RAiNWORM

Über meinen Urlaub hinweg habe ich eine Vielzahl meiner EAs auf meine Demokonten losgelassen. Und was musste ich nun nach etwa 14 Tagen festellen? Am Tag 3 des unbeaufsichtigten Computerhandels ist die Festplatte meines VPS vollgelaufen Peinlich, aber geschehen. Man sollte halt nicht 3 Handelsprogramme mit ingesamt knapp 20 EAs auf 6 Währungspaaren laufen lassen, wobei Tickdaten für Bid und Ask aufgezeichnet werden... Gut, hätten wir das also auch mal ausprobiert. Externe Störungen haben mir (live) in der Vergangenheit einige Verluste bzw. nicht realisierte Gewinne eingebracht. Verluste wurden durch die Störungen eigentlich seltsamer Weise nie vermieden. Damit mir sowas oder ähnlich geartetes nicht nochmals passiert, beabsichtige ich ein "Überwachungsprogramm" zu programmieren. Da meine Strategien live laufen, während ich meiner hauptberuflichen Tätigkeit nachgehe und ich meistens keinen sofortigen Internetzugriff habe, verfolgt mich immer ein ungutes Gefühl. Im Bereich der Systemadministration nennen sich solche Programme "Monitoringlösung", was im Falle von bestimmten erreichten Zuständen eine Aktion ausführt (z.B. EMail/SMS-Benachrichtigung). Erste Frage: Habt ihr so ein Überwachungsprogramm im Einsatz? Ist es selbstprogrammiert oder fremderstellt? Ich meine, conglom-o hat seinen Guardian. Zweite Frage: Was muss so ein Überwachungsprogramm können? Meine Ideen: Überwachung des Systemzustands (Systemparameter: RAM, Festplattenkapazität, Internetverfügbarkeit)Überwachung von Applikationen (laufen bestimmte Dienste oder Programme)Statusberichte zu den EAs und Accounts (VAR, open P/L, closed P/L, balance, equity, broker-connectivity...)Benachrichtungen per EMail (--> Smartphone), Upload von Statusberichten auf einen Webservereinfache Aktionen remote ausführen: z.B. per Smartphone eine EMail schreiben, die dann alle offenen Positionen schließt o.ä. Dritte Frage: Kennt jemand Monitoringlösungen (zur Systemadministration), die so flexibel sind, dass neben einer Reihe vorgegebener Zustandsprüfungen auch eigene (z.B. durch Aufruf externer Programme) mit eingebunden werden können?

Das ist korrekt, wobei nicht jeder Broker alles unterstützt. Bei MB Trading kann ich nur GTC aus MC heraus absetzen.

Du setzt einen StopLoss auf BreakEven. Der Trailing-Stop wird gesetzt, wenn BreakLock1 + StepUp erreicht ist. Wenn ich deinen Code richtig lese, dann stehst du ohne StopLoss da, wenn die Bedingung fürs Trailing erreicht wurde, dann aber nicht mehr. Denn: MC cancelt jede Order mit jeder Bar. Das heißt, du musst deinen Stop immer wieder neu setzen! Ich versuch es mal so aus der Hand (kann leider nicht testen, bin im Urlaub ). Der Code behandelt nur die Stops: variables: currentSL(0), newSL(0); if marketposition = 1 then begin newSL = 0; currentSL = maxlist(currentSL, OpenEntryPrice - stoploss1); // inital SL if CurrentAsk > BreakLock1 then begin newSL = BreakLock1; BreakLock1 = BreakLock1 + StepUp; end; currentSL = maxlist(currentSL[1], newSL); // höheren Stop nehmen Sell ("SL") cts contracts total next bar at currenSL stop; end; Wichtig ist beim Pyramidisieren der Zusatz "TOTAL" (s.o.) beim Teil-Exit mit Sell oder BuyToCover, denn sonst wird die angegebene Kontraktzahl aus jeder eröffneten Positioen genommen, was meist nicht gewünscht ist. Damit du überhaupt pyramidisieren kannst, musst du in den eigenschaften der Strategie angegeben, wie oft in die gleiche Richtung eine Position eröffnet werden darf und wie groß die maximale Kontraktzahl sein darf.

Ich habe es bislang noch nicht geschafft, eine GUI als DLL direkt in MT4 einzubinden. Stattdessen muss die DLL die Kommunikationsschnittstelle zwischen MT4 und der GUI bilden. Das funktioniert dann auf jeden Fall. Der Datenaustausch könnte dann über lokale Speicherbereiche, Files oder TCP/IP erfolgen. Ich hatte mich für TCP/IP entschieden, da ich dann die GUI "sonst wo" hinlegen kann.

Tja, ich glaube einige dürften die Version neu herunterladen müssen: Quelle

Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind 32bit und 64bit-Version immer gleich. Das heißt Fehler und Funktionen finden sich automatisch immer in beiden Varianten wieder. Es werden lediglich die ausführbaren Programmteile anders kompiliert.

Ja, es ist die Version inkl. der Rückmeldungen aus dem geschlossenen Betatest. Für mich dürfte sie sehr stabil sein, da ich meine Strategien intensiv getestet habe und die aufgetretenen Fehler habe ich weiter gemeldet. Diese wurden dann auch für diese 8.0 beta (lt. Support) behoben. Wie es für euch aussieht... ausprobieren

Oh doch! Wenn ich es richtig verstehe, dann werden auch replace-Messages gezählt. Das heißt, jedes Anpassen von TP/SL fällt hier mit rein. Und wenn du zwischen Entry und Exit viele Bars liegen hast, dann sind das 2 replaces pro Bar (TP und SL). Die Anzahl an Replaces/Cancels etc. eines Tages kann man übrigens im MB Desktop ablesen. Beispiel: 1 market order = 1 message = 1 fill danach 10 bars TP/SL Anpassungen = 10x 2 messages SL wird getroffen = 1 fill --> 2 fills / 21 messages = 9,5% Das sind dann zusätzliche Message Fees i.H.v. 21 * 0,005$ = 0,105$ Da diese Message Fee jedoch unabhängig von der Positionsgröße ist, dürfte sie nicht ins Gewicht fallen. Wer automatisiert handelt, sollte jedoch seinen Programmcode dahingehend optimieren, dass nur notwendige Messages abgesetzt werden.

Ich erhielt folgende Mail von MB Trading. Zu dem Thema finde ich (derzeit) nichts auf der Homepage. Habt ihr diese EMail auch bekommen? Würde euch die Message Fee treffen?

Einfach zu lieb, der Mythos (bin leider noch immer beruflich zu stark eingespannt...)

Ja, genau das mache ich. Hängt aber sicherlich von der Strategie ab. Ich mache zunächst einen Backtest über einen langen Zeitraum. Die daraus resultierenden Parameter geben mir die für diesen historischen Zeitraum optimale Ergebnisse. Dann lasse ich einen Walk-Forward-Test laufen und prüfe in wie weit die Parameter zum Langfrist-Backtest differieren. Daraus ergibt sich ein Parameter-Korridor, in dem die Strategie (zumindest historisch) stabil arbeitet. Mit diesen Erkenntnissen gehe ich life. Es erfolgt ein Kurzfirst-Backtest mit anschließender Prüfung, ob der Parameterkorridor eingehalten wird. Nach Sichtung der Ergebnisse in einer 3D-Auswertung wähle ich "visuell" die für mich passendste Parameterkombination. Dies geschieht bei mir wöchentlich mit einem Backtest der letzten 60 Handelstage für eine Strategie in einem 15min-TF. Der relevante Langfristbacktest ist ein Jahr. Ohne rollierende Anpassung wäre diese Strategie negativ.

Auch von mir die allerbesten Geburtstagswünsche und -Grüße an unseren WOGO! Du hast dir eine ausgelassene Feier verdient

Naja, sind teilweise sehr spezielle Tools. Ich selber nutze Process Explorer und Process Monitor recht häufig.

Ja, das war Sysinternals. Geniale Tools!

Allerdings könnte man diese Verschiebung in den Zeitzonen auch als Aufteilen des Risikos verstehen, um Fehlsignalen vorzubeugen. Man könnte ja den EA absichtlich bei Brokern verschiedener Zeitzonen laufen lassen, das Kapital entsprechend aufteilen und somit nach dem gleichen Regelset arbeiten - nur halt verschoben (andere Formation der Bars). Das Filtern der Handelszeiten sollte jedoch überall einheitlich sein. Zum Brokervergleich ungeeignet, aber bestimmt auch mal interessant zu sehen. Wie? Du arbeitest hier doch fleißig

Wenn du das drin hast, könnte ich flatex als weiteren Testbroker 24/7 laufen lassen. Die restlichen Broker dieser Welt habt ihr ja schon Hat jemand einen MBT-MT4-Account? Das wäre doch auch noch von Interesse. Das halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. cxalgo hat heute wohl Steroide genommen und haut flott in die Tasten Tja, wie wollen wir einen EA schützen, den wir zu Bildungszwecken hier als Quellcode veröffentlichen? Ein Schutz kommt jetzt eh zu spät. Außerdem kann man alles dekompilieren und jeglichen Schutz umgehen. Das ist den Aufwand nicht wert.

Jawoll. Am 25. angekommen und heute bei der Post abgeholt. Ging also wirlich schnell.

Die Grafik finde ich eine gute Idee. Ich bin mal gespannt, ob sich obige Aussage auch bei mehr Trades bestätigen wird. Diese Gegenüberstellung muss ich auch mal bei meinen Trades prüfen.

Bei mir passt der 21.04. perfekt! Ich bin am Freitag davor und dann am Montag danach beruflich in Neuburg a.d. Donau. Da bleib ich doch gleich das ganze Wochenende in München. Ich muss nur noch mit meiner Lebensgefährtin sprechen. Die vollständige Zusage kommt dann noch

Ihr könnte ja mal hier voten: Bar Magnifier for the Portfolio Backtesting

Die errechneten Werte landen im Chart in Form der Bars. Verstehe ich auch so, aber ich habe noch nie eine ASCII-Datei als kontinuierliche Quelle verwendet. Da kann ich also nichts zu sagen

Ich mach's anders. Symbol anlegen, rechter Mausklick darauf, IMPORT > ASCII und dann weiter, was du so machst. Wichtig ist, dass der Symbol-Name dem entspricht, wie du ihn im QuoteManager angelegt hast. Unser Weißwein ist jetzt auch gerade mit der letzten Flasche zuneige gegangen. Liegt aber nicht an MC

Mieten? Kaufen! (Tom-Next Asset Management Ltd.)

Ich wäre dabei. Also, wenn das Datum stimmt und der Wochentag ein Samstag ist und ich nicht im Urlaub bin und Biergartenwetter ist, dann auf jeden Fall

Hoch interessant. Und vor allem so einfach für den Broker. Der Fairness wegen muss man aber sagen, dass ein Administrator eigentlich fast alles können muss, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Diese Möglichkeiten können natürlich missbraucht werden - müssen sie aber nicht. So z.B. das Ändern der Historie: das ist doch klasse, um Bad Ticks rauszunehmen. Genauso kann das aber auch genutzt werden, um Trader auf die falsche Spur zu führen.