DarthTrader

Brauche ich denn einen hist. Datenanbieter oder sind direkt Daten von MC mit dabei. Falls ja, wie lange und in welcher Auflösung reichen die zurück.

Hi Henrik, hast Du schon was bzgl. der hist. Datenmengen heraus gefunden. Gibts da, wie bei NT die Möglichkeit mehrere Konnektoren einzurichten, oder sind sogar hist. Daten über Multicharts verfügbar? Falls letzteres der Fall ist, in welcher Auflösung (Intraday/Daily ... gint es hierfür Konvertierungsmöglichkeiten). Danke für den Test der Plattform und Dein gutes Review. DT

Genau das ist der Punkt. Und nur bei den Tickdaten von disktrading sind auch die Volumina mit dabei. Ab M1 ist das Volumen nicht in den Daten enthalten, warum auch immer. Ich denke (hab es nicht geprüft), dass NT dann neben dem hochrechnen der TFs auch das Volumen kumuliert. Tickdaten alleine zum Traden brauche ich wirklich nicht ...

Ich hatte mal bzgl. Tickdaten angefragt, ab wann für YM, NQ und TF diese zur Verfügung stehen: Hört sich doch ganz gut an ...

Kennt jemand Disktrading. Die bieten auch, recht günstige Daten für NT an. Ich weiß aber nicht, ob die Qualität dort so berauschend ist. Hier der Link: Disktrading

Henrik, ich denke, dass hier wäre mein erster Anlaufpunkt: http://www.iqfeed.net/index.cfm?displayact...mp;section=main Hier werden alle Fragen direkt beantwortet. Du kannst auch sofort berechnen, was dass ganze kostet und Eurex ist auch dabei. Vom Preis/Leistungsverhältnis sieht es ganz interessant aus. Gruß, DT P.S.: Gibt aber leider auch nur 30 Tage Tickdaten.

Ich kenne die Seite nun schon seit einigen Monaten und kann die Inhalte nur empfehlen. Sehr kompetent und ohne Schnörkel :-) Aurelius hatte sogar mal zum Live-Trading eingeladen ... sehr interessant ... Außerdem bastelt er auch mit NinjaTrader rum, was unseren Kontakt noch etwas intensiviert hat. Die Artikel sind sehr fundiert augezogen und wer ein wenig durch die Themen stöbert findet viele Hilfen in Sachen NT. Zu den wöchentlichen Trades die zeitnah veröffentlicht werden kann ich leider nichts sagen. Viele Grüße Darth

Nettes Video zum Umgang mit den neuen Charting-Features Video-Tutorial

Die Medaille hat viele Seiten, das stimmt wohl. Allerdings sollte man immer bedenken, dass die Beta-Tester freiwillig diese Qual auf sich nehmen. Vielleicht ist es reine Neugier, vielleicht will man "up to date" sein, vielleicht sind aber auch einige dabei, die der Community, dem Team von NT und letztendlich sich selbst auch ein bißchen helfen wollen. Ich muss dazu sagen, dass ich kein Beta-Tester bin, da ich es zeitlich nicht schaffe bzw. meine Prioritäten anders gesetzt habe. Ich bin mit Version 6 auch ganz zufrieden und kann die Software immerhin eine Woche ohne Restart laufen lassen. Sicher freue ich mich auch auf Version 7 ... aber alles zu seiner Zeit ... Schon mal ein schönes WE DT

Ich finde es gar nicht schlecht, dass die so ausführlich Testen (lassen). Besser, als wenn die Fehler erst im Realbetrieb hochkommen. Und ich denke, es gehört schon etwas Mut dazu sein Beta-Programm so öffentlich zu machen. Schaut man sich andere Unternehmen an, so wird Software als Fertig deklariert, die weniger als nen Beta-Status hat. Ich hoffe, wir sehen Mitte des Jahres eine erste gute Version, die man auch zum Live-Trading nutzen kann.

Auch von mir alles Gute zur Beförderung ...

Hier mal ein erstes System zum nachhandeln auf dem FGBL http://www.download.investox.de/Strategien...e%20kompakt.pdf Gruß DT

@Knochen: In der OnExecution-Methode musst Du abfragen, ob die Order bereits gefillt wurde. Dann kannst Du den Preis auslesen. NT arbeitet hier nach einem Event-Mechanismus, was die Programmierung vereinfacht, aber natürlich die Einstiegshürde höher setzt. Hier mal ein Code-Beispiel: /// <summary> /// Wird nach jedem (Partial)-Fill einer Order aufegrufen. /// Erst hier habe ich den AvgPrice der Order und kann daraufhin /// die Stop und Target setzen. Wird nach OnOrderUpdate() aufgerufen. /// <summary> protected override void OnExecution(IExecution execution) { if (entryOrder != null && entryOrder.Token == execution.Order.Token) { if (execution.Order.OrderState == OrderState.Filled || execution.Order.OrderState == OrderState.PartFilled || (execution.Order.OrderState == OrderState.Cancelled && execution.Order.Filled > 0)) { double entryPrice = entryOrder.AvgFillPrice; ... if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long) { .. } else if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short) { ... } } } } Erklärungen findest Du im Help-Guide, oder im Forum von NT unter den Samples, die sind sehr zu empfehlen. Beste Grüße Darth

Ich hatte die Gelegenheit Teil 2 des Seminars übers Web zu sehen. Im wesentlichen vermittelt er die Strategie die er in einer der letzten Traders- Ausgaben veröffentlicht hat. Überwiegend versucht er den großen Trend zu ermitteln um dann Retracements zu handeln. An dem Tag kam es gerade mal zu zwei Trades, die insgesamt, glaube ich, bei +- 0 rauskamen. Wirklich informativ fand ich es nicht, ein wenig mehr Elan hätte dem Burschen ganz gut getan, um die 4 Stunden rum zu bekommen ....

Nein, ich habe es eben getestet. Die Gerade wird bei jedem Wert neu berechnet. Die StdDev hatte ich bei 2 fest vorgegeben. Es macht ja auch Sinn, da sich neue Berechnungspunkte für die Gerade und damit auch die davon abgeleitete Kurve ergeben. Ohne hier zu tief einsteigen zu wollen und zu können :-) kann man es sich aktuell im Live-Chart anschauen ....

Hier mal die Basisstrategie dazu. Wahlweise mit ATR oder festem Profit/StopLoss. Das Problem ist ja generell, dass sich die die Regressionsgerade und damit auch die Kurven bei jedem Bar verändern, dass kann man sehr schön im Live-Chart sehen. Der Backtest ist entsprechend kaum nachvollziehbar .... aber ich wollte dennoch ein wenig hacken Der Code darf angepasst und verändert werden ... wer Fehler findet ... na Ihr wisst schon ... Beste Grüße DT PolynomialChannel.zip

Danke für die Antworten. Schade, macht in den Infos die man bekommt einen guten Eindruck. Ok, dann werde ich wohl weiterhin mit NinjaTrader mein privates Trader Herz höher schlagen lassen ... Allen schon mal ein schönes Weihnachtsfest, Darth

Hallo zusammen, kennt diese Software jemand: http://web.progress.com/en/apama/algorithmic-trading.html Ich bin eben durch Zufall darauf gestoßen. Die haben noch vor Tradestation den Technical Analyst Award 2009 in der Kategorie "Beste aut. Handelsplattform" gewonnen: Technical Analyst Award 2009 Die Firma scheint noch mehr als nur Handelssoftware zu entwerfen, deswegen ist es etwas schwierig sich dort zurecht zu finden. Allerdings basiert die Software auf Eclipse und damit auch auf Java, was es sehr interessant macht. Zudem gibt es Zweigstellen in München, Frankfurt und Köln, aber ob die auch die Tradingsoftware zu tun haben konnte ich nicht erkennen. Weiterhin ist mir nicht ersichtlich, ob private Anleger überhaupt an die Software rankommen, aber vielleicht hat schon jemand von Euch Erfahrung damit gemacht ... Danke Darth

Ich denke nicht ...

Soweit ich weiß, habe ich auf meinem Internetserver nicht selbst die Möglichkeiten die lokale Systemzeit einzustellen, also werde ich einfach 4 Tage diese eine Strategie nicht handeln. Danke auf jeden Fall für die Hilfe. DT

Hm .... dann würde ich aber auch in Zeiten wo es nicht nötig wäre eine andere Rechnerzeit haben ... das ist bestimmt sehr unübersichtlich und könnte mit der Zeit zu Fehlern führen. Ich glaube, dann lasse ich die 4 Handelstage lieber aus. Blöd ist es nur dann, wenn ich auf vergangene Tradeergebnisse zurückgreifen möchte, diese zieht sich NT ja auch aus dem Chart .... die werden dann natürlich durch die Zeitumstellung verfälscht ... also 4 Tage im Jahr nicht handeln ...

Hi, hätte mal eine Frage bzgl. der aktuellen Zeitumstellung und wie ihr diese mit NinjaTrader behandelt. Ich hatte heute folgendes Problem: Durch die Zeitumstellung musste ich diverse Strategien umstellen und teilweise auch Parameter anpassen. Leider ist mir das etwas zu spät eingefallen, aber das ist eine andere Geschichte. Eine Strategie handelt Gaps zur Eröffnung des Marktes in den USA. Bisher war das immer 15:30 unserer Zeit (zur aktuellen Sommerzeit). Seit dem Wochenende ist es aber 14:30 und der Schluss der Handelssession liegt bei 21:15. Wenn ich nun meine Strategie umstelle, so muss ich für die Gap-Strategie im Prinzip nur den Chart bei NinjaTrader ändern und hier die neuen Zeiten eintragen. Diese werden dann innerhalb der Strategie verwendet. Problem hierbei ist (das tritt dann 4x im Jahr auf), dass die Session am Freitag eigentlich um 22:15 geschlossen hat, aber ich durch das ändern der Zeiten im Chart natürlich auch die letzten Handelstage vom Zeitfenster her ändere. Die API von NinjaTrader verwendet als SessionBegin/SessionEnd und PriorDayOHLC().PriorClose[0] soweit ich weiß immer die im Chart gesetzten Zeiten. Gaps werden dann heute von 14:30 bis zum letzten Close am Freitag um 21:15 anstatt um 22:15 berechnet ... ab Morgen läuft es wieder synchron, aber 4x im Jahr ist es eigentlich eine Situation, mit der ich im Code nicht klar komme .... Wie löst Ihr diese Problematik? Danke DT

Um eine kurze und prägnante Antwort zu geben: Sicherlich magst Du mit Deinen Ausführungen richtig liegen, allerdings ist für mich die Kombination aus Software / Datenanbieter und Feed zurzeit optimal, unabhängig davon, ob ich die Ticks nutze oder nicht. Da ich nicht scalpe, nutze ich sie eh nicht, aber das ist nicht Frage. Wichtig ist m.M. nach, dass man für seine Märkte, mit seinen System (ob diskretionär oder systematisch) die richtige Infrastruktur findet ... und glaube mir ... das ist nicht wirklich trivial. Ich habe nun nach etlichen Versuchen (angefangen vor 10 Jahren), nun wiederum ein Jahr intensiver Vorbereitung benötigt, um diese Grundlage zu schaffen ... nun ernte ich erstmal .... :-) Ein schönes Wochenende DarthTrader

Hallo Henrik, ich handle zurzeit nur Futures über die Kombination Zen-Fire/Mirus und kann nichts negatives darüber sagen. Die Tickdaten sind erste Wahl, so weit ich das amateurhaft beurteilen kann. Ich hatte Dir doch mal Kontaktdaten vom Zen-Fire-Support geschickt. Wenn die FX als Beta anbieten, kann er Dir den Feed evtl. freischalten. BTW: Immer wenn ich anfangs andere Feeds wie IB erwähnt hatte hat der Support nur gelächelt, da man dort auch weiß, wie gut die Datenqualität ist Beste Grüße DarthTrader

Ich denke, dass es eher hilfreich ist. Schließlich muss man ja wissen, wann der Backtest zu Ende ist oder wie lange er noch andauert. Das es ein modaler Dialog ist ... ok ... darüber lässt sich streiten. Aber wie schon gesagt wurde, schiebe ihn doch einfach zur Seite.