Krümel

Und vorher sollte man Kriterien erarbeiten, z.B. an einem Beispiel-EA, WIE sowas aussehen könnte, was in ne Bewertung reingehört etc. Das ist dann leichter, weil man ne Checkliste vorliegen hat, die man abarbeiten kann. Fördert auch die Vergleichbarkeit der EAs, um später mal ein Ranking vornehmen zu können.

Du willst anhand der bisherigen Ergebnisse ne Hochrechnung, wie das Ranking und die Prozente in 10 Tagen aussehen oder so ? So schnell kriegst Du mich nicht rum, Chef. DIESMAL nicht. Du hast es schon wieder getan !

Spannend ist er allemal, allerdings weicht die Programmierung doch stark von dem "herkömmlichen" EA-Aufbau ab, wobei ich sie sehr gelungen finde (nicht nur das Ergebnis). Ist halt ein anderer Weg nach Rom.

Als Ex-DDRler verweise ich auf meine Erfahrung mit dem Prinzip "Abstimmung mit den Füßen". Dafür. Hatte ich ja gestern selbst vorgeschlagen, da werd ich ja jetzt nicht widersprechen, nur weil der Vorschlag "von oben" kommt. (Ich kann mir ja suggerieren, der Chef hätte ausnahmsweise mal ne Idee von mir berücksichtigt ). Dafür. Geht ja schon in Richtung Signaldienst-TÜV. Da müssen ja auch noch Kriterien zum Vergleich erarbeitet werden.

Im Prinzip kannst Du - so würde ich das nach kurzem Drüberblicken interpretieren - auf jeden Chart ziehen, er wird dennoch immer auf EURUSD arbeiten (da es im Code festgetackert ist, s. acs.Symbol) und auf den Bid/Ask-Kursen arbeitet. //< 97> int ali.Period.1 = aci.Timeframe [ aci.Index.1 ] ; //< 98> int ali.Period.2 = aci.Timeframe [ aci.Index.2 ] ; //< 99> //<100> double ald.Low.1 = iLow ( acs.Symbol , ali.Period.1 , 1 ) ; //<101> double ald.High.1 = iHigh ( acs.Symbol , ali.Period.1 , 1 ) ; //<102> double ald.Close.1 = iClose ( acs.Symbol , ali.Period.1 , 1 ) ; //<103> //<104> double ald.Low.2 = iLow ( acs.Symbol , ali.Period.2 , 1 ) ; //<105> double ald.High.2 = iHigh ( acs.Symbol , ali.Period.2 , 1 ) ; //<106> double ald.Close.2 = iClose ( acs.Symbol , ali.Period.2 , 1 ) ; //<107> //<108> double ald.Average.1 = ( ald.High.1 + ald.Low.1 ) / 2 ; //<109> //<164> if ( ald.Close.1 > ald.Average.1 ) //<165> if ( ald.QuoteAsk > ald.High.1 ) //<166> { ali.Command = OP_BUY ; //<167> ald.Price = ald.QuoteAsk ; //<168> ald.Stop = NormalizeDouble ( ald.High.1 - ald.QuoteStop , ald.Digits ) ; //<169> ald.Take = NormalizeDouble ( ald.QuoteAsk + ald.QuoteTake , ald.Digits ) ; //<170> ald.Risk = ald.Price - ald.Stop ; } //<171> //<172> if ( ald.Close.1 < ald.Average.1 ) //<173> if ( ald.QuoteBid < ald.Low.1 ) //<174> { ali.Command = OP_SELL ; //<175> ald.Price = ald.QuoteBid ; //<176> ald.Stop = NormalizeDouble ( ald.Low.1 + ald.QuoteStop , ald.Digits ) ; //<177> ald.Take = NormalizeDouble ( ald.QuoteBid - ald.QuoteTake , ald.Digits ) ; //<178> ald.Risk = ald.Stop - ald.Price // Sieht für mich nach nem Breakoutsystem aus auf nem größeren Timeframe aus, wo rasch der Trailingstop (auf Basis des untergeordneten TF bestimmt) nachgezogen wird.

Auch wenn Du per "Bauch" tradest, tradest Du nach Regeln, Du kannst sie nur nicht so exakt formulieren. Mach Dir doch mal die Mühe und versuche, die "Bauchentscheidungen" zu begründen. Warum "sieht der Chart komisch aus" (nur mal als Beispiel), wieso "glaubst Du, dass es jetzt gleich hochgehen wird",... Versuche, die Bauchentscheidungen (wo ja unser 2. Gehirn sitzt - ist ja mittlerweile auch von der Wissenschaft akzeptiert, siehe "Bauchgehirn") explizit zu machen. So schlecht wie sein Ruf ist der Bauch nämlich nicht, v.a. wenn er indirekt auch viele Erfahrungen beim aktiven Traden mitsammeln durfte. Quelle: http://www.geo.de/GEO/mensch/medizin/686.h...=&pageview=

Hmm, nee, ich glaub, den "Timeframe" kann man steuern über die Werte aci.Index.1 und aci.Index.2. Als Basis dient dann immer der M1. #define aci.Index.1 7 // #define aci.Index.2 6 // int aci.Timeframe [] = { 0 , 1 , 5 , 15 , 30 , 60 , 240 , 1440 , 10080 , 43200 } ; // Hier werden als Perioden 240 und 1440 benutzt (Minuten, nehm ich mal an). Über die Indizes aci.Index.1 und aci.Index.2 wird später auf die Werte in aci.Timeframe zugegriffen. Für kleinere Timeframes (hab das mal nur kurz laufen lassen), sah das weniger nett aus. Aber als Strategie ist ja auch "A System: EURUSD Daily Metrics" angegeben.

Wenn der Broker das nicht zulässt, wirst Du da wenig Glück haben. double ald.MinimumLots = MarketInfo ( acs.Symbol , MODE_MINLOT ) ; // http://docs.mql4.com/constants/marketinfo Im folgenden wird die Positionsgröße berechnet und per Variable ald.Size der Funktion OrderSend übergeben. //< 7.7.3. Operation Size Control > //<202> if ( ald.SizeLimit >= ald.MinimumLots ) //<203> int ali.Steps = MathFloor ( ( ald.SizeLimit - ald.MinimumLots ) //<204> / ald.LotStep ) ; //<205> else return ; //<206> //<207> double ald.Size = ald.MinimumLots + ald.LotStep * ali.Steps ; //<208> //<209> if ( ald.Size > ald.MaximumLots ) //<210> ald.Size = ald.MaximumLots ; //<211> //<212> if ( AccountFreeMarginCheck ( acs.Symbol , ali.Command , ald.Size ) <= 0 //<213> || GetLastError () == 134 ) return ; //<214> //<215> //</7.7.3. Operation Size Control > //<216> //<217> //< 7.7.4. Order Send > //<218> [b] OrderSend ( acs.Symbol , ali.Command , ald.Size , ald.Price , 0 , //<219> ald.Stop , ald.Take , "" , aci.OrderID , 0 , 0 ) ;[/b] //<220>

So, ich hab mal nen Backtest laufen lassen M1, EURUSD, Alpari UK mit den voreingestellten Werten. Zeitraum: 2.1.08 - 12.3.09 Die Kurve sieht schon mal recht gut aus. Die Ergebnisse vom 2.1.05- 12.3.2008 sehen nicht ganz so doll aus. Hier müsste man mal nachforschen, was der EA tatsächlich macht, um rauszukriegen, wann man ihn besser vom Netz nimmt. Startkapital ist immer 10k.

Der fehlt, weil keine einzige Variable mit "extern" gekennzeichnet ist. Mindest vor einer muss "extern" stehen, damit dieser Reiter überhaupt angezeigt wird. Schreibst Du bei den Variablen, die Du per Input-Dialog von außen ändern willst, dieses Zauberwort davor, sieht das so aus

*atmet erleichtert auf* Endlich ist die magische 1000 geknackt. Seit mehreren Tagen überlege ich hin und her, ob ich trotz Gefahr von 14-Tage Forensperre eine zweite ID anlegen soll, damit wir es endlich hinter uns haben und mich nicht Tag für Tag die 999 angrinst. Danke, Henrik, dass Du mich davor bewahrt hast und willkommen im Team.

Würde ich mal vermuten, dass das Problem dann entfällt. Asynchrone Funktionsaufrufe haben ja durchaus ihre Vorteile. Da die guten EAs letztendlich sowieso nur von ner Handvoll Pros entwickelt werden (auch heute schon, vermute ich mal), ist das auch nicht weiter dramatisch. Nur wird es für Anfänger NOCH schwerer, gute EAs zu entwickeln, denk' ich mal. Was ne gute Lösung wäre, wäre die Möglichkeit, zukünftig zwischen asynchronen und synchronen Funktionsaufruf zu wählen, z.B. OrderSend(..., mode="asynch") vs. OrderSend(..., mode="synch").

Neee, Du, ich mag ja keine Browserlösungen, wie ich Euch ja schon oft genug unter die Nase gerieben habe. Bin auch recht zufrieden mit Tradesignal-Standalone, läuft sehr stabil, Datenfeed ist auch ok. Na gut, irgendwann stößt man an die Grenzen (v.a. Programmierbarkeit ist eingeschränkt, und statistische Auswertungen a la R fehlen mir total, automatisch traden kann man nur mit Interactive Brokers). Dann wünscht sich natürlich mehr, aber die eierlegende Wollmilchsau, die ich gern hätte, gibt's leider nicht.

Hihi, das mit dem Fingerabdruck stammt aus ner Folge CSI (ich glaub, CSI Miami war es), wo irgendnen alter Kumpel vom Chef beschuldigt wird, einen Mord begangen zu haben und der versucht dann, den Chef zu überzeugen, es wäre alles nur ne Verschwörung und die Beweise untergeschoben von nem Dritten, v.a. der besagte Fingerabdruck, der gefunden wurde, und er konstruiert da ne wilde Intrigenstory. Na ja, es stellt sich raus, der Typ war es aber doch, der Chefermittler ist natürlich enttäuscht, aber in der Endszene sagt er zu seinem überführten Kumpel diesen Spruch: Manchmal ist ein Fingerabdruck nur ein Fingerabdruck. Für mich ist die Quintessenz: Manchmal (oder oft) ist das Offensichtliche und Einfache auch tatsächlich das "Richtige".

Du meinstest sicherlich die monatliche Grundgebühr von 49.95 Euro. https://www.tradesignal.com/shop/default.aspx Ich hab momentan nur das Basispaket abonniert, zwischenzeitlich hatte ich auch noch Eurex-Sachen, aber momentan reicht mir der Forexdatenfeed aus.

Ach, ich dachte, das wäre ein Wortspiel, weil 'H' in PHI als "eitsch" - also wie 'age' - ausgesprochen wird. Und übersetzt hieße das "Phi ist um ein 'H' cooler als Pi". Ich glaub, ich denk' oft noch zu kompliziert. *schimpft leise mit sich selbst* "Krümel, manchmal ist ein Fingerabdruck nur ein Fingerabdruck, vergiss das nicht !"

Ich finde, das wäre eine schöne kurzfristige Variante.

http://astore.amazon.de/cfd-bookshop-21 Da kommst Du über das Menü (ganz oben auf der Webseite) Community Links -> Bookstore hin.

R wie http://www.r-project.org/ (Opensource Entwicklungsumgebung v.a. für statistische Auswertungen). Und ja, ich mag Bücher, die "Fachwissen" interessant und unterhaltsam vermitteln, ob nun das VWL Buch vom Bofinger oder eher der Romanstil von J. Coxx. Lernen soll ja auch Spaß machen, und ich musste auch schon genug didaktisch suboptimale Bücher lesen, um den Unterschied zu schätzen zu wissen .

Ja, und damit das Forum auch was davon hat, kann man die Buchtipps auch gleich in den Bookstore von Tom-Next einbauen, eventuell auch nach Usern sortiert oder durch die User (die, die Bücher gelesen haben ^^) bewertet. Ich kann zum Beispiel "Selling the wheel" auch nur wärmstens empfehlen oder "The Goal" oder irgendwelche R-Bücher. Ich würde mir ja auch das eine oder andere Buch über den Tom-Next-Link bei Amazon bestellen - kostet mich ja nix zusätzlich, könnte aber nen Minibeitrag zum Servererhalt beitragen, aber momentan springt mich das Angebot im Store nicht so an.

Andere "Slang"-Ausdrücke: Über- und Unterwasserpyramiden bauen. Im ersten Fall erhöht man den durchschnittlichen Einstiegspreis, im zweiten Fall senkt bzw. "verbilligt" man ihn bzw. "wirft schlechtem Geld gutes hinterher". Nachteil von Überwasserpyramiden: man erhöht das Risiko für einen +- 0 Trade, da man ja schon mal im Gewinn war, den aber aufbraucht, um nachzukaufen. Wird man dann ausgestoppt (bei nachgezogenem Stopp), ist der Gewinn weg. Vorteil: läuft der Trade wie erwartet weiter in den Gewinn, ist man mit ner größeren Positionsgröße dabei ohne das Anfangsrisiko durch den Aufbau einer weiteren Position zu vergrößern. Nachteil von Unterwasserpyramiden: man erhöht den im Verlustfall versenkten Betrag, da man ja Geld nachschießt, um eine weitere Position aufzubauen. Vorteil: Größere Positionsgröße, wenn sich der Trade dann doch wie erwartet entwickelt, Breakeven ist aber günstiger als nach der ersten Position.

Ich antworte darauf mit einem entschiedenen VIELLEICHT. Ich darf ja schließlich nicht mitmachen *grummel*. Als Name schlage ich "Reise-nach-Jerusalem" vor.

Boah, das hast Du mit Absicht gesagt. *grummel* schnell zurück auf die Sachebene, eh ich das in Toastbroteinheiten hochrechne, was für eine Wiedergutmachung nötig wäre.... Denke ich auch. Auch das mit den Physikern bin ich bereit zu "glauben", zumindest der Schreibe nach im Aktienboard. Ich kenn auch ein paar persönlich, die sind so ähnlich drauf. Die Ergebnisse sehen nicht so schlecht aus und auch die angewendeten Methoden machen m.M. nach Sinn. Dass sich die Ergebnisse natürlich ändern, wenn man die Historie ändert, liegt in der Natur der Sache. Und auf nichtliquiden Werten macht das auch keinen Sinn, da gibt's zu wenig Daten, um gut was reinzufitten. Ein ähnliches Projekt ist ja ebenfalls im AB besprochen worden und die Ergebnisse sahen recht gut aus, obwohl es auch jede Menge Skeptiker anfangs gab. Ipredict - so heißt das Projekt - ist jetzt allerdings professioneller geworden. http://www.ipredict.it/Products.aspx Hier hat das ursprüngliche Produkt allerdings mit Wavelets gearbeitet. Behaupten Leute, die angeblich das Programm decompiliert haben *hust* (ich war's nicht, Chef, ich schwör's). Die Idee, per Zeitreihenanalyse kommende Werte vorherzusagen ist aber v.a. für kurze Zeiträume nicht so abwegig, finde ich. Bsp: sage den Mittelwert vorher und berechne, wie groß die Abweichung in einem zurückliegenden Intervall war zu den dort berechneten Mittelwerten, damit man einen Puffer um den jetzt vorhergesagten Mittelwert legen kann (ähnlich den Bollinger Bändern oder anderen Channel-Indikatoren). Dann steigt man z.B. am unteren Ende rein und lässt sich zumindest bis zum geschätzten Mittelwert ziehen, eventuell dann noch zum oberen Ende. Man muss nur Fantasie haben, dann kann man mit solchen Vorhersage-Verfahren auch was rausziehen aus dem Markt.

Ja, ja, ich bin der Nagel zu Deinem Sarg - sprich es ruhig aus ! Dabei will ich doch nur Dein Bestes und das von Tom-Next *heul*! Bin in meiner Wuthöhle.

Chef, sagt Dir "Weltweites Copyright" was ? Außer, Du machst da auch ne Partnerschaft mit dem Wellness Guide. Ich stelle mich auch gerne als Tester zur Verfügung, um Kontakte (und mich natürlich *fg*) zu pflegen.