cxalgo

Willkommen zu Hause ... fühl dich wohl und Frag was du Wissen möchtest. Kompetenz ist hier mehr als genug da

erzähl, schau mir gerne neue Möglichkeiten an ...

solltes du mit Interactive Brokers oder Sino als Broker arbeiten, könnte ich dir hier die richtig gute Profiumgebung Investox empfehlen. Ist mit VB aufgebaut und programmierbar und es lassen sich für den Anfang auch Handelssysteme gut zusammenklicken. geht auch zum automatischen ordern inkl. Papertrading, etc, lässt fast keine Wünsche offen, kostet aber auch nicht wenig. Will keine Werbung machen für Investox, aber ich bin seit 2001 begeistern von den Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten, bietet so weit ich weiss, kein anderes Programm in diesem Bereich. Autotrading

eventuell sind die EA´s mit Kontonummer und/oder Namen codiert. Wenn du die EA´s für Alpari zum Beispiel gekauft hast und Kontonummer bzw. Name angeben musstest, wirds bei Oanda nicht laufen wobei auf Demo sollte es immer laufen, oder es wurde mit unterbunden bzw. ext. Orderrouting/EA-Server des Herstellers gekoppelt und dann off geschaltet.

was ich seitens von Alpari UK, vPE und Co. weiss, dass MT4 noch mindestens 2-3 Jahre laufen wird und muss. Bis MT5 stabil läuft und nicht jede Woche 2-3 neue Updates kommen, wird es noch dauern. Seitens Metaquotes wird die Codebase noch kräftig aufgebohrt um mehr Analysemöglichkeiten und Schnittstellen zu bieten, aber das wird noch locker 4-8 Monate dauern. *Info aus dem Entwickler- und Betatesterblog* Ich für mich kalkuliere für MT4 noch mindestens 4+ Jahre am Markt - eher länger, hat auch hier fast 8 Jahre gedauert bis die jetzige Plattform mit dieser Fülle an Indikatoren steht.

was mich an der ganzen "Titelgeschichte" ein bzw. mehr stört ist, dass die sogenannten "Master" auch nicht genau wissen bzw. nen Plan haben, welche Indis in Kombinationen laufen und welche nicht! Die meisten von diesen Leuten sind eher auf Money- Positions- und Riskmanagement spezialisiert und oft nur durch das etwas Profitabel. Dachte es hilft mir etwas aus dem Sumpf der Mathematik und des coden ... aber so stehe ich wieder da, wie vorher auch ... hilft vielleicht doch nur 4 Wochen Urlaub

Der VTAD ist ja von IFTA, aber nur die Deutschland Sektion. Den MFTA, welchen ich auch meinte, kannst du ja hier machen, kenne auch den Dr. Bauer, ist glaub der Chef für Deutschland. VTAD so long ...

Da ich wieder ein bischen Zeit habe und am überlegen bin, ob ich beim VTAD nicht eine Zertifizierung machen, dachte ich, stelle mal was "Kommentarlos" rein und schaue mir die Reaktionen an... Das ähnliche bis gleiche, was ich mir bei dieses Analysten Monatstreffen auch gedacht habe ... neue Ideen braucht das Land ... aber Life geht keiner damit sind aber ein paar gute Denkanstösse dabei gewesen und werde damit mal etwas experimentieren ... Danke, wie immer, für eure offene Meinung

Wir gratulieren den Investox-Anwendern Dr. Manfred Dürschner und Joachim Lenz, die die beiden ersten Plätze beim VTAD Award 2011 belegt haben. Hier können Sie die Sieger-Beiträge im PDF-Format laden: 1. Platz:Dr. Manfred Dürschner (Prom. Physiker, Regionalmanager VTAD in Nürnberg) Gleitende Durchschnitte 3.0 [...] Die mit einem Abtasttheorem modifizierten Gleitenden Durchschnitte („Gleitende Durchschnitte 3.0“) weisen je nach Periodeneinstellung eine sehr gute Glättung auf, bilden Trends sehr gut ab und erkennen Trendwenden im Kursverlauf zumindest rechnerisch ohne Zeitverzögerung [...] Vollständiger Text 2. PlatzJoachim Lenz (Physiker, Entwickler von vollautomatischen Handelssystemen und Kapitalallokationsmodellen): Lineare Regressionsgeraden in der Technischen Analyse [...] In dieser Arbeit wird ein auf Linearer Regression basierendes, trendfolgendes Handelssystem präsentiert, mit dem man mit den Nasdaq 100 Aktien ungehebelt und nur auf der Longseite zweistellige prozentuale Jahresrenditen in diesem Zeitraum erzielen konnte, bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos. [...]Vollständiger Text

Wenn du dir etwas arbeiten machst, geht die Optimierung durch die folgenden Parameter, ca. 30% schneller: Nach dem Maxspread extern parameter einfügen : Code:extern bool onetimecalculation=false; // calculate entry logics one time per barextern bool enteronopenbar=false; // enter only on open barNach den extern parameters, einfügen : Code:datetime time;Am Anfang der Start function einfügen: Code: bool onetime=true; if(onetimecalculation)if(time==Time[0])onetime=false;Ersetzen : Code:if(breakevengain>0)Mit : Code:if(breakevengain>0 && onetime)Ersetzen: Code:if(trailingstop>0)Mit : Code:if(trailingstop>0 && onetime)Ersetzen: Code:if(trailing>0)Mit : Code:if(trailing>0 && onetime)Ersetzen: Code:if(trailingprofit>0)Mit : Code:if(trailingprofit>0 && onetime)Ersetzen, wenn Indikatoren geladen werden: Code:if(shift==0){Mit : Code:if(onetime || shift==0){Danach : Code:bool buy=false;bool sell=false;Einfügen : Code:bool barstatus=true;if(enteronopenbar)if(iVolume(NULL,0,0)>1)barstatus=false; In den Regeln wo du Long/Short gehst, füge ein: Code: && barstatusAm ende des Code, vor : Code:return(0);Einfügen : Code: if(onetimecalculation)time=Time[0]; Hoffe habe nix vergessen. Viel Spass, sollte dann einiges schneller gehen, oder der Indikator bricht die Signale künstlich auf Tick bzw. MultiTick runter, dann müsstest du den ganzen Indi umbauen.

Sehr gute Idee!

duellieren hilft hier keinem, entweder gibt es konstruktive Punkte die helfen oder lieber nix schreiben ... @Lucky_01 das mit dem "selber Klicken" kann ich dir auch nur empfehlen, sonst wirst du es wahrscheinlich nie richtig realisieren, wie schnell sich der Markt drehen kann bzw. allein aus technischer Sicht mit z.B. nur einem oder zwei Indikatoren Profit machen kannst. Diese Erfahrung sollte jeder EA Coder machen, sonst wird er nie verstehen wie sein System im Hintergrund agiert bzw. warum es profitable ist oder nicht. Ergo: Demo Konto aufmachen und nur mal eine Woche probieren, 60% aller Trades ins Plus zu bringen und am Ende, weil abgerechnet wird immer zum Schluss, wirst du sehen wie erfolgreich du warst. Die Problematik wird sich dir dann ganz schnell erschließen, was hier alle so dazu geschrieben haben. Zu dem Autobeispiel: Allein das Auto zu starten, ist jeden Tag anders. Z.B.: mal mehr, mal weniger Luftfeuchtigkeit / anderes Benzin (Super/Normal), Verschleiß und als wichtigster Punkt: deine persönlich Psyche In jedem EA steckt auch etwas Psyche des Coders drin, da jeder anders Programmiert und somit auch seine EA´s mit beeinflußt. Nimm 2 Indikatoren und gib das 4 verschiedenen Codern, wird wahrscheinlich nie das gleiche Ergebnis rauskommen. Ich weiß nicht, ob ein Case-Book für den Forexmarkt überhaupt möglich wäre? Ich fürchte: "NEIN!", zu viele Parameter + ANGST & GIER

Hier gibt es so viele Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, so, als wenn du versuchen würdest auf dem Meeresgrund Sandkörner zu zählen. Kommt mit drauf an, welcher Trader Typ du bist, wie deine Strategie ausgelegt usw. ... wird so pauschal keiner Beantworten können, fürchte ich!! Kannst du gerne machen, subtil lag mir gestern

geht zumindest bei mir nicht mit gmail Konto

läuft auf seinem Real Account, hat aber mittlerweile nur noch eine Trefferquote von 79% und Profit Faktor von 1,94 - aber der Kunde ist immer noch sehr zufrieden und das nach fast 8 Monaten im Live Betrieb. Die Student T-Signifikanz Test* liegt immer noch bei knapp 95%. War vorher bei 99,7% *Der Student T - Signifikanz Test wird in einigen Büchern, Boards und Zeitschriften als Optimierungskriterium empfohlen. Hintergrund ist, dass der Student T-Test untersucht, ob ein Ergebnis zufällig zustande kam oder nicht. Ein höherer Wert in der Signifikanz besagt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis nicht zufällig zustande kam.

Bei einem Reverse System brauchst du selbstverständlich auch die gewissen Kennzahlen und ein stimmiges Konzept. Dazu ein Beispiel von meinem total, Entschuldigung, untalentiertesten Strategiebauer Kunden, den ich je gesehen und erlebt habe. Er schickte mir ein Template auf M5 EUR/USD mit ISAR(0.01, 0,2), GD 10 (EMA) und Stochastik (7,2,2) und behauptet, dass er manuell über 70% Trefferquote hätte, SL 30 Pips, TP 20 Pips, aber oft schon bei 5-7 Pips raus, ich schätze aus Angst, aber auch egal. Als ich den Kontoauszug sah, war ich beeindruckt im ersten Moment und hab an mir selbst gezweifelt, warum des funktioniert und mir bei all meinen Systeme noch nie dran gedacht habe. Also gecodet, Backtest (Trefferquote für Long/Short:41 %) der letzten 2 Jahre und nach 1 Woche Forwardtest war des Demokonto schrott. Nach langem hin/her ewigen Skypesession, Telefonaten und zig eMails, habe ich des einfach als Reversesystem umgebaut, mit 2 technischen Filtern "gepimpt" + Spreadfiler etc., zig mal optimiert und rausgekommen ist ein Scalper EA mit SL 20 Pip, TP 20 Pip, Breakeven bei 8 Pip zu 80% und einem Money-Hedge-Positionsmanagement und siehe da, über 85% Trefferquote und ein Profit Faktor von 2,3 Hatte aber fast 6 Monate gedauert, dieses Kundensystem so aufzubohren, dass es auch profitabel wird. Zeitweise hätte ich lieber als Putzfrau gearbeitet und den Computer aus dem Fenster geworfen, als an dem EA weiter zu bauen, aber der Kunde war sehr hartnäckig ... Damit will ich nur sagen und nochmal unterstreichen, dass selbst ein relativ simples EA recht aufwendig werden kann und niemals unterschätzt werden soll. Für solche Fälle hilft, meines erachtens, nur Erfahrung, Wissen und Kreativität und manche Faktoren kann man sich auch extern einkaufen, musste ich am Anfang auch hat aber viel gebracht.. Also nicht versagen Lucky, einfach alle Punkte aus diesem Thread notieren, ordnen und deine "ToDo-List" abarbeiten, dann steigen mit jedem erledigten Punkt auch deine Erfolgschancen bzw. auf alle Fälle dein Know How. Bin auch auf die nächsten Wochen und Monate gespannt, mit dem was du berichten wirst.

Wenn deine Strategie dann irgendwann z.B. 70% Verlusttrades oder mehr macht, vertausche die Orderseiten, dann hast du quasi ein "Reverse System" welches bei Short Signalen nur Long handelt und anders herum, ist mir mit 2 Handelssystemen für einen Kunden schon gelungen! Nur noch als "weitere" Option für eventuelle Reverse Strategien für deine Überlegungen. Merke: Auch in jeder Unterirdischen Strategie, liegt die Chance auf Erfolg! Mann muss diese Chance nur erkennen!!!

dito, solange das Verhältnis, durchschnittlicher Gewinn zu Verlust nicht passt, kannst du auch 99% Trefferquote haben und du wirst dein Depot wipen. Ich spreche da aus Erfahrung, hat aber auch gedauert bis ich das kapiert habe ... aber Totgeglaubte leben ja bekanntlich länger!! ;-)

@ Lucky_1 Lass dich durch meinen obigen Beitrag nicht entmutigen. Ich kann nur knapp 11 Jahre "Erfahrung" in diesem Bereich der automatischen Handelssysteme bieten, aber einige Tipps kann ich dir noch mitgeben, die mir zumindest geholfen haben weiter zu kommen und "diverse" Umstände und Problematiken zu erkennen: 1. Führe ein Idee Quickbook: Datum und wie du auf die Idee gekommen bist, dann schaue 3-6 Wochen später da nochmal rein 2. egal wie viele technische Indikatoren du einbaust, Priorität und dein Augenmerk sollte auf das Risk/Money- und Positionsmanagement liegen, hier liegt der Schlüssel zum Erfolg 3. Weniger Indikatoren sind oft besser, vor allem über eine Multi-Timeframe-Analyse 4. zum Optimieren nimm immer als Basis ein Loss/Profit Verhältnis von 1:3 oder besser um hier die Indikatoren auszurichten, erst dann kombiniere/optimiere/erweitere dein Positions- und Moneymanagement Good Luck!!

Da kann ich nur Zustimmen! Egal wie gut ein EA läuft, es gibt immer arbeit im Feintuning und/oder Verbessern. Ich hatte es schon mal probiert per KI (LISP) den EA alle 5 Tage nachzuoptimieren, ist aber mal komplett aus dem Ruder gelaufen und hat mein Depot am Ende geschrottet, trotz über 90% Trefferquote und eine Profit Faktor von 11,8 siehe hier... aber nur am Anfang , ist im Lauf der Zeit immer schlechter geworden. Aber wie gesagt, Versuch macht klug ... Edit 1: Für dieses EA habe ich knapp 100 technischen Indikatoren realtime ausgewertet, 40 verschiedene Kursmuster über alle Zeitebenen, eine Korrelations/Divergenz Matrix für 6 Majorpairs, Newsfilter mit Prognose welche in die Kauf/Verkaufentscheidungen mit reingelaufen ist, war echt übelst viel Arbeit und hat mich über meine damalige Meinung weit hinausgetragen, das war der mit wichtigste positive Effekt, wünsche ich dir bzw. euch allen im Forum auch

bin weit entfernt diesmal, naja, kann ja nicht immer klappen

Der Unterschied zwischen Backtest und Forward Test auf Demo ist nicht wirklich gravierend. Leider ist bei Demo immer das beste Konditions- Kostenmodel aktiv, d.h. kleinster Spread, immer genug Liquidität keine Requotes etc. Bei Live hast du oft deutlich mehr Spread, außer du nimmst gleich ein Profi Konto mit 20.000 € und mehr für kleinste Spreads oder gar Kommissionen. Für einen Life Account würde ich dir auch unbedingt einen Spreadfilter empfehlen um bei großen Bewegungen hier nicht in Nachteil zu geraten. Mein Demoaccount wird im August auf Echtgeld erweitert, aber Demo läuft trotzdem weiter, soweit es nicht schlechter wird. Bin schon gespannt. Ich hab mal von meinem Demo die Struktur mit angefügt. Ist ein umgekehrtes Martingale System, welches nicht bei Minus Pips die Lotsize erhöht sondern immer bei Plus Pip Gaps Ein Modul schaut nur nach Divergenzen über gewissen Schwellen von allen 12 Paaren und gibt mit einem Newsgrid neue Infos für Ein- und Ausstiege mit Hier mal der Backtest für EURUSD: EA_HASS_TRIPPER_V4_EURUSD Das war mein Ziel mit diesem EA: 12 Paare gleichzeitig, im Moment nur EURUSD & EURCHF am Montag kommt noch AUDCAD, EURGBP und AUDUSD Average Win: 10.49 pips / $81.14 Average Loss: -7.95 pips / -$21.36 Die Schwächen des BLS_LT habe ich, hoffe ich zumindest, während der letzten 3 Monate ausbügeln können.

schade, dass ich nicht Short war und mir stattdessen einen Kaffee "machen" musste ... ein schöner 100 pip Spike ... und hatte vorher schon short gezeigt ...

Zentralbanker erwarten Ende des Dollar-Zeitalters So ein Währungsbasket wäre sicher super zum Traden, vor allem die Liquidität dann, ... *träum*

hoffe, Marketmaker hat so viele Stellen nach dem Koma, sonst versuchst es einfach mit MathLab