Mythos

Die Rechnung klingt soweit in Ordnung. Das Problem ist, das du die Lots nicht so genau machen kannst. (du müsstest 1.6683 Lots kaufen...) Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich geh davon aus das die Kurse nicht durchgehend in dem Verhältnis bleiben. Sprich die kombination bildet den GBPJPY Kurs nur +- ein bissl was ab. In dem Fall wäre ja der Ask indirekt besser, der Bid aber direkt. Wenn sich das ganze jetzt in die falsche Richtung verschiebt hast du im Vergleich zu einem direkten Geschäft vermutlich mehr Spread. (Oder mit Glück weniger...) Müsste man sicher mal beobachten. Könntest du nochmal den aktuellen Kurs posten?

Wie würdest du so eine Kauffunktion zusammenstellen? Also Kaufen von 1 Lot GBP/JPY würde dann was genau entsprechen?

Ok, das sind dann aber eigentlich nur Breakout-Systeme die halt nur bei fixen Terminen aktiviert sind. Du musst dann von außen die Zeiten der News eingeben. (Du oder der Typ der den Kalender veröffentlicht) Das könnte man doch sehr leicht selber schreiben oder? Kalenderdaten einlesen ist zwar nett, aber es wär ja auch kein Problem einmal die Woche selber ein File zu erstellen mit den verschiedenen News-Zeitpunkten, dann kann man die News noch mit der eigenen Erfahrung "gewichten" etc... wär ein schönes halbautomatisches System das Börsenerfahrung und die Emotionslosigkeit des EA verbindet... (Und schnell geschrieben *G*)

Jein, FOREX is dezentral, die Banken sind für FX das was für Xetra die Trader. Bei XETRA gehst du als Trader hin und sagst "ich will kaufen" ein anderer sagt zu XETRA "ich will verkaufen" und XETRA wickelt das ganze ab. Bei FX gehst du (oder der Broker) zur nächsten Bank und sagt "ich will kaufen" und die Bank wickelt ab. Es ist theoretisch gleich möglich, hohe Gebühren zahlen mMn nur die kleinen Trader, je größer du wirst und je mehr Volumen desto geringer die Gebühren (bis hin zu MarketMakern etc...). Würde eine Aktie in Frankfurt durch Spekulanten extrem steigen, kann es sehr wohl zu solchen Spannen kommen die theoretisch Arbitrage ermöglichen. Nur das dann an allen anderen Marktplätzen die Nachfrage steigt oder in Frankfurt das Angebot wodurch es sich ausgleicht. Ich glaube nicht. Die Banken sind ja (leider) nicht blöd. Die überwachen ja selber den Markt und geben entsprechende Kurse raus. Die Bank hat ja einen Grund warum sie diesen Wechselkurs anbietet. Wenn eine andere Bank einen drastisch anderen Kurs bietet würde die Bank ja selber die Arbitrage machen. Wenn eine Bank Kurse stellt die Arbitrage ermöglichen, wär es im Prinzip das gleiche, als wenn du an die XETRA gleichzeitig 2 Orders schickst: "LimitBuy zu 1000" und "LimitSell zu 900". Die Kontrollinstanz kommt also mMn indirekt zum Einsatz. Würde die Bank den Kurs so anbieten, würden die anderen die Arbitrage ausnützen, deswegen tut sie es nicht. Im Praxisfall würdest du sehr wahrscheinlich einen Requote kriegen wenn du die entsprechende Order an die Bank senden willst.

Du meinst einen EA, der die wichtigsten News-Portale semantisch scannt, die Nachrichten analysiert und entsprechend ihrer Auswirkung auf den Markt dann traded? (Der Scan und Auswertungsprozess muss natürlich real-time sein) Wenn du sowas findest sag Bescheid, ich glaub nicht das die Technologie schon soweit ist... Vor allem was das analysieren und selbstständig entscheiden angeht.

Naja, da kommt das "no-free-lunch": Wenn es die Möglichkeit für Arbitrage gibt wird sie sofort genützt und verschwindet. Wenn also eine Bank A einen Bid von 1.0015 bietet und eine andere B einen Ask von 1.0013, würden (sicher nicht nur theoretisch) Milliarden bei Bank A in die eine Richtung gewechselt und bei Bank B retour. Dadurch würde Bank A aufgrund des starken Angebots den Kurs senken und Bank B aufgrund der starken Nachfrage den Kurs anheben. Ich bin mir sicher das die Systeme bei den Brokern durchgehend den Markt nach solchen Gelegenheiten scannen (auch mit Zwischenwährungen etc) und ggf. sofort Kapital durchpumpen. Somit merken wir Endverbraucher eine solche Möglichkeit erst gar nicht. Zur Frage mit dem Markt: Gegenfrage "Was ist der Markt beim Aktienhandel?". Man könnte jetzt vorschnell sagen "Die Börse". Aber (zb) XETRA bestimmt nicht direkt den Kurs oder? Der Kurs einer Aktie wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt und die XETRA gibt ja eigentlich nur bekannt wo er gerade steht. Somit ist "der Markt" die Summe aller Marktteilnehmer. ("DU bist der Markt" ;) ) Bei der FOREX is es nix anders, nur das hier halt nicht soviele "direkt" auf der anderen Seite sind. Es ist ein Interbankenmarkt. In erster Instanz sind also die Banken "der Markt". Neben den Banken sind dann die "normalen" Trader natürlich durch ihr Angebot/Nachfrage am Markt beteiligt (wenn auch mit weniger Kapital (=Einfluss)). So hab ich das zumindest verstanden, vielleicht kann ja noch ein Experte was dazu sagen ;)

Ich hab nur derzeit leider nicht die Zeit (und ehrlich gesagt auch nit ganz die Motivation) für "Kundenkontakte".

Da geht sie hin, sie war nicht nur ein guter Moderator, nein sie war auch ein Vorbild. Hart aber Herzlich hat sie den Rohrstock der Motivation über unseren Köpfen kreisen lassen. In unseren Herzen wird sie weiterleben nicht als Krümel sondern als großartiger Mandel-Nuss-Cookie mit Schokoladeglasur. *hust* wenn das so ist: mit Feuereifer durch den Feuerreifen! Im Ernst: du hast gute Arbeit geleistet, aber ich kann deine Entscheidung verstehen und freu mich das du trotzdem dabei bleibst.

So wie ich den Kagi verstehe muss er hinterherhinken. Der Wert am aktuellen Bar sollte also eigentlich gar nicht gezeichnet werden. (Kagi arbeitet ja am Close)

Ok, also bei Equilla sollte (wie Krümel schon angedeutet hat) es für einen Programmierer absolut kein Problem darstellen den Code zu verstehen. Was den Kagi-Chart angeht würd ich ja sagen "Basteln wir uns im Forum einen", aber wenn man schon im vorhinein weiß das du dann dafür bezahlt wirst hat es doch irgendwie einen blöden Beigeschmack... Ich vermute mal das System is geheim oder? Sonst könntest du den Kunden ja an Tom-Next weiterleiten und wir machen ein Foren-Projekt daraus...

Ich hab schon Systeme in Equilla geschrieben und auch schon welche von Equilla nach MT portiert. Hab nur keine Erfahrung mit Kagicharts, von dem her kann ich jetzt nicht sagen obs machbar ist (bzw. falls Kagicharts auf MT gibt, dann is es machbar ;) Experte in Equilla is aber derzeit sicher Krümel *Ball weiterschieb* und ich bin in einer Woche auch gleich mal wieder 2 Wochen nicht da Meinst du mit Kunden den/die Programmierer oder eine dritte Partei? EDIT: Nach ein bissl Recherche würd ich sagen Kagi-Charts sind in MT realisierbar (vor allem weil es in der CodeBase einen Indi dafür gibt )

Über KISS kann man glaub ich lang diskutieren (fällt für mich in die gleiche "Glaubensansatz"-Kategorie wie jeder techn. Indikator) und was das Problem der Überoptimierung angeht geb ich dir auch großteils Recht, aber bewiesene Annahmen? Ich würd mich wirklich freuen, in der Tradingwelt einmal was bewiesenes zu sehen. Zur Überoptimierung: Ich denke KISS kann man Anwenden auf einzelne Module (so wie siscop es auch beschrieben hat), dann bekommt man meist mehrere Wolken die teils unterschiedliche "Grundideen" von der Parameterwahl repräsentieren. Gehts dann aber darum das Zusammenspiel von mehreren Modulen zu erforschen (ich sag bewusst erforschen, denn hier geht es noch lang nicht darum aus diesen Ergebnissen ein System zu ziehen, sondern erstmal Zusammenhänge zu verstehen und ein besseres Allgemeinverständniss über den Markt und die Funktionalität der Module zu erhalten) so kommt man schnell in hohe Dimensionen. Natürlich kann man hier argumentieren das manche Modulkombinationen von vornherein ausgeschlossen werden könnten, aber die Frage ist dann wiederum "warum? Wodurch funktioniert diese Kombination nicht?". @siscop: Ich hab mich zwar noch nie mit automatischen Optimierungsmodulen beschäftigt, klingt aber spannend. Ich sage es hängt vom Erfahrungsstand des Anwenders/Entwicklers ab. Man kann täglich Optimieren und nicht überoptimieren und man kann jährlich optimieren und ein heilloses Curvefitting betreiben...

Ich hätte da eher vermutet das der EA noch im Hintergrund wo läuft. MT macht ohne EA ja erstmal gar nix an den Positionen, da kann man mMn auch nix "übertragen".

Du müsstest MT selbst neuschreiben... Weil wie willst du im nachhinein eine serielle "Warteschlange" parallelisieren? Einzige Möglichkeit ist echt das aufteilen. Wo liegt da das Problem? sobald du einen Parameter hast der mind. 2 verschiedene Werte annimmt, kannst es ja an dem aufteilen. Instanz 1 rechnet alles wo Parameter1= x und die anderen halt in den Ranges Instanz 2 rechnet alles wo Parameter1= y und die anderen in den Ranges Egal was du dann mit den Ergebnissen machst du musst halt vorher die zwei Listen aneinanderhängen (einfach die eine unten an die andere dran, nix kompliziert rumrechnen). Also nicht den Zeitraum aufteilen, sondern den Parameterraum.

Ja. NULL heißt ja nur "auf dem aktuellen Chart". Die Entwickler haben hier bei der Performanceoptimierung scheinbar ein bissl was übersehen. Sicherheitshalber immer alle Symbole und TimeFrames die man braucht in einem Chart im Hintergrund offen halten, dann werden die Daten sicher geladen.

Mich wundert zwar ein bissl das es nur im EA auftritt, aber das kann wirklich an der undurchsichtigen Performancegeschichte liegen. Im Livemodus ladet er teils (meistens, vermutlich. immer ) nur die Daten von den TimeFrames und Symbolen, die gerade als Charts offen sind. Ich kann mir folgendes Problem vorstellen: Du hast früher USDCHF M5 als Chart offen gehabt (zur Analyse zB), dadurch sind die historischen Daten von USDCHF M5 vorhanden, der Indiaktor zeichnet ja nur in der Vergangenheit und hat damit zugriff auf die Daten (auch wenn der USDCHF M5 Chart nicht mehr offen ist). Im Live Modus läuft der EA vermutlich auf EURUSD M1 und der USDCHF M5 Chart ist nicht offen, dadurch ladet MT nur die EURUSD M1 Daten nach, nicht aber USDCHF M5 wodurch das Problem auftritt. Hast du schon mal probiert den Indikator am gleichen Chart wie den EA live laufen zu lassen? (Wenn meine Theorie stimmt, dann müsste in dem Fall entweder der EA funktionieren oder der Indi nicht...) Also erste Idee zur "Behebung": alle gewünschten Charts im Hintergrund öffnen, dadurch werden ständig die Daten nachgeladen. HTH

Hi, Um mögliche "Missverständnisse"/Fehlerquellen auszuschließen: Wo tritt das Problem auf? zB "Beim anwenden des Indikators mit diesen 2 Zeilen auf ein Symbol funktionierts, beim anwenden des ExpertAdvisor auf das gleiche Symbol funktioniert es nicht", wo im EA (und im Indikator) wurden die Daten verwendet? Tritt das Problem im live-Test oder beim Backtesten auf? (Wenn auf M1 getestet wird, werden nicht immer die M5 Daten geladen (und andere Symbole überhaupt nicht)) Wie titan schon schrieb ist es leider schwer so pauschal eine Fehlerquelle zu finden.

Ok danke für die Info, dachte das "Aktivity" meint die automatischen Upgrades nach Beitragszahl. :proud:

Der Code an sich ist wie siscop schon geschrieben hat richtig, du musst die Funktion nur aufrufen. Aber wozu eine eigene Funktion verwenden? Wenn du es so einfach wie möglich haben willst, füg einfach diese zwei Zeilen so in start() ein: start() { if(AccountEquity() < Kontostand) return(0); <...restlicher Teil von start() ...> } Das ist dann gleichwertig als würdest du den EA unter der Kontostand-Schwelle händisch deaktivieren. (Damit hat der EA aber auch keinerlei Einfluss mehr auf die offenen Positionen. Willst du das lediglich keine neuen Orders erstellt werden, der EA aber weiterhin die offenen verwaltet, dann musst du jede OrderSend(...) Funktion in eine if-Schleife packen: if(fKontostand()) OrderSend(...) (fKontostand() ist die Funktion aus siscops Post)

Ich glaube MT garantiert nicht das die Orders in irgendeiner Reihenfolge in der History liegen, man müsste also alle Orders durchgehen. Vorteil von dieser Variante ist natürlich, das du dich leicht auf einen bestimmen EA (MagicNumber) einschränken kannst was den aktuellen Verlust angeht! @Omega: einfach nachfragen wenn was unklar ist... egal wie "dumm" die Frage klingt ;)

Ok, dann vergiss was ich gesagt hat :proud: (dann ist die Liste (LINK) nicht mehr aktuell oder?)

Kommt man automatisch gar nicht in (zB) MT Experts rein?

Soweit ich weiß entstehen die Upgrades automatisch nach Anzahl der geschriebenen Posts (wobei bei reinen Spamposts natürlich händisch korrigiert wird), Mitgliedschaft in speziellen Usergruppen passieren händisch, haben aber AFAIK nichts direkt mit den Zugriffen sondern mehr mit anderen Rechten zutun. Es gibt nur sehr wenige Bereiche im Forum (zumindest nur sehr wenige die ich kenne ;) für die man manuell freigeschalten werden müsste, aber ja: derzeit werden glaub ich alle Posts gelesen, halt jeweils von denen die in dem Bereich aktiv sind. HTH

Das wär die etwas aufwändigere aber auch sichere Variante stimmt. Da Omega geschrieben hat das er Anfänger ist, hab ich mich mal voerst aber für die am einfachsten zu programmierende Variante entschieden Um meine Variante "Neustart-sicher" zu machen, müsste man nur den Equitywert zu Beginn der Nacht mit Timestamp in ein File schreiben, und beim starten des EA diesen Wert auslesen, damit braucht man immer noch nicht die gesamte Trades-Liste durchgehen ;) btw: Willkommen bei Tom-Next (Ja ich bin immer etwas spät bei sowas ;)

Ich bin mir da gar nicht so sicher ob sie das wirklich tun. Sie machen sicher gute Software, also sie schaut vermutlich sehr professionell aus etc. Ob sie genau das tut was der Kunde wollte, oder ob bei den gewissen, wichtigen Details dem Kunden erklärt wird das soetwas nicht möglich ist (weils eben mehr Zeit und innovative Lösungen erfordern würd oder vielleicht wirklich unmöglich ist), ist halt eine andere Frage. Und solange der Kunde keine andere Arbeit kennt wird er denken "Die sehen aus wie die Besten am Markt, dann wirds wohl nit anders gehen". Das Problem liegt für mich darin, das der Standardkunde (also Trader mit sehr wenig Ahnung von Programmierung) diese Arbeit nicht bewerten kann (Was auch das Problem bei der Kostenfrage ist). Er hat leider einfach keine Ahnung was möglich und was unmöglich ist, wodurch er eine gut und wichtig klingende Formulierung "Warum das leider nicht so geht, aber der EA den er hat trotzdem bezahlt gehört" einfach glauben muss. Tom-Next liefert hier sehr gute Arbeit was die "Aufklärung" betrifft weil man an manchen Forumsprojekten einen Einblick bekommt was alles möglich ist. (Natürlich nur einen kleinen Überblick ;) Aber TN ist leider/zum Glück nicht so groß das die Leute sich zuerst hier informieren. Zusätzlich muss man für die Information bei TN Zeit investieren (den vielen Content auch lesen und verstehen). Gegen tolle Werbemaschinerien wo man 2 Absätze liest und dabei eingetrichtert bekommt das man damit voll informiert ist und gleich kaufen sollte, ist da in der heutigen schnelllebigen und faulen Zeit leider kein wirkliches Kraut gewachsen. @whipsaw: Falls für notwendig erachtet, hier bitte den Disclaimer einfügen ;)