Roy Awesome

Die Limit-order muss nicht zwingend zwischen dem bid/ask liegen.

Kenn JForex nicht, aber am meisten bringt parallelisiern. Ich nehme mal an, die Software unterstützt kein Grid-Computing, aber man kann trotzdem die Optimierungsfälle auf mehrere Rechner aufteilen, oder, falls möglich, mehrere Instanzen der Software mit den jeweiligen Optimierungsfällen auf einem Rechner mit Multicore CPU laufen lassen. Man muss die Reports dann halt zusammen kleistern. Z.B. Neoticker unterstützt das von Haus aus. Ist recht nett, wenn man n Rechner hat, beschleunigt sich die Berechnung auch tatsächlich um den Faktor n. Ansonsten hilft nur den Code optimieren. Alles Unnötige radikal ausmisten, und nochmal durchdenken, ob es nicht eine einfachere Lösung gibt. Kann auch Wunder wirken.

"FXSALT are in the process of seeking regulation in the BVI" ...

Kommt laut IMDB erst im Oktober : So wie ich Hollywood kenne, wird der Film für Banker in etwa das, was "Hackers" für IT-Leute ist:) Lasse mich aber gern positiv überraschen.

Ich sehe da eher das Problem bei der Datensimulation. Alle bootstrap-esquen Methoden setzten vorraus, dass die Elemente, die man permutiert, voneinander unabhängig sind ("i.i.d."). Ist diese Annahme tatsächlich gerechtfertigt? Im Fall von Intraday-Daten müsste man auch Vola-Saisonalitäten berücksichtigen. Z.B. "Stunden-Töpfe" (oder noch höher auflösend) bilden und nur innerhalb der Töpfe permutieren.

Man sollte sich nur genau ansehen, wo das Zeugs genau herkommt. Das Fabian-Video beispielsweise kommt von diesem Herren: http://esowatch.com/ge/index.php?title=Michael_Hinz Relativ viel von den fundamental-kritischen Sachen kommen aus dem Weltverschwörungs-Eck, rechtsextremistisch-esoterisch angehaucht - oft gut getarnt. Wenn man ein bischen nach den Autoren googelt, findet man oft sehr abstruse Dinge. Soll nicht heissen, dass es keine legitimen fundamental-kritischen Ansichten gibt. Aber es lohnt sich bei diesen Dingen oft ein zweiter Blick. Das krisen-bedingte öffentliche Interesse am Thema und das Internet hat einigen Leuten, die nicht ganz klar in der Birne sind, ein grosses Publikum verschafft.

Fehlt ja nur mehr ein Link zum Zeitgeist-Movie..

ibelieve: was hasst du da bei Price-Scale, Daily Limit, Min. Movement und Bigpoint Value eingestellt (in QuoteManager ->Eur.Usd -Y Edit Symbol -> Settings) ?

Eigentlich nur die 1/10 pip Quotierung. Wenn mal alle 0.1 Pip ein Level in der Dom hat, sieht man ja nur ein paar Pips weit. Aber eventuell funktionierts, keine Ahnung. Wie macht das Ninja? Speziell bei MB kann man ja auch Orders mit 0.01 Pip Präzision aufgeben, das wäre dann nicht mehr vernünftig darstellbar.

Ich hab mir das mal kurz mit einem MBT fx demo-Konto angesehen. Chart-History scheint öfters nicht zu funktionieren(Waiting for data..). Liegt aber möglicherweise an MB. Obwohl im MB Navigator funktionierts. Die DOM Ordereingabe scheint für fx nicht richtig zu funktionieren, ich krieg nur big-figure Einträge (also 1.38, 1.39 usw. für eur/usd). Die DOM ist aber für FX wahrscheinlich eh nicht das richtige. Bei der Ordereingabe im Chart-Trader zeigt er mir keine bid/ask Kurse an - das Einzige, was ich sehe, ist der Kurs im Chart, ich vermute mal, das ist der Bid-Kurs. Was ich mindestens sehen will, bevor ich eine Order aufgebe, ist der Bid/Ask Kurs und zugehörige Size. Ansonsten ist man ja im Blindflug unterwegs. Wenn ich nichts gravierendes falsch mache, ist das für fx noch nicht das Gelbe vom Ei.

Ja, ich meine historische Tickdaten.

Ich bekomme schon noch Tick-Daten über die API, aber es ist im Vergleich zum Vorjahr extrem langsam. Gefühlte 10x langsamer als vorher.

Tipp: hat zu tun mit dem Namen dieser Seite..

Wieso? Du hasst um 0.1 pip höher (also besser) verkauft als dein Limit-Sell Preis..

Negative Slippage mit Limit-orders sollte es eigentlich nicht geben können.. Bist du sicher, dass du Ausführungen schlechter als der Limit-Preis erhalten hasst?

Ich verstehs nicht ganz. Was heisst verarbeiten? Soll die OnBarMethode aufgerufen werden oder nicht? Mit o.g. Methode kannst du einfach checken, ob das Form geschlossen wurde oder nicht, und abhängig davon gewisse Dinge machen oder nicht. Wo ist das Problem?

Ich hab nicht wirklich Ahnung von Ninja, aber du kannst ja einfach eine globale Variable auf true setzen, wenn das Parameter-Form geschlossen wird, und in der OnBarUpdate Methode überprüfen, ob die true oder false ist. bool IsInit = false; protected override void OnStartUp() { ParmsForm parmsForm = new ParmsForm(); while(!ParamsForm.IsDisposed) Thread.Sleep(10); IsInit = true; } protected override void OnBarUpdate(Bar bar) { if(!IsInit) return; //blabla }

Ich glaub nicht, das normale modale Winforms funktionieren, da das 2 Forms (parent/child) vorraussetzt. Eine stinknormale MessageBox wird Ninja ja auch nicht blockieren, oder? Man könnte versuchen, ein ähnliches Verhalten selbst zu basteln, ungefähr so: using System.Threading; ParmsForm parmsForm = new ParmsForm(); while(!ParamsForm.IsDisposed) Thread.Sleep(10);

Hm. Eventuell probieren ob die ShowDialog() Methode unter WPF ein modales Fenster erzeugt. Die Dokumentation liest sich irgendwie so. Wäre sicher einfacher, einen Ninja-Indikator mit WPF in VisualStudio zu entwickeln, da Ninja kein XAML kann. Ich kanns leider nicht selbst probieren, da ich Ninja nicht verwende. Hasst dus schon mal im Ninja-Support Forum gefragt?

Probier mal: parmsForm.ShowDialog(this);

Ich persönlich würde die Struktur radikal auf 5 oder 6 Unterforen vereinfachen. Ich lese im Prinzip nur die "Recent topics" falls mich eines davon interessiert, da ich keine Lust habe, mich durch zig Unterforen durchzuclicken.

Weiss nicht, ich kenns nur unter diesem Namen, meistens mit 2er Potenzen oder Primzahlen.

"bitmask" (engl) bzw. "Bitmaske" (deutsch) ist der entsprechende Ausdruck, Google gibt weitere Infos..

Das Algo-Trading Buch ist ziehmlich gut, aber es hat nichts/wenig mit HFT zu tun, und der private Trader wird ziehmlich wenig praktischen Nutzen daraus ziehen. Nichts desto trotz ist es sehr interessant zu lesen. Im ersten Teil wird die Mikrostruktur, Orderarten, Matching-Mechanismen der wichtigsten Märkte im Detail besprochen. Dann folgt Transaktions-Kosten Analyse. Im dritten Teil kommen die gängigsten Typen von Ausführungs-Algorithmen. Die meisten Algos versuchen Market-Impact, Information-leakage und Signalling-Risiko zu minimieren, und da diese Dinge hauptsächlich bei sehr grossen Orders eine Rolle spielen, wird das wohl für die meisten hier nix bringen. Aber wer sich trotzdem für das Thema interessiert, für den ist das Buch sehr empfehlenswert. P.S. das Aldridge Buch ist für die Tonne, die gute Frau (eine CNBC "Expertin") hat noch nie persönlich in dem Breich gearbeitet.

Ich bin auf Kopfhöhrer umgestiegen, v.a. weil ich laut und teilweise zu unchristlichen Zeiten Musik hören will. Ich hör auch nur mehr am Computer (verlustfreie Ausioformate wie .wav). Verwende seit Jahren Sennheiser HD600 + Headroom micro amp + dac - mMn gute Qualität zu einem vertretbaren Preis.