RAiNWORM

Da der EA in Richtung scalpen geht, bin ich eher für kurzfristige Optimierungszeiträume. Einen Backtest würde ich nur für die Initialparameter machen. Die Optimierungsroutinen schreibe ich selber (außerhalb vom MT4), sonst wird das definitiv zu langsam. Wurde bei dir dann nur der letzte Tag optimiert oder gingst du weiter zurück? Ich habe vor, lediglich die Trades des letzten Tages zu analysieren. Also nicht alle möglichen Zeitpunkte. Danke für die aufmunternden Worte, siscop Genau vor dieser virtuellen Umgebung graut es mir. Vor der Programmierung habe ich keine Angst, sondern nur vor der investierten Zeit. Mal sehen, ob ich das überhaupt angehe.

Passt ja dann sehr gut in das Unterforum "MQL Einsteiger"

Firmenangestellte und ihre Angehörigen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen Tja, schade um deinen Platz 1, whipsaw

Das ist das Problem der Genauigkeit, da der Datentyp aufgrund seiner Größe im Speicher nicht anders arbeiten kann. Probier mal meinen Tipp von oben aus. Interessiert mich

Äh, eine sichere Verschlüsselung ist nicht abhängig von der Kenntnis der Implementierung! Geht dann in Richtung asynchrone Kryptographie ("public-key-Verfahren"). Du darfst deine Gegner nicht unterschätzen, denn Hacker knacken auch Premiere und Spielkonsolen. Ein ByteStream schreckt sie nicht ab. Aber das Thema kannst du wirklich hinten anstellen. Was zählt ist erstmal der Markt an sich :)

Ich habe mir gerade (im Hintergrund) dieses Video von Ecart angesehen. Zunächst war ich von der fast zweistündigen Laufzeit erschrocken. Aber so im Hintergrund als Ton, sehr ergiebig. Also, ich kann jedem empfehlen, sich zumindest mal die ersten 45min anzuschauen. Die Dame ist wirklich gut in ihrem Fachbereich samt Vortragsweise.

Dem stimme ich zu. Auf Dauer wird jedoch aus dem ursprünglichen Feintuning ein Anpassen der Parameter, damit die Strategie überlebt. Eine Strategie, die unverändert gut läuft, ist mir nicht bekannt. Das heißt, im Laufe des Anwendens einer Strategie werden ursprünglich feste Einstellungen zu variablen, damit man die Strategie an veränderte Marktbedingungen anpassen kann. Und genau darauf wollte ich hinaus Natürlich können Backtests Augenwischerei sein, sie zeigen aber auch, dass eine Strategie erfolgreich sein kann, zumindest mit bestimmten Parametern. Meine Idee ist der selbstoptimierende EA. Beispielsweise setze ich im EA Contest (gegen den mächtigen WOGO ) auf eine Strategie auf Tick-Basis. Es handelt sich dabei um eine Momentumstrategie. Am Wochenende sehe ich dann immer, was falsch gelaufen ist. Die hierfür wichtigsten Parameter sind: bei welcher "starken" Bewegung steige ich ein, wann lässt ein Momentum nach und wann habe ich überhaupt eine Bewegung? Ich stelle mir folgendes vor: die Tick-Daten eines Tages werden von mir in einer Datenbank mitgeloggt. Am Ende des Tages wird (vorausgesetzt es haben Trades stattgefunden) automatisch eine Analyse gefahren, ob diese Trades "zu früh", "zu spät", "zu kurz" oder "zu lang" gehandelt wurden. Daraus ergeben sich die Parameter für den nächsten Tag. Ich halte es also wie mit dem Wetter: morgen wird es so wie heute. Womit ich beim Wetter gefühlt ziemlich gut liegen würde Was meint ihr? Lohnt es sich, das mal anzugehen? Ich mein, dümmer wird man nicht

Meine früheren C/C++-Programmierungen mit dem Datentyp float führten zu ähnlichen Phänomenen. Das Problem war, dass "Kommazahlen" in den internen Registern des PCs nicht unbedingt so gespeichert werden, wie man sie reinschiebt. Oder eine Berechnung (wie bei dir ein einfaches -Point) führt zu Verschiebungen in den Kommazahlen. Siehe auch Microsoft-KB (deutsche Übersetzung). Das heißt bspw., dass ein float, gestartet mit 0.01 und 99mal 0.01 aufaddiert (wirklich aufaddiert, nicht 0.01*100 rechnen) nicht unbedingt 1 ergeben muss! Ob dies auf dein Problem zutrifft, kann ich nicht sagen. Klingt aber danach. Du könntest das testen, indem du nicht nur NormalizeDouble verwendest, sondern jeden Part z.B. mit 1000 multiplizierst. So in etwa: if((Open[i]*1000)>=((Close[i+1]*1000)+ (Point*1000))) Und dann notfalls noch NormalizeDouble um jede Klammer.

Was mir gerade zu dem Thema einfällt, wo ich heute morgen hörte, dass die NASDAQ Hackerprobleme hatte: ist denn geplant den Datentransfer zu verschlüsseln, verifizieren und die Teilnehmer eindeutig zu authentifizieren? Ist ein lästiges und aufwendiges Thema, aber drüber nachdenken müsste man schon, auch wenn man's nicht umsetzt Bei Betatests bin ich gern bei. Ich bekomme vieles zum Absturz

Sehr schön, darauf habe ich gewartet Selbstverständlich ist es für einen Mathematiker ausreichend, einen Fall zur Widerlegung zu finden, womit die gesamte These als widerlegt gilt. Somit stimme ich dir vollkommen zu. Und wenn wir nun den Zeiterintervall ebenso als Parameter auffassen? So habe ich auch ibelieve verstanden. Und dann lassen wir Sonderfälle weg, wie "es gibt keine Marktbewegung". Und natürlich darf auch Henriks nicht-mathematische Einschränkung "wenn die Ein/Ausstiegssignale halbwegs plausibel sind" nicht fehlen. Ich biege mir jetzt nicht alles passend hin, sodass die These passt. Mir geht es nämlich hier nicht ums Recht-haben. Ich will auf folgendes hinaus: Liegt das gegebene (bzw. wählbare) Zeitintervall in der Vergangenheit, so bin ich nahezu immer in der Lage per Backtest eine tolle Performance durch Zufall oder durch Optimierung hinzubekommen. Genau das ist es, was uns die kommerziellen EA-Anbieter schwarz auf weiß präsentieren. Lügen sie? Nein. Das Problem ist doch, dass die meisten Menschen sich immer auf ein einzelnes Bewertungskriterium stürzen. Sind es bei Computern die MHz, bei Autos die PS, bei Digitalkameras die Megapixel, dann ist es beim Trading sicherlich die Rendite. Die Rendite allein ist gefährlich, denn da gibt es ja noch Profitfactor und Drawdown. Dies deckt sich mit In der Investitionsrechnung gibt es die betriebswirtschaftliche Methode der Sensitivitätsanalyse. Heißt: wie stabil sind meine Annahmen unter veränderten Rahmenbedingungen. Im Trading steht dem Analysierenden für klare Regelsysteme die MonteCarlo-Simulation zur Verfügung. Und was bringt mir diese Erkenntnis? Viele der Community-Member werden jetzt nicht unbedingt was Neues gehört haben. Ich wollte die Herleitung nochmals klar dargestellt sehen. Bleibt immer noch die Frage: was kann ich damit anfangen?

In Anlehnung an dein Topic "Range Bars"? Dann würde ich meine These nicht spezifisch auf "die Zeit" beziehen, sondern in deinem Falle auf das Volumen, also für einen "gegebenen Volumenabschnitt". Denn genau das ist es ja, was auf der x-Achse in beiden Fällen in einem Chart abgetragen wird.

Mmm, dieser Aussage entnehme ich, dass jeder Backtest erfolgreich (=positive Rendite) sein kann, oder?

Na gut EDIT Mist, habe irgendeine Tastenkombi gedrückt und schon habe ich gepostet... Strategie = wann steige ich ein, wann steige ich aus und welche Rahmenbedingen müssen vorherrschen Parameter = absolute/relative Zahlen für: wie viele Pips nehme ich mit, wie hoch ist mein Risiko/CRV Ich bezeichne als "Parameter" alles das, was man gewöhnlich in einem EA als extern konfigurierbar angeben würde.

Im Anschluss auf das Video wurde ich auf ein Interview mit dem Ersteller hingewiesen, welches ich mir dann auch noch angeschaut habe. Er ist Physikstudent und hat in diesem Testfilm ausprobiert, welche Effekte möglich sind und wie wirken. Angeblich hat sich nun (nach 500.000 Views) Hollywood bei ihm gemeldet.

Ich stelle folgende These zur Diskussion: "eine Strategie ist nur so gut, wie ihre Parameter". Ich lege noch einen drauf und behaupte: mit den richtigen Parametern ist jede Strategie (in einem gegebene Zeitabschnitt) erfolgreich. Weitere Äußerungen meinerseits gebe ich nach dem Beginn der Diskussion dazu

Um es passend zu deinen aktuellen Blog-Einträgen auszudrücken: hier herrscht zu wenig "Bewertungsliquidität", wodurch die Marktpreisfindung nicht ganz sauber ist

Die Deutsche Börse sucht einen Clearing Data Control Officer. Vielleicht kannst du ja auch ein Praktikum dort absolvieren

Nein, an der Übersetzung liegt es nicht. Es ändert sich ja trotzdem das übergeordnete Menü, wenn ich im unteren was umstelle. Das verwirrt mich. Bevor du jetzt jedoch nur meinetwegen zum Entwickler rennst, fände ich die Kommentare der anderen bisherigen Teilnehmer nicht schlecht. Vielleicht geht es lediglich mir so. Ich gewöhne mich auch gern daran, aber für neue Teilnehmer wirkt es ggf. abschreckend.

Spannendes Projekt! Du bist gezwungen, dich intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen und Lösungen oder zumindest Kompromisse zu finden. Ich finde es klasse, wenn man sich die Zeit für solche Projekte nimmt/nehmen kann: danach ist man viel schlauer (technisch und inhaltlich). Anregungen kann ich derzeit nicht liefern, werde aber das Fortschreiten verfolgen. Weiter so!

Dann hoffen wir mal, dass diese Funktion nicht missbraucht wird. Ich fände es schade, wenn künftig jeder sein neu eröffnetes Topic sofort mit 5 Sternen hervorhebt. Aber die Funktion scheint hier im Board sowieso nicht missbraucht zu werden. In der Stellungnahme des Herstellers steht was von "ändern". Wie kann ich die Punkte wieder rausnehmen? Ich möchte nicht auf 1 Stern runter, sondern ganz weg mit meiner Bewertung des Topic.

Siehe meinen zweiten Screenshots rechts. Dort habe ich einen Pfeil eingezeichnet. Ich skizziere mal in Paint Ich habe die Navigationsebenen durchnummeriert. Links die Ebene 1, die Hauptebene. Auf "Events ansehen" (z.B.) wird rechts das aktuell gewählte Event in der Ebene 2 angezeigt und über Ebene 3 weitere Infos abgerufen. Dadurch wären die Zugehörigkeiten eindeutig getrennt. Derzeit sieht es nämlich so aus, als wären "Informationen, Prognosen, Leaderboard" der linken Navigationsbox übergeordnet, was aber nicht der Fall ist.

Flott, flott! Hier habe ich noch was, damit es den Entwicklern nicht langweilig wird: Wieso werden die Aktionsknöpfe angezeigt, wenn ich eh nichts mehr ändern oder löschen darf? Nach einem Klick kommt eine Fehlermeldung.

Und ich dachte, du bist derjenige aus dem Film "Saw" und wir müssen alle deine Tests bestehen. Wochenendrätsel oder so. Ansonsten wird es blutig Meinen Nick RAiNWORM nutze ich seit 19 Jahren. Damals spielten wir auf dem NES (oder war es schon der SuperNintendo?) erstmalig das Spiel "Earthworm Jim". Ein paar Stunden später war ich das erste Mal in meinem Leben online: per Modem in einer Mailbox. Da brauchte ich einen Nickname. "Earthworm" klang nicht gut, RAiNWORM klang besser, auch wenn es das Wort im Englischen eigentlich nicht gibt. Mein Avatarbild ist aus dem damaligen Game.

Finde ich übrigens gut, wie schnell ihr Bugs und Verbesserungsvorschläge abgearbeitet habt!

Von mir auch nachträglich alles Gute zum Geburtstag, WOGO! Und möge es deinem Kleinen auch bald wieder besser gehen