DarthTrader

Nee, leider nicht, um 10 Uhr war er schon Long, aber mit hohem PT. Das wars dann wohl in diesem Monat ... Equity liegt noch bei ca. $74,000 ...

Tja, da hab ich leider keine Aktien mehr drin. Kompiliere ich die Strategie mit Änderungen neu, so wird eine neu ID errechnet. Anhand dieser prüft Dukascopy dann, ob man nachträglich an der Strategie herumgebastelt hat. Aktuell läuft ein Trade im EURUSD mit 6.95 Lot, schon recht pervers, um etwas zu erreichen Hier entscheidet sich auch schon, ob man oben oder unten weiter mitspielt.

Gestern, erster Handelstag, und sofort die erste böse Überraschung. Anstatt nur den EURUSD zu handeln ist meine Strategie doch wirklich im GBPUSD long gegangen. Die Einstiegskriterien wurden erfüllt, nur wunderte ich mich, warum auch GBPUSD gehandelt wurde ... Innerhalb der Strategie kann ich angeben, dass welche Instrumente ich traden möchte. Leider scheint das nur für den Backtest oder den Java-Test relevant. Starte ich die Strategie im JForex-Trader so trade ich auf allen dort geöffneten Symbolen Nun ja, ich habe den Trade zu Ende laufen lassen, zum Glück mit Gewinn und habe dann alle weiteren Symbole aus JForex entfernt, so dass er nur noch den EURUSD handeln sollte ... mal sehen wie die nächsten Trades laufen. Ein anderes Problem ist heute Nacht aufgetreten. Scheinbar ist die Internetverbindung meines VPS weggewesen oder ich habe einfach zu viele Strategien/Tools, ... am laufen (neben NT, noch MT4 und zwei JForex-Instanzen). Auf jeden Fall wurden alle Datenverbindungen unterbrochen und ich musste heute Morgen alle Strategien neu starten. Leider kann ich im Chart von MT4 oder JForex keine historischen Trades sehen. Kann ich das irgendwo einstellen? ... aktueller Platz ist die Nr. 7 und ich plädiere dafür den Contest vorzeitig abzubrechen ...

@RAiNWORM: Ja es läuft schon sehr gut an ...

Nachdem ich es ja bereits angekündigt hatte, ist der Februar-Contest heute gestartet. Ziel für mich, ist es das JForex-API, den Support und generell die Infrastruktur zu testen. Ich habe mir also das API angeschaut, alle bisherigen Contest-Strategien heruntergeladen und mich so die letzten Wochen eingearbeitet. Dabei habe ich festgestellt, dass die Strategien, auch die Gewinner-Strategien, sehr unterschiedlich und teilweise auch sehr billig sind. Teilweise wird nur anhand von Uhrzeiten entschieden, ob ein Entry erfolgt, andere wiederum integrieren auch komplexere Berechnungen. Ich habe mich dazu entschieden meine Pivot-Point-Strategie auf JForex zu portieren um die API wirklich hautnah kennzulernen. Nachdem ich Methoden zur Log-Ausgabe, Lot-Berechnung, OrderSubmit, ... geschrieben hatte, stellte das API mir schon die erste Geduldsprobe ... leider funktioniert bei mir der Pivot- Point-Indikator nicht wie erwartet. Es gibt einige Foreneinträge bei Dukascopy, die das bestätigen. Eine fiese NullPointerException konnte ich nicht umgehen und habe deswegen die Pivot-Points selbst berechnet. Durch den Historical-Tester konnte ich die Logs in der onMessage() Methode etwas optimieren. Hier kann sehr gut auf den Status von Orders reagiert werden. Anhand einiger Backtests hätte ich mit einer sehr optimierten Strategie im Dezember richtig gut abgeschnitten. Im Januar verwendete ich andere Parameter, welche ich im Februar nun live teste. Generell muss man einige Contest-Regeln beachten, um nicht disqualifiziert zu werden: http://www.dukascopy.com/swiss/english/contests/strategy_contest/rules/ Der Demo-Account für den Contest wird erst am ersten Tag des Contests, also heute, freigeschaltet. Man muss also auf einem weiteren Demo-Account die Tests ausführen. Leider konnte ich mich auch heute morgen nicht einloggen. Da ich aber nicht der einzige war (siehe Dukascopy-Forum), reagierte der Support recht schnell und nun läuft alles prima auf meinem VPS. Alternativ hätte man die Strategie auch auf einen Remote-Server von Dukascopy laufen lassen können. Da dies sicherlich nur eine schnell zusammengebastelte Strategie für den Forex-Markt ist, das Risiko generell recht hoch gehalten wird, um bei den horrenden Beträgen überhaupt eine Chance zu haben, erwarte ich nicht viel. Nur mit viel Glück, kann man in dem Contest vorne mitspielen. Treten einige Verlusttrades am Anfang auf, so sieht es schon schlecht aus, da das hohe Risiko, das Konto auch schnell dezimiert. Für einen kostenlosen Contest macht das ganze aber einen vernünftigen Eindruck. Hier noch der Link zum aktuellen Stand: http://www.dukascopy.com/swiss/english/contests/strategy_contest/ Ich werde weiter berichten. Beste Grüße DarthTrader

@Ecart: ... neben JForex, Ninjatrader, Programmierung,... finde ich vielleicht noch ne Minute ...

Heute in meinem Pokerkalendar ... "Zu wissen, wie man zwei Paare spielt, ist genauso viel wert wie ein Universitätsabschluss - und ungefähr genauso teuer."

Falls bei jemandem im Browser die Schrift zu klein ist, kann man diesem Umstand mit STRG und + beikommen ...

Hallo zusammen, kennt jemand diesen Anbieter: http://www.zentrader.de/ Es gab hier mal einen Thread dazu: Zentrader-Thread Ist aber mittlerweile geschlossen. Hatte das einen speziellen Grund? Das System ist für den DAX und FDAX-Handel. Ein EOD-System mit Haltedauer von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen. Die Demo-Version scheint recht stabil und einfach zu handhaben und die Auswertungen sehen sehr gut aus. Was meint Ihr dazu? Beste Grüße DarthTrader

... "Du hast mit einem verreckten Flush um zehntausend erhöht?" "Darum geht es doch beim Poker, oder? Den falschen Zug zur richtigen Zeit machen" Zitat aus: "The Cincinnati Kid"

@Henrik: Es macht keinen Sinn beim Pokern Spielgeld zu setzen. Einzig allein, um den Ablauf und die Regeln zu lernen kann es hilfreich sein. Du spielst ganz anders, wenn es sich um richtiges Geld handelt. Suche Dir einen Cent-Betrag, der erstmal nicht schmerzt und spiel damit. Wichtiger aber noch: Auch alle anderen, also Deine Gegner, spielen anders, wenn es nur um Spielgeld geht. Es sind Welten zwischen Turnieren oder Cashgames, bei denen man wirklich was gewinnen kann und Spielgeld-Einsätzen. Wenn man es etwas ernster meint, würde ich sogar dazu raten nicht nur 0.0001 Cent Beträge zu setzen, sondern zu dem Level zu gehen, wo es nicht schmerzt, wenn das Geld weg ist, aber man sich zumindest ein wenig ärgert ... ... das ist die Schwelle, die man m.E. finden muss ... Beste Grüße DarthTrader

Geniale Berichterstattung ... vielen Dank für diese Eindrücke ...

Hi Henrik, die Bücher sind super, kann ich auch nur empfehlen. Aktuell pokere ich bei TitanPoker und bin sehr zufrieden. Angenehmer Support, gute Turnierstrukturen ... es ist für jeden etwas dabei. Ich habe früher oft mit Freunden gepokert, hat sich aber leider etwas zerschlagen. Es gibt hier im Köln/Bonner Raum einige Live-Turniere, die sind auch sehr gut und angenehm zu spielen (gute Blind-Strukturen). Ansonsten war ich schon 1-2 mal im Casino, aber da kommt es sehr auf die Leute an, ob ein netts Spiel zustande kommt oder nicht. In manchen Casinos hast Du nur reiche Säcke, die vom Poker keine Ahnung haben. Entweder man sitzt die aus und kassiert ab, oder man lässt es ganz, da der Kapitaleinsatz dann recht hoch werden kann und einige Bad-Beats dabei rauskommen können. Cashgames in Mainz sind im überigen sehr nett zu spielen, mit 2€/2€ Einsätzen .... ... viel Erfolg ... DarthTrader

Hi Eddy, danke für den Tipp, werde ich mir mal anschauen, da ich bisher noch keine effiziente und erschwingliche Möglichkeit gefunden hatte zu debuggen. Leider kann ich Dir bei Deinem Problem nicht weiterhelfen. Beste Grüße DT

Endlich habe ich herausgefunden, wie man den Historical Tester aus dem Java-Code bedienen kann Ist eigentlich gar nicht so schwierig, denn es existiert im Jar-File der API eine Testklasse hierfür Neben der Standard-Main-Klasse, die man im Jar-Archiv findet, existiert noch eine weitere Klasse TesterMain.java Diese kann ähnlich, wie die Main-Klasse mit dem aktuellen Nutzer und Passwort befüllt werden: private static String userName = "DEMO2XYZ"; private static String password = "PASSWORD"; Recht weit unten dann im Code, kann der Name der auszuführenden Klasse angegeben werden: // start the strategy LOGGER.info("Starting strategy"); client.startStrategy(new DT_Pivot(), new LoadingProgressListener() { ... } Vielmehr muss man erstmal nicht ändern. Fehlende Daten, werden aut. heruntergeladen. Möchte man allerdings noch die Time-Period und den Zeitraum des Tests festlegen, kann man folgendes Code-Snippet verwenden: ... Calendar calFrom = Calendar.getInstance(); calFrom.set(2010, 11, 24); Calendar calTo = Calendar.getInstance(); calTo.set(2010, 11, 31); client.setDataInterval(Period.ONE_MIN, OfferSide.ASK, InterpolationMethod.FOUR_TICKS, calFrom.getTimeInMillis(), calTo.getTimeInMillis()); In diesem Fall wird im M1 eine Woche vom 24.12.2010 - 31.12.2010 getestet. Auswertungen werden als HTML-Datei in ein File geschrieben, bspw.: File reportFile = new File("C:\\report.html"); Beste Grüße DarthTrader

Kurz als Update: Habe jetzt, nach einigen Neustarts von NT 7, auch weiterhin keinerlei Probleme mit der Software ...

Ich hab den Code ja quasi übernommen und nur ein wenig angepasst. Nehme an, dass ist für die Einstellung im JForex, wenn man Millionen anstatt Tausend Einheiten angibt.

Das ist ja kaum was Java-Spezifisches. In MT4 wird es ähnlich aussehen, wenn nicht gleich. Mit geht es eher um die korrkete Berechnung generell für den Forex-Markt. Habe z.B. oben im Code gar nicht den Hebel mit drin ... aber vielleicht brauche ich den gar nicht. BTW.: Habe mich jetzt mal für den Februar-Contest angemeldet, nur um zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Hab ne erste Strategie, die ich aber so nie real einsetzen würde ... http://dukascopy.tv/player_light.swf?id=36194&source=dukascopy

Habe es jetzt mal mit Hilfe einiger Code-Samples so gelöst: private double calculateLotSize(Instrument instrument, double riskPct, int stopLossTicks) throws JFException { double riskAmt = 0; double lotSize = 0; double equity = 100000d; if (this.account != null) { this.log("Account Equity: " + this.account.getEquity()); equity = this.account.getEquity(); } else { this.log("Account is null ... => compute with default euqity: " +equity); } riskAmt = equity * (riskPct / 100); // used for fix stopLossTicks lotSize = riskAmt / (instrument.getPipValue() * stopLossTicks); // in millions return lotSize /= 1000000d; // round to 2 digits lotSize = this.roundLot(lotSize); this.log("Current rounded LotSize = " +lotSize); return lotSize; } Kann das jemand so bestätigen? Oder ist aus den Erfahrungen der Forexler eine andere Berechnung hier sinnvoller? Beste Grüße DarthTrader

Hi, dann entjungfere ich mal dieses Unterforum :-) Bevor ich lange rumsuche und teste, ob es funktioniert sollte diese Frage für die Forex-Cracks doch recht einfach zu beantworten sein: Wie berechne ich am einfachsten die mögliche LotSize im Forex Handel, wenn das Konto einfachhalber in Dollar geführt wird? Hiermit möchte ich gerne erste Code-Schnipsel für den Strategy-Contest bei Dukascopy sammeln? Account-Size: $100.000 Hebel: 1:100 StopLoss: 50 Pips Risiko: 10% Braucht man überhaupt noch mehr Angaben? Selbst da bin ich mir nicht sicher, deswegen die Frage Beste Grüße DarthTrader

Nochmal ne Frage zum Historical Backtester: Ich finde die Auswertung eines Backtests sehr kläglich. Habe ich etwas übersehen oder kann man wirklich keine Statistiken wie ProfitFaktor, SharpRatio, LargestWinningSeries, ... einsehen? Bei mir öffnet sich immer nur eine HTML-Seite mit dem Gewinn/Verlust, den einzelnen Trades und der Ausführungszeit der einzelnen Methoden ... gefällt mir gar nicht ... @Ecart: Um nochmal nachzuhaken, bleibst Du bei Deinem Konto in $, wenn Du ein reales Konto anlegst?

Biher habe ich NT noch nicht neu gestartet ... puhhh ... werde ich vielleicht auch nicht ... Steht schon was im NT-Forum dazu?

Verstehe nicht was du genau meinst. Ecart hatte ja schon die Übersicht als Image in sein Post eingefügt. Ich habe den mittleren Win2003-Dienst beauftragt, allerdings mit 2GB RAM. Beste Grüße DT

@Ecart: Ich zahle knapp 30,- pro Monat habe allerdings mit der Win2003 Variante auch 2 GB Ram. Damit komme ich mit NT gut hin und bin recht zufrieden. Mit JForex müsste man das Ganze nochmal testen. Hänge aber gerade noch an einem Threading-Problem, um Berechnungen auszuführen. Falls Du hier auch programmierst können wir uns gerne mal drüber austauschen. Besonders wie man den Historical Backtester programmatisch einbindet hab ich noch nicht herausgefunden aber auch noch nicht intensiv danach gesucht Beste Grüße DT

Hat jemand herausgefunden, wie weit die hist. Daten zurückreichen (Ticks/Minutes/Daily) ? Ich kann im HistoryTester ja Daten herunterladen, aber wie lange und welche Qualität haben die Daten wohl? Ich habe auf der Seite von Dukascopy bisher nichts gefunden. Bzgl. des Strategy-Contest ist der Blog von Quantisan wirklich sehr genial. Ecart hatte hier schonmal den Link gepostet. Er hat auch den Contest bereits gewonnen und wurde von Dukascopy eingeladen, um über seine Strategie zu sprechen: Interview mit Paul Ich schaue mir gerade die Strategien an und versuche in die API reinzukommen, was natürlich recht zeitintensiv werden kann. Des weiteren kläre ich gerade einige Fragen mit dem Support, wie der Contest genau läuft und ob man auch mit nem Demo-Konto daran teilnehmen kann.