RAiNWORM

Zunächst einmal vielen Dank für die vielen differenzierten Antworten! Ich ziehe für mich ein Zwischenfazit: die reinen Funktionsbeschreibungen sind für eine grobe Vorauswahl ganz nett, sagen im Grunde aber über die Software ansich nicht viel aus. Die hier geäußerten Meinungen zeigen mir, dass es selbst in diesem Bereich viel mit persönlichen Geschmack und Vorlieben zu tun hat. Das hängt einerseits mit den Vorkenntnissen und andererseits mit den eigenen Ansprüchen zusammen - wer hätte das gedacht Tja, ich hatte mir ein wenig mehr nach dem Motto "weiß ist besser als schwarz" erhofft. Nun bleibt mir nichts weiteres übrig, als eigenständig die 30-tägigen Testphasen zu absolvieren. Dabei greife ich natürlich die hier gewonnenen Eindrücke auf Ich werde berichten. Aus meiner Sicht.

Wow, bei mir auch schon. Dabei habe ich erst gestern irgendwann gegen 23:00 Uhr whipsaw die benötigten Infos mitgeteilt. Mal schauen, was sich aus den 30 EUR machen lässt. Obwohl ich gestehen muss, dass das Marketing funktioniert und ich aufgestockt habe

Ich bin anders herum vorgegangen und live angesehen habe ich mir noch kein System (so viel Zeit habe ich nicht). Mein Ziel ist es aus einer Vorauswahl durch Funktionsblätter, Forenmeinungen und Videos dann gezielt zwei System live zu testen. Dabei kann ich dann den Schwerpunkt auf die Dinge liegen, die z.B. hier im Thread genannt werden. Ansprüche: programmierbare Handelsplattform Programmiersprache "egal", aber leistungsstark Multi-Broker-Anbindung bzw. auf jeden Fall brokerunabhängig sehr gute Backtest- und Optimierungsmethoden und Analysewerkzeuge (Portfoliotesting, Walkforward, Multicore-Unterstützung etc.) spürbare Weiterentwicklung der Handelsplattform Preislage bis max. 2000 $ für eine life-time-Lizenz leistungsstarkes historic data center diskretionäres Trading muss nicht unbedingt möglich sein größere Verbreitung, sodass ich im Internet genügend Material finde Anbindung gängiger Datafeeds stabil 24/7 ohne Neustart Angeschaut (nicht getestet) habe ich mir (Aufzählung in willkürlicher Reihenfolge): MultiCharts NinjaTrader eSignal MetaTrader4 Infos zu MetaTrader5 leider zu wenig OpenQuant AmiBroker TradeStation JForex TradeBullet StrategyTrader PS: Yes, mein Budget ist gerade gestiegen - danke DAX.

Ich nehme auch gerne subjektive und objektive Argumente von Amibroker-Fans entgegen

Wow, ersteinmal ein dickes Dankeschön! So umfrangreich hatte ich mir die Antworten nicht vorgestellt - ich beschwer mich aber nicht Das zeigt, wie unterschiedlich die bloße Betrachtung von reinen Funktionslisten sein kann, in der Praxis dreht es sich meist um bestimmte vorhandene oder fehlende Features. Einen Backtestvergleich gab es bei BigMikeTrading: http://vimeo.com/10369963 Die Programmiersprache ist mir im Grunde egal. Bei der Power/EasyLanguage habe ich allerdings Bedenken, dass diese zu einfach ist und daher späteren Ansprüchen nicht genügt. In diese Richtung ging ja auch deine Feststellung. Von der Programmierseite gesehen bin ich mit dem MT4 im Grunde sehr zufrieden. Die Broker und der Backtest (samt Auswertungen) nerven jedoch mittlerweile sehr. Was soll ich denn eigentlich mit einer Woche verzögerten Kursen von Yahoo & Co bei MC? Hat jemand ggf. was gehört, ob Kinetick absehbar angebunden wird? Wie wahrscheinlich ist der Releasetermin "Ende des Jahres" für die 64bit-Version? Mir ist bewusst, dass es keine belastbare Aussage dazu geben wird, aber vielleicht gibt es Gerüchte

In etwa ja. Klar, das war nur auf die Schnelle programmiert. Wie gesagt, mit ein paar sinnvollen Filtern ließe sich bestimmt noch einiges rausholen.

Die vergangenen Tage habe ich intensiv nach alternativen Handelsplattformen Ausschau gehalten. Der MT4 gefällt mir zwar recht gut, die allermeisten Broker dahinter jedoch nicht. Bislang habe ich noch keine Testphase gestartet, sondern mich lediglich anhand von Videos und Artikeln informiert. In die engere Auswahl gekommen sind MultiCharts und NinjaTrader. Ich schreibe jetzt gerade hier im Themenbereich MultiCharts, da meine Tendenz eher hierher geht. Ich stehe allerdings auf dem Standpunkt, dass eine schlechte Strategie durch eine gute Handelsplattform nicht unbedingt besser wird. Andererseits erleichtert ein gutes Werkzeug das Erstellen eines guten Handelssystems... Die Funktionslisten kenne ich nun fast auswendig. Mich würde viel mehr interessieren, wie die Praktiker hier MultiCharts im Dauereinsatz bewerten. Zum Beispiel: 3 Gründe pro und 3 Gründe contra MultiCharts

Da als Mindestlotsize nur 0.1 möglich ist und ich auch noch halbieren muss, hier der Report mit 0.2er Lotsize:

Der Stop wird auf das Tief/Hoch der vorausgehenden Candle gesetzt. Die Lotsize wird so gewählt, dass max. 1% der AccountBalance riskiert werden.

Korrekt. Time[0] beinhaltet immer die Startzeit der Candle. Somit ist Time[0] im Monatschart ein Monat lang der 01. des Monats. Ich habe dir mal Thanks verteilt. Sogar zurückgenommen und nochmal, wieder zurückgenommen und nochmal Auch ich sollte besser lesen. Stimmt. Es handelt sich nämlich nicht um den Tag, sondern um die Tagesnummer im Jahr (1 bis 365). Daher passte das doch so. Jetzt ist Vola ganz verwirrt bei so vielen Möglichkeiten

Nein, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Aber 20min waren es bestimmt. Ich habe die Kreuze und Antworten nämlich nicht willkürlich vergeben

Puh, meine Leidensfrage war "Welche Broker kennen Sie?". Ich kreuze die meisten an. Und dann macht der mir eine riesige Matrix der gewählten auf. Weiter hinten bei den Webforen habe ich selbstverständlich Tom-Next erwähnt

Naja, 8,5% Drawdown im Verhältnis zu 11,7% Gewinn auf 14 Monate ist nich verkehrt, aber auch nicht atemberaubend. Der Gewinn resultiert jedoch lediglich aus dem zweiten Viertel (siehe Performancechart), ansonsten wäre man bei +/- Null. Am Wochenende baue ich den EA mit in den Contest-EA ein als Strategie 4. Dann haben wir einen aktuelleren Bezug. Aber jetzt geh ich erstmal schlafen - reicht für heute

Interessant. Im D1 sieht es schon ganz anders aus! Ich habe nun auch RM/MM eingebaut. Es werden nun nur 1% der AccountBalance riskiert. Et voilà:

Ja, hast du. Das ist aber nicht die Antwort Die Funktion get_day_profit() von oben kann natürlich nicht nur für das Prüfen von Tageslimits genutzt werden. Inhaltlich hast du natürlich Recht. Warum holt diese Funktion aber in einem Wochen- oder Monatschart nicht den Profit vom aktuellen Tag?

Tja, das war aber nicht die Frage Das bezog sich lediglich auf Wogo's Aussage, ich würde das Symbol nicht prüfen, was ich jedoch mit genau der Zeile mache. Die Preisfrage ist die hier: @Wogo: du darfst nicht (schriftlich) mitmachen, die Frage ist für die Nachwuchsprogrammierer

Ich habe wohl heute meinen Programmiertag. Sitze hier im Hotel und Fernsehen ist langweilig Getroffen hatte es nun Volas Regelwerk aus obigem Post 11. Hier die Backtestergebnisse EUR/USD 2011 im H1: Es gibt stete Gewinne, die durch große Verluste zerstört werden. Hier ist dringend ein Filter notwendig (Swings aus Post 13 sind derzeit unbeachtet). Der Trailing Stop ist meines Erachtens viel zu eng und schmälert Gewinn zu stark.

Ersetze die letzten beiden if mit: if (Swing==1) { HighBuffer[shift]=High[shift]; LowBuffer[shift]=Low[shift]; if ((shift==0) && (OLDSwing != Swing)) Alert("up @ "+VALUE1); } if (Swing==-1) { LowBuffer[shift] = High[shift]; HighBuffer[shift]= Low[shift]; if ((shift==0) && (OLDSwing != Swing)) Alert("down @ "+VALUE2); } Damit kommt ein Alert, immer wenn die Farbe wechselt.

Doch, gibt es auch im Backtest.

Da es sich um einen Indikator handelt, gehört ein Soundalert hier nicht hinein. Was ist denn das Auslöskriterium? Stattdessen müsstest du dir sinnvoller Weise den Indikator einbinden und über einen EA darauf zugreifen und prüfen, ob deine Bedingung erfüllt ist. Wenn die Bedingung greift, dann hilft ein void PlaySound( string filename).

Achja: mein Code funktioniert nur bis Timeframe D1. Alles über der Tagesdarstellung geht nicht. Wer rausfindet wieso, bekommt ein Thanks Und was bedeutet dann bei mir OrderSymbol() == Symbol() ?

Hier mal eine Funktion, wie sie bei mir auch in "echten" EAs eingesetzt wird: double get_day_profit() { double result = 0; for (int ii = OrdersHistoryTotal()-1; ii >= 0; ii--) { if (OrderSelect(ii, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) { datetime oct = OrderCloseTime(); if( (oct != 0) && (OrderMagicNumber() == magicnumber) && // bei Bedarf rausnehmen (wenn magicnumber nicht beachtet werden soll) (OrderSymbol() == Symbol()) && // bei Bedarf rausnehmen (wenn Tagessaldo unabhängig vom Symbol betrachtet werden soll) (TimeDay(oct) == TimeDay(Time[0])) && (TimeMonth(oct) == TimeMonth(Time[0])) && (TimeYear(oct) == TimeYear(Time[0])) ) { result = result + OrderProfit(); } } } return(result); } Somit kann man im Programmcode diese Funktion aufrufen: if (get_day_profit() > 1000) return(0); // bei 1000 EUR Gewinn rausgehen if (get_day_profit() < -1000) return(0); // bei 1000 EUR Verlust rausgehen @Nelly: übrigens überprüfst du in deinem Code nicht den Monat. Somit würde er bspw. am 08.03.2011 nicht handeln, wenn du am 08.02.2011 über 1000 EUR warst.

Das funktioniert wirklich? Ich würde spontan sagen, dass dadurch eine geschlossene Order weniger geprüft wird, da du in der for-Schleife danach nochmals -1 rechnest. Wundert mich

Da fehlen Klammern. Daher geht er immer mit einem Return raus. Also: if (OrderProfit() >= TagesZiel) { Comment ("Tagesziel erreicht"); return (0); } Aber erstmal: herzlich willkommen, Nelly Und beachte bitte das, was Wogo gesagt hat: es wird nicht die Summe der Tagestrades genommen, sondern es wird der erste Trade geprüft, den er an dem Tag findet.

Mir reicht es, dass die Tipps nur in der Rangliste mit Namen stehen. Da steht sogar das Abgabedatum mit drin. Wo wäre da der Mehrwert? Im Gegenteil: eigentlich reicht es aus, bis Tippzeitende nur die Tippliste zu zeigen, während "in play" reicht das (vollständige) Leaderboard. Dann bräuchte ich weniger klicken