Krümel

Uiiii, unschön. http://www.wellness-heaven.net/index.php?s...ehrer-impressum Aber nee, wir können aufatmen: Wellnesshotel ist ein expliziter Partner von Dax-Prognose. Verantwortlich für beide Seiten ist Tassilo Keilmann.

Mach ich ja auch nicht. Bin letztens im Aktienboard über den Link gestolpert Virtuelle Depots schlagen den DAX und fand es recht heftig, wie über den Threadersteller hergefallen wurde. Da lob ich mir doch unser familiäres Forum. Ja, das Ding sieht super aus. Aber jeder würde mit dem Finger auf Tom-Next zeigen und sagen, dass das von den 2 Physikern abgekupfert ist. Oder wohl eher von der Wellness-Seite (Dax-Prognose hat tatsächlich das Design fast 1:1 übernommen ^^).

Heißt das, Tom-Next wird weiterleben ? Wir haben einen Sinn, eine Aufgabe und - ich wage es kaum zu sagen - eine Zukunft ? Sag jetzt nicht 'Nein', Chef ! Alternativ gäbe es sonst auch noch andere Projekte im Netz .

*snief* Ade, glückselige Zukunft. Lass Träume über die Klinge hüpfen. Tschüß, Whipsaw . NICHT DEIN ERNST ?!

Irgendwie versteh ich Deine Aussage nicht so recht. Fehlerhafte Anfragen am Server muss ich doch trotzdem behandeln, nur nicht "vor Ort", also unmittelbar nach dem Funktionsaufruf, sondern halt z.B. 1 Sekunde später, wenn der Server endlich mal was zurückgeschickt hat. Nur, dass ich zu dem Zeitpunkt vielleicht grade im Programm nen Indikatorwert neuberechne oder irgendwas anderes mache. Dann flattert plötzlich die Meldung rein: "Duhuuu, der Stop bei der letzten OrderModify war aber zu dicht dran. Ich mag das so nicht, mach das bitte anders." Anfänger sind meist schon mit ner ordentlichen Vor-Ort-Fehlerbehandlung überfordert. Für die wird das nicht einfacher, wenn sie plötzlich den Server mit Anfragen fluten können und das erst 3 Sekunden später Konsequenzen hat. Und wie gesagt, ich red hier nicht von Profis, die die dahinterstehenden Programmierkonzepte verstanden haben (sollten).

Für Leute, die schon gut programmieren können, ist es sicher ne Verbesserung, da geb ich Dir recht, weil man schon bessere Sachen machen kann als jetzt. abdulrahman kenn ich zwar nicht, aber so wie Du ihn beschreibst, ist er kein Anfänger, oder ? Ich red ja jetzt nicht davon, dass man Programme, die ein Profi entwickelt hat, im MT laufenlässt. Da ist es ja wurscht, ob man Anfänger ist oder nicht. Sondern es geht mir hier nur um Eigenentwicklungen und Codeverständnis.

Alle mit nem Kärtchen sind Referenten, denk ich mal. Die sitzen ja typischerweise auch immer recht weit vorn. Normale Besucher würden die Kärtchen aber voller Stolz eher tragen als "VIPs" und nicht abnehmen, deswegen denke ich, dass nur VIPs die Kärtchen tragen (ist ja auch ein Kostenfaktor, da man die Namen vorbereiten muss). Ich würde mal sagen Georg Müller ganz links, ganz recht Andre Rogalski und vorn in der Mitte Faik Giese. Ich bin allerdings nicht so toll im Gesichtererkennen und -zuordnen.

Ja, aus der Webseite rauskopiert, als Text abgespeichert und die Zeilen mit dem "Balance" rausgelöscht, damit ein echtes "Tabellenformat" entsteht. Die read.table-Funktion zum Einlesen der Textdatei ist allerdings relativ mächtig, der kann man die unterschiedlichst formatierten Tabellen reindrücken. Für R gibts mittlerweile auch gute Einführungsbücher, kann ich jedem Anfänger nur empfehlen, denn die Online-Hilfe ist, nun ja, für ein Opensource-Tool OK, aber man sucht sich stellenweise nen Wolf. Beispielliteratur: Amazon

Das ist eine rhetorische Frage ?

#Daten einlesen, Tabellennamen vergeben data <- read.table("C:\\fabturbotest\\fabturbo1.txt",header=F,sep=" ", col.names=c("TicketID","Open.Date","Open.Time","Type","Size","Symbol", "Open.Price","SL","TP","Close.Date","Close.Time","Close.Price","Swap", "Profit")) > str(data) 'data.frame': 121 obs. of 14 variables: $ TicketID : int 86042 86095 86153 87561 89833 89846 90007 90029 90136 92299 ... $ Open.Date : Factor w/ 60 levels "2008.11.10","2008.11.11",..: 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 ... $ Open.Time : Factor w/ 85 levels "00:12","01:27",..: 3 26 58 4 9 17 34 44 79 75 ... $ Type : Factor w/ 2 levels "buy","sell": 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 ... $ Size : num 3 3.2 3.4 3.6 3.7 4.1 4.3 4.5 4.8 5 ... $ Symbol : Factor w/ 5 levels "eurchf","eurgbp",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ... $ Open.Price : num 0.816 0.817 0.815 0.814 0.837 ... $ SL : num 0.808 0.826 0.807 0.822 0.852 ... $ TP : num 0.821 0.811 0.82 0.809 0.832 ... $ Close.Date : Factor w/ 60 levels "2008.11.10","2008.11.11",..: 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 ... $ Close.Time : Factor w/ 108 levels "00:03","00:06",..: 31 44 10 37 22 28 39 66 89 83 ... $ Close.Price: num 0.817 0.816 0.816 0.814 0.836 ... $ Swap : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... $ Profit : num 272 446 239 155 663 ... Man liest die Text-Datei mit den Trades ein und hat dann eine Tabelle, die man sich so vorstellen kann wie die Excel-Tabellen. data[i,j] gibt die Zelle [i,j] aus usw. Um Datentypen (integer etc.) muss man sich kaum kümmern, daher ist so eine Skriptsprache wie "R" für Anfänger leichter zu lernen, finde ich. Eine Reihe netter Funktionen liefern schnell interessante Infos. Bsp.: table(data$Symbol) #welches Symbol wurde wie häufig getradet eurchf eurgbp eurusd gbpchf usdcad 29 84 4 1 3 Wie oft kam welches Symbol (aus der Spalte "Symbol") in der Tabellenspalte vor (einfaches Auszählen). #nur EURGBP-Trades raussuchen, da es am häufigsten getradet wurde index <- data$Symbol=="eurgbp" eurgbp <- data[index,] #-------------------------------------------------------------------- #prüfen: SL <= Entry bei Long, >= Entry bei Short, #umgekehrt bei TP long <- eurgbp[eurgbp$Type=="buy",] short <- eurgbp[eurgbp$Type=="sell",] length(long$SL[long$SL > long$Open.Price]) length(long$TP[long$TP < long$Open.Price]) length(short$SL[short$SL < short$Open.Price]) length(short$TP[short$TP > short$Open.Price]) Hier schau ich mir nur an, ob die SL-Werte bei Long-Trades tatsächlich kleiner sind als der Open.Price, umgekehrt für Short-Trades. Ähnlich schau ich mir für die TP-Werte an, ob sie bei Long-Trades größer sind als der Open.Price, bei Short-Trades kleiner. length() gibt dabei die Länge des gefundenen Vektors aus mit Werten ,die die Bedingung erfüllen. In meinem Falle sollte da immer 0 stehen, denn ich will ja nicht, dass die Werte gefakt sind. Die Werte sind aber ok. #------------------------------------------------------------------- #Risiko relativ zum Gewinn und zum potentielle Gewinn profit <- eurgbp$Close.Price-eurgbp$Open.Price risk <- abs(eurgbp$Open.Price-eurgbp$SL) chance <- abs(eurgbp$TP-eurgbp$Open.Price) Hier rechne ich lediglich die Pips aus, die ich riskieren muss bei dem System, um entsprechend Gewinn zu machen. Für gute Systeme sollte m.M. nach das Risiko kleiner sein als die Chance, aber bei guter Trefferquote kann man darüber hinwegsehen. Es kommt in meinen Augen auf die Kombination von CRV und Trefferquote an. par(mfrow=c(2,2)) plot(risk,chance,xlab="Risk [in Pips]",ylab="Chance [in Pips]", main="Risk-Chance EURGBP") #Mit der Positionsgröße erhöhte man auch das Risiko ? plot(risk,eurgbp$Size,main="Positionsgröße relativ zum Risiko", xlab="Risk [in Pips]",ylab="Positionsgröße") hist(chance/risk) hist(profit/risk) Hier wird der Plot erzeugt. par(mfrow=c(2,2)) sagt, dass ich einen Plot mit 2 Spalten und 2 Zeilen für Subplots will- sprich: alle nachfolgenden Plot- bzw. Hist-Befehle erzeugen je eine neue Abbildung, die aber in dieses Raster einsortiert werden. Wenn man das weglässt, werden 4 Einzelabbildungen erzeugt. Zeilen, die mit # beginnen, sind Kommentare.

Hihi, nee, ich hab abgeguckt . Einfach mal den Namen von Deinem Bild in der Bildersuche bei google eingegeben. Du machst es einem wirklich zu einfach, Chef .

Ich hab wohl zu lange auf der fabturbo-Seite rumgelungert. Solche Dinger kann ich ja RICHTIG gut leiden .

http://www.wot2009.de/

Na ja, das Programm "R" erzeugt auch nur den Plot, den ich als Bild angezeigt habe und macht ein paar Vorberechnungen. Für so schnelle Auswertungssachen finde ich es unschlagbar. Falls sich mal jemand näher mit dem Tool beschäftigen mag oder nur mal den Code von meinem Skript sehen will (ist ja nix Kompiliertes), hab ich das angehängt. Zum R Download R installieren, das Skript (Dateiendung .R) öffnen und den Text markieren, dann Kontextmenü öffnen und "Ausführen" auswählen.

So. Ein erster Eindruck von der "Tollheit des FabTurbo Mike" wird vielleicht ersichtlich. Gemeint ist das Ergebnis in dieser Tabelle: Ich hab mal nur die EURGBP-Trades ausgewertet, davon gabs 84 in der Tabelle. Die Ausgangsparameter für das System sind denkbar suboptimal. Durch die systematische Positionsgrößenerhöhung und Trailingstops (vermute ich mal) hebelt es sich aber irgendwie dennoch in den Gewinnbereich. Aber das Risiko wird natürlich auch immer größer (gleiches SL, aber z.T. verdreifachte Positionsgröße). fabturbotest.zip

Moment, ich rechne das mal schnell in R nach, wie das Risiko aussieht. Bin gleich wieder zurück ....

Mike ist auf jeden Fall ein Freund der systematischen Positionsgrößererhöhung .

Die sehen doch fast alle so aus. Ein bisschen amerikanischer Verkaufsstil dazu wie bei Kosmetikprodukten und Bauchwegtrainern, wo "Menschen von der Straße" herangezerrt werden, die dann sagen müssen "This amazing Anti-Cellutite Creme hat mein Leben verändert, bla, bla, bla". Aus irgendeinem Grund scheint auch das Scroll-Design bei solchen Seiten sehr beliebt zu sein. Auf jeden Fall sieht das RM/MM nicht so vertrauenserweckend aus.

Ähem, ich meinte eigentlich, wie das dann in Version 5 sein wird. Im Moment sehe ich keinen großen Vorteil für asynchrone Funktionsaufrufe (die ja laut @titanFX mit Version 5 kommen sollen), außer sie werden zumindest vom MT-Server parallel abgearbeitet. Dann könnte es durchaus performanter werden. Vielleicht könnten temporäre MT-Serverüberlastungen damit auch überbrückt werden, da die asynchrone Anfrage dann einfach intern vom Client nochmal geschickt wird, ohne dass man sich als Programmierer um die "ServerBusy"-Meldung explizit kümmern muss, sondern erst ran muss, wenn ein "echtes" Ergebnis vorliegt. In meinen Augen haben sie aber den Nachteil, dass man v.a. als Anfänger wahrscheinlich schneller die Kontrolle über die Kommunikation seines Programmes verliert, weil die "Antworten" auf Serveranfragen in völlig verschiedenen Reihenfolgen eintreffen können und auch zu Zeitpunkten, wo man im Programmablauf grad was ganz anderes macht. Kommt natürlich auf die tatsächliche Umsetzung an. Wie wird man über das Eintreffen von Antworten informiert, wo holt man sie die Daten ab (falls welche geschickt wurden) usw. Die "klassische" Client-Server-Applikation, wie sie jetzt existiert finde ich eigentlich anfängerfreundlicher, da man durch das Blockieren des Programms beim synchronen Funktionsaufruf gezwungen wird zu warten und die Sache sauber zu Ende zu bringen. Und Programmieranfänger sind nun mal ein großer Teil der Zielgruppe. Weißt Du denn noch was über andere Features ?

Klingt irgendwie nach asynchronen Funktionsaufrufen. Ist die Frage, wie die vom Server abgearbeitet werden. Wenn das wieder nur seriell passiert, hat man nicht so viel gewonnen, sondern muss dann m.M. im Programm überwachen, welche Order-Anfragen noch unbeantwortet sind und auch das Handling des Ergebnisses (irgendwann kommt vielleicht die Absage zu OrderModify, auf die man vielleicht reagieren will, nachdem man zwischenzeitlich schon wieder 2 OrderSend rausgeschickt hat). Das macht die Programmierung und das Behalten der Kontrolle über sein Programm v.a. für Anfänger nicht grade einfacher. Bleibt abzuwarten, wie sich die Entwickler das gedacht haben. Übungsaufgabe: Zeige Probleme der asynchronen Kommunikation am Beispiel: "Ein Nachmittag am Wochenende mit Whipsaw in der Shoutbox" auf. Vertiefend: http://de.wikipedia.org/wiki/Interprozesskommunikation

Das Ding heißt trendstuffer, Chef. Nur mal so, weil ich ja immer alles besser weiß und überhaupt. Da hat mal einer nen Review geschrieben. Leider schon ein halbes Jahr alt: http://ezinearticles.com/?TrendStuffer-Review&id=1338492

Hey Chef, ich bin hier der Letzte, der sowas NICHT unterstützen würde. Denn gerade bei vielen Trades kommt bei den Gebühren ein heftiger Brocken zusammen (ich erinnere mich noch an Jahre , da hat Fimatex 4!-stellig abkassiert bei mir). Meine Erfahrung sagt mir nur mittlerweile recht früh, dass - wenn Sachen zu offensichtlich zu gut aussehen - dann sind sie es nicht. Und wenn man nachbohrt - was man in jedem Fall machen sollte, - wird man den Haken finden. Und @siscop ist ja auch darauf gestoßen. Zu der bei ihm dann aufkeimenden Enttäuschung habe ich ihm mit "Armer siscop" lediglich mein Mitgefühl kommunizieren wollen, denn ich hab das oft selbst genug erlebt. Im Real Life hätte ich ihm empathisch auf die Schulter geklopft oder nen Kuchen gebacken. Das geht ja bei Tom-Next Dank eingeschränkter Foren-Funktionalität leider nicht.

Armer siscop. Aber "es gibt keinen free lunch" (ist das nicht auch eine Börsenweisheit, Whipsaw ?). Zumindest ist er nicht so einfach zu finden .

Ok, Kundenservice bei der T-Com ... kann ich gar nicht beurteilen, denn wenn ich mal da angerufen habe, bin ich spätestens nach 10 Minuten Sprachcomputerinteraktion vor Wut kollabiert und hab entnervt aufgelegt. Nicht mal einfache Ansagen wie "Ja" und "Nein" hat das Mistding verstanden. Ich kam mir vor wie in dem Werbespot mit dem "Sie haben 5 grüne Bananen gewählt". Da war es allerdings noch lustig. Umso froher bin ich, dass ich keinen Stress habe. Einmal im Jahr fällt das Netz im ganzen Bezirk aus, aber nach 1 Tag ist es spätestens behoben. Damit kann ich aber leben.