Krümel

So, da mich das Verfahren natürlich neugierig gemacht hat, denn wer möchte nicht dreistellige Performance-Zahlen erreichen mit größeren Geldmengen (mit denen manche nicht mehr Daytraden würden, ich z.B. ), hab ich mich mal nach historischen Daten fürs Backtesten des Verfahrens umgeschaut. Bei http://www.stoxx.com bin ich fündig geworden: kostenlos anmelden und dann kann man sich auch schon Branchenindizes-Daten (EOD-Basis) bis 1986 ziehen (beim Dow Jones STOXX® 600 Health Care z.B., indem man sich die Full History im Chart anzeigen lässt und dann per "Chart Data as CSV" runterlädt) : Die dazugehörigen ETFs kann man sich später (bei etablierten getestetem Verfahren) bspw. über die neue ETF-Matrix von Onvista raussuchen: . Ist vielleicht für den Anfang erstmal nen Schlag Arbeit, aber ich werd' mir die Backtests auf jeden Fall mal reinziehen. In den PDFs ist ja das Verfahren und die Backtest-Ergebnisse sehr detailliert beschrieben. Für später 3 Minuten Arbeit am Tag klingt das ganze doch recht nett.

Hab ich auch schon wohlwollend festgestellt

Also, ich hab damals echt Augen bekommen, denn das RCP-Konzept von Eclipse ist echt genial. Da klickst und klackerst Du Dir in Null-Komma-Nix ne eigene echt hübsche GUI zusammen (siehe oben, das Grundgerüst des Programms kommt komplett von Eclipse, Drag & Drap von den Fenstern usw.) und musst wirklich nur die eigentlichen Kernelemente (in diesem Falle die Chart-View usw.) programmieren. Der Rest wird mehr oder weniger über XML zusammenkonfiguriert. Ist nen völlig anderer Programmierstil, aber man spart höllenmäßig Arbeit, wenn man sich erstmal hineingedacht hat. Ok, ist jetzt für "Endanwender" weniger interessant, aber für @Darthtrader oder andere Progger (falls sie das noch nicht kennen) eventuell... Hmm, wenn ich mir die Screenshots bei Flatex so anschaue, kann man auf jeden Fall sagen: es ist mit Sicherheit auch über Eclipse zusammengebaut. Ob es der Eclipse-Trader ist.... keine Ahnung. Aber das Design ist auf jeden Fall eclipse-based (auch wenn man das eigentlich ändern kann, so dass man es nicht mehr so schnell Eclipse zuordnen kann) http://www.flatex.de/online-broker/web/fla...er_id_1721_.htm

Ein hübsches Tool (Opensource): http://www.eclipsetrader.org/ . Ist in Java programmiert, sollte daher unter allen handelsüblichen Plattformen laufen. http://www.eclipsetrader.org/screenshot1.gif http://www.eclipsetrader.org/screenshot2.gif RE: Das RCP (Rich Client Plattform)-Konzept von Eclipse (DER Java-IDE schlechthin, http://www.eclipse.org/, ebenfalls Opensource) ist extrem mächtig, hab mir das vor ner Weile mal angesehen, wenn man da Sachen nach eigenen Wünschen erweitern will GEHT DAS, aber ganz ohne Programmierkenntnisse in Java und XML-Kenntnissen kam man da nicht aus. Aber vielleicht hat der Entwickler hier ja ne userfreundliche Variante designt .

Das System wurde von Daniel Haase & Gerd Ewert http://www.haaseundewert.de/ eingereicht. Sie nennen es auch den "Autopilot fürs Portfolio". Immerhin haben sie beim VTAD 2009 VTAD damit einen Preis abgegriffen (da stammen auch die beiden PDFs her). Das ist doch vielleicht für den einen oder anderen nen 2. Blick wert . Ist natürlich eher ne längerfristige Angelegenheit, was aber grad für Leute mit weniger Zeit auch attraktiv sein kann. Ob nun Bollingerbänder tatsächlich das (alleinige) Mittel der Wahl sein müssen, kann man ja selbst ausprobieren. Aber ich fand die Idee, mit Branchen-ETFs zu arbeiten recht smart. VTAD_Award_2009_3preis_pres.pdf VTAD_Award_2009_3preis_arbeit.pdf

Wie siehst Du denn die Chancen des Klägers, damit durchzukommen ?

Super Beitrag ! Oh ja, das kenn ich auch zur Genüge. Aber irgendwie ist es auch das, was mich an der Börse reizt verglichen mit den vielen anderen Sachen, die ich schon gemacht/ausprobiert habe.

Was hälst Du denn von Nordnet ( https://www.nordnetbank.de/mux/web/nordnet/index.html ) ? Die sollen angeblich (hab ich im Aktienboard gelesen, also nachprüfen !) mit die günstigsten Gebühren für Aktienhandel anbieten. Die Abgeltungssteuer behalten sie auch nicht ein. Aber seit neuestem muss man wohl was ausfüllen von wegen "Wo kommt das Geld her" (wegen Geldwäsche usw.). Aber das blüht uns hier in Deutschland/EU 100% auch noch.

Nun, wenn ich die von Dir aufgelisteten Vor- und Nachteile so durchsehe, lassen sie sich doch in mindestens 2 Gruppen einsortieren: Siscop-unabhängig versus Siscop-abhängig. Wenn Du weißt, dass die Gefahr der Überschuldung bei CMC besteht.... hmm, wie wäre es, wenn Du Dich einfach nicht überschuldest ? Wenn es an Dir liegt, ob ein Nachteil ein Nachteil bleibt, ist es doch eigentlich schon fast wieder ein Vorteil, oder ? An den Gebühren hingegen kannst Du nix ändern, an der Abgeltungssteuer auch nicht, ob Limits eingehalten werden, Mindestkommissionen, .... Das sind ja alles essentielle Sachen beim Traden/Investieren, wo die Pluspunkte sehr schnell einer der beiden Alternativen zugewiesen werden können. Ich habe ja nicht zu glauben gewagt, dass ich jemals sagen würde, dass CMC die BESSERE Wahl ist, aber nun ja... Die Finanzierungskosten sind natürlich auch nicht ohne. Von daher ist es wahrscheinlich davon abhängig, wie lange Du die Papiere zu halten gedenkst. Dividenden wollen sie doch sowieso alle kürzen dieses Jahr und so doll soll das Essen auf den Aktionärsversammlungen auch nicht sein.

Alternativ (bei der Webseite im voranstehenden Post muss man sich registrieren, sonst gibt's nur verzögerte Werte) kann man ja auch selbst nen Script z.B. in MT schreiben, welches alle Währungspärchen abarbeitet, RSI o.ä. berechnet und die Werte in eine Rangliste bringt. Per Expert Advidsor sollte das aber auch umsetzbar sein. Nur mal als Anregung, falls jemand mal Langeweile hat.

Frisch im Web gefunden. Will ich Euch natürlich nicht vorenthalten: http://www.thefxmarkets.com/fxrpm/ Und wie tradet man sowas ? Quelle: http://www.thefxmarkets.com/fxrpm/forexlearning/#strategies

Bug-Welle . Meinen die mit BUG: 1. Quelle: http://lexikon.martinvogel.de/bug.html oder doch etwas in der Art: 2: Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bug

Hallo ChakaChan, auch von mir ein "Herzlich willkommen bei Tom-Next" . Hach, wie gut, dass wir letztens damit angefangen haben, so eine Liste zu erstellen: http://www.tom-next.com/community/Arbeitst...bk%C3%BCrzungen Leider ist sie noch in keinster Weise vollständig, aber wir arbeiten dran *hust*. Ab und zu. Wenn Du irgendwo ne Abkürzung findest und nicht weißt, was sie bedeutet oder auch zu anderen Sachen aus der Liste Fragen hast, stell sie bitte. Das motiviert uns. Manchmal braucht man nen Tritt, um voranzueilen. (Zumindest Ronner ). So, ich mache die Bühne frei und übergebe - tataa - GoSPvC das Wort .

Och Menno, Mythos *nickt gnädig* Das kann man so stehen lassen.

Ich hab auch paar Mal hin- und herüberlegt, ob ich mir was Günstigeres als die T-Com zulege, aber außer den furchtbaren "Sie haben 3 grüne Bananen bestellt"-Interaktionen mit dem Sprachprogramm, wo ich regelmäßig wutentbrannt nach 10 Minuten auflege, weil er mein "Nein" in allen Stimmlagen von Sanft-Gutmütig bis Stinksauer-Aggressiv nicht akzeptieren will ist die T-Com nicht so schlecht wie ihr Ruf, finde ich. Wenn sie wieder zur guten alten Mensch-zu-Mensch-Kommunikation zurückkehren wäre ich endgültig zufrieden.

Wo der Chef mal ausnahmsweise Recht hat, hat er mal ausnahmsweise Recht: Willkommen bei uns !

Am billigsten (auch gleich im Chart) geht's immernoch mit Metatrader so wie von Henrik beschrieben . Die Daten, wenn Du die erstmal lokal bei Dir auf der Platte liegen hast, kannst Du dann auch exportieren (Menü: Extras -> Vollständige Historie -> Export-Button). Du kannst aber auch weiterhin im Metatrader damit arbeiten.

Jup. Allerdings eine Ausstiegsorder: Na ja, so wichtig ist Point nicht, eher nen Skalierungsfaktor. Ich würde prinzipiell IMMER auch ne Stopporder zeitgleich mitabsetzen, kenne aber auch EAs, wo im Nachhinein mit OrderModify ne SL-Order nachgereicht wird, indem der SL-Parameter auf nen anderen Wert als 0 gesetzt wird. Wenn aber zwischendurch das I-Net zusammenbricht, ist das aber nicht so prickelnd. Muss aber jeder selbst entscheiden, wie er das handhabt. Genau. Der Comment taucht hinterher auch in der Order-Tabelle auf und ist zur Unterscheidung von Orders aus verschiedenen EAs recht hilfreich. Ich nutze den Comment auch manchmal artfremd, um bestimmte Parameter (Standardabweichung usw. zu dem Zeitpunkt der Orderaufgabe) zu speichern für spätere statistische Auswertung der getätigten Trades. Könnte auch 42 da stehen. That's magic. Dient zum Unterscheiden der verschiedenen EAs-Orders und ist v.a. auch kürzer als Comment (wo man ja Text und nicht nur ne Zahl reinschreiben kann). Die Gültigkeitsdauer der Order. 0 heißt Good-till-canceled. Manche MT-Broker erlauben auch keine kürzere Zeit. Genau. Ja, die Order wird zum Broker geschickt und wenn es keine Fehler gab (Serverausfall oder Stop invalide oder irgendwas in der Art), bekommst Du Deine Ticketnummer zurückgeschickt. Oder aber die -1. Ich kann Dir nur nahelegen, nicht nur auf ticket != -1 zu testen, sondern ebenfalls die Fehlermeldung auszugeben. Dann hat man schneller ne Idee, warum was schiefgegangen ist. ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,Ask-25*Point,Ask+25*Point,"My order #2",16384,0,Green); if(ticket<0) { Print("OrderSend failed with error #",GetLastError()); return(0); }

Seh ich genauso. ;) Richtig. Das Ergebnis (Output) der einen Funktion ist wiederum Input für eine weitere. Sowas kann man beliebig ineinanderschachteln, bis man vor Klammern nix mehr sieht. Aber man sollte der Übersichtlichkeithalber auf mehr als 2 Verschachtelungen verzichten und dann doch lieber Hilfsvariablen benutzen für Zwischenergebnisse. Ist aber für Einsteiger vernachlässigbar ;). Ist auch ne Marketorder. Man muss halt einen von 0 verschiedenen Entry-Preis angeben und zum Ask sollte ne aktuelle Longorder ausgeführt werden können. Daher steht da Ask. Du hast nur eine einzige Funktion (OrderSend), um so ziemlich alle denkbaren Ordertypen damit abzudecken. Je nachdem wie die Parameter eingestellt sind. Im Prinzip setzt Du bei Ausführen der Funktion OrderSend eine Bracket-Order ab: Einstieg (mit Limit oder per Market oder Einstopp-Order plus Stopploss und Ausstieg (TakeProfit)). Über den Parameter ExpirationTime kannst Du außerdem noch die Gültigkeitsdauer steuern. Die Funktion ist schon recht kompakt. Genau.

Dreiecke bilden sich recht häufig im Dax, aber nur nen Teil davon hält das, was es verspricht, manchmal ist es nur nen Fake oder kommt einem hinterher so vor. Am besten sind immernoch Punkte, wo mehrere "Systeme" aufeinandertreffen und ein Signal liefern würden, finde ich. Also: gleitender Durchschnitt schneidet Kurs, Widerstand/Unterstützung, Pivot und Co.,...Trendlinie, 1-2-3-Formation.... Trendlinien im Dax finde ich auch recht wichtig. Da achte ich immer mit drauf, auch wenn ich sie direkt nicht trade. Aber fürs Setzen von Stopps sind solche kritischen Punkte hilfreich. Der schönste Systemstopp wird wahrscheinlich abgeholt, wenn darunter noch irgendwelche wichtigen Unterstützungen liegen, die jetzt nochmal unbedingt getestet werden müssen *augenroll*, bevor der Kurs dann doch in meine intendierte Richtung läuft. Beim Dax schau ich mir aber meist ein paar mehr Tage an als nur den aktuellen, da Trends oft über mehrere Tage laufen, entsprechend auch die Trendlinien ^^, bzw. Unterstützungen/Widerstände. Bei Forex sollte das aber nicht viel anders sein.

Ja, wenn ich http://forum.mql4.com/11730/page11#152825 richtig lese, dann ist es ja vielleicht nen Server-Restart oder irgendwas in der Art, wo sie temporär in dieser Phase diese Fehlermeldung rauswerfen, wo das System nicht total weg ist, aber dennoch Requests nicht ordentlich beantworten kann. Zur Not schreib ihnen halt mal ne Mail, wenn das häufiger auftritt.

Und was haben die Illuminati damit zu tun ?

Ja, die alleine ist jedoch nicht sonderlich aussagekräftig, zumindest nicht immer. Vielleicht sollten wir die Texte noch ergänzen nach und nach durch "Wann treten diese auf, wer ist verantwortlich für den Fehler, wie kann man ihn verhindern". Ansonsten sind wir nicht weiter als die geniale Fehlermeldung eines Eyetrackers, mit dem ich mal arbeiten musste: "An error has occurred". Und zack, war das Ding abgestürzt. Au prima !

Ich kenn den Fehler auch nur aus der Liste mit den Fehler-Codes von MT. Ansonsten finde ich im Web auch nur: http://docs.mql4.com/trading/errors http://www.mql4.com/search/133/2 Vielleicht war Livetrading auch nicht erlaubt ? http://www.metatrader4.com/forum/1676 Offenbar kann man den Fehler auch bekommen, wenn ein Markt geschlossen ist: http://www.metatrader4.com/forum/1891 Klingt mysteriös und das Web ist tatsächlich nicht sonderlich ergiebig. Allerdings bist Du nicht der einzige mit der Fehlermeldung. Leider haben auch die anderen keine Antwort bekommen. Die meisten sind sich aber einig, dass es nen Broker-Problem sei und man da nachfragen solle. http://forum.mql4.com/11730/page11#152825

Deine Kontowährung kannst Du Dir per AccountCurrency() anzeigen lassen. http://docs.mql4.com/account/AccountCurrency Diese Währung wird verwendet bei dem Test in Deiner If-Anweisung. Jup. Wenn Du weniger als 100 Euro/$ freie Margin hast, wird der Text mittels Print() ausgegeben. Im andern Fall passiert nix in Deinem Code-Block, wenn Lots=0.1 ist.