conglom-o

Habe nun die ersten Tests durchgeführt (alle Angaben ohne Gewähr, ausführlicher Report kann folgen, wenn unten aufgeführte Fragen beantwortet sind). Zeitraum: 06/2004 - 06/2008 Underlying: FDAX Kontraktgröße: 1 Lot Timeframe: diverse Ergebnis: zunächst erstmal vielen Dank an Alphablogger, dass er mir das System und das Parameterset geschickt hat. Als Ergebnis ergibt sich für den Zeitframe 1H und niedriger ein Profit von 22.130 Euro bei einem absoluten Drawdown von 21.725 Euro bzw. relativ 15,88% (bei einem Anfangskapital von EUR 100.000). Deswegen gehe ich davon aus, dass sie auf 1H gebaut sind. Hinweis: getestet ist das Ganze behelfsmäßig bis runter auf 1-Minute Open Preis, da bei Tick der Backtest nach ca. 9 Monaten abbricht (dies gilt aber auch für meine Systeme, warum auch immer). Desweiteren sind es abgeschlossene Kontrakte, also kein Endloskontrakt. Mein erstes Fazit: ich würde (für mich) dieses System zu diesem Zeitpunkt der Untersuchung auf keinen Fall kaufen. Die Jahresrendite von knapp 5,5% mag ja irgendwie noch akzeptabel sein, das Verhältnis vom Profit zum Drawdown ist in meinen Augen aber einfach zu schlecht. Zum Vergleich: ich kenne Systeme, die bei gleichen Eingangsdaten ungefähr den gleichen Drawdown haben, aber mehr als das 10-fache an Profit erzielen. Und bevor jemand fragt: nein, man kann sie nicht kaufen . Dies ist wie gesagt der erste Eindruck. Folgende Fragen sind also zu klären: - warum geht der Backtest auf Tickbasis nur ca. 9 Monate? - ist ein Tickbasistest überhaupt notwendig? - ist im System eine Funktion eingebaut, die den Handel zum Kontraktwechsel unterbindet (das macht zwar für den ersten groben Test nicht viel aus, kann aber in der Praxis hilfreich sein)

Eventuell findest Du hier die Antwort: http://www.tom-next.com/community/meta-traderde-t27493.html

Zeig bitte mal einen Screenshot von den Einstellungen. Im Standardquelltext nutzt Du nämlich einen SMA und einen EMA. Achte mal darauf, dass sowohl die Einstellungen im Indikator als auch die im Chart genutzten MAs gleich sind. Eventuell ist da ja noch irgendwo ein Unterschied. Update Okay, Mythos war mal wieder schneller, das mit dem String hatte ich nun noch gar nicht auf dem Plan - dennoch würde ich nochmal im Detail alles angucken .

@Alphablogger Hast Du meine E-Mail bekommen, die ich Dir Anfang der Woche geschickt habe? Ohne Dateien kann ich nämlich schlecht was für Dich testen .

@karlos Wir helfen Dir hier sicher gerne und gerade Mythos kenne ich da als geduldigen und sehr hilfsbereiten User. Du musst aber auch verstehen, dass wir hier nicht da sind, Deine Gedanken zu lesen und davon ausgehen, dass man ein gewisses Maß an Eigeninitiative und Grundkenntnissen mitbringt, wenn man etwas in MQL programmieren will. Immerhin war Deine erste Anfrage - wie sich ja heraus gestellt hat - totaler Bullshit (um es mal in Anlehnung an Deinen Avatar bildlich zu beschreiben). Fakt ist, dass a)Mythos sehr wohl weiß, was Pips sind und b)ich den Unterschied zwischen MA und MACD kenne. Da brauchen wir keine Links zu Wikipedia o.ä. Durch unsere Fragen wollten wir Dich nur anregen, dass Du Dich mal mit den Dingen befasst bevor Du Deine Fragen stellst bzw. darüber nachdenkst, ob Deine Frage evtl. etwas unpräzise ist oder gar komplett falsch gestellt und man so nicht genau weiß, wo wir Dir helfen sollen/können. Back to topic: Als kleine Anregung zu Deinem Problem empfehle ich Dir diese Links: http://docs.mql4.com/indicators/iMA http://book.mql4.com/basics/expressions Falls Du dann weitere Fragen zur Umsetzung hast, sag Bescheid oder steuere mal, wie ronner bereits geschrieben hat, ein wenig Anfangscode bei .

Also ich habe da einen Kurs von 60,33, was ja hinkommt. Dennoch würde ich 60,034 noch viel weniger verstehen als 60,26 .

Genau genommen ist es sogar nur ein gleitender Durchschnitt, auf den die Ebenen addiert werden - aber das hat nix mit dem MACD zu tun. karlos zeigt uns ein Bild, wo ein MA mit mehreren Ebenen drin ist und will wissen, wo er die Zahlen beim MACD einfügen soll. Da könnte ich genauso gut ein Bild mit dem ATR zeigen und fragen, wie ich das im ADX-Indikator erfasse - fängt ja auch beides mit A an . Spaß beiseite: karlos muss erstmal erläutern, was er im MACD mit Ebenen will (vorausgesetzt er weiß überhaupt, was der MACD ist und was dieser macht).

Ich vermute mal, das sind die Pips Abstand vom Wert des MA, den er nutzt. Mir ist nun aber nicht klar, was das mit dem MACD zu tun haben soll. Kurz gesagt: Nirgends. Falls Du den MACD nicht auf Basis bestimmter MAs sondern auf MAs +/- eines Wertes (sprich Ebene) berechnen lassen möchtest, wirst Du wohl nicht umhin kommen, Dir einen eigenen Indikator zu bauen, welcher den MACD manuell berechnet und bei der Berechnung den MAs den entsprechenden Differenzwert mitgibt. Mir entzieht sich da zwar noch der Sinn, aber machbar ist es .

Parameter 4 ist in Deinem Fall das "Close". Die Hilfe zum iADX sagt folgendes aus: double iADX(string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int mode, int shift) Die Variable Close ist aber höchstwahrscheinlich vom Typ double. Das passt dann nicht zusammen und er meckert rum. Wenn Du nun den ADX auf den Close anwenden willst, hast Du zwei Möglichkeiten: a) Du schreibst PRICE_CLOSE anstatt Close oder b) Du schreibst eine 0 anstatt Close Sieht dann so aus: if (iADX(NULL, 0, ADXPeriode, 0, 0, 0)> ADXSchwelle) return (true); else return (false); Das wäre das, was mir auf die Schnelle dazu einfällt .

Indikatoren werden auch bei jedem Tick ausgeführt. Denke aber Du redest von der Schleife, um die Historie zu füllen. Das hat aber nichts damit zu tun, wann der Indikator ausgeführt wird. Du könntest also sogar die while-Schleife dann weglassen, aber dann würde der Indikator bei jedem Neustart neu anfangen zu malen (was aber ja in Deinem EA nicht anders wäre). Professioneller ist es auf jeden Fall, wie Mythos schon geschrieben hat, den Indikator sauber zu programmieren und dann mittels EA darauf zuzugreifen. Wir sind da dann auch gerne behilflich sag ich mal so .

Habe Knochen mal eine BM geschickt, da ich grundsätzlich auch Interesse habe .

Also ich finde zumindest den Ansatz der näheren Analyse einer Handelsstrategie recht interessant. Dass 3% im Jahr nun nicht wirklich prickelnd sind, dürfte uns allen klar sein (hier ist sein Statement dazu sicherlich etwas zu "optimistisch" ). Mal ehrlich: wie viele Ansätze testet man erstmal so "ins Blaue" und muss dann erschreckt feststellen, dass die langfristig gar Verluste machen? Durch so eine erweiterte Analyse kann man dann sicherlich detaillierter raus finden, ob man einen Handelsansatz noch zu einem Gewinner erweitern kann oder lieber gleich fachgerecht entsorgen sollte. Ist halt mal eine andere Vorgehensweise der Systemanalyse und deswegen finde ich es recht spannend.

Nun sei mal nicht so kleinlich - fängt doch beides mit C an. Und ein Wort mit D taucht auch noch bei beiden auf. Da kann man sich als "hochqualifizierter Journalist" doch schon mal vertun...

Heureka, dem Herrn Forexmillionär ist nun wohl eingefallen, dass man auf seine Gewinne auch Steuern zahlen muss und dies in seinem Tagesplan gar nicht berücksichtigt ist. Vor dem Hintergrund erscheint es umso verwunderlicher, dass der Kay ab 2010 auch Live-Trading bei Godmode machen "darf". Da frag ich mich doch, nach welchen Kriterien die ihre Live-Trader aussuchen. Ich hoffe das geschieht nicht nur nach Marketinggesichtspunkten sondern es wird auch ein wenig die Qualität überprüft. Man sieht, es lohnt sich doch ab und zu da mal rein zu schauen, wenn man ein wenig was zum Schmunzeln haben will.... Wünsche allen hier einen erfolgreichen Jahreswechsel und alles Gute für 2010!

Also ich bekomme nur immer einen Lachanfall, wenn ich den sehe. Dieses Geschrei und diese Betonung. Herrlich. Wer aufgrund dessen zu XTB geht oder gar ein System kauft, hat es auch nicht anders verdient.

Yo, kann er. Er testet gerne das System im Zeitraum Mitte 2004 - Anfang 2009 auf den FDAX für Dich . Details am besten per BM oder E-Mail.

Was meinst du denn mit Ebene? Beim Kurs 25 Punkte über dem 2er MA SL für long und 25 Punkte drunter SL für short? Auf welcher Zeitebene soll er denn laufen? Und auf welchem Underlying? Versuche mal bitte etwas genauer zu definieren, was Du willst. Dann helfen wir Dir auch gerne.

Ist das optimiert oder Out-Of-Sample? Ansonsten fällt mir auf, dass der Zeitraum und vor allem die Anzahl der Trades recht gering ist. Falls Alphablogger da mal einen größeren Test haben will, kann er gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Was mit auch nicht ganz klar wird, ist da das Risiko / Punkt. Ich komme da auf ca. 13,5 EUR / Punkt (in meinen Augen ziemlich viel bei einem Kontostand von 6.000 EUR). Was ist das denn für eine Taxerei? Das ist ja weder DAX noch FDAX. Evtl. kann Alphablogger da ja mal was zu sagen.

Ergänzend /alternativ wäre auch denkbar, dass der Entwickler selbst mit ins Risiko geht, sprich nur an der Performance mitverdient oder zumindest vorher den EA schon auf seinem eigenen Echtgeldkonto hat laufen lassen bzw. laufen lässt. Hier sollten die Kontoauszüge aber auch auf eine gewisse Art zertifiziert sein, denn wir alle wissen ja, dass die Manipulation dieser eher nicht so schwer ist . Mein Fazit: Finger weg von Kauf-EAs. Wenn sie langfristig wirklich gut sein sollten, sollte der Entwickler fairerweise direkt/indirekt von der Performance partizipieren oder kann die gleich an größere Adressen "verkaufen" (bspw. indem er für diese handelt).

Darf man auch erfahren, worum es dabei ging (muss ja nicht jeder hier gleich eine Akte da anlegen lassen) ? Dir auch schöne Feiertage !

Zur Abhärtung kann er den Molchen ja mal das folgende Video vorspielen: http://www.Meta-**der.de/patrick-hahn-Liv...rter-handel.htm Derjenige, der sich so einen Vortrag mal antut und an der Stelle, wo es darum geht, dass man keine Systeme für 200 Euro kaufen soll laut ruft "und erst recht nicht für 800 Euro" bekommt von mir ein Bier ausgegeben .

Auch an Dich ein herzliches Willkommen ! Neben den von Dir erwähnten Wegen, gibt es noch andere Lösungen. Beispielsweise wäre es möglich, dass ein Systementwickler an der Performance verdient. Dies geht zum einen mit Eigenhandel oder mittels eines Fonds oder Managed Accounts. Vorteile dieses Weges sind, dass der Entwickler von sich aus daran interessiert ist, dass der EA langfristig(!) Gewinne abwirft und ihn dementsprechend pflegt. Er verdient dabei ja relativ zur Kontogröße - ein Anleger, der bspw. nur 1.000 EUR hat muss also nicht 800 EUR für den Kauf eines EA hinblättern. Desweiteren muss der Entwickler den EA auch nicht aus der Hand geben. "Nachteil" dieser Lösung(en) ist, dass dies nur über professionelle Finanzdienstleister umsetzbar ist, was aber ja nicht unbedingt negativ sein muss sondern eher ein weiteres Qualitätsmerkmal sein kann. Das schnelle Geld (an dem einige Entwickler offensichtlich interessiert sind) ist über so eine professionelle Lösung aber eher nicht zu machen.

Zunächst auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum und vielen Dank dafür, dass du ein paar Hintergrundinformationen lieferst . Ein Hinweis meinerseits: Du hast mich ja zitiert und mit obigen Statement darauf Bezug genommen. Dazu möchte ich aber anmerken, dass ich nie behauptet habe, Du seist Betreiber dieser Sache sondern ganz im Gegenteil. Ich habe erstmal klar gestellt, dass es einen Unterschied zwischen HYIP und investors-home gibt, da es vorher in diesem Thread nicht ganz klar wurde. Das mit der Bafin wurde meinerseits aufgrund der öffentlich zugänglichen Informationen erwähnt, die da besagen, dass "das Geld von den Teilnehmern eingesammelt und auf einem Tradingkonto eingezahlt wird". Korrekterweise müsste es aber heißen: die Teilnehmer schenken dem Betreiber ihr Geld und erhalten eventuell irgendwann auch eine Schenkung des Betreibers. Wäre aber wahrscheinlich nicht so werbewirksam .

Das hyip-Forum hat zwar ein Schweizer Impressum, das Impressum der Domaine, an die man eine E-Mail-Adresse zur Teilnahme schicken soll (investors-home), weist aber Berlin als Sitz aus.

Na das klingt aber verdammt danach, dass es von der Bafin abgesegnet werden muss. Wenn ich mir die Homepages da so anschaue, glaube ich da eher nicht dran, dass das bedacht wurde.