WOGO

Hast du DAS gelesen?

Komische Seite. Kennt die jemand? Da gibts eine Free-Version und eine Full-Version, aber nirgends steht, was die Full-Version kostet

Gibt's den Artikel noch? Der direkte Link funktioniert nicht und wenn ich bei euch auf der Seite im Archiv suche, dann finde ich auch nichts...

Ich muß zugeben, ich hab mich bisher mit NAS kaum beschäftigt. Ein erstes Einlesen in das Thema zeigt aber, das es wohl eher meine Anforderungen erfüllt, als eine Router mit USB-Anschluß. Danke an conglom-o und Quickbeam. Ich stelle also meine Frage um. Hat von euch jemand Erfahrung mit NAS? Ich liebäugle momentan mit dem Synology DS111 oder dem QNAP 112. Die Frage ist allerdings, ob die für meinen Zweck nicht überdimensioniert sind

Nachgedacht schon mal , allerdings wäre das halt eher die teure Luxus-Lösung...

Ich möchte an meinen WLAN Access-Point eine USB-Festplatte anschliessen und bin momentan auf der Suche nach einen passenden Router. Angeschaut hab ich mir bisher: * Fritz!Box 3370 * ASUS RT-N56U * Linksys WRT160NL-DE Von der Fritz!Box liest man nur vernichtende Kritiken. Da ist die Firmware wohl noch im Beta-Stadium Vom ASUS hab ich gelesen, dass über ihn VPN-Kommunikation nicht möglich ist, was bei mir auch ein no-Go ist Von Linksys hab ich momentan den WRT160NV2, mit dem ich so eigentlich recht zufrieden bin. Meine Anforderungen sind nicht aussergewöhnlich. Ich brauche halt einen Wireless Router, der 802.11n unterstützt und an dem man eine Festplatte anschliessen kann, auf die ich dann aus dem internen Netzwerk zugreifen kann. Hat irgenjemand eine Empfehlung oder zumindest Tips, auf was ich noch achten sollte?

Danke, du bringst hier echt interessante Sachen. Bevor ich mich durch den Code wühle, hast du da feste SL/TPs eingebaut, oder werden die je nach Marktlage angepaßt?

Hi Bull68! Auch von mir Alles Gute!!!

Herzlich Willkommen in unserer netten Runde. Dem kann ich mich nur anschliessen

Der Dukascopy Demo Account hält nur 14 Tage. Den brauchst du aber nicht unbedingt, wenn du es mit Methode 2 machst. Der Englische Text ist zwar hilfreich, das Verfahren an sich wird aber auch im PDF erklärt.

Zu meinem 600. Jubiläums-Post wollte ich mal wieder was "wertvolles" zeigen. Zum Thema MT4-Backtest gibt's ja Beschreibungen wie Sand am Meer. Immer wieder mal stösst man dabei auf den mysteriösen 99% Tick-Data Backtest. Wenn man sich genauer damit beschäftigen will, dann findet man auf http://eareview.net/tick-data mit das Genialste, das ich zu diesem Thema bisher gelesen habe. Es ist zwar ziemlich viel Text, den man sich da reinziehen kann, der Lohn allerdings ist eine Backtestqualität von 99%!!! Was ist das Prinzip? Wie hier im Forum schon in zahlreichen Threads beschrieben wurde, generiert sich MT4 die Tickdaten, die es für den Backtest verwendet, aus den M1-Daten unter Zuhilfenahme eines Algorithmus, der u.A. das Volumen mit berücksichtigt. Im Grossen und Ganzen sind die Tickdaten also sehr ungenau. MT generiert diese Tickdaten bei jedem Backtest neu in ein FXT-File. Dieses wird nach dem Backtest auch gleich wieder gelöscht. Auf besagter Webseite wird nun beschrieben, wie man die Generierung dieses Files umgehen kann und ein eigenes Tickfile einspeisen kann. Das Schöne daran: Es werden sämtliche Skripten, die man benötigt um sich historische Tickdaten von Dukascopy (kostenlos) runterzuladen, kostenlos zur Verfügung gestellt. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten dies zu bewerkstelligen. 1) Über einen (Demo-)Account bei Dukascopy 2) Über eine .Net Applikation (DukasCopier von Tim Cragg) 3) Über ein PHP-Skript Ich habe die 3 Methode mal ausprobiert. Bei der PHP-Skript Methode entstanden bei mir allerdings Kurslücken. Die beiden anderen Methoden haben aber gut funktioniert. Alle nötigen Schritte hierfür hab ich in einem kurzen PDF zusammengefasst. Darin sind auch die Links zu den Skripten und die Web-Page mit der ausführlichen Beschreibung zu finden. 99PercentBacktest.pdf Der Download selbst ist - je nachdem wieviele Währungspaare man runterlädt - sehr zeitaufwändig und kann mehrere Tage dauern. Positiv: Wenn man mal abbricht und wiederstartet, dann synchronisieren sich alle 3 Methoden wieder auf. Man beginnt also nicht wieder von vorne. Hat man die Daten dann erst mal auf dem Rechner, dann wandelt ein Skript die zahlreichen Files der einzelnen Tage in ein CSV-File um (nur bei der PHP-Methode. Bei den beiden anderen lädt man die Daten bereits in ein CSV-File). Ein weiteres Skript macht daraus dann das hst-File und das fxt-File. Zu guter Letzt gibt es dann noch ein Skript, das die 2GB-MT4-Limitierung aufhebt (nicht bei XP) und zudem dafür sorgt, dass MT beim Backtest das fxt-File nicht selbst erzeugt, sondern das selbst hergestellte File verwendet. Hört sich jetzt wohl etwas kompliziert an, ist es aber eigentlich nicht. Man muss nur der Anleitung folgen und (sehr viel) Zeit mitbringen. Alle Skripts werden vom Author kostenlos zur Verfügung gestellt und er begrüsst sogar eine Weiterverbreitung. Seine Webseite ist zudem für alle interessant, die sich für Kauf-EAs interessieren. Der gute Birt (so heisst der Seiteninhaber) macht regelmässig sehr ausführliche Reviews über EAs, unteranderem auch über den Forex Growth Bot, der hier im Forum momentan ja intensiv diskutiert wird. Vielleicht kann der Eine oder Andere diese Methode ja gebrauchen...

Das Traurige daran, finde ich, ist ja, dass dieses Lied nach einer langwierigen Ausscheidung unter (ich glaube) 9 anderen Krachern übrig blieb. Wenn ich schon mit einem riesen Budget auf so eine Veranstaltung hinarbeite, dann muss ich halt ein paar Euro in die Hand nehmen und mir einen kompetenten Komponisten suchen, der seine Lieder nicht am Geschmack der Masse vorbei schreibt.

nicht unhöflich, sondern kritisch! Ein Forwardtest sagt auch garnichts aus. Starte 20 Konten mit geringer Kapistalisierung und unterschiedlichster Parametrierung und zeige immer das, was gerade am besten performt. 95% der Leute fällt das nicht auf.

Wenn was unklar ist und du findest nichts dazu in MQL-Einsteiger Bereich, einfach fragen! Haben ja dann schliesslich alle was davon.

Auch von mir Alles Gute addy So iss es! ... und weiterhin viel Erfolg und Spass mit/bei deinem Blog!

Da war ich vor 2 Jahren Scheint so als hätten wir hier bei TN sogar die selben Reiseziele...

War da letztes Jahr auch mal und kann mich deiner Meinung nur anschliessen. Vor allem wenn man unter der Woche dort war, wo nicht soviel los ist. Da kann man auch als Erwachsener richtig Spass haben

Eigentlich ist es ganz einfach. Du brauchst - wie conglom-o schon sagt - 2 Buffer. Du gibst ihnen unterschiedliche Farben. Dann kannst du entscheiden. Wenn dein Indikator-Wert negativ ist, dann schreibst du den Wert in den Buffer für negative Werte und in den anderen "EMPTY_VALUE". Ist der Indi-Wert positiv, dann machst du's genau umgekehrt. So wird bei negativen Werten der Indikator in einer anderen Farbe als für positive gezeichnet.

Natuerlich nicht. Es soll ja ein Projekt sein, wo jeder auch offen und ehrlich seine Meinung sagen soll. Du hast natuerlich recht. Die Struktur mit sovielen Libraries hat einige Nachteile. In einem eigenen EA wuerd ich das auch nicht so machen. Der Hintergedanke war ganz einfach, wenn mehrere Leute unterschiedliche Funktionalitaeten bearbeiten wollen, dann ist auf diese Weise die Aufteilung am einfachsten. Das Beispiel hab ich nur drin gelassen, weil ich denke, dass somit der Code am einfachsten zu verstehen ist. Das fliegt dann natuerlich wieder raus... Das mit den Tabs/Einrueckungen ist natuerlich unschoen. Je nach verwendetem Editor (ich benutze UltraEdit) sind die Vorschuebe jeweils anders. Zu PointX ist mir ehrlich gesagt nichts besseres eingefallen. Sonst muesste ich ja in jede Lib die Tradebox als Lib includieren, oder gibt es da ne elegantere Loesung?

Also dann, hier mal mein Vorschlag. Das Gerüst ist von Mythos. Ich hab ein klein wenig formatiert und die Teile, die für MM, Signalgenerierung und SL-Handling nötig sind, in Libraries ausgelagert. Zum Testen hab ich eine einfache Strategie implementiert. läuft auf H1 handeln nur in Richtung eines Filters, der in einer zusätzlichen Library ist und einen NonLagMA als Kriterium hat Einstieg nur möglich, wenn Vortageskerze nahe am Hoch/Tief geschlossen hat (Prozentsatz einstellbar per Parameter) Einstieg dann, wenn auch die letzte abgeschlossene Stundenkerze nahe an ihrem Hoch/Tief geschlossen hat Einstieg nur möglich bis zu einer best. Tageszeit. Einstieg nur möglich, wenn die D1-Kerzenrange grösser als die durchschnittliche ATR der letzten Tage ist Position wird über einen fixen TP oder beim Erreichen einer best. Tageszeit geschlossen. SL wird als einfacher Trailingstop immer einen best. Wert unter/über der Vorstundenkerze gesetzt Die Strategie hab ich wirklich nur eingebaut um das Grundgerüst testen zu können und ist schnell wieder rausgeschmissen. Auch das SL-Handling ist mehr oder weniger nur ein Dummy. Ich will jetzt eigentlich garnicht zuviel dazu schreiben. Es sollte alles noch sehr einfach sein. Ich hab mir zumindest Mühe gegeben, das alles nicht schon am Anfang zu kompliziert zu machen. Die einzelnen Funktionalitäten sind sehr modular aufgebaut und können mMn eigenständig weiterentwickelt werden. Ich hab versucht alles einigermassen zu kommentieren, wenn auch teilweise in Englisch, teilweise auf Deutsch. Das ist noch unschön. Sollten wir uns mal abstimmen, wie wir das halten wollen. Im Zip-File anbei ist alles, was nötig ist um das Ding zum Laufen zu bringen. Die Libraries (beginnen alle mit lib...) in's libraries Verzeichnis kopieren und den Indikator ins... (na wohin wohl? ). Ich hoffe, ihr findet, das Ganze taugt was als Basis. eTomNextBausatz.zip

Die Schleife sucht den ersten Bar, dessen Range >= dem ATR vom Vorbar multipliziert mit einem Faktor (mult) ist und gibt dir in diesem Fall eine 1 zurück.

Ich hab schon ein bischen was bzgl. Aufteilung gemacht. SL-Handling in eigener Lib MM in eigener Lib Signal-Generierung Signal-Filterung Post ich dann Morgen oder Übermorgen.

16 Seiten Geschwafel für den einen Satz: Ich hab früher auch eine zeitlang so einen Schalter in meine EAs eingebaut, der die Logik komplett invertiert hat. Problem ist, dass bei einem System, das nicht funktioniert, es eigentlich nie so schlecht ist, dass es nach dem Invertieren wirklich gut werden würde. Insofern frisst einen - wie Mythos schon richtig erkannt hat - in so einem Fall immer der Spread auf.

Ich seh schon. Um Klarheit zu schaffen muss wohl eine Email-Adresse dran glauben

Unser Heinzelmännchen im Hintergrund hat heut Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch Eve!