RAiNWORM

Ich habe den Solver leider nicht installiert und kann das AddIn auch nicht nachinstallieren, da ich das Installationspaket nicht parat habe. Gibt es vielleicht soetwas wie eine Schrittweite oder Genauigkeit?

*Ironie Beginn* Ich glaube mittlerweile, dass whipsaw ein psychologisches Echt-Experiment laufen hat: "der Einfluss von etwas Repräsentativem, aber derzeit Nutzlosem auf die Begierde des Menschen". Und zwischendurch spielt er Geben und Nehmen. Und von oben beobachtet er den Ameisenhaufen. Herrlich. *Ironie Ende*

Korrekt! Meine Strategie ist nämlich die Strategien der anderen zu untergraben Henrik ist nun verwundet am Seitenrand - mal schauen, wen es als nächsten trifft

Zeitzone ist EST (Eastern Standard Time), entspricht "New York". Demnach müssen die Zeiten +6h gerechnet werden. Daher starten in meiner Datei die Sonntagskurse um 17:00 Uhr, bei "uns" jedoch um 23:00 (also +6). Übrigens hier ein lesenswerter Beitrag zu den Forexzeiten von goso.

Ich habe nun einige Zeit mit der Exchange gespielt: läuft ziemlich gut! Und einen richtigen Bug habe ich bislang noch nicht finden können. Vielleicht nur das hier: das Löschen einer Limitorder über Level2 zeigt mir in der Bestätigungsmeldung den Kurs ohne "Komma" Ich könnte mehr Liquidität in den Kursen gebrauchen. Gestern habe ich mit zwei großen Marketorders die Bücher leergefegt

Geschehen. Habe ich beim Upload alles richtig gemacht? Und wie verlinke ich vom Download auf dieses Topic? Also nicht von hier nach dort sondern von dort nach hier Ich hatte in der Dateibeschreibung einen Link eingefügt. Der ist offensichtlich jetzt nicht mehr vorhanden

Wenn ich mir so den ein oder anderen Post der vergangenen Tage durchlese, finde ich es sehr schade, dass viele genau an dem gleichen zeitaufwändigen Thema arbeiten und somit Fleißarbeit unnötig doppelt machen. Thema: historische Daten (z.B. für den Backtest). Ich habe mir die Mühe gemacht und Tickdaten des Jahres 2010 vom EUR/USD von GAIN herunterzuladen. Dann habe ich mir ein Konvertierungsprogramm geschrieben, welches die Ticks in M1 und H1-Daten umwandelt: inkl. Volumen! Die entstandenen Dateien können direkt in MT4 importiert werden. Bitte dazu die Anleitungen hier im Board beachten. Achtung: ich habe keine Zeitkonvertierung vorgenommen! Dies bitte beim Import mit "Schiebung" berücksichtigen. Weiterführende Links: Bull68: MT4 Backtest - Historische Daten Wogo: Wie entstehen Backtestdaten? > Download

Ersteinmal muss ich sagen: klasse Ausarbeitung, WOGO! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir öfters an genau den gleichen Themen parallel, aber unabhängig arbeiten. Mit der Backtestgenerierung beschäftige ich mich nämlich auch gerade Hier muss ich dich laut meinen Ergebnissen leider korrigieren. Vorgeschichte Ich habe mir aus dem Internet bei GAIN Tickdaten geladen und selber daraus M1-Daten generiert. Beim Import nach MT4 habe ich mich nicht weiter mit dem Feld Volume befasst und dieses immer auf 40 gesetzt. Als ich dann mit meinen umgewandelten GAIN-Daten zu vollkommen anderen Ergebnissen im Backtest kam, als mit den Metaquotes-Daten, obwohl bei der verglichenen Candle OHLC gleich waren, konnte was nicht stimmen Meine Vermutung: das Volume hat Einfluss auf die Tickdatengenerierung. Aktion Ich habe mir eine DLL programmiert, die Tickdaten in einer Access-Datenbank archiviert. Das funktioniert auch im Backtest, sodass ich im Nachgang an den Backtest die zugrundeliegenden Ticks analysieren konnte. Und hier die Gegenüberstellung Für Volumen 6: --> Manuelle Änderung des Volumes im Historycenter auf 20 --> Ergebnis Das Volume hat Einfluss auf die Anzahl an generierten Ticks. Die Ticks sind nicht linear verteilt.

Hui, da ist man mal ein paar Tage nicht da, um rechtzeitig dem Henrik zu seinen 10.000 Thanks zu gratulieren - und nun hat er schon 180 mehr Gratulation und nochmals Danke für deine Leistungen! Die ersten 10.000 sind die schwersten (oder war's die Million?)

Ja. Was dir der Broker als Tick sendet, bleibt ihm überlassen. Oder man hat einen alternativen Data Feed. Ein Tick spielt sicherlich keine Rolle, um eine Benachrichtigung zu senden. Allerdings steht im obigen Fall die Position nicht mehr als offen da (um über die Liste drüberzulaufen). Das hieße, man müsste sich die offenen Posis selber speichern, damit man überhaupt weiß, welche geprüft werden sollen.

Das könnte jedoch fehlschlagen, wenn der Trade (brokerseitig) bereits ausgestoppt wurde und sich erst danach ein Tick und damit der EA regt.

Das Tool gefällt mir! Copyright hast du auf 2010 gesetzt: bist also wahrscheinlich schon länger damit beschäftigt, oder? Offensichtlich programmierst du in CodeGear Delphi: sehr gut. Da verstehe ich auch was von MQL ist übrigens an C/C++ angelehnt, C# sähe wieder anders aus.

Der EA ist bereits jetzt schon eine einzigartige Legende. Ich bin mir nicht sicher, ob die Märkte eine weltweite Veröffentlichung aushalten würden. Wenn jeder Trader merkt, dass er bei diesem (und nur bei diesem) legendären EA seinen Einsatz einfach erhöhen muss, um noch mehr absoluten Gewinn zu erwirtschaften: wo soll das enden? Okay, die USA drucken fleißig Geld, bei irgendwem muss es ja ankommen.

Events gibt es bei MT4 (mal vom "Tick-Event" abgesehen) nicht. Dir bleibt also nur die eigenständige Überprüfung, indem du die Tradehistory durchgehst und/oder dir in einem Array die letztbekannten offenen Ticketnummern speicherst.

Sehe ich auch so. Die nicht rot markierten Aussagen sind aber korrekt. EDIT: Mensch Wogo, gib mir doch auch ein bisschen Zeit. Eine Minute hätte gereicht

Allerdings wird FXCM (um nicht unnötig Öl ins Feuer zu gießen) im Rahmen der Prüfungen derzeit sicherlich auf fragwürdige Methoden verzichten. Vielleicht wird der private Trader hier nun wirklich "fair" behandelt...

Du meinst in der Liste "aktive Events" die direkten Links zu Prognosen und Leaderboard?

Hey Vola, auch wenn du nun schon über 10.000 Thanks gesammelt hast, dann kommt hier noch meinerseits ein ausgeschriebenes: DANKE! Achja, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass du direkt auf den Google-Servern arbeitest Deswegen findest du einfach alles...

Die genaue Erklärung des Problems Fließkommazahlen gibt es hier.

Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich kenne jedoch bislang nur den MT4. Für erste Tests reicht der bestimmt. Sonst muss ich erstmal nach einer neuen Plattform Ausschau halten (MC?) und mir dann die Programmiersprache aneignen.

Wenn ich die Optimierung außerhalb vom MT4 vornehme, habe ich mehr programmiertechnische Möglichkeiten. Ich werde jeden Tick in einer Datenbank abspeichern, dann kann ich auch tickweise optimieren und das mit Multicore-Unterstützung (wofür hab ich denn einen i7?) Die externe Anbindung steht schon (siehe MTEC). Dort kann ich per DLL mit externen Programmen bidirektional (nahezu Echtzeit) kommunizieren. Dies funktioniert über eine Art Nachrichten-Stack. Ich merke, dass du dir zu dem Thema bereits einige genaue Gedanken gemacht und Erfahrungen gesammelt hast. Ich nehme die Tipps gerne auf!

Du bist doch unser MQL5-Fachmann Ist das dort auch noch so, oder werden die Datentypen intern anders gespeichert?

Ahh, das ist der Trick. Danke! Spart mir künftig Zeit

Wie zum Henker nutze ich denn die Funktion "Mehrfachzitat", um auf einen Beitrag zu antworten? Irgendwie verwende ich die wohl falsch...