Roy Awesome

Das stimmt schon, auf den sehr vielen Bildschirmen der Pros im Futures Sektor wird man irgendwo eine XTrader/TT Ordermaske entdecken. Ist allerdings nicht ganz billig, die Platform mit allen Optionen kostet >2K im Monat. Es gibt aber einige Futures-Broker die eine Schmalspur-Variante gratis oder recht billig anbieten.

Ich würd ihr Adobe Photoshop kaufen, und ihr den Preis vom Taschengeld abziehen.

Christian: hat dir DC Details genannt, wie die das genau handhaben? 500ms ist ja extremst großzügig (gegenüber der Bank). Im Prinzip eine Lizenz zum Gelddrucken. Das 'last look' ist ja schon ein bekanntes Phänomen. Die Hotspot Sales-Leute zB schließen das am Telefon kategorisch aus, es gibts aber definitiv trotzdem. Nicht alle, aber einige der dortigen marketmaker haben 'last-look' Privilegien (allerdings bei Weitem nicht 500ms). Wenn man sich als Kunde laut genug beschwert, kann man die rausfiltern lassen. Currenex hat das ebenfalls. MB Trading sowieso. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Bank sich frei entscheiden kann, zu welchem Preis sie die Order fillt, sondern nur Zeit hat, zu entscheiden, ob sie zu einem gegebenen Preis fillt oder nicht. Leider veröffentlichen die Anbieter keine Details zur genauen Funktionsweise, bzw. stellen das Kunden gegenüber überhaupt in Abrede. Auf die Details kommt es aber an, besonders in hoch-volatilen Marktphasen kann es u.U. zu katastrophalen Ergebnissen führen.

Ich vermute mal, der Gerichtsstandort wäre im diesem Fall London? M.W. muss man nicht nur die Verfahrenskosten sondern auch die gegnerischen Anwaltskosten übernehmen, wenn man verliert. Ich weiss es auch nicht genau. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Ganze billig wird.

Wenn es wirklich nur um einen Bagatell-Betrag geht, würde ich das Prozessrisiko nicht eingehen. Hasst du eine Vorstellung davon, was dich ein Prozess kosten kann? Auf welcher Rechtsgrundlage willst du deine Forderung durchsetzen? Ich sehe ehrlich gesagt keine (ich vermute mal das Kleingedruckte liest sich ähnlich schauderhaft wie überall sonst). Ich würde das nur machen, wenn es um relevante Beträge geht, und man juristisch sich was ausrechnet. Ansonsten ist es das Zeit, Geld und Risiko nicht wert. Cost of doing business usw. Nur als Anhaltspunkt - ist jetzt nicht direkt vergleichbar, aber trotz dem: ein Kunde eines US Futures Broker hat sein Konto mit ins Minus getradet und steht mit 30K in der Kreide. Er legt beim Regulator Beschwerde ein und startet einen "Arbitration"-Prozess, weil er das nicht bezahlen will. Seine Forderung wird abgelehnt, er muss die 30K bezahlen, und zusätzlich noch 26K Anwaltskosten des Brokers. Kann also durchaus teuer werden. Und das war noch nicht mal ein echtes Gerichtsverfahren.. http://www.nfa.futures.org/basicnet/Arbitration.aspx?entityid=0317696&case=08ARB00052

Gute Frage, man kann die Transaktionen als CSV runterladen - ist genau gleich wie in der Demo. Weiss nicht ob die zum Jahreswechsel was ausschicken - müsste man mal nachfragen.

Geht ohne merkbare Verzögerung, ca. so wie auf der Demo.

Ich hab dort ein Konto seit ein paar Monaten. FX find ich sehr gut, relativ geringe Transaktionskosten. Die Index und vor allem Commodity-Produkte weniger. Die Indices haben an manchen Tagen super Spreads, tw. sogar kleiner als im Future, und an anderen Tagen grotten schlecht. Commodities sind an fast allen Tagen nicht besonders. Im Unterschied zu den meisten anderen ecns funktioniert das Order-Matching wie an einer Börse (die Orders werden nicht an weitergeleitet sondern lokal von lmax gefillt, und es gibt kein 'last look' o.ä.). Die Markttiefe in den Majors ist irgendwo zwischen 10 und 15 Mio, also für echte Heavy-Hitter relativ dünn. Zur Zeit haben sie nur 2 Marketmaker (GS & JPM), es wäre sicher besser, wenns ein paar mehr wären. Spreads sind natürlich weiter bei News, meistens ein paar Pips für ein paar Sekunden, es kann selten aber auch mal extrem sein (30-40 pips). Ein paar Minuten vor dem Roll oder Wochenende können es auch mal 5 pips oder mehr sein. Auf der Webseite kann man das alles beobachten. Roti: das kann man alles machen, wenn man eine Programmiersprache relativ flüssig spricht

Nasdaq/PSX behandelt odd lots nicht sehr zuvorkommend. Diese Börse hat einen Pro-Rata matching Algorithmus, wobei odd lots immer an letzter Stelle gereiht sind. Möglicherweise werden sie sogar bei den Marktdaten gefiltert? Ich würd mal diesbezüglich nachlesen. P.S. ich seh grad, wenn dort 75 Stk stehen, wirds das wohl nicht sein..

Bezüglich Logging: schau dir mal die NLog bzw. Log4Net Projekte an, und auch kompatible Log-Viewer wie Sentinel oder Gibraltar. Damit ist man viel flexibler als wenn man einfauch nur Text-Files erstellt. Das erfordert zwar etwas Einarbeitungszeit, machtg sich m.E. aber sicher bezahlt.

Ich kann nicht mehr leben ohne Launchy und xplorer2. Wenn man viel mit tiefen Verzeichniss-Strukturen und Files arbeitet, finde ich den Win7 Explorer grotten schlecht, eindeutig ein Rückschritt vom winXp explorer. Launchy verwende ich zum Starten von Programmen bzw. Öffnen von Dateien (das Startmenü verwende ich fast gar nicht, um am Desktop habe ich fast keine Dateien mehr herumliegen). Mittels Launchy Shortcut starte ich auch oft den xplorer mit angepasstem Root-Verzeichniss. Zum Beispiel habe ich einen Shortcut für "C:\Users\Andi\Documents\Visual Studio 2010\Projects" - das kann ich einfach öffnen mit Alt-Space c# return. Das öffnet den xplorer mit diesem Verzeichniss als Root - so dass der ganze restliche Verzeichnissbaum ausgeblendet ist.

Die Anzahl der Trades ist halt teilweise sehr gering..

Du hast ja schon einiges hinter dir.. Darf ich fragen: welche Firmenkonstruktion hasst du schlussendlich gewählt? Was für ein Problem hatte der Staatsanwalt - für die Refco-Pleite bist du doch nicht verantwortlich? "Ich informierte mich bei einigen Banken zwecks eines Powerperformance Programms" ???

Hat von euch wer MC7 für FX im Einsatz? Ich hab mich heute mit der gratis Version (DT) und einem MBT Demo-Konto herumgespielt, und irgendwie funktieren da einige Sachen nicht so richtig. Am Chart wird die offene Position nicht angezeigt, allerdings die automatisch gesetzten Bracket-Orders schon. Allerdings haben die Exit-Orders die dopplte Order-Grösse als die offene Position! Im Order-Blotter wird der Preis für offene Orders nur mit 2 Komma-Stellen angezeigt. Den Preis zu modifizieren funktioniert hier auch nicht, da MC die Pips falsch berechnet (im Unterschied zu den Exit-Strategie Fenstern). Was man unter "Edit Symbol" einstellt, scheint dabei keinen Unterschied zu machen. Charts und Quote-Fenster zeigen korret 5 Kommastellen an. Könnte natürlich alles User-Error sein, aber wenn dem so ist, ist es nicht wirklich intuitiv zu bedienen - auch nach ausgedehntem Herumprobieren, Forum- und Docs-Lesen konnte ich keine Lösung finden.

Das wurde inzwischen geändert..

Ich verwende Amibroker nicht, aber wenn es mit eSignal zusammenarbeitet, wäre das eine günstige Alternative. Für $45/Monat bekommt man eine sog. "Global Subscription" für OnDemand, also alle Kurse zeitverzögert. Man kann das auch für ein paar Dollar upgraden, dann bekommt man für die meisten Instrumente 10 Jahre History. Ist relativ zuverlässig und hat m.E. ein recht gutes Preis/Leistungs-Verhältniss. Das ist nicht nur EOD, die Daten sind intraday in 1-Min Auflösung verfügbar.

Ja, ist so.. In welchem Land ist dein Broker? In Frankreich scheint es in der Tat ein Short-Selling Verbot, sogar auf Index-Futures zu geben. Überall sonst ist es soweit ich weiss ok. Hier ist das Eurex-Statement vom 18. Aug: Newedge spricht auch nur vom AMF (Franz. Regulator): Hört sich so an, als gäbe is in FR, oder auch für Firmen, die indirekt unter der Fuchtel der AMF stehen, in der Tat ein Short-Selling Verbot für Index-Futures mit franz. Banken als Komponenten im Underlying.

Das ist M.W. ein speziell für Ninja gebrandeter IQFeed Account. IQ hab ich vor 2 Jahren mal getestet. Was mich gestört hat, war, dass man keine einzelnen Futures-Kontrake auf historischer Basis bekam, sondern nur Endlos-Kontrakte - und noch dazu die Endlos-Kontrake teilweise falsch gerollt wurden. So wurde beispielsweise beispielsweise beim GC bei fast der Hälfte der Daten im Endlos Kontrakt fast kein Volumen angezeigt, da der falsche Frontmonth verwendet wurde. Der Support war nicht sehr hilfreich, hatte den Eindruck, das Problem wurde nicht einmal verstanden. FX spot war nur bedingt brauchbar. Möglicherweise sind die Probleme mittlerweile behoben.

http://bsym.bloomberg.com/sym/ Kann man auch nach excel exportieren.

Naja, frag mal einen Aktionär ob er kurzfristig 40% mehr Gewinn haben will oder nicht (die dürften ohnehin nicht sehr gut aufgelegt sein, seit sich der Börsenwert des Unternehmens mal so halbiert hat..) Abgesehen davon, jetzt wurden erstmal 25M investiert - und das Geschäft ist vorerst gefloppt. Solche Beträge mit einem Pfennig-klauber Geschäft wie agency broking zu verdienen, dauert lang - selbst wenn es gut läuft. Und jetzt nochmal investieren (so weitermachen wie bisher wirds nicht bringen) ? Bin gespannt, was dabei rauskommt. Eine Entscheidung gibts wahrscheinlich erst, wenn der neue CEO im Laufe des Jahres bestellt wird. Ich glaube, die müssen sehr schnell Resultate bringen, sonst wird das Projekt eingestellt.

Ich glaube nicht, dass die Aktionäre dass noch sehr viel länger tolerieren werden, wenn die ganze Betfair Gruppe nur ~35 Mio Gewinn geschrieben hat.. Ein Teil von den 13M wird wohl noch Entwicklungskosten beinhalten (Start war Okt. 2010). Insgesamt wurden angeblich über 3 Jahre ~25M investiert. Eine gigantische Summe für so ein Projekt mit so kleinen Gewinnspannen. Ich finde das Kern-Produkt eigentlich relativ gut (Zuverlässigkeit, schnelle Ausführung, gute Spreads). Die bräuchten wahrscheinlich ein Retail-taugliches Frontend, irgendwas das man schön präsentieren kann. Sowas wie Multicharts oder Ninja, oder möglicherweise auch Metatrader. Das was sie jetzt haben, ist vielleicht für institutionelle Kunden gut genug, aber ich vermute mal, im retail Geschäft spielt ein hübsches Frontend eine grosse Rolle. Und anschliessend eine aggressive Marketing-Kampagne - dann kommen evtl. mehr Kunden. Möglicherweise würde es auch was bringen, noch kleinere Kontrakte als jetzt anzubieten. LMax zielt ausdrücklich auf Klein-Trader - da macht das m.E. Sinn. Bei den Index-, Zins- und Rohstoff-Produkten geht das wahrscheinlich nicht - das zentrale Clearing über LCH hat Fix-Kosten pro Transaktion, was das unwirtschaftlich machen würde(deshalb gibts dort auch eine Mindest-Kommission pro Ticket, bei fx nicht). Bei FX müsste das schon gehen. Die müssten nochmal richtig investieren, in die richtigen Bereiche. Wenn sie den Laden nicht vorher dicht machen. Goldman ist nicht unbedingt bekannt für ihr Verständniss für notleidende Investments..

Kann sich nur mehr um Monate handeln...

Bei eSignal gibt es 2 Arten von continous contracts - die Symbole die mit #F enden, kann man wie ein ganz normales Symbol verwenden, die sind server-seitig zusammengestückelt (z.B. ES #F für den ES Endloskontrakt). Die gibts aber meines Wissens nur für amerikanische Futures. Alle anderen Futures Endlos-Symbole, u.A. auch für die Eurex, werden von eSignal client-seitig erstellt - man muss in den contious contract settings einstellen, wie eSignal die Kontrakte rollen soll. Zum Beispiel AX-1!-DT ist der endlose Fdax. Die #F Symbole kannst du mit Ninjatrader ganz normal verwenden. Für alle anderen Futures, die kein #F haben, muss die Ninjatrader den Endloskontrakt aus den Einzel-Kontrakten selbst erstellen. P.S.: Realtime, EOD oder OnDemand macht in dieser Hinsicht keinen Unterschied.

Ein Master-Programm für USD ~1000? Lernt man da wie man einen gleitenden Durchschnitt berechnet und eine Trendlinie zeichnet? :)

Nein, heisst es eigentlich nicht..