Krümel

Nope. Nur des aktuell ausgewählten, wenn man der Funktionsreferenz trauen darf http://docs.mql4.com/account/AccountFreeMargin . Ok, wenn Du mir das versprichst, dann sag ich Dir, das man die normalen Mengen für Metatrader immer durch 100.000 teilen muss, um die MT-Lotsizes zu bekommen. 0.1 Lot = 10.000 1 Lot = 100.000 Genau. start() wird beendet, aber nur, um - wenn es sich um einen EA oder einen Indikator handelt - beim nächsten eintrudelnden Tick wiederum aufgerufen zu werden. Im Sinne: und täglich grüßt das Murmeltier. Da sich, je nachdem, was Dein EA macht, die Anzahl der Orders ändert (es werden Einstopp-Orders gefillt o.ä.) muss diese Variable gelegentlich aktualisiert werden, wenn für Dich die Anzahl der Orders eine Rolle spielt. Du kannst die Deklaration der Variablen (int total;) innerhalb der Funktion start() vornehmen, aber auch irgendwo zwischen die Funktionsblöcke schreiben oder traditionellerweise an den Dateianfang. Das hat den einzigen Unterschied, dass in der start()-Funktion die Variable in jeder Runde neu deklariert wird, am Ende der Funktion wird sie wieder weggemacht usw. usf.... Wenn Du sie außerhalb der Funktion "deklarierst" , überlebt sie sozusagen die start()-Funktion (was Performanceerhöhung bedeuten kann, wenn man das unbedingt braucht) und stirbt erst bei Beendigung des EAs. Gutes Programmdesign versucht allerdings, möglichst kompakte Klumpen zu bilden, sprich: alle Variablen, die nur in einer Funktion verwendet werden, auch nur dort, möglichst lokal zu deklarieren, damit einem nicht die Fäden aus den Händen gleiten, und außerdem ist es besser testbar/kontrollierbar. Meistens. Das sind aber Programmierprinzipien, die kann man bei den kurzen MT-Programmen getrost ignorieren. Außerdem wird die Variable im Speicher an ner anderen (persistenten) Stelle angelegt, aber das sind Detail, die Du gleich wieder vergessen darfst. Um das Aktualisieren des Variablenwertes per total=OrdersTotal() in start() kommst Du aber nicht drumrum. Von daher ist es Wurscht, wo Du die Variable deklarierst.

Ok, das ist doch mal ne "nette" Ansage.

Die 1-Stern-Bewertung hat jeder neuangemeldete User. Man kann andere allerdings explizit hochsetzen, was aber kaum jemand nutzt, weil es den meisten Usern nicht bekannt ist. Soviel dazu. Das kannst Du gerne machen, allerdings sind auch diese Worte nicht sonderlich "nett". Man kann Kritik auch anders äußern "Das ist falsch, das kann ich so nicht stehen lassen, meiner Meinung nach ist das so und so",.... Nenn es Wortklauberei, aber der Umgangston trägt viel zum Klima in einem Forum bei. Ich verweise an der Stelle auf die Nettiquette-Regel von Tom-Next. Warum verunglimpfst Du jemanden, der sich korrekt auszudrücken versucht ? Auf der anderen Seite sind wir anderen Dir zu ungenau in der Formulierung. Ist es nicht auch schön, wenn mal jemand über den Tellerrand des alltäglichen Tradinggeschäfts hinausblickt ? Manche neigen ja dazu, im täglichen Einheitsbrei zu ertrinken.

Jetzt nicht mehr . Ich hab ein Herz für Euch arme vereinsamte Mathematiker.

Thema geteilt: zu den Mathefreaks bitte hierlang:

*weicht geschickt dem harten Holzpfahl aus* Schon gut, schon gut, kein Grund, Gewalt anzuwenden.

Ich weiß , sonst stände der Link ja auch im "Scrutiny" -Forum.

Hab den Thread mal geteilt:

Richtig.

Hmm, in dem Buch geht's primär um Aktien (amerikanisch, wie immer *augenroll*). In dem Blog, den ich erwähnt hatte, hatte derjenige aber Futures getradet mit demselben Grundprinzip. Du brauchst eben korrelierende (positiv oder negativ) Werte, sonst macht das keinen Sinn. Aktien aus einer Branche weisen ja auch diese Eigenschaft (meistens) auf. Dann kauft man relativ gleich große Positionen (was bei den 10k$ gegeben ist). Die Stärke wurde per RSI bestimmt. Der stärkere Wert Long, der schwächere Short. Und dann hoffen, dass der Anstieg des stärkeren Wertes (wenn Du es Dir als Linie in nen Diagramm malst größer ist als der Anstieg des schwächeren. Das ganze Konzept explodiert Dir aber (zumindest hab ich noch keine Lösung dafür), wenn die Linie des stärkeren Wertes STÄRKER fällt als die des schwächeren Werte, bzw. wenn beide sich kreuzen. Muss man sich aufmalen. Vielleicht hätte ich das Buch auch fertiglesen sollen . Aber in dem Blog wurde das Problem zumindest nicht angesprochen. Der Typ hat allerdings auch über mehrere Wochen die Positionen gehalten und nicht so kurz wie ich. Vielleicht lag's auch daran. Dennoch fühle ich mich ohne Stops nicht wohl.

Zunächst mal - und etwas verspätet - willkommen an Board . Den Thread könnt Ihr gerne aufmachen und Euch da austoben . Vielleicht im Forum "Trader's Talk" ?

*hust* Hmm, sagen wir's mal so: ich hab's hochmotiviert zu nem Drittel gelesen und natürlich, weil ich so neugierig war, Sachen parallel ausprobiert (Dax/MDax, und paar Währungspaare, die phasenweise korreliert waren), aber echt nur auf Hobby-Niveau. Ziemlich schnell bin ich auf die fehlenden Stopps aufmerksam geworden. Vielleicht muss man Notstopps setzen, aber irgendwie zernagelt man sich dennoch die Grundidee, dass man ja nicht "normal tradet", sondern die unterschiedlich starken Bewegungen handelt bzw. die Differenz davon. Auf die Schnelle hab ich damals keine Lösung für mich gefunden, mit der ich weiterarbeiten konnte und hab's dann (vorerst) wieder zur Seite gelegt. Das Buch liest sich jedoch sehr gut (zumindest für das 1. Drittel kann ich das sagen ). Wer sich dafür interessiert, kann es ruhig mal lesen.

Fortführung von Thread http://www.tom-next.com/community/enterlon...6216#entry66216 Zu den lustigen "Neutralstrategien".... ich hab mir das mal durchgelesen, was er da macht. Klingt verdammt nach dem in den 90er Jahren (vor meiner Zeit) hochgehypten "Statistical arbitrage" (zumindest nennt es A. Pole so in "Statistical arbitrage"). Hab das auch mal bei korrelierenden Währungspaaren versucht, nachdem ich das ursprünglich mal bei http://www.thinking-outside.blogspot.com gelesen hatte. Aber irgendwie hab ich mich dabei nicht wohlgefühlt, da man eigentlich keine Stopps hat, zumindest nicht in der Grundversion und - wenn man Pech hat, beide Werte gegen einen laufen.

Vielleicht kann ja der eine oder andere hier ( http://www.thinking-outside.blogspot.com/ ) etwas Lesenswertes entdecken.

Ich hab damals mein erstes Lehrgeld in Fonds bei der Dresdner Bank versenkt.

Vielleicht stört sich da auch jemand mit gleichem Namen an dem Namen enterlong/entershort ? http://www.elitetrading.de/forum/strategie...s_das_4736.html http://www.elitetrading.de/forum/strategie...das_4736_9.html .

Herzlichen Glückwunsch auch von mir .

Dir auch ein schönes Restwochenende. Konstruktive Kritik, ja gern. Niemand ist perfekt. Aber Beleidigungen.... nein Danke.

Und auch ich will es mir mit dem Admin natürlich nicht verderben: Happy Birthday, Oh Du Mächtigster aller Systembeherrscher.

*schaut Ronner ratlos an* wie meinst Du das ?

Wenn ich mal den Text richtig interpretiere: Quelle: http://www.leitzinsen.info/kalender.htm

Die Seite http://www.leitzinsen.info/kalender.htm ist ja mal total super, aiti . Heute ist nämlich mal wieder so ein Tag, wo der Saxo-Wirtschaftskalender leer ist , obwohl wichtige Sachen anstehen. • 01:50 - JP BoJ Sitzungsprotokoll • 03:30 - AU RBA Geldpolitische Erklärung • 07:45 - CH Arbeitsmarktdaten April • 08:00 - ! DE Außenhandel März • 12:00 - ! DE Produktion prod. Gewerbe März • 14:30 !! US Arbeitslosenquote April • 14:30 !! US Beschäftigte ex Agrar April • 14:30 - ! US Stundenlöhne April • 14:30 - ! US Wochenstunden April • 14:30 - CA Arbeitsmarktdaten April • 16:00 - ! US Großhandel März Quelle: http://www.derivatecheck.de/termine/?paget...0&TID=70283 Die Tabelle bei http://www.leitzinsen.info/kalender.htm ist echt gut und v.a. enthält sie auch schon die Erwartungen. Bei Derivate-Check muss man immernoch die Links einzeln anklicken.

Oh Menno, Du warst schneller mit Tippen. Ich lass es trotzdem stehen, denn bei mir sind Links drin .

Die Eurex hat das so geregelt: Quelle: http://www.eurexchange.com/trading/market_...riority_de.html u.a. auch: http://www.eurexchange.com/download/docume...01052005_de.pdf http://www.eurexchange.com/documents/regul...ditions_de.html

Und dann ist da natürlich noch die gefürchtete Pressekonferenz. Quelle: Saxotrader