Henrik

Danke für deine Ausführungen! So richtig glauben kann ich das jedoch nicht, dass eine Strategie, wo Martingale ein Hauptbestandteil ist, dauerhaft erfolgreich ist. Das mit dem Factor hatte ich auch der TestStrategie aus dem ersten Posting auch durchgespielt - es ändert nichts daran dass selbst bei kleinsten Positionsizes in kurzer Zeit riesige Posisizes auflaufen. Kannst du deine Beschreibungen mal anhand konkreter Daten erläutern? Mit welcher Posisize fängst du an? Gibt es Screenshots? Vor allem: welches Instrument handelst du bei welchem Broker? ;)

Was zum Teufel mache ich mit einem "unbenutzten Alkoholmessgerät" im Auto? Nur noch nüchtern Auto fahren??? Ich schere ja ungerne alle über einen Kamm, aber beiden Franzosen könnt ich fast ne Ausnahme machen *lol*

Naja, die verdienen recht gutes Geld, also nix mit ehrenamtlich, warum sollten sie besser gestellt sein als zB eine Bäckereifachverkäuferin die weniger bekommt und darauf Steuern zahlen muss? Für Leute, die ein FÖJ (freiwilliges ökologisches Jahr) mithaben, habe ich höchsten Respekt, weil die bekommen wirklich nur ein Taschengeld.

Ehrenamtliche Arbeit wird doch nicht besteuert - kann auch nicht, man verdient ja da nichts. Und Kindergärtnerin, Bund, FSJ etc. sind nicht ehrenamtlich, sondern da wird Geld verdient...

Ich hätte mal genauer lesen sollen, nicht der DAX wird als CFD angeboten, sondern die im Dax enthaltenen Aktien Und ich hab mir schon einen Wolf gesucht...schade. Vielleicht kommt der Dax noch.

Meinst du, man hat quasi einen höheren Nettostundenlohn oder meinst du, dass man am Monatsende bei 30h unterm Strich (netto) mehr hat als mit 40h?? Bestimmt erstes, weil als typischer Angestellter hat man das, was man bei einer 30h-Woche brutto hat, als (knappes) netto bei einer 40h - Woche. Aber dass jemand, der mehr verdient, progressiv mehr %% Steuern zahlt gehört doch zur Steuergerechtigkeit insgesamt, finde ich. Man darf ja auch nicht vergessen, dass man dafür auch etwas absetzen kann (wenn man es denn kann). Pauschal 25 % Steuern ist ganz schön viel, ein normaler Angestellter zahlt ja bei (als Beispiel) 2500 € brutto rund 17 % Steuern. So ein System was pauschal 25 % auf alles macht ab einem bestimmten Freibetrag (zB auf alles auf mehr als 12.000 € im Jahr) hat aber trotzdem seinen Charme...gefällt mir sogar sehr gut, aber es wird scheitern an der sehr großen Anwalts/Steuerberaterlobby.

Also ich hab die unnatürlichen Ausschläge nicht (IB)...

Es wird konkret! Der DAX ist nun als CDF handelbar: IB continues to expand its successful CFD offering. The constituent stocks of the following indices are now available for trading: UK: FTSE 350 Germany: Dax, MDax, TecDax France: CAC Large Cap, CAC Mid Cap The Netherland: AEX, AMS Mid Cap Italy: FTSE MIB Spain: IBEX 35 Other markets will be added in the near future. IB’s low CFD commissions can make them cheaper to trade than stocks. CFD margins will generally be more favorable than stock margins, and under no circumstances will they be worse. • Low commissions (as low as 0.02%, maximum 0.05%) • Margins as low as 10% • Low overnight financing rates (as low as GBP Libor +/- 0.5%, maximum +/- 1.5%) • Not subject to UK stamp duty • Like for stocks, IB’s Smart Routing technology determines the best CFD reference price To trade CFDs log into account management and set up trading permissions for CFDs. Interactive Brokers Customer Service Quelle: IB Info-Mail vom 13.03.2012

Oh, das würde ich niemals auf live einsetzen, da ich persönlich davon ausgehe, dass automatische Strategien (also Handelsansätze/Ideen) immer nur eine bestimmte Zeit funktionieren und das schwierige ist, rechtzeitig mit der gerade guten Strategie anzufangen und rechtzeitig aufzuhören. Mein typisches Beispiel wieder: die Tunnelstrategien zu den asiatischen Sessions bei manchen FX-Pairs vor einigen Jahren: lief jahrelang wie am Schnürchen, und von einem Tag zum nächsten funktionierte das ganze System nicht mehr. Das muss man erkennen - und nicht noch die Posisize erhöhen - dann verbrennt man ja alles was man vorher erwirtschaftet hat. Es gibt aber sicher auch Gegenbeispiele... Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Martingale als Hauptbestandteil einer Idee nicht funktionieren wird auf Dauer, aber durchaus in kleinem Rahmen ein Nebenbestandteil sein kann.

Sorry, mein Fehler, ich meinte selbstverständlich eine ausgeführte Order, auch teilausgeführte, ist eine Transaktion. Es ändert sich irgend etwas an der Positionsgröße (der Menge) - es werden "Güter" getauscht. Das wäre vermutlich auch die korrekte Beschreibung der Ausführung für eine Transaktion. Es daran zu messen, "ob es etwas kostet", halte ich bei den verschiedenartigen Preismodellen nicht immer für korrekt.

Eine Transaktion = eine Order. Unabhängig von der Menge oder ob short, long oder flat. Also, so sehe ich das...

So scharf kann man es aber auch nicht sehen, es geht ja auch umgekehrt. Mehrere Einstiege ("Verbilligen") und ein kompletter Ausstieg...dann gibts es ja noch die Möglichkeit, mit Teileinstiegen und Teilausstiegen - wo ist dann der eigentlich Roundturn wenn alles fließend ineinandergeht? Ich denke, man sollte die einzelne Transaktion zählen, da sie eine Aktion des Traders erfordert.

Uff....kommt drauf an. Also diesen Monat (01.03. bis 09.03.) hatte ich nach dem IB Statement 44x gefillte Stocktrades (automatisch), und 21 gefillte Future-Trades (diskretionär), in der Summe also 65 Trades. Das sind 7 Handelstage gewesen, also ~6,3 Trades / Tag bei Stocks, und 3 Trades / Tag bei Futures, also insgesamt ~9,3 Trades am Tag. Manche Tage handle ich gar nicht oder halte Posis, und manche Tage sehr viel - eben je nach Markt... Anlagedauer geht von Minuten bis einige Stunden, und ab und zu auch über mehrere Tage (aber 1 nur, allerhöchstens 2).

Ich gehe davon aus, dass es sich im Mittel ausgleicht *lol* Ne im Ernst, ob ein VPS neu startet oder der Rechner abstürzt macht für mich keinen Unterschied, da die Strategien eh aktiv von mir aktiviert werden müssen. Zuhause komme ich sogar im Zwefel schneller ran (Alternativrechner, UMTS, ...).

Ich warte ja auf den Tag, wo die Presse nicht live berichtet wenn Apple wieder mal irgendwelche heiliggesprochenen Geräte rausbringt...

Vorweg eine Bitte: Wir sehen es der Lesbarkeit und der Qualität wegen sehr gerne, wenn die Groß- und Kleinschreibung eingehalten wird. Ansonsten: ein VPS ist nicht wesentlich stabiler als ein Rechner Zuhause, so meine Erfahrungen. Da noch viele andere User den VPS mitbenutzen, ist es nicht selten dass der Server neu gestartet wird, weil irgendein Programm spinnt. Das Internet ist aber idR tatsächlich schneller - aber ob stabiler? Sicherungen wirst du genauso machen müssen wie Zuhause. Ein Zugewinn sind höchstens Root-Server, aber da ist dann die Preisklasse eine ganz andere. Es kommt immer auf die Infrastruktur im Heimatort darauf an, gibt es öfter Strom- oder Internetausfälle dort? Evtl. sollte man sich einen USB-Stick mit einer Internetfreischaltung vorhalten. Es gibt auch Router, die im Falle des Ausfalls des DSL-Netzes automatisch auf Funk umsteigen.

Du meinst, den Ausdruck hochkant aufstellen? ^^

(Im Zweifel) teure Selbstschulung! Aber gute Ansichtsweise!

Ich bin bei den US-Servern, aber ob das schneller geht kann ich nicht beurteilen. Es dauert schon ein paar Millisekunden, bis ein frischer Chart geladen ist. Meistens läd er auch nur den Sichtbereich, wenn man nach hinten scrollt lädt er erst nach - das nervt mich zB. Über die API gibt es ja eine Donwloadbeschränkung, ab einer gewissen historischen Datenmenge muss man 5-10 Minuten warten bis es wieder freigegeben wird. Vielelicht ist das auch in der TWS so (also nicht nur am API-Anschluss)? Musst du bei den "Serverpausen" immer 10 Minuten warten?

Na, ob das alles so stimmt...."100 % gehen an die Projekte" - man sagt bei Spendengeldern, dass als Faustregel 15-30 % für Verwaltung draufgeht...Die Stiftung will ja auch leben und die Werbeschaltungen finanziert werden---

Aber das Platzen war doch heute früh schon bekannt oder wenigstens gestern, warum gings dann erst so spät steil bergab?

Google... https://accounts.google.com/PurchaseStorage?hl=de Der Speicher wird den Emails, den Docs (wo man auch Daten bis 1 GB hochladen kann) und Picasa (Fotos) zugerechnet. Dazu tolle E-Mail-Oberfläche. Oder meintest du auf reiner Datei-Ebene? Amazon S3 ist da wohl Platzhirsch... http://aws.amazon.com/de/s3/

Durch einen Hinweis von siscop, Danke siscop! - möchte ich hier mal einen Code festhalten der im MC-Forum gepostet worden ist, damit kann man Text in Strategien darstellen: Quelle: MC Forum - arnie if currentbar = 1 then begin value3 = Text_new_s(JulianToDate(aiLeftDispDateTime), GetAppInfo(aiLeftDispDateTime), GetAppInfo(aiHighestDispValue),""); text_setfontname(value3 , "Lucida Sans Typewriter"); text_setcolor(value3 , white); text_setsize(value3 , 9); Text_SetStyle(value3 , 0, 0); text_setborder(value3 , true); text_setbgcolor(value3 , black); end; value1 = HighD(0); value2 = LowD(0); text_setstring(value3, " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " " + newline + " DayHigh " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value1, 2) + " " + newline + " DayLow " + spaces(1) + " - " + NumToStr(value2,2) + " "); Text_SetLocation_s(value3, JulianToDate(GetAppInfo(aileftDispDateTime)),DateTime2ELTime_s(GetAppInfo(aileftDispDateTime)), GetAppInfo(aiHighestDispValue));

Ist das Zitat noch aus der 32-Bit Phase oder schon aus der 64-Phase? Bei 64 Bit sehe ich da nicht soooo das Problem, jedenfalls kein unlösbares...

Es geht nur darum, Aktien mit bestimmten Merkmalen zu finden. Ich teste also alle Stocks mit einem bestimmten Volumen-Level und einem bestimmten Mindestpreis mit einer Strategie, um zu sehen, wo es Potenzial gibt. In der Auswertung sehe ich das dann ja. Dort nehme ich mir dann die besten 500 Stocks und schaue, ob es Ausreisser waren oder ob weiteres Potenzial vorhanden ist. Und so filter ich immer weiter und spiele herum, auch mit Optimierungen, oder TF-Wechsel, bis ich (möglicherweise) auf die Anzahl komme, die ich live traden will. Zu so einer Strategie kommt man, wenn man eine Strategie für eine bestimmte Aktie zB entwickelt hat, die selten handelt, und schauen will, ob die auch auf anderen Aktien funzen würde. Man kann sich so auch eine eigene Strategie ausdenken, unabhängig von einem Instrument, und einfach mal schauen. Also im Prinzip wird das Pferd von hinten aufgesäumt. Eigenet sich wunderbar wenn man eine Strategie hat und nur schauen will, ob sie woanders auch funktioniert. Kann ja auch sein dass man für den FGBL etwas entwickelt und sehen will, obs auf anderen Futures auch funzen würde. Darum geht es, nur eben dass man bei Stocks eine unüberschaubare Anzahl hat. Na im Cache-Ordner werden neue Daten erstellt. Für jedes Instrument für jeden Tag und jedes TF anscheinend eine eigene Datei, aus welchen Gründen auch immer. Oder was meinst du?