Forex1+

Kein Amateur, kein Superprofi, irgendwo dazwischen. Ich würde sagen das ich die wichtigsten Dinge damit machen kann, nutze allerdings OpenOffice. Habe übrigens noch eine Variante: Größter Tagesgewinn > x% vom Gesamtgewinn. Vorteil bei Systemem mit häufigen Gewinnmitnahmen und direktem Wiedereinstieg während einer größeren Kursbewegung. Gruß

Da hört mein Mathe schon auf muss ich gestehen, könntest du ein Beispiel geben?

Größter Gewinner > x% durchschnittlichen Gewinn find ich gut und effektiv als Bewertungskriterium. Oder auch wenn größter Einzelgewinn > x% des Nettogewinns, wäre eine andere Möglichkeit. Werde beide Varianten mal testen. Zur statistischen Verteilung: Könnte man diese Auswertung auch ohne visuelle Betrachtung hinbekommen, sodass anhand einer Schwelle definiert wird ob kritisch oder nicht? Bei den vorigen Varianten wird nur der höchste Gewinn mit einbezogen, vielleicht macht es Sinn über eine rechnerische Interpretation dieser Verteilung eine noch bessere Methode zu finden? Vielleicht ist dies auch nur komplizierter und nicht besser... Dazu hatte ich mal gelesen, dass eine solche oder ähnliche Verteilung einer gauß´schen Normalenverteilung entsprechen sollte um Robustheit zu gewährleißten. Diese Aussage habe ich allerdings nicht so nachvollziehen können?... Gruß

Hallo Männer, ich bin auf der Suche nach einer Kennzahl, die zeigt wie sehr ein Backtestergebniss von wenigen Trades abhängt. Also macht der Gewinn, von wenigen oder gar nur einem Trade, einen hohen Prozentsatz des Gesamtgewinns aus, dann soll die Kennzahl mir das irgendwie signalisieren. Die Idee dahinter ist, der Versuch vemeintlich gute Systeme durchs Testraster fallen zu lassen wenn das oben beschriebene Zutrifft. Manchmal gibt es enorme Ausreißer an Gewinntrades bei Gaps&Katastrophenkurssprüngen. Diese sind im Tester durch fehlenden Faktor Slippage/Ausführung unrealistisch. Kurzum ich suche eine Kennzahl die mir zeigt das der Gesamtgewinn auf der Gesamtheit der Trades beruht und nicht auf nur sehr wenigen Ausreißern. Gruß F1+

Cooler Ansatz, der wie ich vermute auch eine gewisse Robustheit mit sich bringt da S&R auf den meißten Instrumenten eine Rolle spielt. Ob dies dann so ist..., wäre sicher spannend mal technisch zu überprüfen. Vielleicht kann man auch eine statistische Analyse zuvor machen die dann über die eigentliche Logik entscheidet. Denn vielleicht sind Abpraller viel verlässlicher zu traden als Zonenüberschreitungen...

Hey besten Dank ich hab sogar inzwischen auch was funktionierendes gefunden. Falls es noch jemand gebrauchen kann ich häng es mal als mq4 an, ex4 anhängen geht wohl nicht. Es ist ein Script und erstellt angewendet auf ein M1 Chart alle übrigen TF in einem Rutsch All TF PeriodConverter.mq4

Cool das sind dann schon mal 16 Paare. An dem MultiperiodConverter wäre ich verstärkt interessiert... (hatte mal versucht den normalen als mutiperiod umzuschreiben, hatte aber seine Macken)

ps: Ich habe auch versucht die hst Daten aus der der alten installation einfach in die neue zu kopieren (die anderen vorher gelöscht) aber das klappt nicht, die History ist dann nur ein Bruchteil obwohl die hst viel länger sein sollten...

Hallo, da ich mein Metatrader zum entwickeln neu aufsetzen will, wollte ich mal fragen was zur Zeit der schnellste kostenlose Weg ist möglichst gute History für alle 28 Paare ca die letzten 5Jahre auf allen Timeframes reinzubekommen. Bisher so gemacht: M1 Daten (Jährlich) einzelnd von Histdata runterladen, etliche Einzeldaten (Jährlich) manuell in mt4 importieren. Jeden Timeframe aus den etlichen einzelnen Paaren generieren lassen. Sehr sehr viel Arbeit und ich frage mich nicht ob das nicht besser geht...?! Beste Grüße

Ziel ist war es für mich immer ein System zu verwirklichen, dass auf möglichst vielen unterschiedlichen Daten funktioniert wobei der PF dabei immer eine untergeordnete Rolle spielt, wichtiger finde ich die Robustheit/DD. Das heißt lieber ein System mit PF=1,10 das jahrelang konstant ist als ein System mit PF=2.00 das nach einem Monat nicht mehr läuft. Aber wie du schon sagst, durch die unterscheidlichen Charakteristiken der Paare ist es wahrscheinlich ausreichend nur das ursprüngliche Underlying OOS zu betrachten. Das ist gut zu hören, ich war bisher immer eher kritisch gegenüber meinen Systemen die nur auf EURUSD laufen und dann bei anderen versagen.

Hallo (System)Trader, ich benötige eure Meinungen. Nur der Vollständigkeit halber OOS = OutOfSample-Test, bedeutet das Testen auf einer Datenbasis auf der das System nicht entwickelt wurde. Zeigt das System ähnliches Verhalten wie auf den In-Sample Daten spricht dies für eine gewisse Robustheit und vor allem schließt es Curvefitting in einem gewissen Maße aus. Zur Zeit entwickle ich einen Ansatz für FX Paare wo mir folgende Situation auffällt: 1. Ein System wird entwickelt das auf den In-Sample Daten 2 Jahre profitabel läuft. 2. Der OOS-Test auf dem gleichen Währungspaar über die vorigen 6 Jahre sieht vergleichbar profitabel aus. 3. Der OOS-Test auf einem anderem Währungspaar sieht sehr schlecht aus. Nun gibt es ein Ergebniskonflikt. Der OOS auf dem selben Währungspaar ist gut aber auf einem fremden Währungspaar ist schlecht. Wie bewertet ihr in diesem Fall das System für den Handel auf dem entwickelten Währungspaar? Gruß F1+

Haha bis hier war ich auch voll dabei: das hat mich dann etwas stutzig gemacht... Das 50 Fremde in ein Haus eingeladen werden habe ich zwar schon erlebt aber nicht im Kontext Gastgeber weiblich alter 27. Die Frage welches Geschlecht in welchem Alter ein klaren Evolutionsvorteil in der Gesellschaft hat ist damit geklärt Ok aber ganz klare Lehre, vor meiner nächsten Fachfrage hier werde ich mein Profilbild wechseln

Ich nutze eine Varibale namens "erlaubeTrading" wenn variable = 0 - Trading wird unterbunden, öffnen neuer Orders nicht möglich - offene Orders werden sofort geschlossen - Email wird versendet wenn variable = 1 - normales Trading Ein Modul das permanent diverse Faktoren überwacht und auf 0 stellt zB. - DrawDown überschreitet Schwelle - x Verlusttrades innerhalb von x Minuten - zu hohe Anzahl von Orders innerhalb von Zeitspanne - Preisbewegung letzten x Orders zum SL/Orderausstieg zu gering - extreme Gaps - extreme Kursschwankungen - Zeitfilter zB x std/min vor/nach Wochenende je nach Märkten und Logiken sind hier etliche Faktoren denkbar die eine Ausnahmesituation erkennen können und dadurch sogar Verluste durch "Programmierfehler" kompensieren können F1+

Sofern man ein einigermaßen stabiles Tradingsystem hat würde ich das Geld aufs Handelskonto überweisen und damit traden. Selbst wenn man direkt in einen kalkulierten DD gerät macht es auch kein so großen Unterschied zum normalen Konto, dort wird man jetzt so oder so geschröpft. So ist man für den Verbleib des Geldes wenigstens selbst verantwortlich und kann bei einer positiven Equityentwicklung von dem verstärkten geometrischen Wachstum durch die höhere Einlage profitieren. Kann mich da nur anschliessen was die Politiker angeht, was da die letzten Jahre abgelaufen und entschieden wurde..., es wird in Zukunft geschröpft wo es nur geht und das wird immer mehr werden, in diesen Dingen sind sie kreativ genug.

Genau GD=Gleitender Durchschnitt oder auch MA=Moving Average. Die Periode soll sich selbst justieren das wäre "schon" alles :-) Ich suche noch nach guten Ideen welche Faktoren eine Selbstjustierung steuern könnten lg

Kurze Frage: Gibt es ein Methode die Periode eines GDs automatisch justieren zu lassen?

Ich denke die Pharma hat derzeit nicht besonders viel von Ebola im Gegensatz zum Profit aus dem Tagesgeschäft durch die ganzen Krankheiten der Industrienationen die durch die Nahrungsmittelindustrie begünstigt werden. Aber man muss auch sagen jeder kann sich informieren und entscheiden welche Einflüsse man an den Körper lässt, die meißten vertrauen eben zu stark den Regulierungsbehörden oder denken erst gar nicht über das Thema nach. Möglichst alles besonders billig und nehmen was gegeben ist, das bezahlt man dann evt Jahrzehnte später, der Zusammenhang ist oder war dann für die meißten gar nicht im Bewusstsein. Aber zu Ebola: Man holt die Erkrankten doch aus verschiedenen Gründen in Länder wie Deutschland. Zum einen wird den Helfern/Ärzten versprochen wer dort hilft und sich dabei infiziert der wird zurück geholt und ihm geholfen, sonst würde wohl noch weniger Motivation bestehen dieses Risiko eingehen, ich habe sowieso den allergrößten Respekt vor den Menschen die da helfen das ich echt Wahnsinn. Zudem ist hier die Überlebenschance höher da Flüssigkeitshaushalt, Nierenbelastung oder bakterielle Folgeinfekte viel besser behandelt werden können. Vor Ort ist häufig nicht einmal eine Infusionstherapie möglich um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Und man kann nur hier gut forschen, es wird versucht Blutplasma von immunisierten Patienten (die überlebt haben) als Therapiemöglichkeit einzusetzen, oder es werden auch die noch nicht zugelassenen Medikamente getestet. Weiterhin muss noch viel Aufklärung über die Ursache betrieben werden. Das Problem ist, dass Buschfleisch damals wie heute zum Speiseplan der Einheimischen gehört und das ist sehr wahrscheinlich der Übertragungsweg. Eine Fledermaus oder ein Flughund (die selbst immunisiert den Virus in sich tragen können) kac*t auf eine Frucht oder beißt rein, dann wird dies von einem Affen gegessen und dieser wird vom Mensch gegessen. Ein erster Schritt wäre also seinen direkten Verwandten schon mal nicht zu verspeisen, ihn wenigstens nicht medium oder rare sondern lieber well done zu geniessen... Nein Spaß beseite zum Glück ist das Virus nicht so resistent wie andere gegen Hitze oder Desinfektion. Auch die Ansteckungsrate ist im Vergleich zu anderen Viren eher gering dafür die Mortalität von ca 60%. Man kann nur hoffen das es nicht zu Mutationen kommt die andere Infektionswege beschreiten können. Die schlimmsten Viren sind ohnehin synthetische Viren durch den Mensch erschaffen. Das H5N1 gibt es im Labor inzwischen auch als Variante die per Luft übertragbar ist, für mich total daneben sowas und auch die Impf-Argumentation als Begründung ein nicht existierendes Killervirus zu züchten, als würden solche Mutationen in der Natur mal so schnell stattfinden, bleibt nur zu hoffen das diesbezüglich nicht mal was schief geht.

Doch der friert schon richtig ein. Das "schreibt" bezieht sich auf davor, wenn der Backtest noch läuft werden riesige log angelegt. Sollte nicht die Ursache sein da ich noch mit alter Version 509 Entwicklung&Tests mache Ok wäre ein Versuch, müsste dann wahrscheinlich den Weg über csv in Excel gehen um die Spalte zu ändern... Was mich nur wundert, vorher wo es noch keine Probleme gab, hatten die Daten auch alle variables Volumen. Das mit den Kontrollpunkten werd ich mal probieren, wird wahrscheilich etwas "unrealistischer" von Test. Kann man eigentlich irgendie verhindern das die Logdaten geschrieben werden? LG

Nein das Volumen ist jede Minute unterschiedlich Ja wurden von M1 mit modifizierten Periodconverter hochgerechnet Ich teste zwar auf M1 aber der EA verwendet unter anderem auch andere TFs über iClose iOpen iTime usw

Wie? Jedes Ticksignal M1

Hallo, folgendes Problem: Sobald ich ein Backtest mit mehr als einer Metatrader4-Instanz durchführe friert der PC manchmal komplett nach einer Weile ein und es hilft nur reset. Mit dem selben System konnte ich ohne weiteres noch vor einiger Zeit locker 4 Metatrader-Instanzen parallel Backtesten lassen und dann war noch nicht mal der CPU 100% ausgelastet und das hat auch nicht zu einem einfrieren geführt. Die Fehlersuche hat natürlich erstmal zur Temperatur geführt aber dies ist schätze ich nicht das Problem. Im Normalbetrieb ist CPU ca 47°C und GPU ca 49°C unter Last von 2 parallelen Backtests CPU max 57°C und GPU bleibt auf 49°C. Die Hardware sonst ist auch frisch abgesaugt und mit SpeedFan fallen sonst keine erhöhte Temperaturen auf. Die bekannten HDDs sind bei ca 30-35°C es gibt noch weitere unbekannte Temperaturen wo die maximale aber nur bei 46°C liegt... Ausser der CPU-Belastung schreibt Metatrader Gigabyte große Daten als .log in den Ordner tester/logs/xxxxx.log daher noch die Idee das evt. an der Platte was nicht stimmt. Unter HDTune2.53 ist der Health Status soweit ok. Ich mach gerade noch ein ausführlichen ErrorScan. Evt könnte man noch RAM prüfen wobei ich mich wundere warum dann der Fehler nur beim Multi-Backtest auftritt. Eckdaten: Win7 Ultimate, AtiRadeonHD4770, Intel Core i7 860 2,80GHz, 1xHDD, 1xSSD. Keine Idee was ich noch prüfen könnte (vielleicht gibt es noch bessere Testprogramme?) und System neu aufsetzten hab ich wirklich überhaupt keine Lust :-) Beste Grüße F1+

Hallo liebe Community, ich habe nun selbst einen Period_Converter gebastelt damit wir für die Community einen freien Converter haben. Der Converter ist dafür gemacht mit der Basis von M1 Daten alle restlichen Timeframes entspannt automatisch zu erzeugen. Er funktioniert, ist aber noch nicht ganz ausgereift. Denn sobald man das Skript auf den M1 zieht beginnt zwar die Erzeugung des M5, allerdings muss man danach das Skript wieder vom Chart entfernen, erst dann werden alle restlichen Timeframes erzeugt. Das hängt wohl am deinit und dem ExtHandle...? Hab das als Antiprofi nicht auf Anhieb durchblickt. Im Journal werden die Prints auch nicht ausgegeben... Ich würde mich freuen wenn die Profis hier das Ding noch veredeln könnten so das auch alle TFs direkt erzeugt werden, man im Journal den Prozess verfolgen und wir alle damit Spaß haben können. Forex1+converter.mq4 Beste Grüße F1+

period_converter skript ;)

Gibt es einen erweiterten period_converter der M1 direkt zu allen anderen übliche Timeframes wandelt ohne das man 8 mal das Skript ausführen muss? Also vollautomatisch zu 5,15,30,60,240,1440,10080,43200. Beste Grüße

Folgefrage: Im Historycenter rechnet er die M1 nicht in die höheren Timeframes um. Ich glaube das ging eigentlich mal per Doppelklick gibt es einen anderen Weg? lg