Krümel

Das Beispiel zeigt gut, dass es nicht DEN einzig richtigen Weg/Art zu Programmieren gibt, sondern in der Regel ne ganze Menge unterschiedlicher Lösungen, die man nach verschiedenen Kriterien bewerten kann. Zum Beispiel: Codelesbarkeit - dafür zahlt man meist den Preis, dass der Code länger und eventuell weniger performant wird "Eleganz" - ist wie im wahren Leben: sieht super gut aus, aber keiner außer einem selbst versteht's . Dafür ist es meist recht schnell in der Ausführung. Keines-Von-Beiden: weder sonderlich verständlich noch elegant, erfüllt aber auch seinen Zeck, wenn auch manchmal recht umständlich. Mein Favorit ist Codelesbarkeit. Zum einen, wenn man nach mehreren Monaten selbst in die Sourcen wieder reinschauen muss, zum anderen, wenn mal jemand anderes reinschaut oder den Code verstehen soll. Für nen Quickhack für einen selbst, um mal schnell was zu testen, sind solche Abkürzungen ja ok (mach ich auch so). Leider ist nichts so hartnäckig-andauernd wie ein Provisorium (aka Quickhack), welcher dann doch plötzlich weitergereicht wird, obwohl er ursprünglich nicht dafür gedacht war. Und derjenige, der sich dann den Code antun muss, pflückt meist mühsam alles wieder auseinander oder sitzt zumindest ewig darüber (bzw. nervt den Urheber des Codes) bis er es versteht.

Siscop, mein Held. Henrik, streich das Lob von oben ! Nee, im Ernst: Lauf Henrik, lauf ! Hol Dir den ersten Platz

Henrik, ich bin stolz auf Dich !

Bei mir gehts, aber ich hab dem Chef ja auch ein paar Extrarechte abgeschwatzt.

Geht es denn mit WordPad ? Der normale Editor (Notepad) schafft das nicht, das stimmt, aber Wordpad ist da viel leistungsfähiger.

Lass Dir Zeit, ich sitze ja noch ein paar Tage an der Steuererklärung, dann muss ich erstmal wieder ne Weile Weiterbildung einschieben, dann bin ich 2 Wochen nicht da und DANACH würde es mir völlig reichen . Du weißt ja *imitiert Whipsaws tiefe Stimme* Bei Tom-Next ticken die Uhren langsamer...

Wenn Dich nur Unwissenheit von Überstunden abhält, kann Dir geholfen werden . Hier: http://de.selfhtml.org/ Mit Selfhtml habe ich PHP und HTML gelernt (sowas lernte man zu meiner Zeit nämlich noch nicht im Studium, Programmieren musste man in der Freizeit).

Ich erwarte ja immernoch sehnsüchtig die Spezifikation von Henrik zur Lotsize-Berechnung, damit ich meine PHP-Kenntnisse mal wieder reaktivieren kann. Da lösen sich schon Gedächtnisspuren in reines Nichts auf, ich spür's.... Na gut, im Moment spür ich meinen Weisheitszahn noch mehr, aber das wird der Onkel Doktor hoffentlich bald erledigen. *hoff*

Von mir auch 2 Daumen .

Ja, ich denke auch, der Preis ist zu schnell weggezogen, passiert manchmal, v.a. bei News, die ne starke Bewegung reinbringen. Das geht dann so schnell, da reicht auch die Zeit vom Ask-abfragen hin zum Orderabschicken nicht mehr. Erhöhung des Slippage könnte da eine Variante sein. Aber eventuell lässt man solche Trades auch lieber sein, eh man sich den Einstiegskurs zu sehr verdirbt. Oder man wartet bisschen, meist kriegt man kurze Zeit später wieder bessere Kurse, wenn der erste Hype durch ist. Eventuell per Limit-Order mit dem ursprünglichen Ask-Wert+Slippage, damit man nicht zu stark steigenden/ fallenden Kursen hinterhetzt, wenn man den Ask immer wieder aktualisiert ?

Deutsche Übersichtsseite zur TA

Nein, da hast Du den 2. Schritt vor dem ersten gemacht. Du hast einen Indikator verwendet (z.B. den MACD) und DANN geschaut, was man mit diesem an Trades machen könnte. Die 20-30 idealen Trades, die Du im nackten Chart einzeichnen sollst, sollst Du ja deswegen in dieser Menge einzeichen, weil man mit 3 Trades noch kein Muster erkennen kann, sondern dafür ne gewisse Grundmenge an Daten (Trades) benötigt. Bei 3 Trades als Ausgangsmaterial kannst Du gleich ne Münze werfen. Bei der Generierung von Handelssystemen ist mein bevorzugtes Vorgehen, nach überzufällig häufig auftretenden Mustern/Regelmäßigkeiten in idealen Trades zu suchen. Und dann im nächsten Schritt prüfe ich erst, welche Indikatoren sinnvoll und geeignet sind, um mir die Einstiege und eventuell auch die Ausstiege/Positionsdrehungen rechtzeitig anzuzeigen. Und zwar so, dass nach Einbauen von Stopps usw. ne schwarze Zahl übrigbleibt, die wenn möglich größer 0 ist. Wenn Du natürlich lieber einen anderen Weg gehen möchtest - bekanntlich führen viele Wege nach Rom - dann nur zu ! Leider kann ich Dir dann nicht mehr weiterhelfen, aber es sind ja auch noch andere Leute hier im Forum. Btw: ich habe Dir schon mehrmals empfohlen, den Voigt zu lesen (Großes Buch der Markttechnik) . Hast Du das schon gemacht ?

Im Aktienboard hat er auch schon seit Ende März nix mehr gespostet. Sie leiden also auch unter FinGer-Entzug. Ich bedauere es auch sehr. Aber ab und an im Leben ist tatsächlich auch für Programmierer das reale Leben wichtiger als eine virtuelle Welt.

Jo, den nehm ich auch immer zum Testen von Indikatoren und EAs. Für die grobe Codingarbeit erfüllt der seinen Zweck recht gut, finde ich. Der simuliert ja quasi das Nacheineinanderreinkommen der Daten und auch der Chart baut sich entsprechend auf, man kann Orders absetzen, die im Verlaufe der Simulation gefillt werden können usw.

Genau daran liegt es ;). Stell Dir einfach vor, Du sitzt auf nem Ast und sägst ihn unter Dir stückchenweise ab.

Ich leg mittlerweile kommentarlos auf, auch bei irgendwelchem anderen "Umfrage"-Spam usw. Ist zwar unhöflich, aber das sind Cold calls auch. Und zurückgerufen wird prinzipiell nie. Toi toi toi, das klappt auch prima und ich reg mich viel weniger auf als früher, als ich mich noch auf Gespräche mit den (geschulten) Typen eingelassen habe.

Hmm, ich bin gespannt, was von Dir kommt . Es geht doch schließlich um ein Handelssystem für DICH ! Meines würdest Du eh nicht traden wollen, wenn ich Dich richtig verstanden habe. War ja nur als Ansatz gedacht, was DU jetzt im ersten Schritt machen könntest. DEINE Hausaufgaben an der Stelle wäre doch jetzt, ähnlich, wie ich es Dir oben vorgemacht habe, die VON DIR angestrebten Kursbewegungen rauszusuchen und zu kennzeichnen. Im nächsten Schritt kann man dann mit sinnvollen Indikatoren (Trendfolger und/oder Oszillatoren, das ist aber abhängig von dem Ergebnis Deiner Hausaufgabe) testen, wie man gute Einstiege/Ausstiege gefunden hätte, um möglichst viel des idealen Trades auch real zu machen. Dafür muss man allerdings mehr als nur 3 ideale Trades untersuchen (sondern eher 20-30, besser noch mehr). Viel Erfolg ! Du wirst sicher viel dabei lernen und verschiedene Systematiken entdecken. Deine Ergebnisse (die Charts mit "Deinen" optimalen Trades) kannst Du uns gern präsentieren, und wir können hier dann den nächsten Schritt besprechen, den DU gehen kannst. PS: Wir machen hier zwar Support, aber nach dem Prinzip Hilfe-zur-Selbsthilfe. Wir können den Sattel ne Weile festhalten, während jemand Fahrradfahren lernt, aber in die Pedal treten muss jeder selbst.

Schau doch mal, WARUM der Wert im Chart nicht so aussieht, wie Du es wolltest. Bei der Problemanalyse kannst Du ja parallel noch den entsprechenden Stochastikindikator in nen Subchart zeichen. Für mich sieht es momentan so aus, als ob man eventuell einen Minimum-Differenzwert verwenden muss. So dass ein neues (tieferes oder höheres) Hoch - analog beim Tief - nur dann akzeptiert wird und somit der Stoppwert aktualisiert wird, wenn Neues Hoch - Altes Hoch bzw. Abs(Neues Hoch - Altes Hoch) > Minimumwert ist. Ob diese Arbeitshypothese stimmt, müsstest Du aber mal näher ergründen.

Nee, da hast Du was falsch verstanden. In den obigen Bildern habe ich eingezeichnet, was *mein* Ziel wäre, sprich: wo würde ich idealerweise einsteigen wollen und wo wäre ich idealerweise rausgegangen. Aber diese Entscheidung musst natürlich Du machen, denn es ist ja schließlich Dein Handessystem.

Je genauer Du es beschreibst, umso eher ist es auch programmierbar. Bitte nimm auch mal den DJ für den Chart, denn die Daten hab ich im Testaccount auch, dann seh ich auch eher, ob der Indikator so aussieht wie von Dir angestrebt. Momentan ist das Testen echt nicht trivial, da ich auch nur zu 50% verstehe, was Du haben willst und die restlichen 50% ergänze ich durch das, was ICH mir denke, was Du haben willst. Sowas geht aber meist schief .

Na ja, aber das man absichtlich Verluste macht, kann's ja dauerhaft auch nicht sein ! Es gibt doch noch andere Broker, bei denen man "ordentlich" traden kann, z.B. IB. Gut, das ist natürlich nix für den kleinen Geldbeutel, aber die 25k Dollar, die man zum Daytraden (>5 Trades/Woche) in USA braucht, kann man ja z.T. auch in T Bonds hinterlegen, glaub' ich. Muss ja nicht zwangsläufig Cash sein. Muss ja auch nicht zwingend IB sein, die sind nur in Deutschland die bekanntesten, aber in den USA gibt's ja noch andere.

Ich würde auch mal behaupten, dass v.a. die Probleme, die in Bezug auf die Technik aufteten, extrem davon abhängig sind, wie groß der Broker eigentlich ist und wie willens das Management (auf Kundendruck hin), in die Technik zu investieren und was außer OTC-Produkten über die Plattform noch gehandelt wird (bei Saxo z.B. Futures und Aktien). Ich hab ja mittlerweile bei Saxo auch nen Einblick in deren Softwarearchitektur bekommen (dürfen), da während des Tages auch mal ab und an die eine oder andere Komponente ausfällt, wahrscheinlich ist der jeweilige Server kurzzeitig nicht verfügbar o.ä. Aber was NIE ausgefallen ist, war das Core-Feature: ich konnte immer Positionen schließen/neue eröffnen. Stellenweise hätte ich zwar blind getradet, weil es keine Kurse gab oder ich hätte nicht gewusst, ob es für die Margin reicht, weil die Kontoinfos nicht da waren usw. Aber wie gesagt, das Core-Feature ging IMMER. Wenn ich natürlich die Software so aufbaue, dass nichts mehr geht, weil mal irgendnen Minikram nicht funktioniert (und das kann immer mal vorkommen) und auch die Services nicht verteile, so dass das ganze ausfallsicherer wird, dann fällt's halt mal ab und an aus. Wenn die Kunden nicht genügend Druck aufs Management aufbauen, wird dann aber auch nix nachinvestiert... warum auch ? Geht doch . Und strenggenommen fehlt meist ne Kontrollgruppe, die zeitgleich bei dem Broker tradet und die ganzen negativen Erfahrungen (Requotes etc.) nicht hat, um wirklich ne böse Absicht zu unterstellen und nicht - wie immer - schlichte Technikprobleme. Die Problematik bei Multiplayer-Online-Spielen ist meines Erachtens ähnlich. Ich habe z.B. WOW über den gleichen Router gespielt mit nem Freund - zeitgleich - und wir hatten völlig unterschiedliche Latenzen, bei mir hat's total geruckelt und es ging nicht viel, er konnte flüssig spielen. Das ist eindeutig die Technik gewesen und nicht Blizzard, die mich "bestrafen" wollten, weil ich der absolute Progamer bin Bei reinen OTC-Brokern sieht das ganze wahrscheinlich noch etwas verschärfter aus, weil natürlich auch noch ne externe Kontrolle bei der Kursstellung fehlt. Da würde ich ganz gern mal Mäuschen spielen und nachsehen, was an den bösen Gerüchten tatsächlich dran ist.

Das Programm aktualisiert die Stopps jetzt nur noch, wenn ein Bruch vom High durch den Shortstop (nach oben) erfolgt ist ODER ein Durchbruch des Lows unter den Longstop. Das wird über die Variable Update gesteuert. Willst Du nun, dass nur das Shortstop bei Durchbruch aktualisiert wird und nicht auch der Longstopp, müsstest Du 2 Variablen verwenden, z.B. Update_Long_Stop und Update_Short_Stop. //-------------------------------------------------------------- //Änderungen //------------------- //26.5.2008 : Neue Hochs und Tiefs werden nur aktualisiert, wenn //ein Ausbruch des aktuelles Highwertes über den alten Short-Stop (Upper-Range) //erfolgte bzw. ein Durchbruch des aktuellen Lows durch den alten Long-Stopp. Stoch_Period = 3; Stoch_Smooth = 2; Stoch_Upper_Value = 60; Stoch_Lower_Value = 40; //Schwellwerte Stoch_Cross_Upper_Value = 60; Stoch_Cross_Lower_Value = 40; //Stochastik berechnen Stoch_Value = StochK(Stoch_Period, Stoch_Smooth); //Initialisierung (wird benötigt für allerersten Bar) Highest_Short_Stopp=0; Lowest_Long_Stopp=0; //----------------------------------------------------------------------------- //Wann kreuzt die Stochastik die 2 Schwellwerte (von oben nach unten/ von unten nach oben) //Bei Kreuzpunkt enthält das Array an der Stelle 1, sonst 0. //Stochastik kreuzt Schwellwert von oben nach unten (fallende Stochastikwerte) Stoch_Cross_Below_Lower_Threshold = Cross(Stoch_Cross_Lower_Value,Stoch_Value); //Stochastik kreuzt Schwellwert von unten nach oben (steigende Stochastikwerte) Stoch_Cross_Above_Lower_Threshold = Cross(Stoch_Value,Stoch_Cross_Lower_Value); //----------------------------------------------------------------------------- //Stochastik kreuzt Schwellwert von oben nach unten (fallende Stochastikwerte) Stoch_Cross_Below_Upper_Threshold = Cross(Stoch_Cross_Upper_Value,Stoch_Value); //Stochastik kreuzt Schwellwert von unten nach oben (steigende Stochastikwerte) Stoch_Cross_Above_Upper_Threshold = Cross(Stoch_Value,Stoch_Cross_Upper_Value); //------------------------------------------------------------------------------------- //Temporäres neues Short-Stopp über nur als aktuelles Short-Stopp übernommen, wenn //zuvor ein Ausbruch des Hochs über das Short-Stopp oder aber ein Durchbruch des Lows durch das //Longstopp erfolgte Update=High > Ref(Highest_Short_Stopp,-1) OR Low < Ref(Lowest_Long_Stopp,-1); //------------------------------------------------------------------------------------- /* Long-Stopp: Stochastik hat unteren Schwellwert von unten nach oben gekreuzt. Man geht in diesem Falle davon aus, dass eine Korrektur vollendet wurde. gesucht wird das tiefste Tief seither. */ //Bestimme tiefstes Tief nachdem die Stochastik den Schwellwert zum letzten Mal von //oben nach unten gekreuzt hat Long_Stopp1 = LowestSince(Stoch_Cross_Below_Lower_Threshold,Low,1); //... für die letzten beiden Male, so dass am Ende das tiefere Tief gefunden werden kann Long_Stopp2 = LowestSince(Stoch_Cross_Below_Lower_Threshold,Low,2); //Berechne Stoppwert New_Lowest_Long_Stopp = IIf(Long_Stopp1 < Long_Stopp2 AND Stoch_Value > Stoch_Lower_Value, Long_Stopp1, Long_Stopp2); //Neuen Wert nur übernehmen, wenn Ausbruch erfolgt ist. Lowest_Long_Stopp=IIf(Update==True,New_Lowest_Long_Stopp,Lowest_Long_Stopp); //Zeichne Stoppwert in den Chart Plot(Lowest_Long_Stopp,"",colorGreen,4); //------------------------------------------------------------------------------------- /* Short-Stopp: Stochastik hat oberen Schwellwert von oben nach unten gekreuzt. Man geht in diesem Falle davon aus, dass eine Korrektur vollendet wurde. gesucht wird das höchste Hoch seither. */ //Bestimme höchstes Hoch nachdem die Stochastik den Schwellwert zum letzten Mal von //unten oben gekreuzt hat Short_Stopp1 = HighestSince(Stoch_Cross_Above_Upper_Threshold,High,1); //... für die letzten beiden Male, so dass am Ende das höhere Hoch gefunden werden kann Short_Stopp2 = HighestSince(Stoch_Cross_Above_Upper_Threshold,High,2); //Berechne Stoppwert New_Highest_Short_Stopp = IIf(Short_Stopp1 > Short_Stopp2 AND Stoch_Value < Stoch_Upper_Value , Short_Stopp1, Short_Stopp2); //Neuen Wert nur übernehmen, wenn Ausbruch erfolgt ist. Highest_Short_Stopp=IIf(Update==True,New_Highest_Short_Stopp,Highest_Short_Stopp ); //Zeichne Stoppwert in den Chart Plot(Highest_Short_Stopp,"",colorRed,4);

Hallo MrNiceGuy , willkommen bei uns !

Meinst Du so: //Es wird getestet, ob Bedingung XY (eine andere als H > REF (H,-1) , nehme ich mal an) eingetreten ist //und der Wert der Variable hoch wird auf 0 gesetzt, ansonsten wird in hoch der Wert 1 eingetragen hoch = IIF(XY,0,1) ? Die Funktion IIF testet ja zunächst die Bedingung XY (z.B. H Dieses Ergebnis wird in die Variable hoch geschrieben. Ist es das, was Du haben wolltest ?