameter eine Änderung derselben bewirken. Obiger Code ist schon richtig, nach der Bedingung erscheint die resultierende Aktion lediglich ohne geschweifte Klammern. Das Semikolon schliesst lediglich die Answeisung (also current_direction = 1) ab. Da die geschweiften Klammern fehlen wird damit auch automatisch das ganze IF-Konstrukt abgeschlossen. Es werden auf jeden Fall beide IF-Bedingungen geprüft. Sieh hier equivalenten Code: if(line1>line2) { current_direction = 1; } //up if(line1<line2) { current_direction = 2; } //down Auch wenn man das leider sehr häufig sieht, dass die Klammern weggelassen werden, wenn nur eine Anweisung nach der If-Bedingung ist (wie in diesem Beispiel), sollte man sich sowas besser nicht angewöhnen. Im obigem Fall empfiehlt es sich allerdings das zweite IF gegen ein ELSE zu tauschen, da entweder der erste Fall eintrifft oder der zweite Fall oder aber der dritte Fall (line1 == line2). Damit hast du eine Abprüfung weniger und der Ablauf ist performanter. Weiterhin hast du das ja in deinem Struktogramm modelliert und nicht was aktuell im Code zu sehen ist.

ja, schöne regelmässige Rutscher die Tage beim EURUSD, erst eine Weile sich zuspitzend seitwärts und dann mit Schwung wieder ein Ausbruch eine Etage tiefer, seit 4.12. Toller Blog!

yo, schon einzigartig, würde ich gerne mal live sehen

Ausführlice IBFX-Performance hinsichtlich der Spreads, eingeschränkte Beispiele hier als Bild. Unabhängig der natürlichen Befangenheit / Subjektivität von IBFX, was diese Statistik betrifft, halte ich die Daten grob betrachtet für korrekt. In der Praxis stellt es sich so dar, dass bei der Umstellung auf die neuen Spreads vor einer Weile der Spread der meisten Paare im Durchschnitt 8-12 Pips (!!) war, das über einige Stunden. Die Wahrscheinlichkeit einen um 1Pt verringerten Spread zu erhalten kann man sich anhand der Statistik berechnen. Inwieweit man dann auch ohne StoppOrder in den Markt gelassen wird kann ich aktuell nicht sagen. Im Ergebnis für Scalper möglicherweise eine Verbesserung, sonst aber nicht wirklich.

Ich habe eine Weile überlegt, ob ich das hier schreibe, da ich niemandem sein System schlecht machen möchte, aber ich finde das Thema so interessant ... Im Verlustfall oder bei Erreichen einer Verlustgrenze vorhandener Trades ein DoublingUp oder mehr und man deckt damit die bis dato aufgelaufenen Verluste plus Gewinn mit dem nächsten erfolgreichen Trade. Kommt der Gewinn geht es von vorne los mit dem ursprünglichen Einsatz, also die Geschichte geht somit über mehrere Instanzen, je nachdem, wann der Trade endlich greift. Die resultierende Equity-Kurve ist letzlich sehr schön anzusehen. Das Ganze ist lediglich ein Spiel mit der Wahrscheinlichkeit. Mit zunehmendem Erreichen von Extremleveln, wo aufgestockt wird sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Extremlevels erreicht werden. Und genau darauf wird spekuliert! Dass der SL hier entweder im Nirvana oder gar gänzlich ausser Reichweite gesetzt werden muss ist klar. Nicht ganz unwesentlich ist die mit zunehmendem Aufstocken erreichte Investitionsquote. Einfach mal im Netz suchen, gibt genügend Infos zu dem Thema und der statistischen Erklärung zu Martingale. Mich zumindest hat solch eine Martingale-Strategie schon lange fasziniert und mal ehrlich, so richtig Wahr haben will man nicht, dass nach ein paar hundert erfolgreichen Trades, wo man sich ein Stück aus dem Kuchen schneiden durfte, diese Phase abbrechen könnte - für den Fall sagt man sich, kein Problem, es geht ja weiter Es gibt wohl so einige Ansätze, wo man in einem EA so vorgehen könnte. IMHO unterscheiden sich diese lediglich in der Nutzung unterschiedlicher Kriterien in den Trade einzusteigen (also z.B. Indikatoren für Mean Average-Ermittlung oder einfach nur Long, Long, Long, ... oder alternierend L, S, L, S, ... --> deshalb gibt es ja auch die 0 beim Roulette) aber in erster Linie sehe ich den Unterschied in dem Grad des Extremlevels (bzw. der statistischen Abweichung), zu der eine Position aufgebaut wird. Je höher das Extremlevel, auf dem man mit dem ersten Trade einsteigt umso höher die Wahrscheinlichkeit, damit durchzukommen, ohne Haus und Hof für Nachkäufe aufs Spiel zu setzen. Man nehme sich z.B. Regressionschannels, erweiterte Durchschnittslinien oder was auch immer und handelt die Standardabweichung (Stichwort Glockenkurve). Letzlich nutzt man eine Art Channel, der eine prozentuale Bandbreite aller zu erwartenden Preise umfasst, die man via Parameter auf z.B. 95% justiert. D.h. in 5% der Fälle muss man den Channel erweitern und den Fehltrade durch einen weiteren Trade aufstocken, also auf einem höheren Extremlevel. Je höher man die Bandbreite definiert um so geringer die Wahrscheinlichkeit, dass beim Trade von Preisen ausserhalb des Channels aufgestockt werden muss. Beim Bollinger Band kann man diese statistische Wahrscheinlichkeit über den zweiten Parameter angeben (1 --> 68%, 2 --> 95%, 3 --> 99%). Viele der EAs, die auf solche Channels und Martingale aufbauen nutzen ausschliesslich die hohe Trefferquote, welche durch halbwegs normale SL-Levels zu Nichte gemacht werden würde. In der Grafik ein Beispiel, wo es durchaus viele hundert Trades im steten Plus sein können (ganz oben die laufende Equitykurve im Account und zzgl. offener Trades, darunter das Verhalten der vorhandenen Margin (blau die genutzte), darunter die zum Kerzenschluss prozentual zur Gesamtequity offenen Gewinne / Verluste darstellen, ganz unten die Anzahl aktuell offener Trades. Man sieht zwei größere Drawdowns, kurz nach dem ersten war der Account gar kurz sehr sehr niedrig --> schwer zu erkennen, aber dort wurde binnen zwei Kerzen ganze zwei Mal aufgestockt. Solche Extremmoves, wie sie passieren können, kann man mit dem EA sicher herausfiltern, gibt aber noch weitere Typen. Das eigentliche Problem beim Herausfiltern ist letzlich immer der quasi nicht vorhandene SL. Ein sehr großer Nachteil ist hier deutlich zu erkennen --> die offenen Trades führen fast durchweg immer ein nicht geringes Loss mit sich - anders formuliert: bei der Kontrolle der aktuellen Trades wird man fast immer ein Minus, sehr oft 10 % Minus vorfinden - dauerhaft schlecht für die Psyche - im Chart ist das aktuelle Maximum etwa bei 50% laufendem Verlust zu erkennen (größte rote Balkenansammlung im ersten Drittel), die anderen beiden etwa 30%. Ähnlich aber mit vorhandenem SL und ganz brauchbar sind Donchianchannels, i.V.m. vielleicht max. zweimaligem Aufstocken könnte das etwas werden. Mit dem SL ist es dann aber nicht mehr wirklich Martingale ... Wenn bereits auf einem sehr hohen Extremlevel eingestiegen wird, ist man von Beginn an bereits auf einer sicheren Seite (nicht der sicheren seite), auch wenn man selbst dann noch Kopf und Kragen riskiert! In 'Day trading & swing trading the currency market' hat Kathy Lien einen Ansatz vorgestellt, wo die statistische Länge an Bewegungen in die gleiche Richtung der letzten 10 Jahre stattgefunden hat. Drei Tage (bzw. Candles) lang in die gleiche Richtung hat demnach 323 Mal stattgefunden, vier Tage --> 159 Mal, fünf Tage --> 66 Mal, sechs Tage --> 12 Mal. Nach diesen Tagen gab es dann immer einen Richtungswechsel der Kerzen und die Länge vor dem Richtungswechsel sollte das Momentum danach höher erwarten lassen. Auf verschiedene Währungspaare angwendet habe ich mir das durchgerechnet, da man hier glaubt, mit wenigen Trades pro Jahr und der extrem hohen Trefferquote eine sichere Sache zu haben. Von der letztlich doch extrem geringen Tradeanzahl, der Schönrechnerei im Buch und den in der Realität teils sehr geringen Längen nach dem Richtungswechsel ist der Ansatz nichts für mich - allerdings könnte man das als Martingaleansatz sehen, wo die Standardabweichung bereits sehr weit fortgeschritten ist. Die Wahrscheinlichkeit mehr als vier weitere Level zu nutzen, ist extrem gering und würde sich somit perfekt für Martingale anbieten. Solche Highprobability-Setup würden somit das Risiko schonmal erheblich reduzieren, mehr aber auch nicht. Es ist auch egal, ob die Statistik gegen einen arbeitet oder nicht, so lange man unbegrenztes Kapital zum Nachkaufen hat, funktioniert dieser Ansatz, ist quasi eine Goldgrube - stellt sich die Frage, würde man das alles machen, wenn man unbegrenztes Kapital bereits hätte? Im Endeffekt gibt es viele Meinungen dazu - Pro und Kontra - gibt sicher viele, die damit viel Geld gemacht haben und viele, die dadurch viel Geld verloren haben - muss jeder für sich selbst entscheiden.

Die Grafik sollte lediglich veranschaulichen, dass man für diese DailyMoves einen Rythmus suchen und mit Geschick auch finden kann, zu erkennen an der blauen Linie, nichts weltbewegendes, aber mir geht es nicht darum, Indikator samt Parameter zu benennen, sondern ausschliesslich um den Denkansatz. Die weissen 'Boxen' markieren mir hart die Ranges, gehandelt wird je nach Marktsituation früher oder später mit manuellem Regelwerk.

die Antwort hast du dir ja schon selbst gegeben und Knochen das unterstrichen. Ein kleiner Tipp: Sowas kann man sehr schnell in Erfahrung bringen, wenn man das Fragliche einfach nur markiert und F1 drückt. Das funktioniert auch in verschiedensten Bereichen vom Strategytester und anderen Programmkomponenten, kontextsensitiv wird die entsprechende Hilfe gesucht.

genau. currentMAState == letzter ermittelter Signalwert. Zwei Flüchtigkeitsfehler hab ich gesehen, currentMAState muss natürlich mit in die entsprechende Bedingung aufgenommen werden und Abprüfung der Crossing-Time mit Time und nicht Open. #define STATE_NEUTRAL 0 #define STATE_GREEN 1 #define STATE_RED 2 ... datetime MACrossing, prevMACrossing; double prevCrossingValMA1, crossingValMA1; double MA1_0, MA2_0; int currentMAState; MA1_0 = iMA( ... ); MA2_0 = iMA( ... ); // Kreuzungsbedignung für LONG if((MA1_0 >= MA2_0) && (currentMAState == STATE_RED)) { // Rückkreuzungsbedingung if(Time[0] < MACrossing) { MACrossing = prevMACrossing; prevCrossingValMA1 = crossingValMA1; } else { prevMACrossing = MACrossing; MACrossing = Time[ii]; crossingValMA = MA1_0; currentMAState = STATE_GREEN; } } // Kreuzungsbedignung für SHORT else if((MA1_0 < MA2_0) && (currentMAState == STATE_GREEN)) { // Rückkreuzungsbedingung if(Time[0] < MACrossing) { MACrossing = prevMACrossing; prevCrossingValMA1 = crossingValMA1; } else { prevMACrossing = MACrossing; MACrossing = Time[ii]; crossingValMA = MA1_0; currentMAState = STATE_RED; } }

Ich schaue mir ständig neue Systeme an, einige schaffen es bis zu einem Testdurchlauf, nur wenige auch weiter. Von diesen sind viele noch nicht automatisierte Ansätze und werden in den Forexforex hochgefeiert, solange bis dieselben Leute auf die Dauer damit letztlich doch nicht profitabel handeln konnten oder man sich mit Hilfe von Backtests über das grundsätzliche Verhalten hinsichtlich Risiko und Marktverhalten bewusst geworden ist. Ich bin eigentlich ein Verfechter von diesen Backtests, lehne sie als ausschliessliche Verifizierung von Systemen ab, entsprechend nutze ich diese hauptsächlich dazu um mir oben genanntes Verhalten, nämlich hinsichtlich Risiko und Marktverhalten deutlich zu machen. MT4 bietet da eine große Möglichkeit sich entsprechende Verhaltensmuster eines EAs darstellen zu lassen und was noch nicht da ist lässt sich sehr einfach selbst erstellen. Der Vorteil von MT4 gegenüber anderen Systemen liegt klar in dem imperativen Ansatz, ohne diesen mit deskriptiven Bruchstücken zu mixen, wie man es oft findet und man an dieser Stelle auf die Gunst der Entwickler angewiesen ist. Aber das führt jetzt zu weit. Viele dieser Systeme findet man immer und immer wieder, ich sage nur z.B. River- Channel- bzw. Tunneltrading, Range- oder auch Boxtrading, die unzähligen Oszillator und MA-Systeme will ich mal eiskalt aussen vor lassen . Besonders viele Varianten sind mir beim Rangetrading aufgefallen, zumindest nenne ich es so. Das sind Systeme, wo i.d.R. wenige Stunden oder auch mal der ganze Tag als Berechnungsbasis genommen wird. Die Bewegung in diesem Bereich wird dann als Range genommen innerhalb der während dieser n-Stunden gehandelt wurde -- Ausbrüche werden dann via Stoporders gehandelt. Mit einem gut durchdachtem Regelwerk lässt sich das manuell prima handeln, automatisch i.d.R. nur über Optimierungen beim MM und marktorientierten No-Entry-Regeln ... oder aber man geht weg von den Ansätzen, die sagen, dass man beim Währungspaar XY Stunde 0...4 als Basis nutzt und schaut selbst, wo die Box hingehört. Sehr oft sind diese Werte willkürlich und da die Presentation solch eines Ansatzes in den bekannten Forexforen in erster Linie beeindruckend und profitabel erscheint. Dabei spielt es keine Rolle, ob 0...24 Uhr oder 0...4 oder 8-9 Uhr als Basis herhalten muss. Das zusammengefasst bleibt vom eigentlichen Ansatz wenig übrig, lediglich die StopOrders, die man mehr oder weniger blind in den Markt setzen könnte. Das Ergebnis ist das gleiche. Da das Ziel von diesen Ansätzen ist den großen Move eines Tages mitzunehmen, liest man ab und an von DailyMove o.ä. Bezeichnungen. Entsprechend gilt es zu eruieren, wann und unter welchen Umständen sich größere Bewegungen auf Tageszeiten zuordnen lassen (damit hätte man dann auch den eigentlichen Ansatz wieder im Fokus, der von dieser Art zu traden verfolgt wird). Verfeinert sind diese Tageszeiten zu unflexibel, da der Move auch mal etwas früher oder später beginnen kann, allerdings lassen sich die hier relevanten Marktsituationen in Zuständen erfassen, die dann im System genutzt werden anstatt der Tageszeiten. IMHO lassen sich solch Daily Moves ohne diese flexiblen Kriterien nicht automatisch handeln. Beim Finden von diesen Zeiten / Zuständen sollte sich schon ein statistischer Vorteil ergeben andernfalls ist das Währungspaar für diesen Ansatz untauglich oder man hat nicht gut genug gesucht. Unten ist eine Grafik beigefügt, eigentlich sehr einfach und man erkennt, dass der Markt in dem 15 Minuten-Chart einen täglichen Rythmus erkennen lässt, den man dann beim Rangetrading gut nutzen kann. Der Grund für das Posting war ein anderer, ich bin nur abgeschweift :wub: Stellt euch vor ein System ist durch und durch profitabel, keine Verluste und eine stete geglättete Kapitalkurve. Gibts nicht? Aber erst mal Nachtruhe ...

klar kann man das, ist aber nicht das Problem wenn du damit besser läufst, lass es so, bedenklich ist die Änderung sicher nicht, nur kann ich mir beim besten Willen nicht erklären, was die Archivverwaltung im IE mit dem Laufzeitverhalten des Applets zu tun hat und mit Java-Sachen kenn ich mich eigentlich ziemlich gut aus. Ich glaube solch ein Clean-Programm, wie oben von jemandem empfohlen ist ne Klasse Sache, manuell geht natürlich auch

so ähnlich gab es mal Leute, die beim Heiken Ashi mehrere Zeitfenster zusammengenommen in einem Indikator dargestellt haben. Eigentlich ganz gut ...

schön, dass es bei dir reibungsloser klappt, aber der Komprimierungsgrad kann imho nicht wirklich als Ursache dienen, ist bei mir auch abgeschaltet. Eher noch ein Durcheinander der vorhandenen Jar-Dateien im Cache. Wenn du dir dort Ressourcen anzeigen lässt. Man könnte das Fehlertracing und Protokollierung einschalten, die Java-Konsole einblenden lassen und wüsste dann sicher einiges mehr. Aber das führt zu weit ...

Mit den Worten von InterbankFx, was an alle Kunden verschickt wurde: IBFX-Info What this means to your account: * You will be able to place both long and short orders in the same currency pair during the course of the day. * Just before swap at approximately 5 pm Eastern Time the trades will be netted out, please see the example below. Vor einer Weile war bei IBFX Hedging kein Problem, bis die NFA ein Wort mitgeredet hat. Da sich die OTC-Buden, die sich von der NFA bevormunden lassen, sicher nicht gegen die Regeln verstossen wollen, wird es irgendeinen Grund geben. Die entsprechende Regel hier zu finden.

ich habe den EA mal unter Alpari-D1-FDAX-Ticksignal-Defaultparam durchlaufen lassen. Leider nur die letzten drei Jahre und die 38% Modellierungsqualität liessen sich auf die Schnelle nicht vermeiden Die langen Seitwärtsphasen sind unschön, sprechen aber dennoch für das System. Sehr positiv ist das Verhältnis der mitgeschleiften offenen Gewinnpunkte zu den Verlusten. Es werden nicht ewig und lange kleine oder große Verluste mitgeschleift. Die Monate um den Jahreswechsel zu 2009 herum hat das System richtig gut mitgemacht. 42% Long-Gewinner, 42 % Short-Gewinner (trotzdem wäre das zu berücksichtigen, was Conglom-O oben gesagt hat, nämlich Long u. Short differenzierter betrachten). Angepasst am EA habe ich nichts, nur eben durchlaufen lassen und bis auf die Modellierungsqualität und leider nur 103 Trades sieht das ganze schon mal sehr solide aus. Wenn ich Zeit habe schau mal ein bisschen tiefer hinein ...

gut, also wie oben beschrieben und mit Code kann man es machen, wenn man möchte, das muss man dann schon selbst tun, live test, Mir ist nicht ganz klar, wo dein Ansatz zu dieser Frage anzusiedeln ist (genau aufgezeigt und beschrieben, wie man es sehr schnell realisieren kann, ist es) wenn du dich nicht mit MQL-Code auskennst. Onlinedokumentation zu Sendmail z.B. mit Beispielen, etc. --> SendMail Wenn du fertige Indikatoren, oder ähnliches suchst, gibt es hier wohl auch Möglichkeiten, das sollte dann aber auch angefragt werden. Bei den MT4-Anbietern, die ich hier laufen habe ist der Heiken Ashi - Indikator, den ich genutzt habe, per Default anbei, samt Code, direkt von Metaquotes, sollte also bei den meisten oder allen anderen MT4-Anbietern analog sein, genügt somit also. D.h. das Stück Code ist ausreichend für diese Abprüfung. Dass der Trade manuell eröffnet wird, ist eher begünstigend. Um diesen Trade im Nachhinein zu finden, einafch bei Ordereingabe im Comment-Feld etwas signifikantes eingeben, was man dann als Kriterium bei der Suche nutzen kann.

keine komische Frage, du bist dir nur nicht im Klaren, ob 1. die gewünschte Logik realisierbar ist und wenn ja, dann 2. wie man sowas angehen könnte. zu 1. aber sicher doch zu 2. schaun wir mal ... Erstmal muss klar sein, was wir unter 'Zeitpunkt der Kreuzung' verstehen. Das kann je nach Logik variieren und auch zur Laufzeit dynamisch ausgelegt werden. --> erster Fx-Wert, wo sich die vertikale Anordnung beider MA gegenüber der vorherigen Kerze geändert hat. Für solche Sachen habe ich immer ein 'MinDiff' als Abstand zwischen beiden MAs, der vom aktuellen Markt abhängig ist, aber obiges dürfte hier erstmal genügen. Weiterhin nehme ich an, dass du diese Informationen in einem EA in Erfahrung bringen möchtest und die MAs auch dort erstellt werden. Sind diese MAs dagegen in einem Indikator, kannst du diese einfach via iCustum unter Angabe des entsprechenden Modes (== BufferNr) auslesen. Weitere Annahme: Berechnung auch bei Werten zwischen Candle-Open und Candle-Close. Da du den Wert eines MAs zum Zeitpunkt der Kreuzung haben möchtest, liegt es Nahe diesen zum Kreuzungszeitpunkt einfach abzuspeichern. Allerdings birgt das eine Unwägbarkeit, die berücksichtigt werden muss. D.h. für den Fall, dass wieder 'zurückgekreuzt' wird und der notierte Zeitpunkt somit später nicht mehr im Chart zu sehen ist wird zusätzlich der vorherige Wert gesichert (prevCrossingValMA1). Eine andere Variante, also vom aktuellen Zeitpunkt Kerze für Kerze zurückzulaufen bis zur Kreuzung ist nicht wirklich elegant und kostet sehr viel Performance. Wenn du im EA also beide MA-Werte berechnest und auf Kreuzung prüfst dann im Falle der Fälle die Werte abspeichern. Es würde auch genügen nur die Zeit zu speichern, nur würde man dann durchgehend mit Candle-Close Daten hantieren. #define STATE_NEUTRAL 0 #define STATE_GREEN 1 #define STATE_RED 2 ... datetime MACrossing, prevMACrossing; double prevCrossingValMA1, crossingValMA1; double MA1_0, MA2_0; int currentMAState; MA1_0 = iMA( ... ); MA2_0 = iMA( ... ); // Kreuzungsbedignung für LONG if((MA1_0 >= MA2_0) && STATE_RED) { // Rückkreuzungsbedingung if(Open[0] < MACrossing) { MACrossing = prevMACrossing; prevCrossingValMA1 = crossingValMA1; } else { prevMACrossing = MACrossing; MACrossing = Time[ii]; crossingValMA = MA1_0; currentMAState = STATE_GREEN; } } // Kreuzungsbedignung für SHORT else if((MA1_0 < MA2_0) && STATE_GREEN) { // Rückkreuzungsbedingung if(Open[0] < MACrossing) { MACrossing = prevMACrossing; prevCrossingValMA1 = crossingValMA1; } else { prevMACrossing = MACrossing; MACrossing = Time[ii]; crossingValMA = MA1_0; currentMAState = STATE_RED; } } Da nicht ausschliesslich Candle-Close betrachtet wird werden bis zum Rückkreuzen (und somit dem invalidate der Kreuzung) neue Werte für MA1 geliefert, nach dem Rückkreuzen wieder die voherigen, da dorthin zurückgesetzt wurde. Das ist nicht schön, lässt sich aber nicht ändern, ausser man nutzt nur Candle-Close. Das ist grundsätzlich auch zu empfehlen! Der obige Code ändert sich dann nur in der Rückkreuzungsbedingung. Vielleicht sind ein paar Flüchtigkeitsfehler im Code und die Validierung von Signalen packe ich immer in eine Art Revalidierungs-Funktion, aber das sind dann Details ... :vibration:

meinerseits gibt es ab und an ähnliche Probleme mit MarketIndex, allerdings anders. Es passiert durchaus, dass die Connection unterbrochen wird oder die Kurse nicht mehr weiterlaufen, oder bei bestimmten Zeiteinstellungen einfach nur Murks angezeigt wird. Dann kommt man um einen Neustart nicht herum. Ein Einfrieren der Charts gibt es bei mir nicht. So ähnlich ... bis vor der kürzlichen Änderung konnte man Marketindex mit bestimmten Programmen, die den kompletten Screen vereinnahmen, komplett stilllegen, MarketIndex erschien dann nur noch schwarz. Das hat sich jetzt mit der Aktualisierung geändert und liegt irgendwo in der Darstellung begründet, die mit dem Java-Applet genutzt wird (man müsste vielleicht mal prüfen, ob hier ein grundlegende Wechsel des Grafikpackages wie swt stattgefunden hat). Neuerdings erscheint beim Start ein anderes Layout, ich muss also ins Unterkonto wechseln, um mein Layout laden zu lassen. Imho liegt der Grund der Aktualisierung hauptsächlich darin begründet bestimmte Rahmenbedingungen und Entscheidungen von RBS zu integrieren, die mit der Übernahme in der Queue waren. Ein paar Userwünsche hat man dann auch gleich mit eingebaut und natürlich das offenbar problematische Boxtrading abgeschafft. Die Fehldarstellungen der Charts haben sich mit der Softwareaktualisierung allerdings verstärkt. Da ich große Trades mit IB angehe und nicht MarketIndex sind mir diese teils abenteuerlichen Undinge nicht so wichtig aber letztlich scheint es nicht so problematisch wie auf deinen Rechnern zu sein. Sicherlich hast du bereits überprüft, ob du das letzte Update bei deiner JavaRuntime installiert hast (JRE 6 mit Update 17) ...

wieso sollte das denn nicht gehen ... es ist egal, wie die Order eröffnet wurde. Mit einem EA die offenen Trades abfragen, dazu die Kriterien nutzen, die dir genau den gewünschten Trade geben, diese Kriterien solltest du schon wissen (also EURUSD, H1, ggfs. MagicNumber, Comment, ...). Die entsprechende Filterung im EA nach diesen Kriterien ist machbar, sind mehrere identische Orders von unterschiedlichen Zeitpunkten vorhanden solltest du dir eine allgemeine Logic überlegen, die aussagt, dass in dem Fall beim Filtern im EA immer die zuerst oder zuletzt geöffnete Order genommen wird (z.B.). Bei Part2 prüfst du das Kriterium, ob Order geschlossen werden soll oder nicht, in dem Fall wird der aktuelle Status des HeikenAshi benutzt (siehe Code-Block). Wenn Wert in Buffer3 > Wert in Buffer 4 hast du eine rote HeikenAshi-Candle, etc. Auch wenn man in MT4 (aktuell) nur einen EA auf einen Chart ziehen kann, ist es möglich, dass auf einem anderen Chart der dortige EA ebenfalls den Trade managen wird. Das gilt es zu prüfen, damit kein anderer EA denselben Trade irgendwie unter seiner Obhut hat und du ihn einfach schliesst. #define C_NEUTRAL 0 #define C_GREEN 1 #define C_RED 2 int oldHA; // to be declared outside of the function ... bool closeTrade = false; double ha1 = iCustom(NULL, 0, "Heiken Ashi", 2, 0); // Buffer 3 double ha2 = iCustom(NULL, 0, "Heiken Ashi", 3, 0); // Buffer 4 if(ha1 >= ha2) { // actually also we'd need to handle C_NEUTRAL if(oldHA != C_RED) { closeTrade = true; oldHA = C_RED; Print("EA: Change from GREEN to RED"); } } else { if(oldHA != C_GREEN) { closeTrade = true; oldHA = C_GREEN; Print("EA: Change from RED to GREEN"); } } if(closeTrade) { /* Do something nice */ } Es gibt auch einige wirklich gute TradeManager, die auf den Chart gezogen diesen im Nachhinein verwalten können, frag mich aber nicht danach, ich nutze da nur eigene Sachen ...

Der Smiley war wohl zu klein für dem Mann mit dem Helm Egal, den Artikel, den ich meinte, war im Traders, Sept 09/S.50.

erstmal danke für dieses Review! irgendwelche Futures oder OTC an Zeiten zu handeln, wo eigentlich die Pforten dicht sind ... wenn das Volumen nicht stimmt und der Spread unkalkulierbar ist, muss nicht wirklich sein ... ausser man nutzt für seinen Tradeansatz eine größere Range, innerhalb derer sich die Tradingzone befindet (ich sag nur Nanning, Tunneling-EAs ...) Ansonsten kann es Sinn machen bereits am Sonntag Abend, wenn man Yen Aud, etc. handeln möchte, mit Eröffnung von Sydney geht dann einiges, ansonsten ganz interessant den Open sich am Sonntag anzuschauen und die häufigen Gaps zu handeln, wird sehr oft sehr schnell geschlossen, habe ich eine Zeit lang mal gemacht. Eine Methode, die mir gefallen hat war, dass man den Schlusskurs an der Börse abwartet. Je nach dem, auf welcher Basis sich dieser Schlusskurs gebildet hat, ist davon auszugehen, dass mit der Eröffnung am Folgetag entsprechend reagiert wird. IMHO sinnvoll nur bei großen Indizes, wonach sich die Mehrheit der Marktteilnehmer richtet, also z.B. S&P500. Diesen Ansatz habe ich aus den Traders (Whipsaw hat sicher den Link dazu ), bin mir sicher, dass man sich als Basis verschiedene Pattern überlegen kann. Worauf wird spekuliert? Es wird auf eine Bewegung spekuliert, die als Reaktion auf das Close stattfindet. Zur Erklärung dazu: Es gibt unheimlich viele Systeme, die auf Tagesbasis arbeiten, da man zum einen weniger Rauschen erwartet wird und zum anderen auf bestimmte Verhaltensweisen der Marktteilnehmer gewettet wird, entsprechend ist das Close nicht zu unterschätzen. So sind viele Teilnehmer langfristig orientiert, institutionelle eingeschlossen, da interessiert dann nunmal nur der Tageskurs, wenn man bereits im Markt ist. Da dieselben Marktteilnehmer auch 'nur' das nächste Open nutzen, kann man genau das verwerten, indem man direkt nach Close in den Markt geht. Je nach Art vom Close können größere Reaktionen der Teilnehmer folgen, die über Nacht teils vorweggenommen werden und mit Open oft noch ein Stück weitergehen, bis die Nachrichtenlage vom Folgetag Priorität hat. Und genau das ist die oben genannte Bewegung, auf die spekuliert wird. Anders formuliert sehen diese Teilnehmer dann morgens im Büro, dass es am Vorabend eine Situation im Markt gab, auf die sie auf jeden Fall reagieren müssen - egal ob die entsprechende Bewegung nur 20 mins geht oder länger, über nacht wird oft einiges vorweggenommen. Überwiegt z.B. die Angst beim Close und es geht nachts weiter runter und wichtige Marken wurden gerissen, aber SL ist seitens Börse nach Börsenschluss nicht(!) aktiv, dann werden diese SL mit dem Open gerissen und zum DownGap folgen weitere Punkte in den südlichen Gefilden ... Ich habe hier bewusst sehr abstrakt darüber geschrieben, was die Basis der Schlusskursbildung betrifft, wie in einem anderen Posting geschrieben kann man hier z.B. mit SL-Leveln, Angst vor weiteren Verlusten, Gier nach noch mehr Geld, etc. hantiert werden. Einfach die Charts scannen, dann findet man Ideen. Ich selbst orientiere mich mit vielen Setups am Tagesschlusskurs und könnte einige Setups in die Tonne treten, wenn ich erst morgens um 8 oder 9 entsprechende Trades eröffnen würde, da einige der Moves über Nacht stattfinden. :ph34r:

so einfach die Idee so genial das Ergebnis und Potential, was sich hier bietet. Ich würde mich an deiner Stelle auch darum bemühen, wie es aussieht dir die Ergebnisse per Copyright schützen zu lassen, das Urheberrecht hast du so oder so ohne weiteres zu Tun. Weiter wäre es vielleicht interessant zu wissen, ob man diesen Ansatz für die Erstellung deiner Bilder patentieren lassen sollte. Machbar sollte es zumindest sein. Der Grund ist einfach: Sofern du diese Idee weiter verfolgen möchtest und größere Dinge angehen willst, dann kann dir niemand in die Quere (Chinesen aussen vor). Sicherlich ein wenig weit gedacht .. aber jedenfall tolle Sache, wenn die unzähligen Börsenjunkies ihre geliebten Kurse in solch abstrakter Form presentiert bekommen. :vibration:

Im PDF ist nur eine Art 'Zeitungsanzeige'. Habe gerade die Inhaltsverzeichnisse von 2006 nach deinem Hinweis durchsucht, konnte ich nichts über Cooltrade finden, welcher Monat denn genau? einen guten Screener, wo mittels technischer Indikatoren aber insbesondere eigens definierter Screen-Vorgaben gesucht werden kann, in meinem Fall heisst das, dass man z.B. das Screening mit Open/Close/High/Low parametrisieren kann. Radarscreen kommt erstmal nicht in Frage und bei Captimizer konnte ich nach langem Suchen keine solche Möglichkeit finden. Wenn ich wüsste, dass man in Captimizer die einzelnen Candles ansprechen kann für die Strategien würde ich es sofort kaufen (schönes Spielzeug). MetaStock und WealthLab kommt auch nicht in Frage. Der Hintergrund ist der, dass der Großteil meiner Setup direkt auf die Candles schaut und sich das automatisch suchen zu lassen ... :vibration: