goso

Der DAX -und alle anderen Indizes- hat bestenfalls ein synthetisches Volumen, man könnte nämlich das Volumen der einzelnen Werte summieren, dann kommt es aber zur Problemstellung, dass die einzelnen Werte im Index unterschiedlich gewichtet sind. ( Als Beispiel; EON macht 9,91% des DAY aus, Infineon 0,79%) Du kannst an keiner Börse den DAX handeln, ausser du bildest mit den Einzelwerte gemäss ihrer Gewichtung den Index nach, so wurden teilweise die Shortverbote der Finanztitel umgangen, Short im Future, alle Nichtfinanztitel long gemäss Gewichtung in Aktien, ergibt sythetisch short in den Finanzwerten, das ist aber sehr kapitalintensiv. Der FDAX ist der Future auf den DAX, d.h. ein standardisierter Terminkontrakt, der wird als eigenes Instrument gehandelt, und daher gibt es Volumen, L2 etc. Die Frage ob das Volumen preisbildend ist, kann man lange diskutieren, eine präzise Antwort darauf gibt es nicht, dazu wird -wie in allen anderen Orderbüchern auch- zu viel gefakt, Icebergorders oder auch Aufträge (teils sehr grosse Sizes), die bevor sie ein Fill bekommen wieder aus dem Buch verschwinden u.v.m. Interessanter ist da IMHO schon das Preislevelvolumen der bereits gehandelten Kontrakte und die Verteilung der Umsätze auf B und A. Der Kurs des FDAX ist einfach DAX Kassa + Finanzierungskosten für die Restlaufzeit des Kontrakts, dafür, dass es da zu keinen nennenswerten Verwerrfungen zwischen Future und Kasse kommt, sorgen schon diverse Aribitragesysteme.

Einspruch: Ich kenne die anderen Referenten gleich gut oder schlecht wie jeder andere Nutzer des Internets, selbst mein Kontakt zu den Termintrader Machern beschränkt sich auf Mailen und gelegentliche Telefonate. Zu Peter Devaere kann ich gar nichts sagen, er war mir vor der Ankündigung durch TT unbekannt, und nachdem ich mir keine Webinare ansehe ist das auch so geblieben. Zum Thema: Scalpen ist kaum wirklich beschreibbar, zumindest im Sinne eines klaren Regelwerks, einer meiner Kollegen scalpt im FESX und FDAX herum, da spielen derart viele "Soft Facts" eine Rolle, dass es nicht wirklich beschreibbar ist. Das lässt sich aber zu vielen diskretionären Handelsmethoden sagen, meist resultieren sie aus sehr viel Screentime, und die muss sich der Interessierte "ersitzen", das ist nicht vermittelbar.

@ schelli: Schau dich mal bei amazon um, lies die Kundenrezesionen: http://www.amazon.de/s/ref=nb_ss_0_14?__mk...=handelssysteme

Du findest im Net jede Menge Open Source EAs, im Normalfall ist der Quelltext zu lesen, da kannst du die ersten Schritte zum EA Programmieren machen (Ich habe mir vor vielen Jahren auf diese Weise Easy Language beigebracht, einfach Code lesen und versuchen zu verstehen) Hier der Link zu einem MQL Tutorial: Klick mich

DDE ist eine "aussterbende" Technologie, die ganzen .NET Sprachen untersützen keinen Zugriff auf DDE Schnittstellen anderen Software, bei Java Apps geht es meines Wissens.

YMMD

Ich sehe diesen Spike nach unten am Vormittag bei Visual Chart gar nicht, habe -da grundsätzlich auf Urlaub- kein anderes Chartprogramm zur Verfügung.

Genau das ist der Sinn von automatisierten HS, nach durch Back- und teils Forwardtest ermittelten Regeln handelt das System dann automatisch, man muss sich "nur" um die einwandfreie Funktion der Technik kümmern (neben dem Auswerten der laufenden Systeme, dem Entwicklen neuer Systeme etc.)

Willkommen bei TOM BTW: Ich mache es anders, ich lasse den Computer nichts tun, das ich selbst mindestens gleich gut kann. ;-)

-Mir geht es nicht so sehr um die grundsätzliche Angelegenheit des EA Verkaufs, sondern um das Wort "garantiert" in Zusammenhang mit zukünftiger Performance, das ist -nett ausgedrückt- unseriös. (Die weniger wohlwollende Ausdrucksweise erspare ich mir) Zum Backtest: Wenn alpahblogger damit zu den Quants eines Instis gehen würde, lägen sie vermutlich vor Lachen unter dem Tisch, denn ein Backtest, der 41 getätigte Transaktionen beinhaltet ist bestenfalls amüsant, signifikant aber keinesfalls. Und wenn ich dann noch etwas von "Modellierungsqualität 70,70%" lese, dann frage ich mich wie realitätsfremd eventuelle Käufer sein müssen. Sorry, aber so ist das bestenfalls als netter Versuch einzustufen, mehr aber sicher nicht.

Alleine für die von mir hervorgehobene Textstelle gehört dieser Beitrag einfach gelöscht, rechtlich ist eine derartige Aussage ohnehin bedenklich, denn das Wort "garantiert" ist in Zusammenhang mit zukünftiger Performance definitiv dazu geeignet sachlich weniger versierten Lesern etwas vorzumachen, das es in der Realität nicht gibt, oder haftet der EA VErkäufer für eventuell auftretende Verluste mit seinem Privatvermögen?

@ karlos: Was bedeutet dann deine Aussage: "Ich habe RiskManagement=false gestellt,wenn true eingestellt wird macht er Minus"? Was ist "Riskmanagement" bei diesem EA?

Da fällt mit nur ein: Too good to be true BTW: Riskmanagement = Stop Loss, würdest du real ohne Stop traden?

Maerl hat es in seinem Beitrag vpm 23.11. sehr treffend beschrieben, eine realistische und aussagekräftige Zertifizierung ist nur mittels Walk Forward Tests und das Ganze mit Real Money bei unterschiedlichen Marketmakern möglich, bist du bereit diese Aktion zu finanzieren? (Ich nämlich sicher nicht)

Warum sind EA Zertifizierungen für die Community wichtig? Vielleicht für manche Mitglieder, mir dagegen ist das Thema vollkommen egal, ich bin weder EA Verkäufer, noch werde ich jemals ein EA kaufen!

Naja, WO eben, was hast du dir erwartet?

Renkos sehen anders aus, zumindest die mir bekannten Versionen. DAs Prinzip von Renkocharts ist recht simpel, es wird versucht nur die Kursbewegung zu charten, daher gibt es auch keine Zeitskalsierung, die x Achse ist mehr oder minder funktionslos, ein Brick entspricht einer definierten Kursbewegung.

Da muss ich ein paar Worte dazu verlieren: 1. Du musst nicht zwangsweise irgendwelche Riesensizes handeln um dir dein Crosspair selbst zu "basteln", bei oanda -und vermutlich auch rbs- kannst du auf 1 BCU genau deine Handelsgrösse bestimmen. 2. Den Spread zu betrachten ist nicht zielführend, denn x Pips sagt noch nicht aus welchen Wert ein Pip hat. Da muss man schon mit Geld rechnen, wobei ich jetzt ohne Berechnung schätze, dass sich das bei dem erwähnten Beispiel noch immer rentieren würde. Ich nehme mal die Kurse aus den ersten Screenshot, den du eingefügt hast, für dieses Beispiel nehme ich an, dass der Account in EUR geführt wird. EURUSD 1,4180/82 EURJPY 138,46/50 GBPUSD 1,6680/83 USDJPY 97,52/54 GBPJPY 162,68/76 Handelsgrösse: GBP 100.000 Direkttrade: Buy 100.000 GBPJPY, Spread 8 Pips = JPY 8.000 ~ EUR 57,7 Indirekter Trade: Buy 100.000 GBPUSD, Spread 3 Pips = USD 30 ~ EUR 21,15 Buy 166.830 USDJPY, Spread 2 Pips = JPY 3.336,6 ~ EUR 24,10 Somit ersparst du dir beim indirekten Trade rund EUR 12,45, wenn allerdings bei deinem USDJPY auch nur 1 Pip Slippage entsteht, dann ist die Ersparnis schon fast weg. Ausserdem unterstützt meines Wissens kein Retail FX Marketmaker das Gegenverrechnen diverser Positionen, d.h. du hast zwei Positionen offen, musst für beide die Margin hinterlegen. Bei Insti Geschichten sieht die Sache anders aus, da werden Positionen teils eben so aufgebaut, z.B. Cablepositionen über EURUSD und EURGBP, oder eben auch die GBPJPY Positionen.

Ich bin heute zufällig auf ein Blog, das sich mit dieser Thematik beschäftigt, gestossen, will euch den Link nicht vorenthalten: http://metatraderabzocke.wordpress.com/

Die Sachlage ist in AT ähnlich, hier nennt sich die Beaufsichtigungstelle FMA (FinanzMarkt Austria), das Traden von OPM ist -ausser den dafür lizensierten Unternehmen- legal auch nur über den Umweg einer Gesellschaft möglich. Der einzige "Umweg", der mir dazu einfällt: Irgendeine Offshore Gesellschaft gründen, diese Veröffentlicht zwar keinen NAV, sondern einen Index, auf Basis dieses Index werden von einer Bank Zertifikate ausgestellt, in AT gibt es einige relativ kleine Banken -aber eben mit Vollbanklizenz ausgestattet- die bei solchen Geschichten mitmachen, das Zerti hat eine ISIN etc.

Meine Welt ebenfalls, sonst würde ich nicht in Foren mein Wissen publizieren und immer wieder vor derartigem Unfug warnen, aber man kann manche Menschen nicht vor ihrem Unglück schützen, denn sie wollen gar nicht geschützt werden, sonst würden sie nämlich einfach nachdenken, sich informieren und dann auf die richtigen Schlüsse kommen. Wenn aber "Gier frisst Hirn" zuschlägt, dann sind alle Warnungen sinnlos, ich kenne diese Branche seit mehr als 20 Jahren und es gab immer jede Menge Opfer, je absurder die Versprechen sind, desto eher fallen die Menschen drauf rein. Ich gehe davon aus, dass es sich bei den Kunden dieses Dienstleisters um geschäftsfähige Menschen handelt -also nicht minderjährig oder geistig massiv beeinträchtigt-, ausserdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sie zur Kontoeröffnung und/oder EA Kauf mit Gewalt gezwungen werden, daher hält sich mein Mitleid in Grenzen. Warum keiner dieser Verblendeten die Frage stellt warum jemand "Gelddruck EAs" oder auch sonstige Dienstleistungen im "Wunderperformancemodus" verkauft und nicht einfach selbst ganz schnell sehr reich wird muss ich nicht vestehen. BTW: Irgendein Spinner versucht gerade Managed Accounts mit 5500% in 11 Wochen zu vermitteln, wer ist eigentlich so dämlich auf diesen Müll reinzufallen.

Ist doch gut so, mir sind Opfer am Markt ohnehin lieber als ernsthafte Gegner.

Kennst du den ungefähren Zeitpunt des offiziellen Release der Version 7?

Klar doch

Nein, ich bin Trader bei einer Asset Management Gesellschaft, diese managt einen Offshore Umbrella Hedgefund, ich arbeite für einen Subfund, dieser agiert in der Assetklasse FX. Zu deiner Frage: Da gibt es viele "Spielarten", von reinem STP bis ausschliesslicher Dealer Execution, lässt sich nicht pauschal sagen, speziell wenn Dinge wie Index CFDs ins Spiel kommen.